银行从业资格考试风险管理文档

多项选择

1.下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有()。

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式

C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合

D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值

E.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力

【答案与解析】正确答案：ABCDE

做这类文字性的多选题,只能要求考生多看书，形成大概印象来做答。

2.全面风险管理模式体现的先进的风险管理理念和方法包括

A.全球的风险管理体系

B.全面的风险管理范围

C.全程的风险管理过程

D.全新的风险管理方法

E.全员的风险管理文化

【答案与解析】正确答案：ABCDE

全面风险管理模式就这五种理念和方法，有统一的表示格式。

3.计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行能够采取()。

A.标准法

B.内部模型法

C.高级计量法

D.内部评级初级法

E.内部评级高级法

【答案与解析】正确答案：ADE

信用风险的计量方法是”标准内评”，内部评级又分为初级和高级。8内部模型法

是市场风险计量方法；C是操作风险计量方法。

4.下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有()

A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方

法

B.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法

C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法

D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法

E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准

贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法

【答案与解析】正确答案：ADE

对应我们总结归纳过的风险控制方法的特征，可选出正确答案。其中，B是风险对冲的方法。C是风险转移的方法。

5.底，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向言用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供

贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行问资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银

行和对冲基金，使长期以来它们在公众目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了()等风险。

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.流动性风险

E.声誉风险

【答案与解析】正确答案：ABCDE

这段文字中，有一些关键字值得注意：”违规”是操作风险；' 信用分数”是信用风险；”房地产市场”是市场风险；”资金吃紧” 是流动性风险；”形象”是声誉风险。

6.风险管理信息系统应当()。

A.建立错误承受程序

B.设置灾难恢复以及应急操作程序

C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录

D.设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法人侵

E.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志

【答案与解析】正确答案：ABCD

风险管理信息系统作为商业银行的”无形资产”，必须设置严格的

质量和安全保障示准确保系统能够长期、不间断的运行。应当为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换密码或磁卡，E错误。另外看到了E中出现了”所有”、”相同”这种过于绝

正确词汇，就要加倍留意。这类题目，只要内容积极正面，都是正确选项。

8.现代商业银行管理的最重要的两份报告是()。

A.每日风险状况报告

B.每日资产负债表

C.每日现金流量表

D.每日收益/损失表

E.每日宏观数据报告

【答案与解析】正确答案：AD

作为知识点记忆。

9.,中国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为五类。下列定义正确的有()。

A.正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还

B.关注：尽管借款人当前有能力偿还贷款本息，但存在一些

可能对偿还产生不利影响的因素

C.次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定

要造成较大损失

D.可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失

E.损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后：本息依然无法收回，或只能收回极少部分

【答案与解析】正确答案：ABE

10.由于许多集团客户之间的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意()。

A.分别制定标准，实施个体控制

B.掌握充分信息，避免过度授信

C.尽量多用保证，争取少用抵押

D.授信协议约定，关联交易必报

E.主办银行牵头，协调信贷业务

【答案与解析】正确答案：BDE

题干中指出许多客户关联关系复杂，因此个体控制不太现实：排除A;保证比抵押效力要低，C显然错误。

11.产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户

提供的产品在()等方面存在不完善、不健全等问题。

A.业务管理框架

B.数据信息质量

C.风险管理要求

D.权利义务结构

E.内部系统安全

【答案与解析】正确答案：ACD

本题记忆题。数据信息质量和内部系统缺陷是属于系统缺陷。

12.商业银行除了要对客户的财务状况进行风险识别和分析外还应当分析()等非财务因素。

A.管理者的品德与诚信度

B.行业的周期性

C.企业现金流量

D.劳资关系

E.产品研发

【答案与解析】正确答案：ABDE

本题较简单，企业现金流量是财务因素。

13.对小企业进行信用风险分析时，应关注()等风险点。

A.产品多样化

B.可能出现逃债现象

C.自有资金匮乏

D。很少开具发票E.经不起原材料价格波动

【答案与解析】正确答案：BCDE