虚拟变量回归模型

虚拟变量回归模型

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内蒙古科技大学

实验报告

课程名：计量经济学实验项目名称：单方程线性回归模型的扩展——虚拟变量回归模型

院（系）：专业班级：姓名：学号：

1

内蒙古科技大学

实验地点：经管机房

实验日期：20XX年4月18日

实验目的：掌握虚拟变量回归模型的建立、参数估计和统计检验。实验内容：

1）生成趋势变量2）生成季节虚拟变量3）生成分段虚拟变量4）建立虚拟变量回归模型

5）虚拟变量回归模型的参数估计和统计检验实验方法、步骤和结果：

一、生成趋势变量

1、建立新的工作文件，导入数据并且重命名

2、点击quick,generateseries生成序列，t=@trend(1990:1)+1

2

并填写公式内蒙古科技大学

3、打开gDp,点击View，graph,line生成趋势图。

根据趋势图可以看出近似分段虚拟变量，需剔除季节的影响

3

内蒙古科技大学

二、生成季节虚拟变量

生成虚拟变量，点击quick----generateseries输入公式

D2=@seas(2)D3=@seas(3)D4=@seas(4)

三、生成分段虚拟变量

1、为了研究1997年金融危机对香港经济的影响，以1997年为分界点。设d5=0,将sample改为1990第一季度到1997年第四季度。

4

内蒙古科技大学

2、设d5=1,将sample改为1998年第一季度到20XX年第四季度。

四、建立虚拟变量回归模型

gDp^=?^1+?^2t+?^3d2t+?^4d3t+?^5d4t+?^6d5t+?^7d5t*t

五、虚拟变量回归模型的参数估计和统计检验点击quick，

estimateequation,输入公式

gdpctd2d3d4d4d5d5*t得到估计

5

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