(完整版)ADF单位根检验_具体操作

ADF检验：

单位根检验，把数据输入Eviews之后，点击左上角的View--Unit Root Test,（但

好像更好用一些），之后可以选择一阶、二阶差分之后的序列是否存在单位根，同时可以选检验的方程中是否存在存在趋势项、常数项等。

一般进行ADF检验要分3步：

1 对原始时间序列进行检验，此时第二项选level，第三项选None.如果没通过检验，说明原始时间序列不平稳；

2 对原始时间序列进行一阶差分后再检验，即第二项选1st difference，第三

项选intercept,若仍然未通过检验，则需要进行二次差分变换；

3 二次差分序列的检验，即第二项选择2nd difference ，第四项选择Trend and intercept.一般到此时间序列就平稳了！

看结果：

1%，5%，10%指的是显著水平，如果ADF检验值（t值）大于某显著水平值（一般是5%），

则不通过检验，即存在单位根（不平稳），此时，可通过一阶差分再来查看单位根是否平稳，

p值指的是接受原假设的概率。

在报告上的写法：

：r=0

H

: r=1

H

1

，序列有单位根，非平缓。反之……

如果ADF检验值>临界值，则接受H

（注：H

的写法，选中要设置为下标的字母，点击菜单栏格式——字体，选择效

果中的下标，确定。或直接选中的那个红色项进行格式设置）

操作：图/line&symbol