从博弈论看保险市场信息不对称的本质及规范举措

从博弈论看保险市场信息不对称的本质及规范举措

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我国保险业自1980年恢复经营以来，取得了飞速发展，到2005年底，全国保险业保费收入已经达到4927.3亿元，对稳定国民经济和保障人民生活发挥着越来越重要的作用。与此同时，保险市场也初步形成了以国有保险公司为主体、中外保险公司并存、多家保险公司竞争的新格局。保险业作为金融业的重要组成部分，集风险性和金融性于一体。保险经营活动中交易的双方因各自所处的地位、信息交流的愿望、拥有的资源和保险知识等差异，造成对方希望了解或本来能够了解的信息不能为对方所了解，从而形成了保险市场信息不对称的现象。本文试图就保险市场信息不对称的负面现象，运用博弈论的相关理论和模型分析保险人与被保险人之间的关系，并据此提出规范保险市场信息不对称的政策举措。

一、保险市场信息不对称的负面现象

保险市场是一个典型的信息不对称市场，一般情况下，信息不对称是单向的，信息优势只存在于买卖双方中的一方。而在保险市场中，由于保险机制的固有特性，信息不对称却是双重的，对于保险人和被保险人都存在。保险市场的这种信息不对称容易引起两种负面现象：一是“逆向选择”，即“劣质客户驱逐优质客户现象”。所谓“逆向选择”是指，在信息不对称条件下，具有信息优势的一方通过隐藏信息可能做出有利于自己而不利于另一方的选择行为，当消费者受到伤害即购买“次商品时”时，消费者也不再选择“好商品”，或者在选择“好商品”时不愿付更高的成本。在保险市场上，潜在的被保险人总是比保险人更了解保险标的风险状态，保险双方存在信息差别是难以避免的。尤其是在保险定价中，保险人通常使用分类计算法厘定保单价格，这种方法尽管简便，但却不能区别具有不同风险程度的保险标的，从而也就不能确定适合于被保险人的保费水平，当保险费处于一般水平时，基于投保效用的考虑，高风险者将选择投保，而低风险者将退出需求市场，从而出现“劣质客户驱逐优质客户”的现象。二是“道德风险”。道德风险分为事前道德风险和事后道德风险。事前道德风险是指被保险人在防损行为方面产生的背离，因为保险公司无法观察到人们在投保后防灾行为而产生“隐蔽行为”，从而面临着人们松懈责任甚至可能采取“不道德”行为而引致的损失。事后道德风险是指被保险人在减损方面行为产生的背离。不论是保险人还是被保险人都存在着道德风险问题。对被保险人而言，由于保险人不了解被保险人的真实情况，被保险人的风险意识降低，甚至被保险人为了少交保险费和多获赔偿，可能故意隐瞒保险标的所面临的风险，甚至夸大保险损失，故意编造和制造保险事故，虚假索赔骗取保险金，也往往会造成保险公司因为居高不下的赔付率而陷入困境。对保险人而言，一些保险人对被保险人不负责任的行为都可视为道德风险问题，中国的保险市场是一个新兴的市场，保险公司层出不穷，保险商品复杂多变，保险服务参差不齐，

而人们的保险知识和法律知识又比较欠缺。因此，在保险过程中，被保险人方面的信息不对称表现得尤为突出。在信息缺乏披露的情况下，被保险人很难对保险公司的财务实力、资信等级、经营状况、服务质量和发展前景作出正确的评价。同时，保险合同是格式合同，是保险公司事先拟订的，被保险人只能被动的接受或拒绝，存在着严重的信息不对称。再加之绝大多数保单条款在表述上所含专业词汇过多，或晦涩难懂或模糊不清，致使被保险人看不懂合同，而且赔付时，一般由保险公司解释赔付的条件和拒付的理由，被保险人由于缺乏专业知识，抗辩的余地很小。所以，在保险合同的制定、履行、赔付等一系列过程中，都存在保险人利用其掌握的优势信息损害被保险人利益的可能。在现实的保险市场上，道德风险和逆向选择是同时存在的，保险公司既缺乏被保险人的风险程度的事前信息，也难以观察到被保险人的事后防范措施。如果这种状况得不到改善并且持续发展下去，就可能引起整个保险市场的衰退。

二、保险市场信息不对称的本质(保险人与被保险人的博弈关系分析)

在被保险人向保险公司提出购买保险后，保险公司先做出决策，根据被保险人提出的保险内容，决定承保还是不保。如果保险公司认为很难预测未来风险及对其风险控制很难的财产就不予承保。如果不保，则博弈终止；如果保险公司承保，则签订保险合同。一般来说，被保险人对保险标的的风险状况和变化情况有较全面的认识，而保险人则不易了解这些信息，信息的不对称导致被保险人的“逆向选择”和“道德风险”。在此借助博弈中的有关理论，建立相关的模型来量化保险双方所面临的基本选择。根据博弈需要的四个方面：博弈的参与者、博弈各方各自可选择的全部策略、博弈的次序以及博弈的得益等，对该模型做出如下假设：

1.博弈的参与者——保险人与被保险人；

2.博弈的策略选择——保险人有两种策略可选择：检查与不检查；被保险人也有两种策略可选择：诚信与不诚信；

3.博弈的次序——被保险人提出保险需求后，保险公司做出决策，然后被保险人再决策，以此循环下去。

4.博弈的得益——不同的选择得益不同：由被保险人决定是否做出使不利事件发生概

率上升而有利于自己的行为，及发生道德风险。如果不发生道德风险，则对双方有利，保险公司能得到期望利润，被保险人能实现财产的期望效用。如果发生道德风险，则保险公司可以采取忍受的态度，不去检查证实不利事件发生概率上升产生的风险是被保险人所为而不追究，接受损失并予以赔付；但也可以采取检查证实不利事件发生概率上升产生的风险是被保险人所为而追究，不给予赔付，甚至罚款。

根据以上假设和分析，得到保险人与被保险人的博弈支付矩阵和博弈模型，如图1、图2所示：

图中左边字母表示保险人的支出和收益，右边字母表示被保险人的支出和收益。各字母的含义解释如下：

M0：保险合同的期望赔付额；

S0：保费；

C：用于防灾、防损措施的花费；

D：检查费用；

Q：被保险人不诚信所交纳的罚金；

M：由于C的存在，操作中的期望赔付额，且M

S：实收保费，且S

现在对该模型做一个简单分析。对该博弈的两方来讲，各自都有两种可选择的策略，因此，该博弈共有四种可能的结果，两个博弈方的目标都是要实现自身的最大利益。

在这个博弈中，两博弈方(保险人与被保险人)各自的利益不仅取决于他们自己的策略选择，而且还取决于对方策略的选择。因此，每个博弈方选择自己的策略时，即使不知道另一方的选择，也不能忽视另一方的选择对自己的影响，他必须在考虑到另一方有两种可能的选择，而且不同的选择对自己的利益影响不同的情况下，做出自己的最佳策略选择。下面我们以保险人与被保险人的博弈模型为例来进行分析。

假如保险人先决策：保险人选择不检查交易条件的情况下，被保险人有两种选择：诚信和不诚信。对应收益分别为M-S-C和M0-S单位，在这种情况下，显然作为理性的个体，被保险人肯定会选择不诚信交易条件。因为不诚信交易条件的收益要大于诚信交易条件的收益。而如果保险人选择检查交易条件，同样被保险人仍面临两种选择：诚信和不诚信。对应收益分别为M-S-C和M0-S-Q单位，同样作为理性个体被保险人会选择收益较大的情况，当Q>C+M0-M时，被保险人会选择诚信，即罚金数额大于采取防灾措施的费用以及由此引起的赔偿差额之和时，所付罚金才有助于制止道德风险的产生；当QD时，保险人会选择检查，即所收罚金大于检查费用时，才值得检查被保险人的行为。当Q

然而，实务中情况往往是：被保险人以一定的概率保持诚信；保险人也不会对每份保

险都进行检查。假设保险人检查的概率为α，被保险人的诚信率为β。

在这种情况下，我们来分析它们的博弈策略：

对保险人来说，S-M-DS-M0，无占优策略选择；对被保险人而言，M0-S-QM-S-C，也不存在占优策略选择。因此双方不可能达到占优策略均衡。

此时，只能通过混合策略来寻求纳什均衡，双方采取的策略取决于各自的收益期望。对保险人来说：

当检查时，EA=β×(S-M-D)+(1-β)×(S-M0+Q-D)

不检查时，EB=β×(S-M)+(1—β)×(S-M0)

显然，保险人检查与否，取决于E1的正负，E1= EA-EB=(1-β)×Q-D。对被保险人来说：

当诚信时，EC=α×(M-S-C)+(1-α)×(M-S-C)=M-S-C

不诚信时，ED=α×(M0-S-Q)+(1-α)×(Mo-S)=M0-S-α×Q

被保险人是否诚信，取决于E2的正负，E2=EC— ED=α×Q+M-M0-C

均衡时，EA-EB=(1-β)×Q-D=0且EC-ED=a×Q+ M-M0-C=0，即β=I-D／Q

α=(M0+C-M)／Q

所以，α=(M0+C-M)／Q，β=1-D／Q即为所求纳什均衡点。

从减少保险的社会成本的角度出发，被保险人保持诚信，保险人不用进行检查是我们所追求的理想状态。要使被保险人诚信，则E2=α×Q+M-M0-C>0，且E2越大，被保险人越愿意保持诚信。同样，要使保险人不检查，则E1=(1-β)×Q-D<0，且E1越小，保险人越不会检查。可见，α、β、Q、D、M、C的值对期望均衡的达到至关重要。此外，保险人查出不诚信的成功率也很重要，成功率越高，越有利于均衡点的达到和维持。

三、规范保险市场信息不对称问题的政策措施

以上博弈虽然都是非重复博弈，但保险实务中的重复博弈都是在此基础上最终达到均衡的；同样，保险市场的信息不对称是永恒的，我们不可能彻底消除不对称信息对保险业的影响，但可以采取措施尽量抑制和减轻这些不良影响，使中国保险市场能够持续、快速、健康地发展，从而尽快适应世界市场竞争的需要。

(一)加强核保验险工作，抑制保险的逆向选择

由于逆向选择的原因，保险人和被保险人之间存在着信息不对称，解决这个问题的直接方法就是保险人能够从被保险人那里获取更多的信息，并对被保险人进行更准确的分类和严格筛选，把好关口，避免由于被保险人的逆向选择给保险人带来的不利影响。怎样提高核保验险效率，抑制保险的“逆向选择”呢?第一，必须在核保制度上加以规范。第二，核保人员必须具有较强的责任心和专业知识与技能。在投保单的审核上，核保人必须认真缜密地审核和分析每一条信息，才能依此拟订承保方案及承保条件，为保险人的承保抉择提供依据。第三，在核保管理上，引人计算机程序化管理，由计算机来筛选投保申请者。如果接受或拒绝的理由并不是十分明显，可由核保专业人员做出具体评价。第四，合理划分危险单位和风险等级，确定合理的自留额，采取不同的承保策略，使承保风险趋于同质。第五，引入有效的风险评估工具，使风险控制纳入系统化、科学化的管理。

(二)促使保险企业建立信息披露制度

由于在信息缺乏披露的情况下，被保险人很难对保险公司的财务实力、资信等级、经营状况、服务质量和发展前景作出正确的评价，这样出现被保险人方面的信息不对称。所以要求保险公司对保险需求者披露有关信息，包括企业的经营状况、条款的详尽信息(尤其是新型寿险产品)。同时保险监管部门也应加强对保险行业内部信息的公开，建立保险从业人员(包括代理人和保险机构高级管理人员)的信息库，以利于社会查询。

披露的方式：(1)建立公开的信息载体，如报纸、网站等，由监管部门发布行业内部的一些信息；(2)建立规章制度，引导保险企业定期通过媒体披露企业的动态；(3)建立完善的评级制度，促进设立评级机构，对保险企业的资产规模、财务稳健性、经营管理和信用等方面进行评估，并对外公布。

(三)采用风险分摊制度，防范“道德风险”

道德风险主要是保险公司不能观察到被保险人在投保后的防范措施(如是否把车停在安全的地方)而出现的，怎样提高被保险人投保后的防范措施，所以保险公司在推出险种时，可以规定：发生损失时，一定的比例由保险公司承担；剩下的比例则由被保险人自己承担。这样将风险是否发生与被保险人的自身利益结合起来，为被保险人做好预防措施，防止风险的发生提供了经济上的动力，从而有效地减少被保险人的冒险行为，防范“道德风险”。

(四)强化保险监管，促进保险市场规范经营

当前保险市场不规范问题比较突出，危害很大。保险监管部门应加强监督管理并健全相应的信息平台，使消费者能及时、便捷的了解同自身利益相关的各种保险信息，增强信息透明度，尽量降低保险市场上信息不对称造成的各种负面影响。

(五)完善保险相关法律法规，为建设保险市场营造良好的法律环境

完善的保险法律体系是一国保险市场健康发展的保证。通过立法，使我国保险机制在建立的初始阶段纳入法制化的轨道，以实现法律法规框架范围内的规范操作和健康发展。目前，针对我国保险市场信息不对称，违规操作严重，在一定程度上存在道德风险的情况，需要尽快出台《中国保险监管基本法》、《保险信用评估法》等保险监管法律体系，从而使我国的保险监管真正做到有法可依、有法必依、执法必严、违法必究，保障保险信誉机制发挥作用。

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