2011计量经济学期中试卷及答案
厦门大学经济学院2011-2012学年第一学期期中考试试卷
计量经济学
系别：姓名：学号：成绩：
一、是非题（在括号内打√或×，每题1分，共16分）
1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果（）
2．若自由度充分大，t分布近似标准正态分布。（）
3．如果随机变量X 和Y相互独立，则E(Y｜X) = E(Y )。（）
4．参数的无偏估计量，总是等于参数本身（比如说μX的无偏估计量等于μX）。5．对于充分大的自由度n，t分布、χ2分布和F分布都趋向于标准正态分布。6．随机误差项u i与残差项e i是一回事。（）
7．一个检验在统计上是显著的，意思是说我们拒绝零假设，接受备择假设。（）8．线性回归模型意味着变量是线性的。（）
9．总体回归函数给出了对应于每个自变量的因变量的值。（）
10．O LS就是使误差平方和最小化的估计过程。（）
11．在双变量线性回归模型中，相关系数r和斜率系数有相同的符号。（）12．无论模型中包括多少个解释变量，总离差平方和的自由度总为(n-1)。（）13．如果多元回归模型整体是显著的，那么模型中的任何解释变量都是显著的。14．多重共线就是要求所有解释变量之间不能相关。（）
15．对于双对数模型，斜率系数和弹性系数是相同的。（）
16．线性－对数模型的R2值可以与线性模型比较，但不能与双对数模型或对数线性模型的相比较。（）
二、计算题(9题，共84分)
1.（10分）若一管牙膏的重量服从正态分布，其均值为6.5盎司，标准差为0.8盎司。生产每管牙膏的成本为50美分。若在质检中发现其中一管牙膏的重量低于6盎司，则需要重新填充，重新填充每管牙膏的平均成本为20美分。另一方面，若牙膏的重量超过7盎司，则公司将每管损失5美分的利润，现在检查1000支牙膏，
（1）有多少管被发现重量少于6盎司？（3分）
（2）在（1）的情况下，重新填充而耗费的成本为多少？（3分）
（3）有多少管牙膏重量多于7盎司？在此情况下，将损失多少利润。（4分）注：Z~N(0, 1)，概率P（0≤Z≤0.625）＝0.234。
2.（6分）假定总体中男子身高服从正态分布，其均值为μ英寸，σ = 2.5英寸。从总体中抽取100个人的随机样本，其平均身高为67英寸，求总体平均身高μ的95%的置信区间。（注：Z 为正态分布随机变量，P(|Z|>1.96)=0.05）
3.（10分）为了使普通最小二乘法（OLS ）具有比较好的性质（BLUE ），所需要的经典假设有哪些？
4.（7分）对于简单回归模型01Y X u ββ=++，根据相关数据计算结果如下表。
请根据表中数据，计算出上述模型参数β0, β1 估计值，并写出样本回归方程。
5. （7分）个人消费支出（Y ）和个人可支配收入（X ）的回归结果如下：
)
( )87.6( 992.0 )0266.0( ) (0951.13116?2-===+-=t r se X Y t
t （1）填上括号内的值（4分）
（2）分别解释截距、斜率和判定系数的涵义（3分）
（1）样本容量是多少？（1分）
（2）残差平方和（RSS ）的值是多少？（1分） （3）ESS 和RSS 的自由度各是多少？（2分） （4）R 2
和2R 是多少？（2分）
（5）检验X 2和X 3对Y 没有影响的零假设（α＝0.10）。你使用何种检验，原因是什么？（4分）
（6）从前面的信息，你能够说出个体X 2和X 3对Y 影响吗？（2分）
（注：在分子自由度为2，分母自由度为12时，P （F ＞3.89）＝0.05，P （F ＞2.81）＝0.10；在分子自由度为3，分母自由度为12时，P （F ＞3.49）＝0.05，P （F ＞2.61）＝0.10）
7.（10分）Huang, Siegfried 和Zardonshty(1980)根据美国1961第一季度~1977年第二季度的季度数据估计了对咖啡的需求函数如下：（括号内的数字为t 值）
()()()()
()()'123?ln 1.27890.1647ln 0.5155ln 0.1483ln 0.0089 -2.14 1.23 0.55 -3.36 0.09610.1570.0097 -3.74 -6.03 t t t t
t t t
Q P I P T t D D D =-++-=---()2-0.37 0.80
R = 其中，Q ??（按人口）平均消费咖啡量 P ??每磅咖啡的相对价格（以1967年为不变价）
I ??（按人口）平均个人可支配收入，单位为美元（以1967年为不变价） P ’ ??每磅茶的相对价格（以1967年为不变价）
T ??时间趋势，T ＝1（1961年第一季度）至T ＝66（1977年第二季度） D i ??1，第i 季度，i =1,2,3。 （1）如何解释P ，I ，P ’的系数。（2）咖啡的需求对价格是富有弹性的吗？(3)咖啡和茶是互补品还是替代品？(4)如何解释T 的系数？(5)求美国咖啡消费的增长率？并对咖啡消费的变化趋势作出解释。(6)如何检验假设：对咖啡需求的收入弹性显著不为1？(7)如何解释模型中的虚拟变量？(8)哪些变量是统计显著的？(9)美国咖啡消费是否存在明显的季节变动趋势？如果存在的话？如何解释？(10)上述模型仅仅引入了差别截距虚拟变量，这里隐含的假定是什么？如何反映斜率的差别，试写出引入差别斜率后的模型形式。
8.（10分）基于GDP 和货币供给数据，得到下面结果（Y ＝GDP ，X ＝M2）：
模型 截距 斜率 r 2 双对数（log-linear ）
0.5531 0.9882 0.9926 t=(3.1652) (41.889) 对数－线性(log-lin) 6.8616 0.00057 0.9493 （增长模型） t=(100.05) (15.597) 线性对数（lin-log ）
-16329.0 2584.8 0.9832 t=(-23.494) (27.549) 线性（LIV 模型）
101.20 1.5323 0.9915
t=(1.369)
(38.867)
（1）对于每一个模型，解释斜率系数。（4分）
（2）给定7.1755=X ，9.2790=Y ，估计GDP 关于货币供给的弹性，并解释它们。（4分）
（3）所有的r 2都是可比的吗？如果不能，哪些可比？（2分）
9.（12分）变量rd 表示企业研发支出占销售总额的比重，又称为研发密度，sales 表示企业的销售总额，单位是百万美元。变量prof 是利润占销售总额的比例或销售利润率。利用对32家化学工业企业的调查数据回归分析，得到下列估计模型：
()()()()
2
0.4720.321log 0.050 se 1.3690.216 0.046 32, 0.099
rd sales prof
n R =++=== （1）请解释变量log(sales )前面系数的含义。特别的，如果销售总额sales 提高10%，请估计研发密度（rd ）变化多少？（4分）
（2）请检验研发密度(rd )不随着销售总额(sales )的变化而变化这一原假设，备选假设为研发密度(rdintens )随着销售总额(sales )的增加而增加。显著性水平5%。（提示：自由度为29的0.05 1.699t =）。（4分）
（3）销售利润率（prof ）是否对企业的研发密度(rd )具有显著的影响？（4分）
厦门大学经济学院2010－2011学年第一学期期中考试试卷
计量经济学 答案
一、是非题（16分）
1． 线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果（F ） 2． 若自由度充分大，t 分布近似标准正态分布。（ T ） 3． 如果随机变量X 和Y 相互独立，则E(Y ｜X) = E(Y )。（T ） 4． 参数的无偏估计量，总是等于参数本身（比如说μX 的无偏估计量等于μX ）。（F ） 5． 对于充分大的自由度n ，t 分布、χ2分布和F 分布都趋向于标准正态分布。（F ） 6． 随机误差项u i 与残差项e i 是一回事。（ F ）
7． 一个检验在统计上是显著的，意思是说我们拒绝零假设，接受备择假设。（T ） 8． 线性回归模型意味着变量是线性的。（ F ）
9． 总体回归函数给出了对应于每个自变量的因变量的值。（F ） 10． OLS 就是使误差平方和最小化的估计过程。（ F ）
11． 在双变量线性回归模型中，相关系数r 和斜率系数有相同的符号。（T ） 12． 无论模型中包括多少个解释变量，总离差平方和的自由度总为(n-1)。（ T ） 13． 如果多元回归模型整体是显著的，那么模型中的任何解释变量都是显著的（F ） 14． 多重共线就是要求所有解释变量之间不能相关。（ F ） 15． 对于双对数模型，斜率系数和弹性系数是相同的。（T ）
16． 线性－对数模型的R 2值可以与线性模型比较，但不能与双对数模型或对数线性模
型的相比较。（T ）
二、计算题（共84分）
1.（10分）若一管牙膏的重量服从正态分布，其均值为6.5盎司，标准差为0.8盎司。生产每管牙膏的成本为50美分。若在质检中发现其中一管牙膏的重量低于6盎司，则需要重新填充，重新填充每管牙膏的平均成本为20美分。另一方面，若牙膏的重量超过7盎司，则公司将每管损失5美分的利润，现在检查1000支牙膏，
（1）有多少管被发现重量少于6盎司？（3分）
（2）在（a ）的情况下，重新填充而耗费的成本为多少？（3分） （3）有多少管牙膏重量多于7盎司？在此情况下，将损失多少利润。（4分）
注：Z~N(0, 1)，概率P （0≤Z ≤0.625）＝0.234。
解：用变量X 表示牙膏的重量，则由题意有X~N(6.5, 0.82)。所以，
()6.5
~0,10.8
X Z N -=
（1）()()()()6.56 6.560.6280.80.80.6250.500.6250.50.2340.266
X P X P P Z P Z P Z --??
<=<=<- ???
=>=-≤≤=-=
又0.266×1000＝266（管） 所以，约有266管重量少于6盎司。
（2）则重新填充耗费的成本为： 20×266＝5320（美分）＝53.2美元
（3）()()()6.57 6.570.6250.80.80.500.6250.50.2340.266
X P X P P Z P Z --??
>=>=> ???
=-≤≤=-= 则有0.266×1000＝266（管）超过7盎司。
所以，会损失掉 5×266＝1330（美分）＝13.3美元利润。
2.（6分）假定总体中男子身高服从正态分布，其均值为μ英寸，σ = 2.5英寸。从总体中抽取100个人的随机样本，其平均身高为67英寸，求总体平均身高μ的95%的置信区间。（此题Z 值概率不必给出） 解：（67-1.96*2.5/10≤μ≤67+1.96*2.5/10，即66.51≤μ≤67.49）
3. 答：对于经典线性模型01122...k k Y X X X u ββββ=+++++，OLS 估计量是BLUE ，必需满足如下假设：
（1）任意解释变量X j 与随机误差项u 之间不相关，即cov(X j ,u )=0, j=1,…,k 。 （2）随机误差项均值为0，即E(u )=0
（3）所有样本点的随机误差项同方差，即var(u )=σ2
（4）不同样本点的随机误差项之间不相关，即不存在序列相关cov(u i ,u j )=0, i ≠j 。 （5）解释变量之间不存在线性相关关系，即解释变量之间不能变全共线。 （6）随机误差项u 服从正态分布，即u~N(0, σ2)（该条可以不需要）。
4.（7分）对于简单回归模型01Y X u ββ=++，根据相关数据计算结果如下表。
请根据表中数据，计算出上述模型参数β0, β1 估计值，并写出样本回归方程。
解：利用最小二乘法，得
()()
()
1
1
2
1
01
178
? 2.157682.5
??37.8( 2.1576) 5.549.6667n
i
i i n i i X
X Y Y X X Y X βββ==---==
=--=-=--?=∑∑
所以样本回归方程为：
? ＝ 49.6667 – 2.1576 X
5. （7分）个人消费支出（Y ）和个人可支配收入（X ）的回归结果如下：
)
( )87.6( 992.0 )0266.0( ) (0951.13116?2-===+-=t r se X Y t
t （1）填上括号内的值（4分）
（2）分别解释截距、斜率和判定系数的涵义（3分） 解：se = 453.5, t = 41.08
（1） 样本容量是多少？（1分）
（2） 残差平方和（RSS ）的值是多少？（1分） （3） ESS 和RSS 的自由度各是多少？（2分） （4） R 2和2
R 是多少？（2分）
（5） 检验X 2和X 3对Y 没有影响的零假设（α＝0.10）。你使用何种检验，原因是什么？
（4分）
（6） 从前面的信息，你能够说出个体X 2和X 3对Y 影响吗？（2分）
（在分子自由度为2，分母自由度为12时，P （F ＞3.89）＝0.05，P （F ＞2.81）＝0.10；在分子自由度为3，分母自由度为12时，P （F ＞3.49）＝0.05，P （F ＞2.61）＝0.10） 解：
（1）样本容量为15。 （2）RSS=TS S －ESS=77
（3）ESS:d.f.=14－12=2， RSS ：d.f.=15-3=12
（4）R 2=ESS/TSS=0.9988 9986.0k
n 1
n )
R 1(1R 22=----= （5）采用联合假设检验，因为这样才能表明两个解释变量一起是否对Y 有影响。
H 0：B 2=B 3=0
用F 检验 F=
1032.51404167
.65
.32982=
因为 P (F>3.89) = 0.05 F =5140.1032> 3.89 所以拒绝H 0。
（6）不能，因为回归解释的是X 2、X 3共同对Y 的影响。从中无法求出b2,b3，因此无法得知X2,X3分别对Y 的影响。
7.（8分）解：
1) P 的系数表示咖啡需求的（自）价格弹性，I 的系数表示咖啡需求的收入弹性，P ’
的系数表示咖啡需求对茶的交叉价格弹性。
2) 咖啡需求的价格弹性为-0.1647，绝对值小于1，是缺乏弹性的。 3) 因为交叉价格弹性为正，所以咖啡和茶是替代品。 4) T 前面的系数是咖啡需要的季度增长率。
5) 美国咖啡消费的增长率为-0.89%，是随时间逐渐降低的，这是由于替代品的竞争造
成的。
6) 1.23＝0.5155/se ，所以se=0.4191, 则检验收入弹性是否为1的t 值＝|(0.5155－
1)/0.4191|=1.156<1.96，所以在5%的显著性水平上，不能拒绝收入弹性为1原假设。 7) 基准类是第4季度；D 1的系数表示在其他因素相同的情况下第1季度的咖啡需求量
的对数值（lnQ ）比第4季度少0.0961，或第第1季度的咖啡需求量比第4季度少9.61%。D 2表示在其他因素相同条件下，第2季度比第4季度的咖啡需求量少15.7%。D 3表示在其他因素相同的条件下，第3季度比第4季度的咖啡需求量少0.97%。 8) D 1和D 2的t 值都大于5%的双边临界值1.96，是显著的，D 3是统计不显著的。 9) 存在明显的季节变动，因为D 1和D 2是统计显著的。从估计结果可以看出咖啡的需
求量D 2＜D 1＜D 3＜D 4，即随着天气温度的变冷，对咖啡的需求量会相应增加。 10) 隐含的假设是不同季度对应解释变量的斜率是不变的。如果要反映斜率差别，可以
写成如下形式：
()()()01111122133221122223333113223334516273ln ln ln ln 'Q D D D P D D D I
D D D P T D D D u
ββδδδβδδδβδδδββββ=+++++++++++++++++
8.（10分）基于GDP 和货币供给数据，得到下面结果（Y ＝GDP ，X ＝M2）：
模型
截距 斜率 r 2 双对数（log-linear ）
0.5531 0.9882 0.9926
t=(3.1652) (41.889) 对数－线性(log-lin) 6.8616 0.00057 0.9493 （增长模型） t=(100.05) (15.597) 线性对数（lin-log ）
-16329.0 2584.8 0.9832
t=(-23.494) (27.549) 线性（LIV 模型）
101.20 1.5323 0.9915
t=(1.369)
(38.867)
（1）对于每一个模型，解释斜率系数。（4分）
（2）给定7.1755=X ，9.2790=Y ，估计GDP 关于货币供给的弹性，并解释它们。（4
分）
（3）所有的r 2都是可比的吗？如果不能，哪些可比？（2分）
解：线性模型
（1）双对数模型斜率给出了X 增加一个百分点，Y 上升0.9882个百分点。 对数—线性模型斜率给出了X 每变动1个单位，Y 的增长率为0.057%。 线性一对数模型斜率给出了X 每上升1％，Y 增加25.848个单位。
线性模型斜率给出了X 每变动一个单位，Y 值绝对变动1.5323个单位。
（2）E 1=B 2=0.9882（7.1755X =，9.2790Y =） E 2=B 2·X=0.0057×1755.7=10.0075
E 3=B 2·
9261.09.2790/7.17558.25841
=?=Y E 4=B 2·Y
X
=1.5323×1755.7/2790.9=0.9639
弹性表明 X 变动百分比引起Y 变动的百分比。
（3）不能。线性模型与线性一对数模型，双对数模型与对数一线性模型分别可比较r 2
值。
9.（12分）变量rd 表示企业研发支出占销售总额的比重，又称为研发密度，sales 表示企业的销售总额，单位是百万美元。变量prof 是利润占销售总额的比例或销售利润率。利用对32家化学工业企业的调查数据回归分析，得到下列估计模型：
()()()()
2
0.4720.321log 0.050 se 1.3690.216 0.046 32, 0.099
rd sales prof
n R =++=== （1）请解释变量log(sales )前面系数的含义。特别的，如果销售总额sales 提高10%，请估计研发密度（rd ）变化多少？（4分）
（2）请检验研发密度(rd )不随着销售总额(sales )的变化而变化这一原假设，备选假设为研发密度(rdintens )随着销售总额(sales )的增加而增加。显著性水平5%。（提示：自由度为29的
0.05 1.699t =）。（4分）
（3）销售利润率（prof ）是否对企业的研发密度(rd )具有显著的影响？（4分）
解：(1)在变量prof 不变的情况下，
Δrd =0.321Δlog(sales )＝0.321(Δsales /sales ). 即销售额(sales )增加1%, 研发密度rd 会增加0.00321。
所以，如果销售总额sales 提高10%，研发密度(rd )会增加0.00321×10＝0.0321。 （2）由题意，设定假设H 0：βsales =0, H 1: βsales >0. t 检验值为0321/0.216≈1.486<1.699。
所以，在5%的显著性水平下，我们不能拒绝原假设，则认为研发密度不随着销售总额的变化而变化。
（3）t 值为0.050/0.046≈1.087＜1.699
所以，在5%的显著性水平下，不能拒绝原假设，认为销售利润率（prof ）对企业的研发密度（rd ）没有显著影响。
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《计量经济学》课程期末考试题（二） 一、单项选择题（每小题1分，共20分） 1、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 】 A 、总量数据 B 、 横截面数据 C 、平均数据 D 、 相对数据 2、计量经济学分析的基本步骤是【 】 A 、 设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B 、设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C 、个体设计→总体设计→估计模型→应用模型 D 、确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 3、在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【 】 A 、 参数估计量的符号 B 、参数估计量的大小 C 、 参数估计量的相互关系 D 、参数估计量的显著性 4、计量经济学模型用于政策评价时，不包括下面的那种方法【 】 A 、工具变量法 B 、 工具—目标法C 、政策模拟 D 、 最优控制方法 5、在总体回归直线E x y 10)?(ββ+=中，1β表示【 】 A 、 当x 增加一个单位时，y 增加1β个单位 B 、当x 增加一个单位时，y 平均增加1β个单位 C 、当y 增加一个单位时，x 增加1β个单位 D 、当y 增加一个单位时，x 平均增加1β个单位 6、用普通最小二乘法估计经典线性模型t t t u x y ++=10ββ，则样本回归线通过点【 】 A 、 (x ，y ) B 、 (x ，y ?) C 、(x ，y ?) D 、 (x ，y) 7、对于i ki k i i i e x x x y +++++=ββββ????22110Λ，统计量∑∑----)1/()?(/)?(2 2k n y y k y y i i i 服
计量经济学期中答案
一、判断证物，并解释之。（20分，每小题4分） 1、在线性回归模型中，解释变量是因，被解释变量是果。 错误。通常情况下，因果关系由经济理论决定，不是由回归模型决定的。 2、随机误差项 i u 与残差项i e 是一回事儿。 错误。残差项是随机误差项的一个近视（估计值）。 3、当随机误差项 i u 服从正在分布时，OLS 估计量21,b b 才服从正态分布。 正确。OLS 估计量是随机误差项的线性函数。 4、P 值和显著性水平a 是一回事儿。 错误。P 值是当零假设为真时，检验统计量大于或等于实际观测值的概率，其为某统计量精确的显著水平，可能与任意选择的显著性水平a 不同。 5、当可以拒绝零假设，估计的回归系数是统计显著的，意思是说它显著不为1. 错误。其零假设是显著不为零，所以拒绝零假设指回归系数是统计显著的。 二、补充空白部分。（20分，每空2分） 1、双变量回归的总体回归函数为 i i i u X B B Y ++=221，样本回归函数为 i i i e X b b Y ++=221。 2、BLUE 估计量指的是估计量具有最优线性无偏估计量。 3、2?σ是随机误差项的方差2σ的估计量，在OLS 双变量回归估计中，其计算公式为 2?2 2-=∑n e i σ。 4、在双对数模型中，斜率度量了弹性，在 ()t t u t B B Y +?+=21ln 的回归模型中，斜率度量了 增长率，在线性——对数模型中，斜率度量了解释变量每百分比变动引起的被解释变量绝对量的变化量。 5、Y 对X 的弹性定义为E= X dX Y dY ，Y 对X 的斜率定义为SLOPE= dX dY ，弹性与斜率的关系是 厦门大学《计量经济学》课程试卷 经济学院双学位12年理科2班——期中 主考教师：李静 试卷类型：（A 卷/B 卷）
计量经济学试卷及答案
《计量经济学》期末考试试卷（A ）（课程代码：070403014） 1．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验。 2. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性，无偏性，有效性统计性质。 3.对计量经济学模型作统计检验包括_拟合优度检验、方程的显著性检验、变量的显著性检验。 4.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型β α+= X X Y 线性 化的变量变换形式为Y *=1/Y X *=1/X ，变换后的模型形式为Y *=α+βX *。 5.联立方程计量模型在完成估计后，还需要进行检验，包括单方程检验和方程系统检验。 1．计量经济模型分为单方程模型和（C ）。 A.随机方程模型 B.行为方程模型 C.联立方程模型 D.非随机方程模型 2．经济计量分析的工作程序（B ） A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型 B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型 C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型 D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型 3．对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（B ）。
A.i C （消费）i I 8.0500+=（收入） B.di Q （商品需求）i I 8.010+=（收入）i P 9.0+（价格） C.si Q （商品供给）i P 75.020+=（价格） D.i Y （产出量）6.065.0i K =（资本）4 .0i L （劳动） 4.回归分析中定义的（B ） A.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 5.最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（A ）。 A.方程的显著性检验 B.多重共线性检验 C.异方差性检验 D.预测检验 6.总体平方和TSS 、残差平方和RSS 与回归平方和ESS 三者的关系是（B ）。 A.RSS=TSS+ESS B.TSS=RSS+ESS C.ESS=RSS-TSS D.ESS=TSS+RSS 7.下面哪一个必定是错误的（C ）。 A. i i X Y 2.030?+= 8.0=XY r B. i i X Y 5.175? +-= 91.0=XY r
计量经济学期末考试试卷B
读书破万卷下笔如有神 山东轻工业学院08/09学年第二学期《计量经济学》期末考试试卷 （B卷）（本试卷共7 页） 适用班级：经管学院07级所有学生 20 分）共（本题共一、单项选择题10 小题，每小题2 分， 得分请将其代码填写在每小题列出的四个备选项中只有一个 1. 在多元回归中，调整后的判定系数与判定系数的关系有（） A． < B． > C． D．关系不能确定 2R＝1时有（）根据判定系数2. 与F统计量的关系可知，当 A．F＝－1 B．F＝0 C．F＝1 D． F＝∞ 3.DW检验法适用于检验（） A．异方差性 B．序列相关 C．多重共线性 D．设定误差 2=0.98，X1的t值＝如果一个二元回归模型的 4. OLS结果为R0.00001,X2的t 值＝0.0000008，则可能存在（）问题。 A. 异方差 B. 自相关 C. 多重共线 D. 随机解释变量 读书破万卷下笔如有神
5. 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在（） A．异方差性 B．序列相关 C．多重共线性 D．拟合优度低 6.容易产生自相关的数据是（） A．横截面数据 B．时间序列数据 C．年度数据 D．混合数据 ????中，模型：检验7. 线性回归??????x?ux?x?y i20ik1i12kii?时，所用的统计量为：（）),2,(,?0?k?,1H:0? i ?i0????????ii1k?1?t?nt??ttn?k．． B A ?????? ??VV ????ii1??n?tFnk?1,?k?1ktF?．． D C?????? ii22???? ??VV ii2????，8. 对于线性回归模型：检验随机误差项是否u?xxy????????x tkt221ttt0k1存在自相关的统计 量是：（） ???2ee?d61?tti2t?1t??d B． A．??1r nn2? ??n1nn???2e t1?t??2n?r i?t．． D C?t?? ?V2r1?i9. 若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（） A．普通最小二乘法 B．加权最小二乘法 C．广义差分法 D．工具变量法 d和d,在给定显著水平下，若DW统计量的下和上临界值分别为则当10. ul d DW d 时，可认为随机误差项（）ul
计量经济学期末考试及答案3
计量经济学期末考试及答案3
《计量经济学》课程期末考试试卷（三） 一、 单项选择题（每小题1分，共20分） 1、计量经济学的理论模型设计工作，不包括下面【 】方面。 A 、选择变量 B 、确定变量之间的数学表达式 C 、收集数据 D 、确定待估计参数理论预期值 2、计量经济学模型成功的三要素不包括【 】。 A 、理论 B 、应用 C 、数据 D 、方法 3、相关关系是指变量间的【 】关系。 A 、逻辑依存 B 、因果 C 、函数依存 D 、随机数学 4、截面数据是指同一时间条件下【 】组成的数据。 A 、不同统计单位相同统计指标 B 、相同统计单位相同统计指标 C 、相同统计单位不同统计指标 D 、不同统计单位不同统计指标 5、参数β的估计量β?被称为“最有效估计”是指ββ=)?(E 且【 】。 A 、0)?(=β Var B 、=)?(βVar 最小 C 、0)?(2=-ββ D 、ββ-?最小 6、可决系数2R 的取值范围是【 】。 A 、2R ≤－1 B 、2R ≥1 C 、0≤2R ≤1 D 、－1≤2R ≤1 7、下列关于模型参数估计的说法中正确的是【 】。 A 、一致性是指：样本量趋于无穷时，估计量收敛到参数真值。 B 、方差最小的估计量一定最好。 C 、对于无偏估计而言，均方误差最小与方差最小等价。 D 、对任意线性回归模型而言，最小二乘估计与最大似然估计等价。 8、下列模型不可化为线性回归模型的是【 】。 A 、i i i AX Y μα += B 、i i i LnX Y μββ++=10 C 、i i i X LnY μββ++=10 D 、i i i LnX LnY μββ++=`0
计量经济学题库及答案
计量经济学题库 一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ A ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学题库 、单项选择题(每小题1分) 1?计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)O A.统计学 B.数学 C.经济学 D.数理统计学 2?计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A. 1930年世界计量经济学会成立 B. 1933年《计量经济学》会刊出版 C. 1969年诺贝尔经济学奖设立 D. 1926年计量经济学(EConOIniCS) —词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)O A.控制变量B?解释变量 C.被解释变量 D.前定变量 4.横截面数据是指(A)O A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)O A.时期数据 B.混合数据 C.时间序列数据 D.横截面数据 6.在计量经济模型中，由模型系统部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是(B )o A.生变量 B.外生变量 C.滞后变量 D.前定变量 7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是(A )o A.微观计量经济模型 B.宏观计量经济模型 C.理论计量经济模型 D.应用计量 经济模型 &经济计量模型的被解释变量一定是(C )o A.控制变量 B.政策变量 C.生变量 D.外生变量 9.下面属于横截面数据的是(D )o A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )0 A.设定理论模型一收集样本资料一估计模型参数一检验模型 B.设定模型一估计参数一检验模型一应用模型 C：个体设计f总体估计f估计模型f应用模型D.确定模型导向一确定变量及方程式一估计模型一应用模型 11.将生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为( A.虚拟变量 B.控制变量 12.( B )是具有一定概率分布的随机变量， A.外生变量 B.生变量 13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( A.横截面数据 B.时间序列数据据 14?计量经济模型的基本应用领域有( A.结构分析、经济预测、政策评价 C.消费需求分析、生产技术分析、 15.变量之间的关系可以分为两大类， A.函数关系与相关关系 C.正相关关系和负相关关系 D )0 C.政策变量 它的数值由模型本身决定。 C.前定变量 B )0 C.修匀数据 A )0 B.弹性分析、D.季度分析、它们是(A 乘数分析、政策模拟年度分析、中长期分析 )o B.线性相关关系和非线性相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系 D ?滞后变量D.滞后变量D.原始数
计量经济学期末试卷
第一学期期末考试试卷 《计量经济学》试卷 一、单项选择题(1分×20题＝20分) 1．在回归分析中下列有关解释变量和被解释变量的说法中正确的是(c ) A. 被解释变量和解释变量均为随机变量 B. 被解释变量和解释变量均为非随机变量 C. 被解释变量为随机变量,解释变量为非随机变量 D. 被解释变量为非随机变量,解释变量为随机变量 2. 下面哪一个必定是错误的（a ）。 A. 8.02.030^ =+=XY i r X Y B. 91.05.175^ =+=XY i r X Y C. 78.01.25^=-=XY i r X Y D. 96.05.312^ -=--=XY i r X Y 3．判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（b ）准则。 A.计量经济 B.经济理论 C.统计 D.统计和经济理论 4. 判定系数r 2 =0.8，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( a ) A. 80% B. 64% C. 20% D. 89% 5.下图中“{”所指的距离是（b ） A. 随机误差项 B. 残差 C. i Y 的离差 D. i Y ?的离差 X 1?β+ i Y
6. 已知DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ? 近似等于（a ）。 A.0 B. -1 C.1 D. 0.5 7.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为800e 2t =∑，估计用 样本容量为n=24，则随机误差项t ε的方差估计量为(b )。 A.33.3 B.40 C.38.09 D.36.36 8.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是(b )。 A.总体平方和 B.回归平方和 C.残差平方和 D.离差和 9. 某企业的生产决策是由模型t t t u P S ++=10ββ描述（其中t S 为产量，t P 为价格），又知：如果该企业在1-t 期生产过剩，决策者会削减t 期的产量。由此判断上述模型存在（b ）。 A. 异方差问题 B. 序列相关问题 C. 多重共线性问题 D. 随机解释变量问题 10.产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为5X .1356Y ?-=，这说明（d ）。 A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元 B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元 C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元 D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元 11.回归模型25,1i ,X Y i i 10i Λ=++=εββ，中，总体方差未知，检验0 :H 10=β时，所用的检验统计量) ?(S ?111βββ-服从（d ）。 A.)2n (2 -χ B. )1n (t - C. )1n (2-χ D. )2n (t - 12.线性回归模型的参数估计量β?是随机变量i Y 的函数，即Y X )X X (?1''=-β。所以β?是（a ）。
计量经济学试题与答案
《计量经济学》复习资料 第一章绪论 一、填空题： 1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。 2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系，用__________性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的_________关系，用__________性的数学方程加以描述。 3．经济数学模型是用__________描述经济活动。 4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。 5．计量经济学模型包括__________和__________两大类。 6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。 7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__________。 8．可以作为解释变量的几类变量有_外生经济_变量、_外生条件_变量、_外生政策_变量和_滞后被解释_变量。 9．选择模型数学形式的主要依据是_经济行为理论_。 10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：_时间序列_数据、_截
面_数据和_虚变量_数据。 11．样本数据的质量包括四个方面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致性_。 12．模型参数的估计包括_对模型进行识别_、_估计方法的选择_和软件的应用等内容。 13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_经济意义_检验、_统计_检验、_计量经济学_检验和_预测_检验。 14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_异方差_检验、_序列相关_检验、解释变量的_多重共线性_检验。 15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即_结构分析_、_经济预测_、_政策评价_、_检验和发展经济理论_。 16．结构分析所采用的主要方法是_弹性分析_、_乘数分析_和_比较静力分析_。 二、单选题： 1．计量经济学是一门（B）学科。 A.数学 B.经济 C.统计 D.测量 2．狭义计量经济模型是指（C）。 A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型 3．计量经济模型分为单方程模型和（C）。
计量经济学题库及答案
2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （） （） n=30 R 2 = 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。 某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据 根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为： Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X C R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression F-statistic Sum squared resid Prob(F-statistic) 问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（） 。 （2）解释回归系数的含义。 （2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平 14．假定有如下的回归结果 t t X Y 4795.06911.2?-= 其中，Y 表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格（单位：美元/杯），t 表示时间。问： （1）这是一个时间序列回归还是横截面回归做出回归线。 （2）如何解释截距的意义它有经济含义吗如何解释斜率（3）能否救出真实的总体回归函数 （4）根据需求的价格弹性定义： Y X ?弹性＝斜率，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息 15．下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的： 1110=∑i Y ，1680 =∑i X ，204200=∑i i Y X ，315400 2=∑ i X ，133300 2 =∑i Y 假定满足所有经典线性回归模型的假设，求0β，1β的估计值； 16.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程： ，DW= 式下括号中的数字为相应估计量的标准误。 (1)解释回归系数的经济含义； (2)系数的符号符合你的预期吗为什么 17.某计量经济学家曾用1921~1941年与1945~1950年（1942~1944年战争期间略去）美国国内消费Ｃ和工资收入Ｗ、非工资－非农业收入
计量经济学试题一答案汇总
计量经济学试题一答案 一、判断题（20分） 1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（F） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（F） 3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（F） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（Y） （F）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 2R（F）6．判定系数的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。 7．多重共线性是一种随机误差现象。（F） （F）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。 2R变大。（估计量误差放大的原因是从属回归的F）9．在异方差的情况下，OLS 2R都是可以比较的。（F10．任何两个计量经济模型的） 二．简答题（10） 1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分） 答： 1）经济理论或假说的陈述 2)收集数据 3）建立数理经济学模型 4）建立经济计量模型 5）模型系数估计和假设检验 6）模型的选择 7）理论假说的选择 8）经济学应用 2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6分） 表示可支配收入，定义X为个人消费支出；Y答案：设季季季其其其如果设定模型此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型 如果设定模型 此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。差异表现为截距和斜率的双重变化，因 也称为乘法模型 三．下面是我1990-200GDM间归结果分 lnGD1.30.7ln1s(0.150.039.12
自由度10.051.78 求出空白处的数值，填在括号内分分系数是否显著，给出理由都大9.125的临界值，因此系数都是统计显著的答：根统计量 分试述异方差的后果及其补救措施1四 答案分布后果OL估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方差的估计有偏。建立 分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的 补救措施：加权最小二乘法WL 已知，则对模型进行如下变换．假 ．如未i
计量经济学试题及答案(3).doc
计量经济学试题及答案（3） ⒈（12分）某人试图建立我国煤炭行业生产方程，以煤炭产量为被解释变量，经过理论和经验分析，确定以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为解释变量，变量的选择是正确的。于是建立了如下形式的理论模型： 煤炭产量= 固定资产原值+ 职工人数+ 电力消耗量+μ 选择2000年全国60个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值；固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量，其它采用实物量单位；采用OLS方法估计参数。指出该计量经济学问题中可能存在的主要错误，并简单说明理由。 ⒉（12分）以表示粮食产量，表示播种面积，表示化肥施用量，经检验，它们取对数后都是变量且互相之间存在关系。同时经过检验并剔除不显著的变量（包括滞后变量），得到如下粮食生产模型： (1) ⑴写出长期均衡方程的理论形式； ⑵写出误差修正项ecm的理论形式； ⑶写出误差修正模型的理论形式； ⑷指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义。 ⒊（6分）对于上述粮食生产模型(1)，假设所有解释变量与随机误差项都不相关。 ⑴如果采用普通最小二乘法估计，用非矩阵形式写出关于参数估计量的正规方程组； ⑵从以上正规方程组出发说明，为什么不能采用分部回归方法分别估计每个参数； ⒋（9分）投资函数模型 为一完备的联立方程计量经济模型中的一个方程，模型系统包含的内生变量为C（居民消费总额）、I（投资总额）和Y（国内生产总值），先决变量为（政府消费）、和。样本容量为。 ⑴可否用狭义的工具变量法估计该方程？为什么？ ⑵如果采用2SLS估计该方程，分别写出2SLS估计量和将它作为一种工具变量方法的估计量的矩阵表达式； ⑶如果采用GMM方法估计该投资函数模型，写出一组等于0的矩条件。 ⒌（6分）建立城镇居民食品类需求函数模型如下： 其中V为人均购买食品支出额、Y为人均收入、为食品类价格、为其它商品类价格。 ⑴指出参数估计量的经济意义是否合理，为什么？ ⑵为什么经常采用交叉估计方法估计需求函数模型？ ⒍（9分）选择两要素一级CES生产函数的近似形式建立中国电力行业的生产函数模型： 其中Y为发电量，K、L分别为投入的资本与劳动数量，t为时间变量。 ⑴指出参数γ、ρ、m的经济含义和数值范围；
计量经济学期末试卷
?第一题判断题10×2=20分（从以下题目中任选10题，判断对错；如果2 ? P66 1，OLS法是使残差平方和最小化的估计方法。 对 2，计算OLS估计值无需古典线性回归模型的基本假定。 对 3，若线性回归模型满足假设条件（1）——（4），但扰动项不服从正态分布，则尽管OLS估计量不再是BLUE，但仍为无偏估计量。 错只要满足（1）——（4），OLS估计量就是BLUE 4，最小二乘斜率系数的假设检验所依据的是t分布，要求??的抽样分布是正态分布。 对 5,R =TSS/ESS 错R =ESS/TSS 6，若回归模型中无截距项，则Σet=0未必成立。 对 7，若原假设未被拒绝，则它为真。 错只能说不能拒绝原假设 8，在双变量回归模型中，б 的值越大，斜率系数的方差越大。 错Var(??)=б /Σxt 只有当Σxt 恒定，上述说法才正确。 P149
1，尽管存在严重多重共线性，普通最小二乘法估计量仍然是最佳线性 无偏估计量。 对 2，如果分析的目的仅仅是为了预测，则多重共线性并无妨碍。 对 3，如果解释变量两两之间的相关系数都低，则一定不存在多重共线性。 错即使解释变量两两之间的相关系数都低，也不能排除存在多重共线性 的可能性 4，如果存在异方差性，通常用的t检验和F检验是无效的。 对 5，当存在自相关时，OLS估计量既不是无偏的，也不是有效的。 注意： 本书中无偏性不成立仅两种情况： 1，模型中忽略了有关的解释变量。 2，随机解释变量与扰动项同期无关。 错在扰动项自相关的情况下OLS估计量仍为无偏估计量，但不再具有最 小方差的性质，即不是BLUE 6，消除一阶自相关的一阶差分变换法假定自相关系数必须等于1。 对 7，模型中包含无关的解释变量，参数估计会有偏，并且会增大估计量的 方差，即增大误差。 错模型中包含无关的解释变量，参数估计仍无偏，但会增大估计量的方 差，即增大误差 8，多元回归中，如果全部“斜率”系数各自t检验都不显著，则R 值也高 不了。
计量经济学期末考试题库(完整版)与答案
计量经济学题库 、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量 4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量 B．控制变量 C．政策变量 D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量 B．内生变量 C．前定变量 D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据 B．时间序列数据 C．修匀数据 D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价 B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、 D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系 D．变量间不确定性的依存关系
计量经济学题库及答案71408
计量经济学题库(超完整版)及答案 一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C ）。 A ．统计学 B ．数学 C ．经济学 D ．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ）。 A ．1930年世界计量经济学会成立 B ．1933年《计量经济学》会刊出版 C ．1969年诺贝尔经济学奖设立 D ．1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D ）。 A ．控制变量 B ．解释变量 C ．被解释变量 D ．前定变量 4．横截面数据是指（A ）。 A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。 A ．时期数据 B ．混合数据 C ．时间序列数据 D ．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A ．内生变量 B ．外生变量 C ．滞后变量 D ．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A ．微观计量经济模型 B ．宏观计量经济模型 C ．理论计量经济模型 D ．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A ．控制变量 B ．政策变量 C ．内生变量 D ．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（）。 A ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C ．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D ．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C ．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型 D ．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A ．虚拟变量 B ．控制变量 C ．政策变量 D ．滞后变量 12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A ．外生变量 B ．内生变量 C ．前定变量 D ．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 A ．横截面数据 B ．时间序列数据 C ．修匀数据 D ．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（）。 A ．结构分析、经济预测、政策评价 B ．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C ．消费需求分析、生产技术分析、 D ．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。 A ．函数关系与相关关系 B ．线性相关关系和非线性相关关系
计量经济学期末试卷(满分70分)
计量经济学期末试卷（2004年6月，满分70分） 一（24分）将中国城镇居民按照人均年收入分成组，以2003年的组平均数为样本观测值，建立中国城镇居民消费函数模型，以人均年消费额为被解释变量，经过理论分析和经验检验，选择人均年收入和人均储蓄余额作为解释变量，解释变量和被解释变量之间的关系为直接线性关系。模型形式为： ⑴分别写出该问题的总体回归函数、总体回归模型、样本回归函数和样本回归模型； ⑵分别写出随机误差项具有同方差且无序列相关、具有异方差但无序列相关、具有异方差且具有一阶序列相关时的方差—协方差矩阵； ⑶当模型满足基本假设时，写出关于普通最小二乘法参数估计量的正规方程组； ⑷直观判断该模型是否具有异方差性？为什么？ ⑸如果该模型存在异方差性，写出加权最小二乘法参数估计量的矩阵表达式，并指出在实际估计时权矩阵是如何选择的； ⑹指出“偏回归系数” 的实际含义，并指出解释变量满足什么条件时可以用一元回归模型得到相同的的估计结果？ ⑺如果仅以入均收入200元及以上的收入组为样本，用OLS和ML分别估计模型，参数估计量是否等价？为什么？ ⑻如果模型中未包括显著的解释变量，可能导致模型违背哪些基本假设？ 二（8分）简要回答下列问题： ⑴C-D生产函数模型和CES生产函数模型关于要素替代弹性和技术进步的假设分别是什么？ ⑵建立城镇居民食品类需求函数模型如下： 其中V为人均购买食品支出额、Y为人均收入、为食品类价格、为其它商品类价格。指出各个参数估计量的经济意义和数值范围。 三（8分）某联立方程计量经济学模型有3个方程、3个内生变量、3个外生变量和样本观测值始终为1的虚变量C，样本容量为n。其中第二个方程为 ⑴能否采用OLS方法估计该结构方程？为什么？ ⑵如果采用工具变量方法估计该方程，如何选择的工具变量？（指出两种选择） 四（16分）中国的银行系统正遭受着坏帐的困扰，有估计认为全部坏帐足以让整个银行系统崩溃。毫无疑问坏帐是资源配置被扭曲的一个例子，换句话说如果没有坏帐，中国的GDP增长率也许会更高。为检验这一理论，假设你已经收集了中国银行系统坏帐累计总额的时序数据，以及其它一些总量数据如GDP，人口和总投资。 ⑴写出一个能够描述该问题的计量经济学模型，并解释。 ⑵写出检验下述命题的原假设：“坏帐对当期GDP增长率无影响”。 ⑶为1中你的模型提供合适的计量经济学估计方法，详细说明。 ⑷要让3中你的估计量满足一致性，必须满足什么条件？ 五（14分）假设你想研究国企和外企生产率的差别，为此你建立了如下的模型：
2011计量经济学期中试卷及答案
厦门大学经济学院2011-2012学年第一学期期中考试试卷 计量经济学 系别：姓名：学号：成绩： 一、是非题（在括号内打√或×，每题1分，共16分） 1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果（） 2．若自由度充分大，t分布近似标准正态分布。（） 3．如果随机变量X 和Y相互独立，则E(Y｜X) = E(Y )。（） 4．参数的无偏估计量，总是等于参数本身（比如说μX的无偏估计量等于μX）。5．对于充分大的自由度n，t分布、χ2分布和F分布都趋向于标准正态分布。6．随机误差项u i与残差项e i是一回事。（） 7．一个检验在统计上是显著的，意思是说我们拒绝零假设，接受备择假设。（）8．线性回归模型意味着变量是线性的。（） 9．总体回归函数给出了对应于每个自变量的因变量的值。（） 10．O LS就是使误差平方和最小化的估计过程。（） 11．在双变量线性回归模型中，相关系数r和斜率系数有相同的符号。（）12．无论模型中包括多少个解释变量，总离差平方和的自由度总为(n-1)。（）13．如果多元回归模型整体是显著的，那么模型中的任何解释变量都是显著的。14．多重共线就是要求所有解释变量之间不能相关。（） 15．对于双对数模型，斜率系数和弹性系数是相同的。（） 16．线性－对数模型的R2值可以与线性模型比较，但不能与双对数模型或对数线性模型的相比较。（） 二、计算题(9题，共84分) 1.（10分）若一管牙膏的重量服从正态分布，其均值为6.5盎司，标准差为0.8盎司。生产每管牙膏的成本为50美分。若在质检中发现其中一管牙膏的重量低于6盎司，则需要重新填充，重新填充每管牙膏的平均成本为20美分。另一方面，若牙膏的重量超过7盎司，则公司将每管损失5美分的利润，现在检查1000支牙膏， （1）有多少管被发现重量少于6盎司？（3分） （2）在（1）的情况下，重新填充而耗费的成本为多少？（3分） （3）有多少管牙膏重量多于7盎司？在此情况下，将损失多少利润。（4分）注：Z~N(0, 1)，概率P（0≤Z≤0.625）＝0.234。
计量经济学期末考试题库完整版)及答案
计量经济学题库、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性