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金融计算实验》教学大纲

学时数： 34学分数： 1.0

适用专业：金融学各专业本科生

一、课程的性质和目的

通过本课程的学习，可以对金融市场学、金融工程、投资学等介绍的理论与模型，进行实例计算。包

括现值与终值、年金、固定资产的折旧与摊销、按揭贷款的分期付款、投资项目评估等；债券、股票的价

值评估模型；债券的久期和凸性理论及其免疫策略；证券组合投资有效前沿理论、资本资产定价模型、证

券投资技术分析；期权及其交易策略、期权定价理论；套期保值策略等现代金融模型和理论的Matlab实现。

二、课程教学基本要求

要求学生理解实验目的，使学生在掌握现代金融基础知识和理论的基础上，培养学生运用数理方法和

计算技术研究金融问题的能力，为将来从事有关的学习和工作奠定基础。针对金融专业等开设的理论课程，《金融计算》每部分对应一个经济金融方面的专题，各部分内容相互独立，理论与实际相结合。既包含了

相关的金融理论、模型和思想，又能利用Matlab金融工具箱、金融衍生工具箱、固定收益工具箱、金融

时间序列工具箱等工具箱中的内嵌函数，将抽象的金融模型通过Matlab的数据处理和图形形式来加以解释、验证和求解，旨在使学生既熟悉当前的金融理论、模型和思想，又能够熟练使用Matlab软件来处理经济金融中的定量计算与分析问题。

本课程按照实验的完成质量和实验报告的撰写质量考核。

三、实验内容及学时分配

大纲基本内容包括11 个必做的实验，在规定的34 个学时内完成。

实验一金融数据处理的Matlab基础计算实验（设计性实验， 4 学时）

实验目的：

要求学会系统的基本要求和配置，掌握基本函数的使用。

实验内容：

（1）了解《金融计算》的主要内容、金融计算的基础知识；

（2）了解指令窗的常用控制指令；

（3）设置 MATLAB 搜索路径；

（4）掌握设置工作空间、数据编辑器与M 文件编辑器的使用；（5）变量的定义与矩阵的计算。

实验二资金的时间价值计算实验（设计性实验， 2 学时）

实验目的：

资金的时间价值的计算方法。

实验内容：

（1）掌握现值、终值、年金等问题的计算；

（2）投资项目的分析。

2 学时）

实验三债券的价值评估计算（设计性实验，

实验目的：

掌握贴现债券、到期一次还本付息债券、附息债券等的计算。

实验内容：

（1）了解各类债券的价值评估计算方法；

（2）美国短期债券进行定价计算；

（3）短期债券回购价格计算。

2 学时）

实验四债券的收益计算（设计性实验，

实验目的：

掌握债券各种收益率的计算。

实验内容：

（1）了解各类债券的利息和收益率的计算方法；

（2）国库券的收益计算；

（3）可转让定期存单 (CD) 定价计算；

（4）可转让定期存单收益率计算；

（5）可转换债券定价计算。

实验五债券的风险度量与管理计算（设计性实验， 4 学时）实验目的：

掌握久期和凸性的计算。

实验内容：

（1 ）了解刻画债券的两个特征：久期和凸性；

（2）固定收益久期与凸度的计算；

（3）利率期限结构的计算。

实验六金融数据预处理实验（设计性实验， 4 学时）

实验目的：

掌握数据的采集、整理、转换等计算过程。

实验内容：

（1）建立自己的金融数据资料库；

（2）各种数据格式的转入与导出；

（3）数据的加工处理。

实验七投资组合理论计算实验（设计性实验， 6 学时）

实验目的：

掌握求解有效前沿的计算。

实验内容：

（1）掌握投资组合各相关特征的计算方法；

（2）单个、多个股票的日收益率及其均值；

（3）单个、多个股票的方差与标准差计算；

（4）多只股票的协方差矩阵的计算；

（5）投资组合的期望收益与方差计算；

（6）有效前沿的计算与绘图。

4 学时）实验八证券投资主要技术指标分析计算（设计性实验，

实验目的：

掌握一些技术指标的的计算。

实验内容：

（1）了解主要技术指标的计算方法；

（2）掌握 MACD 指标的计算方法；

（3）掌握 WMS 指标的计算方法；

（4）掌握 RSI 指标的计算方法；

（5）掌握 OBV 指标的计算方法；

（6）K 线图的绘制。

实验九金融统计分析计算实验（设计性实验， 2 学时）

实验目的：

掌握统计分析的基本实现方法的计算。

实验内容：

（1）掌握实现随机模拟的计算方法；

（2）掌握随机变量的数字特征的获取方法；

（3）掌握多元线性回归分析的方法；

（4）掌握主成分分析的方法。

实验十期权定价计算（设计性实验， 2 学时）

实验目的：

掌握用 Matlab方法的计算期权的相关指标。

实验内容：

（1）美式与欧式期权的计价；

（2）了解二项式期权定价的计算方法；

（3）Black — Scholes 期权定价模型计算。

实验十一金融时间序列数据分析（设计性实验， 2 学时）实验目的：

了解金融时间序列数据分析的处理方法。

实验内容：

（1）创立金融时间序列变量；

（2）金融时间序列的统计特征的计算方法；

（3）掌握建立时间序列模型的方法；

四、学时分配表

项目实验性质学时

实验一设计性实验 4

实验二设计性实验 2

实验三设计性实验 2

实验四设计性实验 2

实验五设计性实验 4

实验六设计性实验 4

实验七设计性实验 6

实验八设计性实验 4

设计性实验 2

实验九

实验十设计性实验 2

实验十设计性实验 2

一

五、推荐实验教材和教学参考书

1 ．推荐实验教材：

张树德，《金融计算教程—— MATLAB 金融工具箱的应用》，清华出版社，2007 年。

2 ．教学参考书：

邓留保，李柏年，杨桂元，《Matlab与金融模型分析》，合肥工业大学出版社，2007 年。

朱世武，《金融计算与建模- 理论 .算法与 SAS 程序》，清华大学出版社，2007 年。

大纲制订人：马孝先

大纲审定人：

校对：

制订日期： 2012年4月