重庆大凡投资管理有限公司尽调

私募基金尽职调查表

填表人：大凡投资管理

尽调员：______大凡私募基金______

年月日

一、基金管理人（大凡投资管理）

1.1 基金管理人基本资料

1.1.1基金管理人简介(公司历史沿革、业务概况、经营理念等)

大凡系西南地区以资产管理为主的综合性专业量化投资公司之一。大凡于2010年初步组建，2014年正式成立，注册资金1千万。

公司于2015年2月取得私募牌照，正式成为私募投资基金管理单位。汇聚金融界精英20余人，不乏高端投资专家和国际金融理财师。主营业务：发行证券投资类私募产品。

公司立足，面向全国。当下，大凡的客户已遍及华夏，公司已在、设立分支机构，业务辐射全国。大凡以量化交易为核心，辅以健全成熟的风险管理体系，从而使旗下所管理资金收益、资金规模得以稳步增长。

正是对“专业、诚信、创新、客户收益第一”的秉承，才使得大凡投资倍受投资者和合作机构的赞许和推崇。

大凡人遵循“因天下之力，以生天下之财；取天下之财，以供天下之费”的共赢理念。得到市场的认可，也使得大凡更快更强的成长,成为行业翘楚。

固定的营业场所和与从事业务相适应的软硬件设施，现场照片

1.1.4基金管理人联系方式

1.1.5基金管理人组织架构

1.2 基金管理人资质

1.2.1 基金管理人资质相关信息

1.2.2 基金管理人团队

俊董事长大凡投资创始人

团队创始人，核心人物，07年进入期货市场，曾管理数只上千万元对冲基金，且保持业绩优秀。

主要研究领域为商品期货市场、股票指数期货、投资组合策略分析等；曾任华创期货特邀顾问，在商报·工商银行·先融杯全国期货实盘大赛中用50万本金盈利178.6万元，收益率达到357.2%，当年总总体盈利近1000万。创造本金翻20倍的资金增长奇迹，曾38个交易日连续盈利，是期货三少之一。

徐堰兆董事投资总监

短线交易大师，2005年进入期货市场，历经四年的市场磨砺后取得2009年至2011年连续三届中电投先融期货实盘大赛冠军，其中2010年获奖账户在比赛期间实现了535.73%的收益，当年总计实现3000%的惊人收益率。

2008年到2012年间实现以本金20万赚取4000万利润的财富神话；2012年后致力于程序化交易策略的研究与开发，交易成绩优秀且稳定，实现了交易思想与交易架构的升华，是期货三少之一。

星求董事量化投资部主管

20岁之时便从期货市场赚取了人生第一桶百万级资金。首次参加期货比赛，便以217%的成绩获得2013年中电投先融杯实盘大赛冠军，其指导的两名徒弟账户分别以115%和78%的成绩获得季军和第六名。2014年单个账户最高收益已接近500%，最大回撤幅度8%。

擅长期货与股票的量化趋势，量化对冲，量化套利策略研发。熟悉各类量化交易平台。

涛董事

2008年10月进入期货市场，在2011年双倍手续费和整个期货市场成交量萎靡的背景下，个人仍然取得200%的年收益，并在2011年晨报和工商银行主办的期货实盘比赛中斩获季军。

经过数年交易的时光洗礼，得出“理性交易、快乐赚钱”的结论，不贪图暴利，只求稳定。其个人的高频交易手法已非常成熟。

智勇合规风控负责人

信息工程大学金融工程学士，逾6年的金融行业从业经验，具备将经济分析和交易作出极致融合的能力。曾多次对美元指数、原油、股指的趋势变化提前做出判断，使得团队整体受益颇深。

具备期货从业资格、证券从业资格、基金从业资格；熟悉证券投资、股权投资；曾任职于格林大华期货、期货等国大型期货公司，有大资金风控体系建设经验。

胡健交易部经理

理工大学学士，2007年进入期货行业，从事期货基本面分析，图形分析，以及操盘至今，多年经验总结风险控制才是王道。

交易风格日波段为主，轻仓趋势，无盈利不隔夜。本着以小博大的原则，以稳定盈利为主，坚决禁止重仓博运气。

1.2.3投研流程

公司通过健全的投研流程的严格执行，确保策略与资源的合理配置，使得策略开发颇具效率，从而确保新策略最大概率的取得良好的业绩表现。

公司设有投研团队专注量化策略开发，有独立的策略开发体系，且团队拥有多名出色的交易员，共同对策略逻辑，策略数据进行优化，在产品中运用单策略或策略组合，使得回撤与收益的表现都非常优秀。

1.2.4基金管理人产品和历史业绩(不少于1年)

以上产品网页：.ziguan123./

二、标的基金投资分析

2.1、基金投资策略

2.1.1 投资理念及投资策略

大凡投资管理作为产品投资顾问主导整体投资运作，采用市场低风险策略组合，以实现小回撤稳定盈利为投资目标。公司秉承“以小亏损博取大利润，控制风险，实现资金的长期稳定收益”的投资理念，以量化交易为实现方式，构建以大趋势，日交易和多品种强弱对冲为投资策略的多策略组合，辅以优秀的资金管理，来实现资金的长期稳定收益。

2.1.2 投资品种流动性和杠杆率分析

以金融期货，商品期货，固收类产品为投资标的，流动性极佳。

2.1.3产品风险分析、止损机制与极端情景分析

作为产品投资标的的期货本身存在杠杆，具有一定风险，但由于产品策略优化到位，风控机制成熟，可以做到极小的日回撤幅度，保证资金的稳定性，整体最大回撤幅度不超过10% 日回撤不超过1% 。

预警线为收盘净值，如果T日收盘触及则应于T+1日开盘前补足到预警线之上，否则不允许新开仓，只能平仓或减仓。

平仓线为日实时净值，如果触碰则风控顾问须在2分钟开始平仓操作，原则上10分钟完成，有专门的人员进行监控，若交易记录显示2分钟没有开始平仓操作，会对执行结果进行二次确认，来防止意外发生。

2.2、基金风险控制

2.2.1 风控描述

实时净值在0.92-0.95，持仓总合约价值为100%，保证金占用不超过10%，合约多空价值轧差为±50%；（不得隔夜持有期货仓位）

实时净值在0.95-1.00，持仓总合约价值为150%，保证金占用不超过10%，合约多空价值轧差为±150%；隔夜持仓期货合约价值(轧差计算)为资产管理计划财产净值的±50% 实时净值在1.0-1.05以上，持仓总合约价值为200%，保证金占用不超过20%，合约多空价值轧差为±200%；隔夜持仓期货合约价值(轧差计算)为资产管理计划财产净值的±100% 实时净值在1.05-1.10，持仓总合约价值为300%，保证金占用不超过30%，合约多空价值轧差为±300%；隔夜持仓期货合约价值(轧差计算)为资产管理计划财产净值的±100% 实时净值在1.10以上，持仓总合约价值为300%，保证金占用不超过30%，合约多空价值轧差为±300%；隔夜持仓期货合约价值(轧差计算)为资产管理计划财产净值的±100% 主要策略中，日短线策略持仓周期较短，交易日收盘前15分钟清空所有仓位，仓位比例通常较低，可根据产品需求进行调整；趋势对冲策略持盈利头寸持仓平均周期超过30天，随着产品单位净值的变化会进行仓位调整。

三、对所提交资料真实性、完备性的声明书

本公司重声明：

本公司已就本次合作向XX证券有限责任公司提供了公司及审计、评估、法律及财务顾

问等专业服务中介机构的相关信息和文件。本公司在此承诺：本公司提供的所有文件副本或复印件均与正本或原件一致；所提供材料均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性述或者重大遗漏情况；本公司对所提供材料的真实性、准确性和完整性负个别及连带法律责任。

声明人（公章）

蝶

日期：2015年

四、附件私募基金尽职调查材料全清单

1、经最近年检的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（正本或副本）

2、法人代表及个人简历

3、历史业绩净值数据（包括净值、净值日期、回撤等）。

4、策略配比及风险控制

5、证监会、协会等书（如有）

6、对所提交资料真实性、完备性的声明书

本公司重声明：

本公司在此承诺：本公司提供的所有文件副本或复印件均与正本或原件一致；

所提供材料均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性述或者重大遗漏情

况；本公司对所提供材料的真实性、准确性和完整性负个别及连带法律责任。

免责申明

本资料的各种信息和数据等仅供参考，并不构成广告或销售要约，或买入任何投资产品份额的建议。投资者应仔细审阅相关金融产品的合同文件等以了解其风险因素，或寻求专业的投资顾问的建议。

本投资策略不保证其预先设定的投资目标一定能够达到，其历史业绩并不能用于判断未来收益。

大凡投资管理承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则为基金提供投资管理服务，但并不对基金的收益提供任何保底或保本的承诺。请意向持有人认真阅读发行说明书容，根据自身财务状况及风险承受能力谨慎选择。

大凡投资管理

2016年