多目标检测的顺序蒙特卡罗和分层检测网

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纲要

在本文中,我们提出了一个新的框架检测,二维和三维图像中的多个对象。由于一个联合的多对象模型难以获得在大多数实际情况下,我们在这里关注的物体的检测顺序,一个一个的。对象之间的相互依存关系的姿态和强大的现有信息嵌入在我们的医学图像的结果优于单独检测对象域。我们的方法是基于序列估计技术,经常应用到的视觉跟踪。不像在跟踪,其中顺序自然是确定的时间序列,多个对象的检测的顺序必须被选择,导致分层检测网络(HDN)。我们提出了一个算法优化选择基于概率的状态的顺序(对象构成的地面区域内)。对象构成的近似的后验分布在每一步的顺序蒙特卡罗。样品在多个对象和层级序列内的传播。在左心房的二维超声图像显示我们,是自动选择的顺序产量低的平均检测误差。我们还定量评价胎面分层检测和三胎儿的大脑结构的三维超声图像。

1 介绍

多目标检测是计算机视觉系统中的许多应用,例如在视觉跟踪[ 15 ],初始化分割[ 20 ],或在医疗成像[ 2 ]。图1说明了多目标检测的两个例子,我们有兴趣。多-目标检测[ 5,19,国家的最先进的方法,9 ]依靠每个对象类的一个单独的探测器后处理修剪杂散检测内和类之间。联合检测多个对象而不是单独的优点是物体间的空间关系可以被利用。由于获得的多个对象连接模型的困难在大多数实际应用中,多目标检测任务由多个单独的对象检测器的空间模型[ 4 ]连接解决。的物体的相对位置提供约束,使系统具有更强的鲁棒性通过聚焦搜索区域中的对象是基于其他对象的位置的期望。在这些算法的最具挑战性的方面是设计的探测器,快速和强大的,建模对象之间的空间关系,并确定检测顺序。在本文中,我们提出了一种多目标检测系统,解决了这些难题。

图1 多目标检测的例子:左心房(LA)所标志的心尖二腔(A2C)视图(左)和三解剖脑胎儿三维超声体积(右)。

我们的计算速度和提高系统的鲁棒性的分层处理。在检测中,一个主要的问题是如何有效地传播对象可以在层次结构的级别者。这通常涉及定义搜索范围在NE的水平,可以从粗的水平是影响者。搜索范围的不正确的选择导致更高的计算速度,精度低,或漂移的粗考生对正确renements。在我们的技术的搜索范围的模型是从训练数据中学习的一部分。我们的多目标检测系统的性能是通过从更容易检测和利用对象的配置限制其他的物体检测对象的进一步改进。这一战略的困难是选择检测,整体性能达到最大化的顺序。我们的检测计划是去签署了减少检测的不确定性。使用相同的算法,我们也得到了最优调度的层次尺度。

我们的做法是出于序列估计技术[ 8 ],经常应用到的视觉跟踪。在跟踪,我们的目标是估计在时间t的对象的状态下(例如,位置和大小)使用观察Y0:T (视频帧中的对象的外观)。计算需要的可能性的假设状态产生的观察和转换模型,描述状态之间的传播框架的方式。由于在实际情况中可能导致顽固性推理模型,用Monte Carl o方法近似,也被称为粒子滤波,已广泛采用。在每一个时间步t,估计涉及的建议分布采样(xtjx0:T1;y0:T)的当前状态下空调的状态X0史:T1到时间t 1和观测的历史y0:T到时间t。

我们还使用序贯Monte Carl o方法在多目标检测。我们的样品从一个序列的概率分布,但序列物种的空间秩序而不是一个时间顺序(图2)。后验分布的每个对象构成了(状态)是基于所有的观察到目前为止估计。观察社区周围的物体从图像特征计算。一个虚拟的国家可能产生的观测是基于确定性模型,通过使用一个大的注释的图像数据库。德-文士的对象的姿势有关的方法是高斯过渡模型大多数的目标检测算法都集中在一个固定的目标姿态参数,在一个二进制类型sication系统[ 17测试,19 ]。采用序贯山姆采样模型允许我们使用对象构成的样本较少的正式推广这类算法对多重的物体。这节省了计算时间和增加交流由于样品从后验分布的概率高精度的区域。从序贯抽样文献对视觉跟踪的许多想法可能扩展到多目标检测。在4节中,我们将演示贝内的采样设计时,多个地标检测左心房的二维图像。不像在跟踪,其中顺序自然是确定的时间发展顺序,多目标检测必须选择。在我们的算法中,顺序是这样选择的,检测的不确定性最小化。因此,而不是使用直接前体,在马尔可夫过程的过渡模式,可以基于任何前兆,这是最佳选择。这导致了一个分层检测网络(HDN)3。一个假设的姿态可能是

使用一个受过训练的检测指标计算。检测规模作为另一个参数的似然模型和分层调度是以同样的方式确定为空间计划。

本文的组织如下。我们将在2节的背景概述。在3节中提出了时序多目标检测算法。一套4节中的实验验证了算法的有效性。我们得出结论:本文5节。

2 背景

对象是一组离散的测试和多目标检测算法[17]二进制分类器的物体存在,19 ]。这些算法的不同,通常样本参数空间均匀的样品,我们从建议分布[ 14 ],以高概率的区域。这节省了计算时间少的样品需要增加密钥的鲁棒性的情况相比,在相同数量的样品将被均匀地。

多目标检测技术主要集中在模型共享的特点[ 16 ]或对象的部分[ 9 ]。这种共享具有更强的模型,但在最近的文献中,一直有一个争论如何以有效的方式[ 7 ]对象上下文模型。它已经表明,本地检测器可以通过使用对象的上下文[ 6,13的相互依存关系建模的改进,12 ]和[ 11 ]的语义信息。在我们的抽样框架,这种相互依存关系是通过一个过渡分布模型,这种构成的一个对象到另一个对象的姿态的转变。这样,我们利用在人体医学图像的先验信息,提出了强。重要的问题是如何确定背景区域的大小(检测量表)和物体检测RST以最佳的方式。

多尺度算法通常指定一个固定的组的检测区域的预定参数表[ 1,9 ]。选择自动缩放的优点由于对象具有不同的大小和上下文邻域的大小也不同。我们提出了一个多尺度的调度算法,制定了以同样的方式作为检测顺序调度。

检测顺序被指定的最大信息增益的计算之前和之后的检测是测量[ 21 ]和最小的观测[ 1后验概率分布的熵]。我们的调度准则是基于概率的状态(目标是)真实的区域内。其他措施也可以使用在序贯抽样框架的灵活性。

3 序列蒙特卡罗

状态(姿态)的建模对象T表示为并且多目标检测的序列为0:T = 。在我们的例子中,表示位置P,R和方向,从图像邻域得到对象观察组,附近的Vt指定的边界框的坐标在一个d维图像V,。的观察序

列,记为。这是由于POS可能确定图像邻域V0存在的先验知识;;观察VT与边际分布F(V)描述每个对象TT的出现并假设条件独立给定的状态和状态的动态关系,即对象构成,是一个初始分布模型(0)和过渡分布。注意,这里我们不使用马尔可夫转移

图 2 在多目标的检测,观察组是一个系列的图像补丁程序。序列的物种的空间秩序而不是一个时间顺序。后者通常是利用在跟踪应用程序。

多目标检测问题的解决,借助全面应用预测和更新步骤获得的后验分布。预测步骤计算的概率密度的状态的对象使用的对象,状态1,和以前的观测点的所有对象t-1:

当检测对象,观察VT是用来计算估计的更新步骤中:

其中f(VT jv0:T1)是归一化常数。

这些表达式的看起来的那样的简单,一般没有解析解。解决这个问题是通过来自贡献的权重样本,其中是状态在重量方面的实现。

在多数情况下,样本直接来自于时是非常不灵活的。重要性采样的思想是引入一个建议分布,其包含了。

为了能够正确的[ 14 ]的样本权重,定义权重为:

由于目前的状态不依赖于其他对象,然后观察:

状态的计算为:

替代(4)和(5)到(3),我们有

在本文中,我们采用了之前的过渡作为建议分布。因此,权重计算:

在未来,我们计划设计更复杂的建议分布在多个对象之间的关系在检测杠杆。

当检测到每个对象,顺序采样产生的后验分布使用样品从预检测明显的对象如下:

1.从建议分布得到M个样本,

2.重新过磅每个样品根据重要性比:

3.重采样粒子的重要性权重得到未加权逼近:

3.1.观察和过度模式

现在让我们定义一个随机变量,其中Y = + 1表示和Y = 1的对象不存在。利用大功率的带注释的数据集,我们使用歧视性的分类器(例如PBT [ 17 ])在观测模型:

在跟踪中,往往是一个马尔可夫过程的转移核F假定,随着时间的前进。然而,这是多目标检测的限制太多了。最好的过渡内核可能来自于一个不同的直接前体物,根据解剖上下文。在本文中,我们使用成对的依赖

我们的模型作为一个高斯分布从训练数据估计。我们将展示如何选择最佳的j下。

3.2.选择阶的检测

不像视频,在观测中出现的自然反弹顺序的方式,在多目标检测的空间秩序必须选择。我们的目标是选择的顺序,后验概率最大化。因为确定此订单中的对象的数目的指数复杂度,我们采用贪婪的方法。我们首先将训练数据分成两组。使用第一组,我们培训对象检测器分别得到后验分布

。第二集用于顺序选择如下。

我们的目标是建立一个分层检测网络(HDN)的顺序选择。如图3所示,HDN 是成对的,前馈神经网络。需要注意的是,级联的HDN的特殊情况。

假设我们和有序的探测器上的。我们的目标是增加网

络的最佳配对(或前馈路径),最大限度地提高以下分[的期望值;(J)]在S和(j)从二训练集计算:

其中期望值近似为所有第二训练数据集的例子的计算成本的样本均值。

图3 分层检测网络图(HDN)和顺序的选择。看到文本的细节。

3.3.检测尺度选择

许多以前的目标检测算法[ 17,19 ]使用一个单一的图像大小的街区FVIG。通常情况下,这个尺寸和相应的检索步骤需要选择先验的NAL检测结果和计算速度[ 1 ]的平衡精度。我们建议采用分层检测解决这个问题。在检测过程中,更大的上下文对象是在粗糙的图像分辨率导致对噪声的鲁棒性,闭塞,和丢失的数据。通过搜索在一个较小的邻域在NER分辨率达到较高的检测精度。表示尺度参数为HDN,我们把尺度参数为使用顺序的选择以及一个额外的参数。

4 实验过程

我们的实验是对左心房及胎儿三维超声图像的二维超声图像。在这两种情况下,我们测试的自动检测顺序/规模的选择(3.2节)提供的分层检测定量评估(3.3节)。

4.1.样本策略

在第一组实验中,我们检测了左心房的地标的左心房(LA)在心尖两腔心内膜壁(A2C)视图(图1)。洛杉矶AP的出现是由于在成像过程中的噪声是在超声波探头的远端。专家注释已经地标共417张图片。图像的大小是120的120像素的平均。

三位置检测器进行训练独立美国281图片。本试验的检测顺序是固定的:09!01!05(见图6的地标编号)。我们测试的两个不同的采样策略在检测136

看不见的图像内。在第一个战略,我们获得的最重的样品数。第二策略,我们获得了M = 2000的样品具有最强的重量和执行k-均值聚类得到的模态数。每一个里程碑式的检测后,这些样品的传播到下一个阶段。去保护的位置是由平均N 的每一个地标样本。

样品的数量,N,1和50之间变化。每个设置,检测算法运行所获得的三个地标位置。最小的95%个错误是通过手动标记检测位置计算。图4显示,通过使用k-均值采样策略,错误的是所有的样本数较低。通过我们的表现在分布模式,我们避免在样品,否则将需要数量的爆炸[ 3,18 ]。

图4 通过获得的N个最有重量的样品或通过使用N个最强k-均值采样。以分布的方式,我们可以使用小样本。平均检测误差较小。

4.2.阶选择检测

在接下来的实验中,我们评估自动检测顺序的策略3.2节中描述的。我们的目标是自动确定所检测顺序左心房的地标(图1)。像之前一样,具有里程碑意义的探测器进行培训,独立使用281注明我的年龄。46注释图像从测试数据集总方法获得的检测顺序。其余90例用于检测和评价的比较。

图5显示了评分值(归一化后的每一步)绘制的随机100例各期和自动选择的顺序。贪心策略选择的每一步,与得分最高的价值秩序。最终的选择顺序或HDN 如图6所示。

自动选择的顺序相比,100随机生成的订单。对每一个订单,我们记录的

NAL检测误差的所有测试图像和检测到的地标平均年龄。我们也计算得分为真实

的区域的状态的概率(公式15)的最终选择阶段的所有阶段的概率最大化。图

7中的图显示,自动选择的顺序,具有较低的平均误差(与最低相比,100随机

订单)和高概率(最高)。具有最高概率的秩序没有选择因贪心策略。这是因为近地面真实状态的概率是很低的早期选择。由于在实际检测情况下的地面真理是不可用的,低概率抽样区域是不可靠的,这些顺序或贷方不是首选。例如检测图10。

图5选定的值在每个阶分数阶选择实习。the selected阶(网络)你的高得分值在所有的阶段。两个高分values in the NAL阶段(参见图压力7)有低分数在较早的阶段

图6 NAL自动选择检测顺序。首先,它似乎标志01和17将是首选的标志5和13由于该区域的显著性。然而,这些标志物的外观变化的原因05和13偏好的地标。

图7 比较自动选择的顺序(红色)100跑随机选中的订单。NAL检测误差在所有的测试图像和检测到的地标平均。评分说明卡特特定顺序偏好。自动选择的顺序有一个较低的平均检测误差和高分。

4.3.大脑解剖结构的三维超声

我们的下一个实验是检测胎儿的大脑结构的三维超声数据三。系统的输出是一个可视化的方向正确和cenering以及解剖生物测量平面。共有589个专家注释的图像被用于训练和295进行测试。成交量平均尺寸250 200 150毫米。我们使用三的分辨率在一个分层的系统如图8所示。

定量评价是在表1和图11中的几个考试检测到的结构参数。新生儿溶血病的平均检测误差2.2毫米,低于4.8毫米的误差对系统没有溶血。

4.4.胎儿面部三维超声

我们最后的实验是在胎儿面部三维超声体积的检测。共962张图片进行测试培训和48。的超声胎龄21~40周。的体积平均粒径为157 154 104毫米。这组数据的主要挑战包括不同外观的结构由于不同发育阶段中的四肢和脐带运动引起的面部变化。脸是通过手动指定网格点上的人脸区域[注释] 10。包围盒的网格的物种的检测算法自动确定的姿态。

该系统由三个层次的决议,4毫米,2毫米,1毫米。最终的训练误差为5.48毫米和10.67毫米的测试误差。以前的版本,本系统只运行在一个单一的1毫米的水平,导致更高的训练和测试误差(分别为6.90毫米和14.10毫米)。定性检测结果图9。

图8 检测顺序和三个大脑结构的层次:小脑(CER),小脑延髓池(CM),和侧脑室(LV)。应用规模选择。

表 1 的分层检测系统的测量误差(桌面的部分)相比,早期的系统没有层次[ 2 ]。平均误差,标准偏差,平均误差,最大误差计算。该系统使用的卷级第六列和测试卷上规定的第七列的数的训练。采用层次结构的平均检测误差为2.2毫米,1毫米的巢资源数据的方法。没有层次结构的系统的平均误差为4.8毫米。

图9 胎儿的结果,例如人脸检测三个决议人类干预。后的初始位姿下的体积(第一排)后,自动检测,在巢的水平(中一),和体积的雕刻后的前区(底面层)。

蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟法

当科学家们使用计算机来试图预测复杂的趋势和事件时, 他们通常应用一类需要长串的随机数的复杂计算。设计这种用来预测复杂趋势和事件的数字模型越来越依赖于一种称为蒙特卡罗模似的统计手段, 而这种模拟进一步又要取决于可靠的无穷尽的随机数目来源。 蒙特卡罗模拟因摩纳哥著名的赌场而得名。它能够帮助人们从数学上表述物理、化学、工程、经济学以及环境动力学中一些非常复杂的相互作用。数学家们称这种表述为“模式”, 而当一种模式足够精确时, 他能产生与实际操作中对同一条件相同的反应。但蒙特卡罗模拟有一个危险的缺陷: 如果必须输入一个模式中的随机数并不像设想的那样是随机数, 而却构成一些微妙的非随机模式, 那么整个的模拟(及其预测结果)都可能是错的。 最近, 由美国佐治亚大学的费伦博格博士作出的一分报告证明了最普遍用以产生随机数串 的计算机程序中有5个在用于一个简单的模拟磁性晶体中原子行为的数学模型时出现错误。科学家们发现, 出现这些错误的根源在于这5个程序产生的数串其实并不随机, 它们实际上隐藏了一些相互关系和样式, 这一点只是在这种微小的非随机性歪曲了晶体模型的已知特 性时才表露出来。贝尔实验室的里德博士告诫人们记住伟大的诺伊曼的忠告:“任何人如果相信计算机能够产生出真正的随机的数序组都是疯子。” 蒙特卡罗方法(MC) 蒙特卡罗(Monte Carlo)方法: 蒙特卡罗(Monte Carlo)方法,又称随机抽样或统计试验方法,属于计算数学的一个分支,它是在本世纪四十年代中期为了适应当时原子能事业的发展而发展起来的。传统的经验方法由于不能逼近真实的物理过程,很难得到满意的结果,而蒙特卡罗方法由于能够真实地模拟实际物理过程,故解决问题与实际非常符合,可以得到很圆满的结果。这也是我们采用该方法的原因。 蒙特卡罗方法的基本原理及思想如下: 当所要求解的问题是某种事件出现的概率,或者是某个随机变量的期望值时,它们可以通过某种“试验”的方法,得到这种事件出现的频率,或者这个随机变数的平均值,并用它们作为问题的解。这就是蒙特卡罗方法的基本思想。蒙特卡罗方法通过抓住事物运动的几何数量和几何特征,利用数学方法来加以模拟,即进行一种数字模拟实验。它是以一个概率模型为基础,按照这个模型所描绘的过程,通过模拟实验的结果,作为问题的近似解。可以把蒙特卡罗解题归结为三个主要步骤:构造或描述概率过程;实现从已知概率分布抽样;建立各种估计量。 蒙特卡罗解题三个主要步骤: 构造或描述概率过程: 对于本身就具有随机性质的问题,如粒子输运问题,主要是正确描述和模拟这个概率过程,对于本来不是随机性质的确定性问题,比如计算定积分,就必须事先构造一个人为的概率过程,它的某些参量正好是所要求问题的解。即要将不具有随机性质的问题转化为随机性质的问题。 实现从已知概率分布抽样: 构造了概率模型以后,由于各种概率模型都可以看作是由各种各样的概率分布构成的,因此产生已知概率分布的随机变量(或随机向量),就成为实现蒙特卡罗方法模拟实验的基本手段,这也是蒙特卡罗方法被称为随机抽样的原因。最简单、最基本、最重要的一个概率分布是(0,1)上的均匀分布(或称矩形分布)。随机数就是具有这种均匀分布的随机变量。随机数序列就是具有这种分布的总体的一个简单子样,也就是一个具有这种分布的相互独立的随机变数序列。产生随机数的问题,就是从这个分布的抽样问题。在计算机上,可以用物理方法产生随机数,但价格昂贵,不能重复,使用不便。另一种方法是用数学递推公式产生。这样

浅析蒙特卡洛方法原理及应用

浅析蒙特卡洛方法原理及应用 于希明 (英才学院1236103班测控技术与仪器专业6120110304) 摘要:本文概述了蒙特卡洛方法产生的历史及基本原理,介绍了蒙特卡洛方法的最初应用——蒲丰投针问题求圆周率,并介绍了蒙特卡洛方法在数学及生活中的一些简单应用,最后总结了蒙特卡洛方法的特点。 关键词:蒙特卡洛方法蒲丰投针生活应用 蒙特卡洛方法(Monte Carlo method),也称统计模拟方法,是二十世纪四十年代中期由于科学技术的发展和电子计算机的发明,而被提出的一种以概率统计理论为指导的一类非常重要的数值计算方法。它是以概率统计理论为基础, 依据大数定律( 样本均值代替总体均值) , 利用电子计算机数字模拟技术, 解决一些很难直接用数学运算求解或用其他方法不能解决的复杂问题的一种近似计算法。蒙特卡洛方法在金融工程学,宏观经济学,计算物理学(如粒子输运计算、量子热力学计算、空气动力学计算)等领域应用广泛。 一、蒙特卡洛方法的产生及原理 蒙特卡洛方法于20世纪40年代美国在第二次世界大战中研制原子弹的“曼哈顿计划”计划的成员S.M.乌拉姆和J.冯·诺伊曼首先提出。数学家冯·诺伊曼用驰名世界的赌城—摩纳哥的Monte Carlo—来命名这种方法,为它蒙上了一层神秘色彩。在这之前,蒙特卡洛方法就已经存在。1777年,法国数学家蒲丰(Georges Louis Leclere de Buffon,1707—1788)提出用投针实验的方法求圆周率π。这被认为是蒙特卡洛方法的起源。 其基本原理如下:由概率定义知,某事件的概率可以用大量试验中该事件发生的频率来估算,当样本容量足够大时,可以认为该事件的发生频率即为其概率。因此,可以先对影响其可靠度的随机变量进行大量的随机抽样,然后把这些抽样值一组一组地代入功能函数式,确定结构是否失效,最后从中求得结构的失效概率。蒙特卡洛法正是基于此思路进行分析的。 设有统计独立的随机变量Xi(i=1,2,3,…,k),其对应的概率密度函数分别为fx1,fx2,…,fxk,功能函数式为Z=g(x1,x2,…,xk)。首先根据各随机变量的相应分布,产生N组随机数x1,x2,…,xk值,计算功能函数值Zi=g(x1,x2,…,xk)(i=1,2,…,N),若其中有L组随机数对应的功能函数值Zi≤0,则当N→∞时,根据伯努利大数定理及正态随机变量的特性有:结构失效概率,可靠指标。 二、蒲丰投针问题 作为蒙特卡洛方法的最初应用, 是解决蒲丰投针问题。1777 年, 法国数学家蒲丰提出利用投针实验求解圆周率的问题。设平面上等距离( 如为2a) 画有一些平行线, 将一根长度为2l( l< a) 的针任意投掷到平面上, 针与任一平行线相交的频率为p 。针的位置可以用针的中心坐标x 和针与平行线的夹角θ来决定。任意方向投针, 便意味着x与θ可以任意取一值, 只是0≤x ≤a, 0≤θ≤π。那么, 投针与任意平行线相交的条件为x ≤ l sinθ。相交频率p 便可用下式求

蒙特卡罗算法的简单应用

一、蒙特卡洛算法 1、含义的理解 以概率和统计理论方法为基础的一种计算方法。也称统计模拟方法,是指使用随机数(或更常见的伪随机数)来解决很多计算问题的方法,它是将所求解的问题同一定的概率模型相联系,用计算机实现统计模拟或抽样,以获得问题的近似解。 2、算法实例 在数值积分法中,利用求单位圆的1/4的面积来求得Pi/4从而得到Pi 。单位圆的1/4面积是一个扇形,它是边长为1单位正方形的一部分。只要能求出扇形面积S1在正方形面积S 中占的比例K=S1/S 就立即能得到S1,从而得到Pi 的值。怎样求出扇形面积在正方形面积中占的比例K 呢?一个办法是在正方形中随机投入很多点,使所投的点落在正方形中每一个位置的机会相等看其中有多少个点落在扇形内。将落在扇形内的点数m 与所投点的总数n 的比m/n 作为k 的近似值。P 落在扇形内的充要条件是 221x y +≤ 。 已知:K= 1s s ,K ≈m n ,s=1,s1=4P i ,求Pi 。 由1 s m s n ≈,知s1≈*m s n =m n , 而s1=4P i ,则Pi=*4m n 程序: /* 利用蒙特卡洛算法近似求圆周率Pi*/ /*程序使用:VC++6.0 */ #include #include #include #define COUNT 800 /*循环取样次数,每次取样范围依次变大*/ void main() { double x,y; int num=0; int i; for(i=0;i

x=rand()*1.0/RAND_MAX;/*RAND_MAX=32767,包含在中*/ y=rand()*1.0/RAND_MAX; i f((x*x+y*y)<=1) num++; /*统计落在四分之一圆之内的点数*/ } printf("Pi值等于:%f\n",num*4.0/COUNT); printf("RAND_MAX=%d\n",RAND_MAX); 3、应用的范围 蒙特·卡罗方法在金融工程学,宏观经济学,计算物理学(如粒子输运 计算、量子热力学计算、空气动力学计算)等领域应用广泛。 4、参考书籍 [1]蒙特卡罗方法及其在粒子输运问题中的应用[2]蒙特卡罗方法引论

基于蒙特卡罗法2FSK系统抗噪声性能仿真2

通信原理 课程设计报告 题目:基于蒙特卡罗法2FSK系统抗噪声性能仿真院系: 专业: 班级: 姓名: 指导教师: 2010年12月27日-2010年12月31日

编写MA TLAB的M文件,用该文件的采用相干解调法的2FSK系统的抗噪性能进行1000个符号的蒙特卡罗法仿真,画出误码率与信噪比之间的关系曲线,其中信噪比的取值为r=0dB、2dB、4dB、6dB…10dB,同时画出误码率与信噪比的理论曲线,其中信噪比的取值为r=0dB、0.1dB、0.2dB…10dB。 分步实施: 1)熟悉2FSK系统调制解调,熟悉蒙特卡洛法;熟悉误码率计算; 2)编写主要程序; 3)画出系统仿真误码率曲线的系统理论误码率曲线。

1、蒙特卡罗思想概述 蒙特卡罗方法也称为随机模拟方法,有时也称为随机抽样技术或统计实验方法。它的基本思想是:为了求解数学、物理、工程技术以及生产管理等方面的问题,首先建立一个概率模型或随机过程,使它的参数等于问题的解;然后通过对模型或过程的观察或抽样试验来计算所求参数的统计特征,最后给出所求解的近似值。而解得精确度可用估计值的标准误差来表示。 蒙特卡罗方法可以解决各种类型的问题,但总的来说,视其是否涉及随机过程的性态和结果,该方法处理的问题可以分为两类:第一类是确定性的数学问题,首先建立一个与所求解有关的概率模型,使所求的解就是我们所建立模型的概率分布或数学期望;然后对其进行随机抽样观察,即产生随机变量;最后用其算术平均值作为所求解的近似估计值。第二类是随机性问题,被考察的元素更多的受到随机性的影响,一般情况下采用直接模拟方法,即根据实际物理情况的概率法则,用电子计算机进行抽样试验。 在应用蒙特卡罗方法解决实际问题的过程中,大体有如下几个内容: (1)对求解的问题建立简单而又便于实现的概率统计模型,使所求的解恰好是所建立模型的概率分布或数学期望。 (2)根据概率统计模型的特点和计算实践的需要,尽量改进模型,以便减小方差和费用,提高计算效率。 (3)建立对随机变量的抽样方法,其中包括建立产生伪随机数的方法和建立对所遇到的分布产生随机变量的随机抽样方法。 (4)给出获得所求解的统计估计值及其方差或标准误差的方法。 2、2FSK 系统调制解调原理 频移键控是利用载波的频率变化来传递数字信息。在2FSK 中,载波的频率随二进制基带信号在f1和f2两个频率间变化。用f1和f2分别表示二进制“1”和“0”。因此,2FSK 信号的时域表达式为 )cos()()cos()()(212n n s n n n s n FSK t nT t g a t nT t g a t e θωφω+?? ? ???-++??????-=∑∑∞-∞→∞ -∞ →

蒙特卡洛方法

蒙特卡洛方法 1、蒙特卡洛方法的由来 蒙特卡罗分析法(Monte Carlo method),又称为统计模拟法,是一种采用随机抽样(Random Sampling)统计来估算结果的计算方法。由于计算结果的精确度很大程度上取决于抽取样本的数量,一般需要大量的样本数据,因此在没有计算机的时代并没有受到重视。 第二次世界大战时期,美国曼哈顿原子弹计划的主要科学家之一,匈牙利美藉数学家约翰·冯·诺伊曼(现代电子计算机创始人之一)在研究物质裂变时中子扩散的实验中采用了随机抽样统计的手法,因为当时随机数的想法来自掷色子及轮盘等赌博用具,因此他采用摩洛哥著名赌城蒙特卡罗来命名这种计算方法,为这种算法增加了一层神秘色彩。 蒙特卡罗方法提出的初衷是用于物理数值模拟问题, 后来随着计算机的快速发展, 这一方法很快在函数值极小化、计算几何、组合计数等方面得到应用, 于是它作为一种独立的方法被提出来, 并发展成为一门新兴的计算科学, 属于计算数学的一个分支。如今MC方法已是求解科学、工程和科学技术领域大量应用问题的常用数值方法。 2、蒙特卡洛方法的核心—随机数 蒙特卡洛方法的基本理论就是通过对大量的随机数样本进行统计分析,从而得到我们所需要的变量。因此蒙特卡洛方法的核心就是随机数,只有样本中的随机数具有随机性,所得到的变量值才具有可信性和科学性。

在连续型随机变量的分布中, 最基本的分布是[0, 1]区间上的均匀分布, 也称单位均匀分布。由该分布抽取的简单子样ξ1,ξ2ξ3……称为随机数序列, 其中每一个体称为随机数, 有时称为标准随机数或真随机数, 独立性和均匀性是其必备的两个特点。真随机数是数学上的抽象, 真随机数序列是不可预计的, 因而也不可能重复产生两个相同的真随机数序列。真随机数只能用某些随机物理过程来产生, 如放射性衰变、电子设备的热噪音、宇宙射线的触发时间等。 实际使用的随机数通常都是采用某些数学公式产生的,称为伪随机数。真随机数只是一种数学的理想化概念,实际中我们所接触到的和使用的都是伪随机数。要把伪随机数当成真随机数来使用, 必须要通过随机数的一系列的统计检验。 无论伪随机数用什么方法产生,它的局限性都在于这些随机数总是一个有限长的循环集合, 而且序列偏差的上确界达到最大值。所以若能产生低偏差的确定性序列是很有用的,产生的序列应该具有这样的性质, 即任意长的子序列都能均匀地填充函数空间。 人们已经产生了若干种满足这个要求的序列,如Halton序列、Faure序列、Sobol序列和Niederreiter序列等。称这些序列为拟随机数序列。伪随机序列是为了模拟随机性, 而拟随机序列更致力于均匀性。 3、蒙特卡洛方法的原理 当问题可以抽象为某个确定的数学问题时,应当首先建立一个恰当的概率模型,即确定某个随机事件A或随机变量X,使得待求的解等

蒙特卡罗方法(MC)

蒙特卡罗方法(MC) 蒙特卡罗(Monte Carlo)方法: 蒙特卡罗(Monte Carlo)方法,又称随机抽样或统计试验方法,属于计算数学的一个分支,它是在本世纪四十年代中期为了适应当时原子能事业的发展而发展起来的。 传统的经验方法由于不能逼近真实的物理过程,很难得到满意的结果,而蒙特卡罗方法由于能够真实地模拟实际物理过程,故解决问题与实际非常符合,可以得到很圆满的结果。这也是我们采用该方法的原因。 蒙特卡罗方法的基本原理及思想如下: 当所要求解的问题是某种事件出现的概率,或者是某个随机变量的期望值时,它们可以通过某种“试验”的方法,得到这种事件出现的频率,或者这个随机变数的平均值,并 用它们作为问题的解。这就是蒙特卡罗方法的基本思想。蒙特卡罗方法通过抓住事物运动的几何数量和几何特征,利用数学方法来加以模拟,即进行一种数字模拟实验。它是以一个概率模型为基础,按照这个模型所描绘的过程,通过模拟实验的结果,作为问题的近似解。可以把蒙特卡罗解题归结为三个主要步骤:构造或描述概率过程;实现从已知概率分布抽样;建立各种估计量。 蒙特卡罗解题三个主要步骤: 构造或描述概率过程: 对于本身就具有随机性质的问题,如粒子输运问题,主要是正确描述和模拟这个概率过程,对于本来不是随机性质的确定性问题,比如计算定积分,就必须事先构造一个人为的概率过程,它的某些参量正好是所要求问题的解。即要将不具有随机性质的问题转化为随机性质的问题。 实现从已知概率分布抽样: 构造了概率模型以后,由于各种概率模型都可以看作是由各种各样的概率分布构成的,因此产生已知概率分布的随机变量(或随机向量),就成为实现蒙特卡罗方法模拟实验的基本手段,这也是蒙特卡罗方法被称为随机抽样的原因。最简单、最基本、最重要的一个概率分布是(0,1)上的均匀分布(或称矩形分布)。随机数就是具有这种均匀分布的随机变量。随机数序列就是具有这种分布的总体的一个简单子样,也就是一个具有这种分布的相互独立的随机变数序列。产生随机数的问题,就是从这个分布的抽样问题。在计算机上,可以用物理方法产生随机数,但价格昂贵,不能重复,使用不便。另一种方法是用数学递推公式产生。这样产生的序列,与真正的随机数序列不同,所以称为伪随机数,或伪随机数序列。不过,经过多种统计检验表明,它与真正的随机数,或随机数序列具有相近的性质,因此可把它作为真正的随机数来使用。由已知分布随机抽样有各种方法,与从(0,1)上均匀分布抽样不同,这些方法都是借助于随机序列来实现的,也就是说,都是以产生随机数为前提的。由此可见,随机数是我们实现蒙特卡罗模拟的基本工具。 建立各种估计量: 一般说来,构造了概率模型并能从中抽样后,即实现模拟实验后,我们就要确定一个随机变量,作为所要求的问题的解,我们称它为无偏估计。建立各种估计量,相当于对模拟实验的结果进行考察和登记,从中得到问题的解。 例如:检验产品的正品率问题,我们可以用1表示正品,0表示次品,于是对每个产品检验可以定义如下的随机变数Ti,作为正品率的估计量: 于是,在N次实验后,正品个数为:

蒙特卡罗方法简介

第三章蒙特卡罗方法简介 3.1 Monte Carlo方法简介 Monte Carlo方法是诺斯阿拉莫斯实验室在总结其二战期间工作(曼哈顿计划)的基础上提出来的。Monte Carlo的发明,主要归功于Enrico Fermi、Von Neumann和Stanislaw Ulam等。自二战以来,Monte Carlo方法由于其在解决粒子输运问题上特有的优势而得到了迅速发展,并在核物理、辐射物理、数学、电子学等方面得到了广泛的应用。Monte Carlo的基本思想就是基于随机数选择的统计抽样,这和赌博中掷色子很类似,故取名Monte Carlo。 Monte Carlo方法非常适于解决复杂的三维问题,对于不能用确定性方法解决的问题尤其有用,可以用来模拟核子与物质的相互作用。在粒子输运中,Monte Carlo技术就是跟踪来自源的每个粒子,从粒子产生开始,直到其消亡(吸收或逃逸等)。在跟踪过程中,利用有关传输数据经随机抽样来决定粒子每一步的结果[6]。 3.2 Monte Carlo发展历程 MCNP程序全名为Monte Carlo Neutron and Photon Transport Code (蒙特卡罗中子-光子输运程序)。Monte Carlo模拟程序是在1940年美国实施“发展核武器计划”时,由洛斯阿拉莫斯实验室(LANL)提出的,为其所投入的研究、发展、程序编写及参数制作超过了500人年。1950年Monte Carlo方法的机器语言出现, 1963年通用性的Monte Carlo方法语言推出,在此基础上,20世纪70年代中期由中子程序和光子程序合并,形成了最初的MCNP程序。自那时起,每2—3年MCNP更新一次, 版本不断发展,功能不断增加,适应面也越来越广。已知的MCNP程序研制版本的更新时间表如下:MCNP-3:1983年写成,为标准的FORTRAN-77版本,截面采用ENDF /B2III。 MCNP-3A:1986年写成,加进了多种标准源,截面采用ENDF /B2I V[20]。

蒙特卡罗仿真原理

蒙特卡罗仿真原理 蒙特卡罗(MonteCarlo)方法,又称随机抽样或统计模拟方法,泛指所有基于统计采样进行数值计算的方法。在第二次世界大战期间,美国参与“曼哈顿计划’’的几位科学家Stanislaw Ulam,John Von Neumann 和N.Metropolis等首先将这种方法用于解决原子弹研制中的一个关键问题。后来N.Metropolis用驰名世界的赌城---摩纳哥的MonteCarlo一来命名这种方法,为它蒙上了一层神秘色彩。随着现代计算机技术的飞速发展,蒙特卡罗方法已经在统计物理、经济学、社会学甚至气象学等方面的科学研究中发挥了极其重要的作用,将蒙特卡罗方法用于仿真即为蒙特卡罗仿真。蒙特卡罗方法适用于两类问题,第一类是本身就具有随机性的问题,第二类是能够转化为概率模型进行求解的确定性问题。 ※蒙特卡罗方法求解问题的一般步骤 用蒙特卡罗方法求解问题一般包括构造或描述概率过程、从已知概率分布抽样和建立估计量三个步骤。 构造或描述概率过程实际上就是建立随机试验模型,构造概率过程是对确定性问题而言的,描述概率过程是对随机性问题而言的,不同的问题所需要建立的随机试验模型各不相同。 所谓的从已知概率分布抽样指的是随机试验过程,随机模型中必要包含某些已知概率分布的随机变量或随机过程作为输入,进行随机试验的过程就是对这些随机变量的样本或随机过程的样本函数作为输入产生相应输出的过程,因此通常被称为对已知概率分布的抽样。如何产生已知分布的随机变量或随机过程是蒙特卡罗方法中的一个关键问题。 最后一个步骤是获得估计量,蒙特卡罗方法所得到的问题的解总是对真实解的一个估计,本身也是一个随机变量,这个随机变量是由随机试验模型输出通过统计处理得到的。

蒙特卡洛模拟方法作业及答案(附程序)

蒙特卡洛习题 1.利用蒙特卡洛计算数值积分 () ()() 1280ln 1tan x x x xe dx +++? clear all ;clc;close all ; n=1000; count=0; x=0:0.01:1; y=log((1+x).^2+(tan(x).^8)+x.*exp(x)); plot(x,y,'linewidth',2) hold on for i=1:n x1=rand; y1=rand*y(end); plot(x1,y1,'g*') pause(0.01) if y1

2.分别用理论计算和计算机模拟计算,求连续掷两颗骰子,点数之和大于6且第一次掷出的点数大于第二次掷出点数的概率。 clear all;clc;close all; count=0; n=100000; for i=1:n x=floor(rand*6+1); y=ceil(rand*6); if x+y>6&&x>y count=count+1; end end P=count/n 3.

clear all;clc;close all; count=0; n=2000; ezplot('x^2/9+y^2/36=1'); hold on ezplot('x^2/36+y^2=1'); hold on ezplot('(x-2)^2+(y+1)^2=9') for i=1:n x=rand*12-6; y=rand*12-6; plot(x,y,'gh','linewidth',2) pause(0.01) if x^2/9+y^2/36<1&&x^2/36+y^2<1&&(x-2)^2+(y+1)^2<9

蒙特卡罗 算法

1、蒙特卡罗定位 足球机器人中自定位方法是由Fox提出的蒙特卡罗定位。这是一种概率方法,把足球机器人当前位置看成许多粒子的密度模型。每个粒子可以看成机器人在此位置定位的假设。在多数应用中,蒙特卡罗定位用在带有距离传感器的机器人设备上,如激光扫描声纳传感器。只有一些方法,视觉用于自定位。在足球机器人自定位有些不同,因为机器人占的面积相对比较小,但是机器人所在位置的面积必须相当准确的确定,以便允许同组不同机器人交流有关场地物体信息和遵守比赛规则。这种定位方法分为如下步骤,首先所有粒子按照一起那机器人的活动的运动模型移动。概率pi取决于在感知模型的基础上所有粒子在当前传感器上的读数。基于这些概率,就提出了所谓的重采样,将更多粒子移向很高概率的采样位置。概率平均分布的确定用来表示当前机器人的位置的最优估计。最后返回开始。 2、蒙塔卡罗 基本思想 当所求解问题是某种随机事件出现的概率,或者是某个随机变量的期望值时,通过某种“实验”的方法,以这种事件出现的频率估计这一随机事件的概率,或者得到这个随机变量的某些数字特征,并将其作为问题的解。 工作过程 蒙特卡罗方法的解题过程可以归结为三个主要步骤:构造或描述概率过程;实现从已知概率分布抽样;建立各种估计量。 蒙特卡罗方法解题过程的三个主要步骤: (1)构造或描述概率过程 对于本身就具有随机性质的问题,如粒子输运问题,主要是正确描述和模拟这个概率过程,对于本来不是随机性质的确定性问题,比如计算定积分,就必须事先构造一个人为的概率过程,它的某些参量正好是所要求问题的解。即要将不具有随机性质的问题转化为随机性质的问题。 2)实现从已知概率分布抽样 构造了概率模型以后,由于各种概率模型都可以看作是由各种各样的概率分布构成的,因此产生已知概率分布的随机变量(或随机向量),就成为实现蒙特卡罗方法模拟实验的基本手段,这也是蒙特卡罗方法被称为随机抽样的原因。最简单、最基本、最重要的一个概率分布是(0,1)上的均匀分布(或称矩形分布)。随机数就是具有这种均匀分布的随机变量。随机数序列就是具有这种分布的总体的一个简单子样,也就是一个具有这种分布的相互独立的随机变数序列。产生随机数的问题,就是从这个分布的抽样问题。在计算机上,可以用物理方法产生随机数,但价格昂贵,不能重复,使用不便。另一种方法是用数学递推公式产生。这样产生的序列,与真正的随机数序列不同,所以称为伪随机数,或伪随机数序列。不过,经过多种统计检验表明,它与真正的随机数,或随机数序列具有相近的性质,因此可把它作为真正的随机数来使用。由已知分布随机抽样有各种方法,与从(0,1)上均匀分布抽样不同,这些方法都是借助于随机序列来实现的,也就是说,都是以产生随机数为前提的。由此可见,随机数是我们实现蒙特卡罗模拟的基本工具。 (3)建立各种估计量

MATLAB的蒙特卡洛仿真

实验十五: MATLAB 的蒙特卡洛仿真 一、实验目的 1. 了解蒙特卡洛仿真的基本概念。 2. 了解蒙特卡洛仿真的某些应用 二.实验内容与步骤 1. 蒙特卡洛(Monte Carlo )仿真的简介 随机模拟方法,也称为Monte Carlo 方法,是一种基于“随机数”的计算方法。这一方法源于美国在第一次世界大战进行的研制原子弹的“曼哈顿计划”。该计划的主持人之一、数学家冯·诺伊曼用驰名世界的赌城—摩纳哥的Monte Carlo 来命名这种方法,为它蒙上了一层神秘色彩。冯·诺伊曼是公理化方法和计算机体系的领袖人物,Monte Carlo 方法也是他的功劳。 事实上,Monte Carlo 方法的基本思想很早以前就被人们所发现和利用。早在17世纪,人们就知道用事件发生的“频率”来决定事件的“概率”。18世纪下半叶的法国学者Buffon 提出用投点试验的方法来确定圆周率π的值。这个著名的Buffon 试验是Monte Carlo 方法的最早的尝试! 历史上曾有几位学者相继做过这样的试验。不过他们的试验是费时费力的,同时精度不够高,实施起来也很困难。然而,随着计算机技术的飞速发展,人们不需要具体实施这些试验,而只要在计算机上进行大量的、快速的模拟试验就可以了。Monte Carlo 方法是现代计算技术的最为杰出的成果之一,它在工程领域的作用是不可比拟的。 蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟是一种通过设定随机过程,反复生成时间序列,计算参数估计量和统计量,进而研究其分布特征的方法。具体的,当系统中各个单元的可靠性特征量已知,但系统的可靠性过于复杂,难以建立可靠性预计的精确数学模型或模型太复杂而不便应用时,可用随机模拟法近似计算出系统可靠性的预计值;随着模拟次数的增多,其预计精度也逐渐增高。由于涉及到时间序列的反复生成,蒙特卡洛模拟法是以高容量和高速度的计算机为前提条件的,因此只是在近些年才得到广泛推广。 2. MC 的原理 针对实际问题建立一个简单且便于实现的概率统计模型,使问题的解对应于该模型中随机变量的概率分布或其某些数字特征,比如,均值和方差等。所构造的模型在主要特征参量方面要与实际问题或系统相一致的。 根据模型中各个随机变量的分布,在计算机上产生随机数,实现一次模拟过程所需的足够数量的随机数。通常先产生均匀分布的随机数,然后生成服从某一分布的随机数,再进行随机模拟试验。 收敛性: 由大数定律, Monte-Carlo 模拟的收敛是以概率而言的. 误差: 用频率估计概率时误差的估计,可由中心极限定理,给定置信水平 的条件下,有: ? ? 模拟次数:由误差公式得 3. 定积分的MC 计算原理 N U σεα2 /1||-≤))((X g Var =σ2 2/1)(εσα-≥U N

蒙特卡罗也称统计模拟方法

蒙特卡罗也称统计模拟方法,是二十世纪四十年代中期由于科学技术的发展和电子计算机的发明,而被提出的一种以概率统计理论为指导的一类非常重要的数值计算方法。是指使用随机数(或更常见的伪随机数)来解决很多计算问题的方法。蒙特卡罗方法的名字来源于摩纳哥的一个城市蒙地卡罗,该城市以赌博业闻名,而蒙特·罗方法正是以概率为基础的方法。与它对应的是确定性算法。 蒙特卡罗方法在金融工程学,宏观经济学,计算物理学(如粒子输运计算、量子热力学计算、空气动力学计算)等领域应用广泛。 基本思想 当所求解问题是某种随机事件出现的概率,或者是某个随机变量的期望值时,通过某种“实验”的方法,以这种事件出现的频率估计这一随机事件的概率,或者得到这个随机变量的某些数字特征,并将其作为问题的解。有一个例子可以使你比较直观地了解蒙特卡罗方法:假设我们要计算一个不规则图形的面积,那么图形的不规则程度和分析性计算(比如,积分)的复杂程度是成正比的。蒙特卡罗方法是怎么计算的呢?假想你有一袋豆子,把豆子均匀地朝这个图形上撒,然后数这个图形之中有多少颗豆子,这个豆子的数目就是图形的面积。当你的豆子越小,撒的越多的时候,结果就越精确。在这里我们要假定豆子都在一个平面上,相互之间没有重叠。 工作过程 在解决实际问题的时候应用蒙特卡罗方法主要有两部分工作: 用蒙特卡罗方法模拟某一过程时,需要产生各种概率分布的随机变量。 用统计方法把模型的数字特征估计出来,从而得到实际问题的数值解。 计算步骤 使用蒙特卡罗方法进行分子模拟计算是按照以下步骤进行的: ① 使用随机数发生器产生一个随机的分子构型。 ②对此分子构型的其中粒子坐标做无规则的改变,产生一个新的分子构型。 ③计算新的分子构型的能量。 ④比较新的分子构型于改变前的分子构型的能量变化,判断是否接受该构型。 若新的分子构型能量低于原分子构型的能量,则接受新的构型,使用这个构型重复再做下一次迭代。 若新的分子构型能量高于原分子构型的能量,则计算玻尔兹曼常数,同时产生一个随机数。

蒙特卡罗方法地解地的题目过程可以归结为三个主要步骤

蒙特卡罗方法的解题过程可以归结为三个主要步骤:构造或描述概率过程;实现从已知概率分布抽样;建立各种估计量。 蒙特卡罗方法解题过程的三个主要步骤: (1)构造或描述概率过程 对于本身就具有随机性质的问题,如粒子输运问题,主要是正确描述和模拟这个概率过程,对于本来不是随机性质的确定性问题,比如计算定积分,就必须事先构造一个人为的概率过程,它的某些参量正好是所要求问题的解。即要将不具有随机性质的问题转化为随机性质的问题。 (2)实现从已知概率分布抽样 构造了概率模型以后,由于各种概率模型都可以看作是由各种各样的概率分布构成的,因此产生已知概率分布的随机变量(或随机向量),就成为实现蒙特卡罗方法模拟实验的基本手段,这也是蒙特卡罗方法被称为随机抽样的原因。最简单、最基本、最重要的一个概率分布是(0,1)上的均匀分布(或称矩形分布)。随机数就是具有这种均匀分布的随机变量。随机数序列就是具有这种分布的总体的一个简单子样,也就是一个具有这种分布的相互独立的随机变数序列。产生随机数的问题,就是从这个分布的抽样问题。在计算机上,可以用物理方法产生随机数,但价格昂贵,不能重复,使用不便。另一种方法是用数学递推公式产生。这样产生的序列,与真正的随机数序列不同,所以称为伪随机数,或伪随机数序列。不过,经过多种统计检验表明,它与真正的随机数,或随机数序列具有相近的性质,因此可把它作为真正的随机数来使用。由已知分布随机抽样有各种方法,与从(0,1)上均匀分布抽样不同,这些方法都是借助于随机序列来实现的,也就是说,都是以产生随机数为前提的。由此可见,随机数是我们实现蒙特卡罗模拟的基本工具。 (3)建立各种估计量

蒙特卡罗方法学习总结

图1-1 蒙特卡罗方法学习总结 核工程与核技术2014级3班张振华20144530317 一、蒙特卡罗方法概述 1.1蒙特卡罗方法的基本思想 1.1.1基本思想 蒙特卡罗方的基本思想就是,当所求问题的解是某个事件的概率,或者是某个随机变量的数学期望,或者是与概率、数学期望有关的量时,通过某种试验方法,得出该事件发生的频率,或者该随机变量若干个具体观察值的算术平均值,通过它得到问题的解。 1.1.2计算机模拟打靶游戏 为了能更为深刻地理解蒙特卡罗方法的基本思想,我们学习了蒲丰氏问题和打靶游戏两大经典例子。下面主要对打靶游戏进行剖析、计算机模拟(MATLAB 程序)。 设某射击运动员的弹着点分布如表1-1 所示, 首先用一维数轴刻画出已知该运动员的弹 着点的分布如图1-1所示。研究打靶游戏,我 们不用考察子弹的运动轨迹,只需研究每次“扣动扳机”后的子弹弹着点。每一环数对应唯一确定的概率,且注意到概率分布函数有单调不减和归一化的性质。首先我们产生一个在(0,1)上均匀分布的随机数(模拟扣动扳机),然后将该随机数代表的点投到P 轴上(模拟子弹射向靶上的一个确定点),得到对应的环数(即子弹的弹着点),模拟打靶完成。反复进行N 次试验,统计出试验结果的样本均值。样本均值应当等于数学期望值,但允许存在一定的偏差,即理论计算值应该约等于模拟试验结果。 clear all;clc; N=100000;s=0; for n=1:N %step 4.重复N 次打靶游戏试验

x=rand(); %step 1.产生在(0,1)上均匀分布的随机数if(x<=0.1) %step 2.若随机数落在(0.0,0.1)上,则代表弹着点在7环g=7; s=s+g; %step 3.统计总环数elseif(x<=0.2) %step 2.若随机数落在(0.1,0.2)上,则代表弹着点在8环g=8;s=s+g; elseif(x<=0.5) %step 2.若随机数落在(0.2,0.5)上,则代表弹着点在9环g=9;s=s+g; else %step 2.若随机数落在(0.5,1.0)上,则代表弹着点在10环 g=10;s=s+g; end end gn_th=7*0.1+8*0.1+9*0.3+10*0.5; %step 5.计算、输出理论值fprintf('理论值:%f\n',gn_th); gn=s/N; %step 6.计算、输出试验结果 fprintf('试验结果:%f\n',gn);1.2蒙特卡罗方法的收敛性与误差 1.2.1收敛性 由大数定律可知,应用蒙特卡罗方法求近似解,当随机变量Z 的简单子样数N 趋向于无穷大(N 充分大)时,其均值依概率收敛于它的数学期望。 1.2.2误差 由中心极限定理可知,近似值与真值的误差为N Z E Z N αλ<-)(?。式中的αλ的值可以根据给出的置信水平,查阅标准正态分布表来确定。 1.2.3收敛性与误差的关系 在一般情况下,求具有有限r 阶原点矩()∞

蒙特卡罗方法及应用实验讲义2016资料

蒙特卡罗方法及应用 实验讲义 东华理工大学核工系 2016.8

实验一 蒙特卡罗方法基本思想 一、实验目的 1、了解蒙特卡罗方法方法的基本思想; 2、掌握蒙特卡罗方法计算面积、体积的方法; 3、掌握由已知分布的随机抽样方法。 二、实验原理 Monte Carlo 方法,又称统计模拟方法或计算机随机模拟方法,是一种基于“随机数”进行数值模拟的方法,一种采用统计抽样理论近似求解物理或数学问题的方法。 如待求量可以表述成某些特征量的期望值、某些事件出现的概率或两者的函数形式,那么可采用蒙特卡罗方法求解。在求解某些特征量的期望值或某些事件出现的概率时,必须构建合符实际的数学模型。例如采用蒙特卡罗方法计算某函数所围面积时,构建的数学模型是构造一已知面积的可均匀抽样区域,在该区域投点,由伯努利定理大数定理可知,进入待求区域投点的频率依概率1收敛于该事件出现的概率(面积之比)。 由已知分布的随机抽样方法指的是由已知分布的总体中抽取简单子样。具体方法很多,详见教材第三章。 三、实验内容 1、安装所需计算工具(MATLAB 、fortran 、C++等); 2、学习使用rand(m,n)、unifrnd(a,b,m,n)函数 3、求解下列问题: 3.0、蒲丰氏投针求圆周率。 3.1、给定曲线y =2 – x 2 和曲线y 3 = x 2,曲线的交点为:P 1( – 1,1 )、P 2( 1,1 )。曲线围成平面有限区域,用蒙特卡罗方法计算区域面积; 3.2 、计算1z z ?≥??≤??所围体积 其中{(,,)|11,11,02}x y z x y z Ω=-≤≤-≤≤≤≤。 4、对以下已知分布进行随机抽样:

蒙特卡罗(Monte Carlo)方法简介

蒙特卡罗(Monte Carlo)方法简介

蒙特卡罗(Monte Carlo)方法简介 蒙特卡罗(Monte Carlo)方法,也称为计算机随机模拟方法,是一种基于"随机数"的计算方法。 一起源 这一方法源于美国在第二次世界大战进研制原子弹的"曼哈顿计划"。Monte Carlo方法创始人主要是这四位:Stanislaw Marcin Ulam, Enrico Fermi, John von Neumann(学计算机的肯定都认识这个牛人吧)和Nicholas Metropolis。 Stanislaw Marcin Ulam是波兰裔美籍数学家,早年是研究拓扑的,后因参与曼哈顿工程,兴趣遂转向应用数学,他首先提出用Monte Carlo方法解决计算数学中的一些问题,然后又将其应用到解决链式反应的理论中去,可以说是MC方法的奠基人;Enrico Fermi是个物理大牛,理论和实验同时都是大牛,这在物理界很少见,在“物理大牛的八卦”那篇文章里提到这个人很多次,对于这么牛的人只能是英年早逝了(别说我嘴损啊,上帝都嫉妒!);John von Neumann可以说是计算机界的牛顿吧,太牛了,结果和Fermi一样,被上帝嫉妒了;Nicholas Metropolis,希腊裔美籍数学家,物理学家,计算机科学家,这个人对Monte Carlo方法做的贡献相当大,正式由于他提出的一种什么算法(名字忘了),才使得Monte Carlo方法能够得到如此广泛的应用,这人现在还活着,与前几位牛人不同,Metropolis很专一,他一生主要的贡献就是Monte Carlo方法。 蒙特卡罗方法的名字来源于摩纳哥的一个城市蒙地卡罗,该城市以赌博业闻名,而蒙特?罗方法正是以概率为基础的方法。与它对应的是确定性算法。 二解决问题的基本思路 Monte Carlo方法的基本思想很早以前就被人们所发现和利用。早在17世纪,人们就知道用事件发生的"频率"来决定事件的"概率"。19世纪人们用投针试验的方法来决定圆周率π。本世纪40年代电子计算机的出现,特

蒙特卡洛仿真

实验12 检测性能的蒙特卡洛仿真 1、实验目的 了解蒙特卡洛仿真的基本概念,掌握蒙特卡洛仿真方法在分析检测性能方面的应用,通过蒙特卡洛仿真,对检测性能作出评估,通过和理论比较。 2、实验原理 正如(8.1.16)式所指出的那样,最佳检验总可以化简为 10() H T H >γ

可见积分的数值计算问题就转化成了一个概率的计算问题,而概率可以用相对频数来近似,相对频数可通过统计试验的方法求得。具体方法是将M 个随机点(X,Y)均匀地投放到x-y 平面上的正方形区域内,如果有N 个点落在区域G 内,那么相对频数为N/M ,因此, ?N I M = (4) (8.3.8)式是对积分I 的一个估计,很显然,估计的精度取决于试验次数M ,M 也称为蒙特卡洛仿真次数。下面给出了用蒙特卡洛方法计算积分I 的MATLAB 程序。 syms x; y1=int(0.5-(0.5-x).^2,0,1); zhenshizhi=eval(y1) N=0; x1=unifrnd(0,1,1,M); y1=unifrnd(0,1,1,M); for i=1:M if y1(i)<=(0.5-(0.5-x1(i)).^2) N=N+1; end end fangzhenzhi=N/M 从以上的例子可以看出应用蒙特卡洛仿真的一般步骤: 1 建立合适的概率模型; 2 进行多次重复试验; 3 对重复试验结果进行统计分析(估计相对频数、均值等)、分析精度。 利用蒙特卡洛仿真方法,可以仿真检测器的性能。假定判决表达式如(1)式所示,(3)式给出了检测概率的表达式,如果用蒙特卡洛仿真方法估计检测概率,则 11?(()M i i P U T M ==?γ∑z (5) 其中z i 表示第i 次仿真试验所用到的观测矢量。由于

蒙特卡洛方法及其在风险评估中的应用(1)

蒙特卡洛方法及其应用 1风险评估及蒙特卡洛方法概述 1.1蒙特卡洛方法。 蒙特卡洛方法,又称随机模拟方法或统计模拟方法,是在20世纪40年代随着电子计算机的发明而提出的。它是以统计抽样理论为基础,利用随机数,经过对随机变量已有数据的统计进行抽样实验或随机模拟,以求得统计量的某个数字特征并将其作为待解决问题的数值 解。 蒙特卡洛模拟方法的基本原理是:假定随机变量X1、X2、X3……X n、Y,其中X1、X2、X3……X n 的概率分布已知,且X1、X2、X3……X n、Y有函数关系:Y=F(X1、X2、X3……X n),希望求得随机变量Y的近似分布情况及数字特征。通过抽取符合其概率分布的随机数列X1、X2、X3……X n带入其函数关系式计算获得Y的值。当模拟的次数足够多的时候,我们就可以得到与实际情况相近的函数Y的概率分布和数字特征。 蒙特卡洛法的特点是预测结果给出了预测值的最大值,最小值和最可能值,给出了预测 值的区间范围及分布规律。 1.2风险评估概述。 风险表现为损损益的不确定性,说明风险产生的结果可能带来损失、获利或是无损失也无获利,属于广义风险。正是因为未来的不确定性使得每一个项目都存在风险。对于一个公司而言,各种投资项目通常会具有不同程度的风险,这些风险对于一个公司的影响不可小视,小到一个项目投资资本的按时回收,大到公司的总风险、公司正常运营。因此,对于风险的 测量以及控制是非常重要的一个环节。 风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响的可能程度。根据“经济人”假设,收益最大化是投资者的主要追求目标,面对不可避免的风险时,降低风险,防止或减少损失, 以实现预期最佳是投资的目标。 当评价风险大小时,常有两种评价方式:定性分析与定量分析法。定性分析一般是根据风险度或风险大小等指标对风险因素进行优先级排序,为进一步分析或处理风险提供参考。这种方法适用于对比不同项目的风险程度,但这种方法最大的缺陷是在于,在多个项目中风险最小者也有可能亏损。而定量分析法则是将一些风险指标量化得到一系列的量化指标。通过这些简单易懂的指标,才能使公司的经营者、投资者对于项目分风险有正确的评估与判断,

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