《金融计量学》习题2答案

《金融计量学》习题二

一、填空题：

1、在多元线性回归模型中，解释变量间呈现线性关系的现象称为__多重共线性__问题，给计量经济建模带来不利影响，因此需检验和处理它。

2.以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在__异方差________。

3.以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在____序列自相关性______。

4.在联立方程模型中，__内生变量____既可作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。

5.在完备的结构式模型中，独立的结构方程的数目等于_内生变量个数__，每个____内生___变量都分别由一个方程来描述。

6.如果某一个随机方程具有__一_____组参数估计量，称其为恰好识别；如果某一个随机方程具有____多___组参数估计量，称其为过渡识别。

7.联立方程计量经济学模型的估计方法有__单方程____估计方法与_系统__估计方法两大类。

8.单方程估计方法按其原理又分为两类__以最小二乘法为原理的经典方法_和___不以最小二乘法为原理，或不直接从最小二乘法原理出发_______。

二、选择题

1.在线性回归模型中，若解释变量1X 和2X 的观测值成比例，既有i i kX X 21 ，其中k 为非零常数，则表明模型中存在（B ）。

A.方差非齐性

B.多重共线性

C.序列相关

D.设定误差

2.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（A ）。

A.多重共线性

B.异方差性

C.序列相关

D.高拟合优度

3.戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验（A ）。

A.异方差性

B.多重共线性

C.序列相关

D.设定误差

4.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（B ）。

A.普通最小二乘法

B.加权最小二乘法

C.广义差分法

D.工具变量法

5.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（B ）。

A.无偏且有效

B.无偏但非有效

C.有偏但有效

D.有偏且非有效

6．对于模型i i i X Y μββ++=10，如果在异方差检验中发现2)(σμi i X Var =，

则用权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（D ）。

A. i X

B. i X

C. i X 1

D. i X 1

7.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（C ）。

A.普通最小二乘法

B.加权最小二乘法

C.广义差分法

D.工具变量法

8.用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是(D)。

A.0≤DW ≤1

B.－1≤DW ≤1

C.－2≤DW ≤2

D.0≤DW ≤4

9.已知DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ

?近似等于（A ）。

A.0

B.-1

C.1

D.0.5

10.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW 统计量近似等于(D)。

A.0

B.1

C.2

D.4

11.在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为d L 和d u ,则当d L

A.存在一阶正自相关

B.存在一阶负相关

C.不存在序列相关

D.存在序列相关与否不能断定

12.某商品需求函数为u x b b y i i i ++=10，其中y 为需求量，x 为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（B ）。

A.2

B.4

C.5

D.6

13.根据样本资料建立某消费函数如下：x D t t t C 45.035.5550.100?++=，其中C

为消费，x 为收入，虚拟变量???=农村家庭城镇家庭01?D ，所有参数均检验显著，则城镇家

庭的消费函数为( A )。

A.x t t C 45.085.155?+=

B.x t t C 45.050.100?+=

C.x t t C 35.5550.100?+=

D.x t t C 35.5595.100?+=

14.假设某需求函数为u x b b y i i i ++=10，为了考虑“季节”因素（春、夏、秋、冬四个不同的状态），引入4个虚拟变量形成截距变动模型，则模型的（D ）。

A.参数估计量将达到最大精度

B.参数估计量是有偏估计量

C.参数估计量是非一致估计量

D.参数将无法估计

15.对于模型u x b b y i i i ++=10，为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入2个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生（C ）。

A.序列的完全相关

B.序列的不完全相关

C.完全多重共线性

D.不完全多重共线性

16.设消费函数为u x b x b a a y i i i i D D +?+++=1010，其中虚拟变量D=???农村家庭城镇家庭01，当统计检验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为（A ）。

A.0,011==b a

B.0,011≠=b a

C.0,011=≠b a

D.0,011≠≠b a

17.消费函数模型u x D a D a D a a y i i i i i i b +++++=3322110，其中y 为消费，x 为

收入，???=其他季度第一季度011D ，???=其他季度第二季度012D ，???=其他季度第三季度013D ，该模型中包含了

几个质的影响因素（ D ）。

A.1

B.2

C.3

D.4

18.设消费函数u x a a y i i i b D +++=10，其中虚拟变量

???= 01南方北方D ，如果统计检验表明α1≠0成立，则北方的消费函数与南方的消费函数是（A ）。

A.相互平行的

B.相互垂直的

C.相互交叉的

D.相互重叠的

19.（B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。

A.外生变量

B.内生变量

C.先决变量

D.滞后变量

20.在联立计量模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是（A ）。

A.内生变量

B.外生变量

C.虚拟变量

D.先决变量

21.先决变量是（A ）的合称。

A.外生变量和滞后内生变量

B.内生变量和外生变量

C.外生变量和虚拟变量

D.解释变量和被解释变量

22.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是先决变量，也可以是（C ）。

A.外生变量

B.滞后变量

C.内生变量

D.外生变量和内生变量

23.简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为（B ）。

A.外生变量和内生变量的函数关系

B.先决变量和随机误差项的函数模型

C.滞后变量和随机误差项的函数模型

D.外生变量和随机误差项的函数模型

24.简化式模型是用所有（B）作为每个内生变量的解释变量。

A.外生变量

B.先决变量

C.虚拟变量

D.滞后内生变量

25.简化式参数反映其对应的解释变量对被解释变量的（B）。

A.直接影响

B.直接影响与间接影响之和

C.间接影响

D.直接影响与间接影响之差

三、多选题：

1.针对存在异方差现象的模型进行估计，下面哪些方法可能是适用的（AD）。

A. 加权最小二乘法

B. 工具变量法

C. 广义差分法

D. 广义最小二乘法

E. 普通最小二乘法

2.异方差性的检验方法有(AB)。

A.图示检验法

B.戈里瑟检验

C.回归检验法

D.DW检验

3.序列相关性的检验方法有（BCD）。

A.戈里瑟检验

B.冯诺曼比检验

C.回归检验

D.DW检验

4.序列相关性的后果有(ABC)。

A.参数估计量非有效

B.变量的显著性检验失去意义

C.模型的预测失效

5.DW检验是用于下列哪些情况的序列相关检验(CD )。

A. 高阶线性自相关形式的序列相关

B. 一阶非线性自回归形式的序列相关

C. 正的一阶线性自回归形式的序列相关

D. 负的一阶线性自回归形式的序列相关

6.检验多重共线性的方法有（DF ）。

A.等级相关系数法

B.戈德菲尔德—匡特检验法

C.工具变量法

D.判定系数检验法

E.差分法

F.逐步回归法

四、计算题

根据我国1978——2000年的财政收入Y 和国内生产总值X 的统计资料，可建立如下的计量经济模型：

X Y ?+=1198.06477.556

（2.5199） （22.7229）

2R ＝0.9609，

E S .＝731.2086，

F ＝516.3338，W D .＝0.3474 请回答以下问题：

（1）何谓计量经济模型的自相关性？

（2）试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么？

（3）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？

（临界值24.1=L d ，43.1=U d ）

解：

（1）计量经济模型的自相关是指计量经济模型的随机干扰项并不是相互独立的，而是存在某种相关性。

（2）因为0

（3）自相关产生的后果：参数估计非有效；变量的显著性检验失去意义；模型的预测失效。