寻租理论三方博弈模型分析

第11期(总第216期) 2001年11月

财经问题研究

Research on Financial and Economic Issues

Number11(General Seri al No1216)

November,2001

寻租理论三方博弈模型分析

王性玉1,薛来义2

(11河南大学管理学院,河南郑州450000;21辽宁省人大,辽宁沈阳110032)

摘要:寻租活动导致资源的浪费和产生腐败,现有的政治学和经济学研究都存在着一定的不足,主要是研究对象的局限性和缺乏相互关系研究。本文以博弈论作为分析工具研究委托人、代理人、寻租者三方的合作及非合作博弈,在理性经济人和风险中性假设下,建立三方博弈模型,通过求解纳什均衡,给出各参数变量的政策含义,进而给出寻租、腐败现象的治理对策。

关键词:寻租;博弈;纳什均衡

中图分类号:F06114文献标识码:A文章编号:1000-176X(2001)11-0014-04

一、引言

从整个社会角度讲,人类追求自身经济利益的行为大致可分为两类:一类是生产性活动,如人们从事生产、研究与开发活动以及在正常市场条件下的公平交易活动等,这类活动一般会增进社会福利,推动社会的发展;另一类是非生产性(也叫分配性)活动,这些非生产性活动的大部分不仅不增加社会财富,反而会造成社会经济资源的白白浪费,如偷盗、行贿受贿等。

在现代社会中,更为常见且影响更广的非生产性活动是那种涉及到权钱交易的活动,即个人或利益集团为牟取自身经济利益,而对政府决策或政府官员行为施加影响的活动。1974年,美国经济学家安妮#克鲁格发表在5美国经济评论6上的一篇论文第一次用/寻租0这一概念对这种现象进行概括,戈登#塔洛克的5对寻租活动的经济分析6首次从理论上系统分析了这种非生产性经济活动。由于寻租是指那种利用资源并通过政治过程获得特权从而构成对他们利益的损害大于租金获得者收益的行为,这一概念的发现使长期停滞的政府行为的研究迅速繁荣起来。现在,寻租理论已跨越经济学而进入到政治学、社会学和对文化的研究领域,拥有越来越大的现实解释力。

在布坎南看来,政府的特许、配额、许可证、特许权分配等这些密切相关的词中每一个都意味着由政府造成的任意的或人为的稀缺,这种稀缺意味着租金的潜在性,又意味着寻租活动的可能性。寻租活动的共同特征是:一是它们造成经济资源配置的扭曲,阻碍了更有效的生产方式的实施;二是它们本身白白地浪费了社会的经济资源,使本来可以用于生产性活动的资源浪费在这些无益于社会发展的活动上;三是这些活动还会导致其他层次的寻租或避租。如果政府官员在这些活动中享受了特殊利益,他们的行为就会受到扭曲,因为这些特殊利益的存在会引发下一轮追求行政权力的非生产性竞争。由此可见,寻租活动不仅浪费了大量的经济资源,而且是社会腐败产生的根源之一。那么如何治理腐败,减少寻租现象的发生,就成了近年来经济学研究的一个热点问题。

寻租理论虽然从经济学角度为解释腐败提供了一种理论选择,把研究的范围扩大到了寻租者,较政治学研究腐败问题进了一步,但主

*收稿日期:2001-06-27

作者简介:王性玉(1963-),男,河南商丘人,副教授,西南交通大学经济管理学院博士生。

要以寻租者作为主体,腐败只是一种/管理资源制度0的伴生物,腐败的另一主体)))资源权力作用者不作为主要研究对象,公共权力(稀缺性公共资源处置权)的最终拥有者(委托人)这一主体与公共权力使用者(代理人)和公共权力需求者(寻租者)的关系问题研究甚少。更是忽视了他们行为之间的联动性和相互影响。本文主要以博弈论作分析工具,研究代理人和寻租者之间的非生产性活动的收益和成本,以及委托人如何针对这种非生产性活动产生的腐败问题进行检查和监督。在理性经济人和风险中性的假设下,建立三方之间的博弈模型,通过求解纳什均衡给出各参数变量的政策含义,进而给出寻租活动的治理对策。

二、模型假设与模型表述

寻租活动产生的腐败问题以及委托人对此的监管,构成了一个三方博弈。涉及到的主体(参与人)有委托人)))公共权力的最终拥有者;代理人)))公共权力的使用者,在我国为政府官员及公务人员,他们受人民的委托拥有公共权力的使用权或处置权;寻租者)))对公共权力所限制的资源以不法方式获取的需求者。代理人和寻租人之间的关系,表现为设租人与寻租人之间的合作博弈关系,到底是先设租后寻租或是先寻租后设租这些具体问题要视具体情况而定,只要双方有利可图,寻租活动就有可能发生,在合作剩余的分配中,双方通过讨价还价或达成一种默契来解决。当然设)租双方的合作剩余等于委托人的净损失,委托人为了自身利益的最大化,会对寻租活动进行检查和监管,并对它们处以适当的惩罚。

设A是委托人与代理人之间通过契约达成的权力委托变量,A的市场价值(例如通过拍卖的出租车牌照价格)为V,在一次权力交换中代理人以Y的价格让渡A于寻租者,那么,当

11V-Y=0时,我们说代理人对委托人尽职尽责。

21V-Y>0时,我们说代理人对委托人不尽责。如果寻租以Y的价格得到A,而给代理人行贿C,且代理人同意在接受C后以Y 的价格让渡权力变量A,则称代理人腐败,C 是委托代理契约之外的代理人收益,$=V-Y>0为委托人损失,一般情况下应有Y+C [V成立。

31V-Y<0不成立,需求者若在市场上能以V的价格购入A则不会以Y>V的价格从代理人处购入A。

博弈模型假设如下:

(1)代理人和寻租者进行寻租活动,且委托人不稽查。则代理人、寻租者、委托人的支付分别为C、V-Y-C、-(V-Y)。

(2)代理人和寻租者进行寻租活动,委托人稽查但不成功,则三者的支付分别为C、V -Y-C、-(V-Y)-S,其中S为稽查成本。

(3)代理人和寻租者进行寻租活动,委托人稽查且查证成功,对代理人收益C处以K 倍罚款。对寻租者收益(V-Y)处以L倍罚款,则三者支付分别为-(K-1)C、-(L -1)(V-Y)-C、KC+L(V-Y)-S。

(4)代理人和寻租者不进行寻租活动,委托人也不稽查,则三者支付分别为0、0、0。

(5)代理人和寻租者不进行寻租活动,委托人进行稽查,则三者支付分别为0、0、-S。

(6)P v为代理人和寻租者进行寻租活动的概率。

(7)P c为委托人进行稽查的概率。

(8)P A为委托人进行稽查且查证成功的概率。

在上述假设之下,代理人、寻租者和委托人三方博弈模型如下:

代

理

人

和

寻

租

者

寻租活动

(P v)

正常工作

(1-P v)

委托人

稽查(P c)

证实违规

(P A)

未查出违规

(1-P A)

不

稽

查

(1-P c)

-(K-1)C

-(L-1)(V-Y)-C

KC+L(V-Y)-S

C

V-Y-C

-(V-Y)-S

C

V-Y-C

-(V-Y)

-S

-S

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寻租理论三方博弈模型分析

三、模型求解

11给定代理人参与寻租活动的概率P V的情况下,委托人进行稽查和不进行稽查的预期收入分别为:

P1=P V{1KC+L(V-Y)-S2P A+(1-P A)#(-V+Y-S)}+(1-P V)1-S

@P A-S(1-P A)2

P2=P V1-(V-Y)2+O@(1-P V)

当委托人进行稽查和不进行稽查的预期收益无差异时,就得到委托人在博弈均衡时代理人和寻租者进行寻租活动的最优概率。

令P1=P2,且B=1KC+L(V-Y)-S2P A +(1-P A)(-V+Y-S)

则,P V#B+(1-P V)(-S)=-P V(V-Y) ]P V#B+P V#S+(-S)=-P V(V-Y)

]P V#B+P V#S+P V(V-Y)=S

]P V=S

B+S+V-Y

=

S

P A1KC+(L+1)(V-Y)2

21在给定委托人稽查的概率P C的情况下,代理人参与寻租活动和正常工作的预期收入分别为:

P3=P C1-P A(K-1)C+(1-P A)C2+(1

-P C)C

P4=0

当代理人参与寻租活动和正常工作的预期收入无差异时,可得到代理人在博弈均衡时委托人进行稽查的最优概率。

令:P3=P4=0,则P C1-P A KC+P A C+C-

P A C2+C-P C C=0

]C=P C1P A KC-C2+P C C

=P C1P A K#C-C+C2=P C P A KC ]P*C=1

P A K

31在给定委托人稽查的概率P C的情况

下,寻租人进行寻租活动和不进行寻租活动的预期收入分别为:

P5=P C{P A1-(L-1)(V-Y)-C2+(1-P A)(V-Y-C)}+(1-P C)(V-Y-C)

P6=0

当寻租者进行寻租活动和不进行寻租活动的预期收入无差异时,可得到寻租者在博弈均衡时,委托人进行稽查的最优概率。

令P5=P6=0,则P C1(-P A(L-1)(V-Y) -P A C+V-Y-C-P A(V-Y-C)2+V-Y-C-P C(V-Y-C)=0

]V-Y-C=P C(V-Y-C)+P C P A(L-

1)(V-Y)+P C P A C-P C(V

-Y-C)+P C P A(V-Y-

C)=P C P A L(V-Y)

]P*C=V-Y-C

P A L(V-Y)

由此,我们所建立的博弈模型的混和战略纳什均衡为

P*V=S

P A1KC+(L+1)(V-Y)2,

P*C

=

1

P A K

或者是

P*V=

S

P A1KC+(L+1)(V-Y)2

,P*C

=

V-Y-C

P A L(V-Y)

四、均衡解的理论指导意义

11代理人和寻租者进行寻租活动均衡概率的指导意义。模型的均衡表示代理人和寻租者将以最优概率P*V选择违规操作并获取相应的额外收益,如果代理人和寻租者选择以概率P V>P*V进行违规操作,那么委托人的最优选择就是稽查,反之,就不进行稽查;如果代理人和寻租者选择以概率P V=P*V进行违规操作,那么委托人的最优选择就随机地选择稽查或者不稽查。

博弈模型的混合战略纳什均衡条件中,代理人和寻租者采取违规操作的最优概率P*V=

S

P A1KC+(L+1)(V-Y)2

,取决于S、P A、K、C、L、V、Y几个变量,其中采取违规操作时,寻租者的行贿成本或代理人收益C和寻租者收益V-Y独立于我们的模型之外,这里可以将它们视为固定不变,我们所能够通过各种方式去改变的是S、P A、K、L这四个变量,通过它们的

16财经问题研究2001年第11期总第216期

变化去影响代理人和寻租者的违规活动概率。由于代理人和寻租者采取违规操作的最优概率同稽查成本S成正比,同P A、K、L成反比例关系,因此设法降低稽查成本S,提高对代理人和寻租者的惩罚系数K、L,以及改进稽查质量以提高对违规活动的查证效率P A,将会有效地降低代理人和寻租者进行违规活动的频度。

21委托人进行监督稽查均衡概率的指导意义。对委托人而言,选择最优的概率进行稽查取决于代理人或寻租者的价值取向,以及寻租活动中利益最大化的倾向性。

(1)代理人利益最大化倾向的情况。如果寻租活动中,把代理人的利益放在第一位,寻租者的利益放在第二位,则委托人将以最优概率

P*C=

1

P A K选择稽查。如果委托人选择以P C>

P*C的概率进行稽查,那么代理人的最优选择为正常工作,不接受寻租者的贿赂;如果委托人选择以P C

机地进行违规操作。从P*C=

1

P A K

中看出,这时

委托人最优稽查的概率取决于P A、K两个变量,最优稽查概率与P A、K成反比。因此,设法改进稽查质量以提高查证效率P A和加大对代理人违规收益的惩罚系数K,可有效降低委托人的最优稽查概率。

(2)寻租者利益最大化倾向的情况。如在寻租活动中,把寻租者利益放在第一位,代理人利益放在第二位,则委托人将以最优概率P*C= V-Y-C

P A#L(V-Y)

选择稽查。如果委托人选择以P C >P*C的概率进行稽查,那么寻租者的最优选择为不进行寻租活动;如果委托人选择以P C> P*C的概率进行稽查,那么寻租者的最优选择是进行寻租活动,行贿于代理人,以取得租金收益;若P C=P*C,那么寻租者将随机地进行寻租活动。由于寻租者的寻租成本C和寻租收益V-Y独于概率P*C的分析之外,将其作为固定常数看待。因此,为了降低委托人的最优监管概率P*C,只有在改进稽查质量以提高查证效率P A和加大对寻租人寻租活动的惩罚系数L上下功夫。

最后需要说明的是本模型进行的博弈分析假定是一次性的静态博弈,且没有考虑代理人的契约收入(工资)的高低,如果把工资收入这个变量考虑进去,且如果委托人对其的处罚涉及到官员或公务员的职位问题,则代理人在参与寻租腐败等活动时,就要考虑它的机会成本,也可得出高薪可以养廉的结论。

(3)实际在政治经济生活中的三方博弈是动态的,不论是委托人还是代理人以及寻租者,他们在不断地重复博弈中会愈来愈理性化,会不断优化各自的行动策略。我们对此问题的分析除了要在既定的博弈结构之下,找出最优监管的均衡概率,更要在现有博弈结构之外作文章,如建立举报奖励制度,进行政治、经济体制的改革和创新等,当然对此问题的讨论已不在本文之列了。

参考文献:

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Blackwell Publion19941

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(责任编辑:吴旭东)

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