ARIMA模型建立步骤

1．对原序列进行平稳性检验，view——unit root test（也就是ADF检验）若非平稳则其P值大于0.05，进而确定其差

分的阶数

2．确定ARMA模型的阶数p、q，并在初始估计中选择尽可能少的参数。Vied——correlogram。在选择阶数时应根据

ADF检验中其差分的阶数进行确定。

3．建模quick——estimate equation输入：因变量ar（p）ma （q）

4．预测forecast

误差修正模型的建模过程：

1.单位根检验，如果时间序列是同阶单整则可以建立误差修正模

型view——unit root test

2.建立普通最小二乘，并保存原残差序列，令ecmt = ?t即将协

整方程的残差序列?t 作为误差修正项，建立误差修正模型3.进行短期和长期的分析