探究我国商业银行不良贷款率的影响因素

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探究我国商业银行不良贷款率的影响因素

作者:谭红叶

来源:《市场周刊·市场版》2017年第03期

摘要:不良贷款与经济的健康运行紧密相关,它的形成受到宏观和微观两方面的影响。本文通过建立面板数据固定效应模型,对包括最新上市的9家银行在内的25家上市银行进行研究分析,发现商业银行不良贷款率受GDP增长率、银行资本充足率、拨备覆盖率以及存贷比的显著影响。其中,不良贷款率与GDP增长率、资本充足率、拨备覆盖率均呈负相关关系,与存贷比呈正相关关系。

关键词:不良贷款;上市银行;固定效应模型

一、研究背景

自上世纪90年代的金融改革以来,我国为处理商业银行的不良贷款做出了多方面的努力,并取得了良好的成果,成功将银行的不良贷款率降到了较低的水平。然而近几年,我国商业银行的不良贷款开始出现了“双升”的局面。2015年末的不良贷款余额超过了1.2万亿,不良贷款率也跃升到1.5%以上。

不良贷款率一直以来都是商业银行及其监管机构的重要监测对象,它反映了银行的资产质量,以及未来持续稳健经营承受风险的能力。不良贷款还与整个宏观经济的健康运行密切相关。因此,不论从微观还是宏观角度,关注银行的不良贷款,并研究其影响因素都具有重要意义。

二、文献回顾

不良贷款是影响经济运行的重要课题,中外学者对它开展了大量研究。在不良贷款率的影响因素方面,国外的学者主要集中于探讨宏观经济环境的作用。如Ranciere、Tornell和Westrmann(2006)通过实证分析发现金融自由化程度与银行的不良贷款率负相关。Berge和Boye(2007)利用北欧银行1993到2005年的数据进行分析,认为不良贷款率与贷款利率、失业率等宏观因素显著相关。Mwanza Nkusu(2011)研究认为经济增长放缓、汇率贬值、贸易萎缩都会造成银行不良贷款率的攀升。De bock和Demyanets(2012)以25个新兴市场国家作为样本,也得出了经济增速与不良贷款负相关的结论。

国内学者的研究也主要采用实证方式,并结合了宏观与微观因素。如程铭(2010)发现商业银行的监督管理机制问题和借款人的逃债动机是导致银行信贷资产质量恶化的主要原因。梁秋霞(2012)利用多元线性回归模型,认为GDP增长率、M2增长率、银行的资产负债率、贷款占总负债比重、规模等共同影响了银行的不良贷款率水平。

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