融资方贷款压力测试模型
压力测试报告
IT软件系统性能测试报告
文档说明
目录 1.引言 (5) 1.1.项目标识 (5) 1.2.系统概述 (5) 1.3.测试目的 (5) 1.4.测试环境 (6) 1.4.1软件环境逻辑架构 (6) 1.4.3软件环境 (7) 1.4.4测试工具 (7) 1.5.测试数据 (7) 2.测试指标及结果 (8) 2.1.测试指标说明 (8) 2.2.测试指标结果 (8) 3.测试结果 (8) 3.1.典型交易基准测试 (8) 3.1.1.业务范围 (9) 3.1.2.测试方法 (9) 3.1.3.场景设置 (9) 3.1.4.测试结果 (9) 3.1.5.结果分析 (10) 3.2.单交易负载测试 (10) 3.2.1.业务范围 (10) 3.2.2.测试方法 (10) 3.2.3.场景设置 (10) 3.2.4.测试结果 (11) 3.2.5.结果分析 (11)
3.3.稳定性测试 (11) 3.3.1.业务范围 (11) 3.3.2.测试方法 (12) 3.3.3.场景设置 (12) 3.3.4.测试结果 (12) 3.3.5.结果分析 (12) 3.4.容量测试 (14) 3.4.1.业务范围 (14) 3.4.2.测试方法 (15) 3.4.3.场景设置 (15) 3.4.4.测试结果 (15) 3.4.5.结果分析 (16) 4.测试进度 (16) 5.测试结果评估 (16) 6.系统评价 (17) 7.调优方案 (17) 8.测试遗留问题 (17) 9.附件 (17)
1.引言 1.1.项目标识 1.2.系统概述 银行非零售客户内部评级系统主要包括：评级政策管理、评级对象管理、信用评级管理、客户违约管理、评级监控管理、统计分析平台以及系统管理等共计七个模块，涵盖了内部评级的主要功能以及部分与内评相关的衍生功能。 本系统可应用于银行非零售客户的内部评级及其可配置化的流程。同时，系统提供多种外部接口，可供其他系统调用内评数据。 本系统一方面可以满足银行监管部门对于内部评级初级法的监管要求，同时为银行各业务条线的授信业务提供专业的评级服务；另一方面也有利于我公司扩大整个银行风险管理领域的市场份额，可提升公司在该领域的综合竞争力。 1.3.测试目的 通过对系统的性能测试，达到如下目的： 1.了解银行非零售内部评级系统的并发支持能力，预估系统的业务容量。 2.通过各种业务场景的测试实施，为系统调优提供数据参考。 3.了解业务系统的稳定性。 4.检验系统在异常业务场景下的容错能力。 5.通过性能测试发现系统瓶颈，并进行优化。 6.系统最大吞吐量、 7.系统各业务在各种压力交易下的运行状况、 8.获取系统处理能力。
银行压力测试管理办法
XX银行压力测试管理办法 目录 第一章总则 第二章压力测试的组织架构和职责 第三章压力测试流程 第四章压力测试频率 第五章压力测试文档要求 则附第六章 第一章总则 第一条（制定目的与依据）为进一步加强风险管理，建立中国XX银行（以下简称“XX银行”）压力测试机制，明确职责分工，提高压力测试工作质量和效率，依据中国银行业监督管理委员会《商业银行压力测试指引》和相关法律法规，结合XX银行实际情况，制定本办法。 第二条（定义）本办法所称压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，它是通过测算银行遇到假定的压力事件时可能发生的损失，分析这些损失对银行资产质量、盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对单个资产组合、单个银行或者银行集团的脆弱性做出评估和判断，并采取必要措施的过程。 第三条（对象分类）压力测试可以分为信用风险压力测试、
市场风险压力测试、操作风险压力测试以及流动性风险压力测试等。 第四条（方法分类）压力测试的通行方法包括自上而下法和自下而上法。 第五条（测试目的）压力测试的目的与作用 （一）压力测试作为重要的风险管理工具，有助于分析潜在的压力因素及对业务的敏感性，量化分析压力情景下压力因素变化可能带来的不利影响，评估在未来可能出现的各类压力情景下的风险承担水平，提前采取适当的应对措施以减少可能的损失。 （二）压力测试作为有效的沟通工具，为董事会和高管层提帮助全行理解压力事件对其供更全面的风险信息以及决策依据， 经营产生的潜在威胁，形成供董事会和高管层讨论并决定实施的应对措施，建立一整套基于压力测试的应对机制，提高银行应对极端事件的风险抵御能力。 （三）压力测试作为一项重要的诊断工具，有助于评估银行盈利及资本充足性方面抵御受压情况的能力，验证风险限额和资本分配的有效性，从而优化并检验经济资本配置（四）压力测试作为风险计量工作的重要组成部分，对内部评级体系形成有效补充，进而能够更加准确地度量银行所承受的风险，满足新资本协议和外部监管机构要求。
压力测试方案&压力测试报告
2009年1月16日(最后更新:2009-02-07) 评论发表评论 本文共分两部分： 1.压力测试方案 2.压力测试报告 该报告中使用的技术有loadrunner、nmon和statspack： 1）loadrunner主要用来录制测试脚本，设置场景（包括虚拟用户数、操作循环次数、用户载入模式等设置），比较常用，不做单独讲述。 2）nmon用来分析OS性能，将在文章“OS性能分析之nmon工具”中讲述。 3）statspack用来分析DB性能，将在文章“DB性能分析之statspack工具”中讲述。 XXX项目压力测试方案 作者: hand-sail.sun 创建日期: 2008-12-23 最后更新: 2008-12-29 控制码:
版本: 1.0 目录 文档控制 (2) 概述 (4) 综合压力测试 (5) 统计负荷指标 (5) 负荷及指标 (5) 编制性能指标 (5) 事务处理响应时间 (5) 服务器性能信息 (5) 脚本编写 (6) 情景设置 (6) 操作步骤 (6) 月结压力测试 (8) 统计负荷指标 (8) 负荷指标 (8) 编制性能指标 (8) 事务处理响应时间 (8)
服务器性能信息 (9) 脚本编写 (9) 情景设置 (9) 操作步骤 (9) 测试后期工作 (11) 在TL-28007测试环境中进行测试，指定特定的负荷指标分别对审计失效、审计启用、TL系统月结请求运行、TL系统月结请求运行和审计同时开启这四种情况进行压力测试，然后对比分析测试结果，验证审计功能对系统性能的影响。 压力测试的环境如下： 1）TL维护-28007 ORACLE版本信息： 11.5.10.2应用层+9.2.0.5.0数据库 2）应用服务器信息： 10.195.36.11；IBM 9117-570；POWER5 1.9×4；15G内存；AIX 5.3； 3) TL维护-28007 环境SGA信息：
商业银行流动性风险压力测试工具使用说明书
流动性风险压力测试工具使用说明书 为进一步深入分析各成员行社流动性风险状况和流动性风险抵御能力，提高各成员行社流动性风险管理能力，预防极端事件可能对银行的冲击，维护银行体系安全稳健运行。根据《商业银行压力测试指引》、《商业银行资本管理办法》、《商业银行流动性风险管理办法（试行）》等有关监管要求，制作本工具，现将工具使用说明如下： 本工具共计7表分别为假设情景表、流动性期限缺口表、支付能力测算统计表、支付能力测算汇总表、支付缺口率汇总表、支付缺口分布状况表、指标值汇总表。 本说明所提到期末数指上期期末数。 期数按次日测算数、2日至7日测算数、8至30日测算数、31日至60日测算数、61至90日测算数等为期数划分。
本工具默认各期到期贷款均能按期收回（如若未收回贷 款收回项应为负数），贷款收回项指未到期贷款、已逾期、 不良贷款等。 新增信贷资金投放指本期发放贷款数（含收回再发放贷 款）。 考虑实际工作中到期存款可能存在未支取部分，当期到 期存款如若未支取部分放入补充数据表中各项存款增加项 测试顺序 《农村合作金融机构流动性期限缺口统计表》-《压力 测试参数表》f 《补充数据表》f 《农村合作金融机构支付 能力测算统计表》（查看《数据校验结果表》）f 《省农村合 作金融机构支付能力测算汇总表》-《省农村合作金融机构 支付缺口率汇总表》-《省农村合作金融机构支付缺口分布 状况表》f 《省农村合作金融机构指标值汇总表》。 —、附件2流动性期限缺口表: G21流动性期限缺口统计表演化而来，相关测算数据在 此表中 录入。 函04&4$ JWW6.49 刘 &U. 14 2W1.14 soeot.u 6712.66 67T2.S5 57T2.65 42YIBT6 42716. ?5 42U6.TS 加】.1< 13WLH 13^1. M 5712,55 5712.55 5712,55 421IM5 42710.7& 42TIM9 1.冷诵證讐鸳会处（A-B*€W） 农村合作金融机构支付能力测算 上 中国
接口压力测试报告
接口压力测试报告文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
性能测试报告 （****接口服务系统） 2016年12月22日 目录 1.测试目的、范围 . 测试目的 本次性能测试的目的是检测****接口服务系统的性能情况。即：为了系统上线后能够稳定运行，有必要在上线前对核心业务场景的压力情况有充分了解。因此，希望在模拟生产环境的情况下，模拟上线后的用户并发数，对系统核心业务进行压力测试，收集相应的系统参数，并最终作为上线的依据。编写本方案的目的是指导本次性能测试有序的进行，相关人员了解本次性能测试。 . 测试指标范围 本次性能测试需要获得的性能指标如下所列：
系统的响应时间。 系统可支持的并发用户数量。 2.测试环境 模拟客户使用环境（最好模拟客户实际使用的配置环境）。具体如下：. 测试环境 硬件环境： 应用服务器数量：1台 配置：4核心8G内存 数据库服务器数量：1台 配置：16核心40G内存 测试客户端数量：1台 配置：双核心8G内存 软件环境： 操作系统：Windows 7 数据库： Oracle 10g . 测试工具 Loadrunner11 Xshell 3.测试功能点 本次测试****接口访问时的响应时间及并发量瓶颈。 4.准备工作 1)测试功能点全部通过功能测试，确保功能上没有问题；
2)准备测试环境服务器： 3)准备测试客户机，机器安装Loadrunner11； 4)对于测试功能点，事先录制好相应的测试脚本，包括参数化、关联等，准备好测试数据，脚本能够成功的回放，保证在测试的时候能够顺利的运行； 5)创建测试场景，并配置好每个场景的设置； 6)测试过程中保存好脚本和分析结果。 5.测试用例及结果 本次主要测试访问接口时接口服务所能承受的压力，测试接口无需登录，直接访问即可，因此不存在同一用户与不同用户访问的差异。 由下表测试结果可看出当并发数增大时，响应时间逐渐增大，服务器所受压力也逐渐增大。 本次测试环境数据库最大线程为600。当并发数大于500时，测试环境服务器CPU使用率溢出，测试过程中报出错误数过多。主要错误类型为：；。经过和开发沟通，解决了27740类型的BUG，但并发数为600时仍有过多超时错误。 当并发数设为500时，运行过程中仍然出现了2个错误，但是在整个操作中占比小于%。 具体测试数据如下：
流动性风险压力测试报告新
流动性风险压力测试报 告新 文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
北都农商行流动性风险压力测试报告 大同银监分局： 为了帮助各级监管机构了解和掌握我行流动性压力测试的现状和存在的问题，根据《中国银监会办公厅关于开展流动性压力测试的通知》及贵局有关要求，我行认真组织了本次压力测试工作及流动性风险自查工作，测试由资金营运部会同风险管理部、财务部、统计信息部共同进行，并且严格执行保密制度，现将有关情况报告如下： 一、压力测试基本情况 我行于2012年改制农商行以来，各项经营指标严格按照银监会制定的农村金融机构相关指标要求，加强检测控制。此次流定性风险压力测试以1104表中G21 、G22、G0105表作为参考取数标准，以2013年 6月30日数据作为基数，测试当期压力指标。 （一）压力测试范围与假设 本次压力范围为全行所有业务层面，测试币种为人民币，测试数据为2013年6月30日，压力测试假设为金融环境恶化或突发事件出现导致流动性不足或资不抵债的情形出现时，我行的反应和应对能力。 （二）压力测试状况 1、测试数据情况按照 1104 口径，2013年 6月份30日，我行存贷比例为%，超额备付率为％，流动性比例为% 。 2、假设一：严重假设条件下（高压力测试），本区发生较为严重的经济危机或其他公共危机，客户取现现象比较严重，此种情况下30日内到期的流动资
产为544016万元，30日内到期的流动性负债825157万元，流动性缺口-281141万元，流动性缺口%率，低于一般检测值大于-10%的规定，在此种情况下存在严重的流动性风险。 假设二、在中度假设条件下（中度压力测试），30天内到期的流动资产为544016万元，30天内到期流动负债主要有存款构成，我行存款波动概率置信区间为[-20%，+20%],因此在实际发生的较坏情况是存款在2013年6月30日的基础上突然减少20亿元（本区内出现较为严重的经济危机，客户取现，发生较严重的挤兑），假设20亿元全部为活期存款，构成流动性负债，在其他条件不变的情况下，30天内到期的流动资产为544016万元，30天内到期的流动负债为825157-200000=625157万元，因此此时的流动性缺口为-81141万元，流动性缺口率为%小于-10%的检测值，但大于-20%，处于警告区域，存在较为严重的流动性风险。 假设三，在轻度假设条件下（轻度压力测试，正常条件下），90天内到期的流动资产为544016万元，90天内到期的流动负债为825157*50%=412579万元（按照国内外惯例活期存款中大约有50%左右的存款为核心负债，即稳定性负债，只有另外50%为波动性负债），因此此时的流动性缺口为131437万元，流动性缺口率为%大于-10%的检测值。 （三）总体流动性状况分析 截至2013年 6月30日，全行各项存款1150509万元，较年初下降88173万元；各项贷款659542万元，较年初增加86017万元（其中转贴较年初增加54702万元）；存贷比例为％. 按照测算表测算情况看，我行流动性比例为％，流动性比例较高，不存在存在支付压力。测算表及监测表的数据显示，因
基于CreditPortfolioView模型的宏观压力测试方法评述
基于CreditPortfolioView模型的宏观压力测试方法评述 摘要：宏观压力测试指极端但是可能宏观冲击下金融机构所面临风险的测量，作为宏观审慎分析的重要工具，日益被各国金融监管当局所重视。CreditPortfolioView模型作为商用信用风险模型被银行业广泛的用于信用风险评估，为了满足宏观审慎分析的需要，且该模型建模过程直接与宏观经济因子联系，故逐渐被各国央行的研究人员用于宏观压力测试，同时原始模型也发生了一些变化。本文首先介绍了宏观压力测试的一般流程，对基于CreditPortfolioView模型的宏观压力测试方法中的压力情景生成模型、信用风险传导模型进行深入剖析，并对此类宏观压力测试方法的优缺点进行评述，最后对我国目前进行的宏观压力测试研究给出建议。 关键词：CreditPortfolioView，宏观压力测试，信用风险模型，宏观审慎管理 压力情景生成模型，信用风险传导模型 一、引言 2008年全球金融危机使中国经济受到较大程度的影响，08年四季度GDP同比增长仅为6.8%，导致全年经济增长回落至2002年以来的最低水平。银行业总体信用风险也随之增大，历史数据表明： 2008年中国工商银行不良贷款率虽然比2007年下降了0.45个百分点,但其正常类贷款迁徙率由2007年的3.5%升至2008年的4.6%;2008年中国工商银行不良贷款率虽然比2007年下降了0.45个百分点,但其正常类贷款迁徙率由2007年的2.62%升至2008年的3.65%。此外建设银行、中信银行、浦发银行、民生银行和深发展正常类贷款迁徙率亦出现了不同幅度的上升。银行业整体信用风险确实随着经济周期波动。 CreditPortfolioView(以下简称CPV)信用风险模型[1]应用于宏观压力测试中，则有相应的压力情景生成模型及压力传导机制，压力传导机制主要指一定的宏观压力情景如何影响信用风险计量参数或过程。本文首先介绍了宏观压力测试的一般流程，接着回顾了国际银行业基于CPV模型的宏观压力测试实践，在此基础上对基于CPV模型压力测试方法中的情景生成模型和压力传导机制进行了详细的阐述，最后对我国当前进行的宏观压力测试研究给出了一些建议。 二、宏观压力测试一般流程 各种宏观压力测试都包含以下几个部分：1、压力情景生成模型 2、风险传导模型 3、风险计量模型。 压力情景模型即用于生成资产组合的外部冲击，例如GDP冲击，汇率冲击、信贷冲击、
银行压力测试管理办法模版
x银行压力测试管理办法 第一章总则 第一条为规范开展压力测试工作，提高风险管理水平，增强应对极端风险情况的能力，根据银监会《商业银行压力测试指引》，制定本办法。 第二条本办法所称压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过测算银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，以分析这些损失对银行资产质量、盈利能力和资本充足率带来的负面影响，进而对单个资产组合、单个银行或者银行集团的脆弱性做出评估和判断，并采取必要措施。 第三条根据测试对象的差异，压力测试分为信用风险压力测试、市场风险压力测试、操作风险压力测试、流动性风险压力测试、集中度风险压力测试等。 第四条压力测试作为常规风险计量工作的重要补充，是商业银行风险管理的一种有效工具，其主要作用如下： （一）帮助商业银行审视某一特定风险敞口或全行风险状况在压力情景下的变化，为制定风险应对策略提供参考。 （二）帮助商业银行评估经济周期和宏观经济变化对风险和资本充足率的影响，为有效开展资本管理提供参考。 第五条概念释义。 压力情景是指对不利于银行经营的单个或多个风险因素的变动情况进行的假设描述。 第六条本办法适用于x银行总行和境内各一级分行。境外分行应根据本办法及当地监管机构的要求，制定实施细则并报总行备案。 第二章压力测试的步骤与程序 第七条压力测试的步骤与程序依次为：确定风险因素及测试对
象；合理设计压力情景；选择测试方法并开展测试；撰写分析报告与揭示风险点；根据压力测试的重要程度进行报告；采取补救措施或制定应急预案。 第八条确定风险因素及测试对象。 进行压力测试，首先应分析x银行经营中所面临的各类风险，确定近期有可能发生且对x银行的资产质量、准备金、盈利能力、资本充足率及系统安全等产生重大影响的风险因素，并据此确定测试对象。如确定的风险因素有多个，则需进一步了解这些因素之间的相互作用和共同影响的关系。同时，还应考虑到可能面临的特殊情况，确保没有忽略其他重要风险因素。 第九条合理设计压力情景。 应根据压力测试的内容，合理设计不同的压力情景（不同风险类别的压力情景举例参考附件１）。 （一）应根据测试对象和目的的不同，采用历史情景法、专家分析法或综合以上两种方法，合理设计压力情景，以准确反映主要风险因素的变化。其中，历史情景法主要依据已有的历史数据，专家分析法主要依据专家经验。 （二）应将压力情景设置不同的严重程度，一般应包括轻度压力、中度压力以及重度压力三种情景。三种压力情景按照顺序不断增强，其中轻度压力情景是比目前实际情况更为严峻的温和衰退情景，未来发生的可能性较大；重度压力情景是一种极端但仍有可能发生的情景；中度压力情景应介于上述两种情景之间。 第十条选择测试方法并开展测试。 根据选定的压力情景，设计合理的压力传导机制，结合x银行业务发展、风险状况和压力测试具体内容的复杂程度，确定按照自上而下或自下而上的压力测试方法，组织进行敏感性测试或情景测试。
《证券公司压力测试指引》修订说明
《证券公司压力测试指引》修订说明 为推动证券行业建立健全压力测试机制，中国证券业协会于2011年3月发布了《证券公司压力测试指引(试行)》（以下简称“《指引》”），对证券公司压力测试工作机制做出了原则性和指导性的规定，正式确立了证券公司压力测试的行业规范准则，全面指引证券公司压力测试工作的有序开展。 《指引》至今已运行五年，有效地推动了证券公司的压力测试工作机制的建立健全，显着地提高了证券公司风险管理水平，使得压力测试在行业整体风险评估和公司的经营决策中起到了非常重要的作用。但随着证券公司创新业务迅速开展，风险管理工作难度加大，《指引》也暴露出一些不足，行业对进一步健全压力测试工作机制、提高压力测试水平的需求日益迫切。《指引》经过多年的试行后，本次修订后将正式运行，协会结合《证券公司风险控制指标管理办法》修订稿，对《指引》中的流动性风险、反向压力测试等内容予以补充修订，鼓励证券公司进一步扩大压力测试的应用，继续推动证券公司风险管理能力的提升。具体内容如下： 一、考虑到《指引》已经执行了近5年，本次修订删除文件名称“《证券公司压力测试指引（试行）》”中的“试行”。 二、将《证券公司全面风险管理规范》纳入立法依据，原第一条中的“《证券公司风险控制指标管理办法》等法律法规和规范性文件”修改为“《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司全面风险管
理规范》等法律法规和自律规则”。 三、增加有关业务指标的表述，补充进行利润分配时进行压力测试的要求。将原第二条中的“测算压力情景下净资本等各项风险控制指标和财务指标的变化情况，评估风险承受能力，并采取必要应对措施的过程。本指引所称压力情景包括证券公司内外部经营环境发生极端变化或出现突发事件，以及开展重大业务等情形”修改为“测算压力情景下净资本和流动性等风险控制指标、财务指标、证券公司内部风险限额及业务指标的变化情况，评估风险承受能力，并采取必要应对措施的过程。本指引所称压力情景包括证券公司内外部经营环境发生极端变化或出现突发事件，开展重大业务以及进行利润分配等情形”。 四、在全面性原则中增加对子公司风险的覆盖，并考虑风险相关性的要求，将原第三条中的第一款全面性原则修改为“证券公司压力测试应当全面覆盖公司各个业务领域、所有子公司以及比照子公司管理的各类孙公司（以下简称“子公司”）的各类风险，并充分考虑各类风险间的相关性。” 相应地，在原第四条组织架构中增加子公司积极配合开展压力测试的要求。 五、在原第七条增加“证券公司应合理运用定性方法作为数量模型的补充，综合专家经验和判断，提高数量模型的有效性”的要求，删除“并由负责压力测试的部门统一管理和定期检验”的要求。 六、在原第十条中压力测试方案中增加“压力情景、风险因子”，
XX农商行银行市场风险压力测试管理办法
江苏江南农村商业银行股份有限公司 市场风险压力测试管理办法 第一章总则 第一条为了加强江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）市场风险压力测试管理，根据《商业银行市场风险管理指引》、《商业银行压力测试指引》、《商业银行资本管理办法（试行）》、《江苏江南农村商业银行股份有限公司市场风险管理政策》等有关政策法规及本行相关制度规定，结合本行实际，制定本办法。 第二条本办法所称压力测试是指市场风险压力测试，是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过测算银行在遇到假定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，为采取必要措施提供量化支持。 第三条市场风险压力测试的主要目的： （一）损失分析：分析个别风险因子或某些风险因子集合发生极端不利变化对市场风险投资组合造成的潜在损失，测算极端历史情景下市场风险投资组合可能遭受的重大损失，本办法中，如无特殊说明，市场风险投资组合指的是交易账户投资组合； （二）监管沟通：为监管机构提供必要的监管信息，协助监管机构了解银行的市场风险状况和市场风险抵御能力。 第四条市场风险压力测试是本行风险治理的有机组成部分。为充分发挥压力测试在评估本行风险承受能力和制定风险缓释策
略方面的作用，本行压力测试应遵循以下方面： （一）董事会及其风险管理委员会、高级管理层及其风险控制委员会应定期审查压力测试方法及结果； （二）应在人才配备和IT基础设施方面投入足够的资源； （三）应建立压力测试方法和实践的完整文档记录。 第二章职责分工 第五条高级管理层及其下设风险控制委员会履行市场风险压力测试管理职责，主要职责包括： （一）市场风险压力测试的管控； （二）确定市场风险压力测试管理办法； （三）确定市场风险压力测试方案； （四）审阅市场风险压力测试报告； （五）确定压力测试重大影响指标； （六）高级管理层权限内的其他相关事项。 第六条本行风险管理部作为市场风险压力测试牵头管理实施部门，主要职责包括： （一）牵头管理全行市场风险压力测试，负责定期和不定期对交易账户进行压力测试； （二）拟定市场风险压力测试管理办法； （三）拟定市场风险压力测试方案； （四）整理汇总市场风险压力测试报告； （五）拟定压力测试重大影响指标； （六）高级管理层要求完成的其他有关市场风险压力测试事
压力测试常用术语及定义
压力测试常用术语及定义 ●并发用户 ?严格意义的并发： 即所有的用户在同一时刻做同一件事情或者操作，这种操作一般指做同一类型的业务。?广义范围的并发： 这种并发与前一种并发的区别是尽管多个用户对系统发出了请求或者进行了操作，但是这些请求或者操作可以是相同的，也可以是不同的。 ●并发用户数 ?并发用户数是指同时进行请求的客户数量 ?并发用户数用于模拟用户的真实负载情况（并发情况是对系统最大的考验） ?并发数≠同时使用系统的用户数（VU） ●虚拟用户数（VU） ?同时使用系统的用户数 ●TPS（Transaction per Second）：系统每秒处理事务数，单位是笔/秒。（事务:整个业 务交易处理的过程），若能获取到“高峰时段交易量（笔/小时）”的准确数值则TPS等于“高峰时段交易量/3600”，否则根据平均每日交易量（笔/日）及“压力指标建议内容及计算方法中”的公式计算高峰时段交易量。 ●请求响应时间 ?响应时间指的是从客户端发起一个请求开始，到客户端接收到从服务器端返回的响应结束，这个过程所耗费的时间。 ?在某些工具中，响应时间通常会称为“TTLB”，即“time to last byte”，意思是从发起一个请求开始，到客户端收到最后一个字节的响应所耗费的时间。 ?响应时间的单位一般为“秒”或者“毫秒”。 （1秒=1000毫秒） 响应时间的分解
?响应时间=网络响应时间+ 应用程序响应时间 响应时间=(N1+N2+N3+N4)+(A1+A2+A3) ●事务响应时间 ?站在业务角度定义的概念，主要指用户一些业务的响应情况， LoadRunner中体现为Transaction。 ●系统资源阀值 定义系统负载情况下，系统各类硬件资源的阀值。 1.CPU利用率阀值：不同负载情况下各应用服务器、数据库服务器等主机的CPU上限。 包括均值和最大值，缺省为70％。 2.其余还包含：内存占用，I/O吞吐率，网络带宽 ●错误率阀值 错误率指系统在负载情况下，失败事务的概率。错误率＝(失败事务数/事务总数)*100%。定义该项指标值时，通常会根据业务重要性和并发用户数的不同，定义不同的阀值。一般不超出千分之五。 稳定性较好的系统，其错误率应该由超时引起，即为超时率。 ●吞吐量 ?吞吐量指的是一个稍长统计时间段内处理的客户端业务请求数量。 ?从业务角度看，吞吐量可以用“业务数/小时或天”、“访问人数/天”、“页面访问量/天”来衡量。 ●吞吐率 单位时间内网络上传输的数据量，也可以指单位时间内处理的客户端请求数量。它是衡量网络性能的重要指标。通常情况下，吞吐率用“请求数/秒”或者“页面数/秒”来衡量。 ●点击率 每秒钟用户向Web服务器提交的HTTP 请求数。这个指标是Web应用特有的一个指标：Web 应用是“请求-响应”模式，用户发出一次申请，服务器就要处理一次，所以点击是Web应用能够处理的交易的最小单位。如果把每次点击定义为一个交易，点击率和TPS就是一个概念。容易看出，点击率越大，对服务器的压力也越大。 ●资源利用率 ?定义：资源利用率指的是对不同系统资源的使用程度，例如服务器的CPU（s），内存，网络带宽等。 ?资源利用率通常以占用最大值的百分比n%来衡量。 ●内存泄漏 定义：内存泄漏是指堆内存的泄漏。堆内存是指程序从堆中分配的，大小任意的（内存块的大小可以在程序运行期决定），使用完后必须显示释放的内存。应用程序一般使用malloc，realloc，new等函数从堆中分配到一块内存，使用完后，程序必须负责相应的调用free或delete 释放该内存块，否则，这块内存就不能被再次使用，我们就说这块内存泄漏了。
XX行流动性风险压力测试办法
XX银行制度 流动性风险管理办法文件编号：XXXXXXXXX-XXXX 编制部门：合规管理部 审核： 批准： 版次号：A/0 生效日期：年月日
目录 修改记录 (3) 第一章总则 (3) 第二章组织与职责 (5) 第三章流动性风险管理方法 (9) 第四章流动性风险管理内容 (10) 第五章流动性风险的监测和控制 (11) 第六章流动性风险报告程序 (13) 第七章流动性风险的应对 (14) 第八章流动性风险预警 (15) 第九章流动性风险应急处理 (16) 第十章罚则 (19) 第十一章附则 (19)
第一章总则 第一条为进一步健全XX银行（以下简称“本行”）流动性风险管理体制和机制，完善全面风险管理体系，保证本行各项业务的可持续发展，依据中国银行业监督管理委员会《商业银行流动性风险管理指引》、《商业银行风险监管核心指标（试行）》，结合本行实际，制定本办法。 第二条本办法所指流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。 流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。 融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。 市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。 第三条流动性风险管理是指识别、计量、监测和控制流动性风险的全过程。 第四条流动性风险管理的基本原则。 （一）统一与分散性原则，即在全行流动性筹集、储备、调度上实行综合行统一管理、集中调配。对各分支行对流动性风险实行分级监测和分层负责,以确保负债来源的多样性和资产运用的多
中国银监会关于印发《商业银行压力测试指引》的通知
银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，邮储银行，银监会直接监管的信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司： 现将修订后的《商业银行压力测试指引》印发给你们，请遵照执行。 ２０１４年１２月８日 商业银行压力测试指引 第一章总则 第一条为提高商业银行风险管理能力，加强系统性风险防范，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国外资银行管理条例》等法律法规，制定本指引。 第二条本指引适用于中华人民共和国境内依法设立的商业银行，包括中资商业银行、外商独资银行和中外合资银行。 第三条商业银行应当依据本指引健全压力测试体系，提升压力测试能力，定期开展压力测试并确保压力测试结果得到有效应用。 第四条本指引所称压力测试是一种银行风险管理和监管分析工具，用于分析假定的、极端但可能发生的不利情景对银行整体或资产组合的冲击程度，进而评估其对银行资产质量、盈利能力、资本水平和流动性的负面影响。压力测试
有助于监管部门或银行对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性做出评估判断，并采取必要措施。 第五条银监会及其派出机构依照本指引对商业银行压力测试工作进行监督检查，并采取相应的监管措施。 第二章压力测试管理 第一节一般规定 第六条商业银行应当在法人和集团层面建立与规模、业务复杂程度和风险状况相适应的压力测试体系，并将其纳入各个层次的风险管理活动，成为风险管理体系的有机组成部分。商业银行压力测试体系应包含以下基本要素：治理结构、政策文档、方法流程、情景设计、保障支持以及验证评估。 第七条压力测试应在商业银行风险管理中发挥以下作用： （一）前瞻性评估压力情景下风险暴露，识别定位业务的脆弱环节，改进对风险状况的理解，监测风险的变动。 （二）对基于历史数据的计量模型进行补充，识别和管理“尾部”风险，对模型假设进行评估。 （三）关注新产品和新业务带来的潜在风险。 （四）评估银行资产质量、盈利能力、资本水平和流动性承受压力事件的能力，为银行设定风险偏好、制定资本和流动性规划提供依据。 （五）协助银行制定改进措施。
压力测试规范
TITLE: PRESSURE TEST SPECIFICATION FOR CAST STEEL VALVES 标题：铸钢阀门的压力测试规范 1.0 OBJECTIVE目的: THE OBJECTIVE OF THIS SPECIFICATION IS TO PRESENT THE MINIMUM TEST REQUIREMENTS FOR CAST STEEL VALVES. 此规范的目的在于介绍铸钢阀门的最小压力测试要求。 2.0 SCOPE 范围: THIS SPECIFICATION IS APPLICABLE TO THE FOLLOWING VALVES: 此规范使用于下列阀门: 2.1 WEDGE GATE 楔式闸阀 1.1.1.- BOLTED BONNET 栓接阀盖 1.1. 2.- PRESSURE SEAL 压力自密封 2.2 GLOBE 截止阀 1.2.1.- BOLTED BONNET栓接阀盖 1.2.2.- PRESSURE SEAL压力自密封 2.3 CHECK 止回阀 1.3.1.- SWING 旋起式 1.3. 2.- TILTING DISC 斜盘式 3.0 REFERENCE SPECIFICATIONS参考规范: (B) CONTAINS THE PRODUCT ACCEPTANCE OUTLINES, SO THAT THE VALVES APPROVED UNDER THIS SPECIFICATION COVER THE REQUIREMENTS REQUESTED FOR THE FOLLOWING STANDARDS: 由于以下规范包含了产品的接收大纲，因此阀门的认可必须在此规范的指引下进行，并满足以下标准的要求。 NUMBER标准REVISION版本TITLE标题 ANSI B.16.34 1988 STEEL VALVES 钢制阀门标准 API STANDARD 598 1990 VALVE INSPECTION AND TESTING 阀门的检验和测试 MSS SP.61 1985 STEEL VALVE PRESSURE TESTING 钢制阀门的压力测试 API 6D 1996 SPECIFICACION FOR PIPELINE VALVES 管线阀门的规范（闸阀，旋塞阀，球阀和止回阀） (GATE, PLUG, BALL AND CHECK VALVES) 4.0 GENERAL REQUIREMENTS一般要求:
(情绪管理)证券公司压力测试指导
证券公司压力测试指引（试行） 第一章总则 第一条为指导证券公司建立健全压力测试机制，提高风险管理水平，根据《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险控制指标管理办法》等法律法规和规范性文件，制定本指引。 第二条证券公司应当建立压力测试机制，确保在压力情景下风险可测、可控、可承受，保障可持续经营。
本指引所称压力测试，是指证券公司采用以定量分析为主的风险分析方法，测算压力情景下净资本等各项风险控制指标和财务指标的变化情况，评估风险承受能力，并采取必要应对措施的过程。 本指引所称压力情景包括证券公司内外部经营环境发生极端变化或出现突发事件，以及开展重大业务等情形。 第三条证券公司开展压力测试，应当遵循以下原则： （一）全面性原则：证券公司压力测试应当全面覆盖公司各个业务领域的各类风险。 （二）实践性原则：证券公司开展压力测试的流程与方法应当具备针对性和可操作性，与经营管理实践紧密结合，压力测试结果应当在风险管理和经营决策中得到有效应用。 （三）审慎性原则：证券公司开展压力测试所选用的风险因素、数量模型、情景假设应当审慎合理，符合行业和公司实际，以利于科学分析各类风险的特征及其对各项业务的影响。 （四）前瞻性原则：证券公司开展压力测试应当综合考虑宏观经济运行周期、行业发展变化趋势以及公司发展战略规划，合理预见各种可能出现的极端不利情况和风险。 第二章压力测试的基本保障
第四条证券公司董事会或者经理层应当高度重视并积极指导压力测试工作，确定压力测试的组织架构，指派公司高级管理人员分管压力测试工作，指定专门部门和专业人员负责实施压力测试。公司其他相关部门和分支机构应当积极配合开展压力测试工作。 第五条证券公司应当建立和完善压力测试的相关制度，制度应当包括压力测试的决策机制、实施流程及方法、报告路径、结果应用、检查评估等内容。 第六条证券公司在压力测试中所使用的市场数据、财务数据、业务数据等各种内外部数据来源应当合法、真实、准确、完整。 第七条证券公司压力测试应当选用适当的数量模型。数量模型应当采用科学合理的计量方法和估值技术，并具备理论基础和实务依据。数量模型的建立和修改应当根据公司决策机制履行相关审批程序，并由负责压力测试的部门统一管理和定期检验。
(情绪管理)银行压力测试
银行压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，银行压力测试通常包括银行的信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等方面内容。压力测试中，商业银行应考虑不同风险之间的相互作用和共同影响。欧盟国家将要求国内最大型银行接受所谓的“压力测试”，来评估这些银行的资产负债表是否隐藏更多一旦曝光将是外界不乐见的问题。压力测试是美国财长盖特纳在二周前提出的“金融稳定计划”其中一项重点，当其时分析员预期，这项测试将为银行是否国有化留下开放式答案。 步骤和程序 一般来说，压力测试有几大步骤：确定测试对象，即进行压力测试的机构的资产/负债组合，比如某银行的房地产开发贷款：识别影响该组合的主要风险因子，比如房价：设计压力情景，比如房价下跌的幅度：计算压力情景下相关指标的可能变动：根据测试结果，有针对性地制定相应政策，如可针对某类可能出现的风险，制定应急预案。 压力测试有着重要的功效。首先，压力测试是金融稳定性评估的重要工具。在总结1998年亚洲金融危机经验教训的基础上，IMF和世界银行于1999年5月联合推出了“金融部门评估计划”，通过压力测试、金融稳健指标、标准与准则评估三个分析工具，对各经济体的金融体系进行全面评估和监测，其中最为核心的工具即为压力测试。 其次，压力测试在监管机构评估监管资本中有着重要的应用。2004年发布的《巴塞尔新资本协议》对商业银行压力测试作出了相关规定。新资本协议的第一支柱要求商业银行必须对相关风险参数进行压力测试，第二支柱要求商业银行进行内部资本充足评估程序时，要进行前瞻性的压力测试，以识别可能的不利事件出现时需要增加的资本额，监管当局根据测试结果，要求银行持有一定数量的超额资本。 再次，压力测试也是银行自身进行风险管理的重要工具。 测试结果 据国际货币基金组织(IMF)最新估计，加上已知损失和尚未确认的损失，全球所有金融机构的损失总额将达到令人震惊的4.1万亿美元。压力测试的统计范围较小，只是美国银行19家未来两年在糟糕但非灾难性情况下所面临的未确认损失。私营部门预计的损失规模在大约3,000亿至1万亿美元，而IMF的相关预期是4,000亿美元左右。美国政府的预计规模可能会位于上述范围的中部，可能倾向于私营部门预期范围的低端。 压力测试获得的第一个重要数据是：除了已经公布的损失之外，这些银行的潜在损失总额。从这些银行的现有资本以及未来两年的利润中减去上述潜在损失，得出的结果就是压力测试第二个重要数据：即政府希望银行在未来六个月筹集的资本总额。贝南克本周向国会保证这个金额将是可管理的；只要预计结果可信，这就能令人安心。 尽管美国政府仍坚称会继续采取措施维持全部19家银行运转，但政府现在希望能在强弱银行之间做出区分。由于市场对羸弱银行生存能力的担忧也影响到了实力强
1104丨利用流动性缺口来做流动性压力测试
1104丨利用流动性缺口来做流动性压力测试 流动性压力测试是一种以定量分析为主的流动性风险分析方法，通过测算商业银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，从而对商业银行流动性管理体系的脆弱性做出评估和判断，进而采取必要措施。流动性压力测试需要检验银行承受流动性风险的能力、揭示流动性风险状况、检查流动性风险管理方面存在的不足并为加强流动性管理提供依据。 1.流动性压力测试概述 国际清算银行（BIS）把压力测试定义为压力测试情景或敏感性压力测试，进而把压力测试情景定义为变量测试，既能以过去的重大事件进行历史情景测试，（比如2013年6月金融市场流动性风波），也能以假设情景为基础开展。 情景分析有助于银行深刻理解并预测在多种因素共同作用下，其整体性流动性风险可能出现的不同状况。银行可以通过面临的市场条件分为紧、恶化、极差三种情形，采取轻度、中度和重度流动性压力测试，并结合现有的基准情景，得出压力测试结果并对结果展开分析。分析时尽量考虑每种情景下可能出现的有利或不利的重大流动性变化。深入分析最坏情景（即面临流动性危机）的意义最大，通常分为两种情况： 一是银行自身问题。银行绝大多数流动性危机根源在于自身管理能力和专业技术水平存在致命的薄弱环节。比如没有好的IT系统支持报表取数，比如高管的重视领域局限于业务发展和信用风险。当过度的资产负债期限错配加上市场流动性紧，为了平头寸，极容易导致以不合理的价格去购买资金，实际已经是流动性风险的最好体现。 二是市场危机。即当市场不能以低成本提供价格信号，实现资源的顺利交换和风险转移等市场功能是，市场流动性突然蒸发，交易过程的中断更加剧了价格的波动，就好比2015年股灾，找不到交易对手，每支股票被打到跌停，整个市场丧失了流动性，交易无法达成，学界也把其称为“流动性黑洞”。假如银行间债券市场发生危机 2.流动性风险压力测试管理
建设银行压力测试分析报告
中国建设银行压力测试分析报告 ——基于法定存款准备金率和人民币汇率变动 1.中国建设银行简介 中国建设银行(简称建设银行或建行，最初行名为中国人民建设银行，1996年3月26日更名为中国建设银行)成立于1954年(甲午年)10月1日，是股份制商业银行，是国有五大商业银行之一。中国建设银行主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务，中国内地设有分支机构14,121 家(2012年)，在香港，台湾，墨尔本等地设有分行，拥有建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行、建行亚洲、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建银国际等多家子公司，为客户提供全面的金融服务。中国建设银行拥有广泛的客户基础，与多个大型企业集团及中国经济战略性行业的主导企业保持银行业务联系，营销网络覆盖全国的主要地区，于2013年6月末，市值为1,767 亿美元，居全球上市银行第五位。2014年5月8日，2014福布斯全球企业2000强榜单出炉，建行蝉联全球第二大企业。 2.压力测试的定义 压力测试能够用来测量设定意外事件发生所导致的风险因素变化给金融机构带来的潜在影响。压力测试主要是基于历史或潜在的市场震荡数据，采用模拟方法或其他的统计方法，构造一个或一系列极端不利情景，考察在极端条件下，市场价格变化对资产组合的价值变化的“最坏情景”，用于设定风险价值的标准或风险约束，确定资产组合风险水平是否在风险承受能力之内。 3.压力测试基本流程 1）确定测试对象 本文确定的对象就是中国建设银行的整体信贷资产。 2）识别风险因子 本文主要选取的风险因子是法定存款准备金率的变动和人民币汇率的变动。 3）压力情景设计 压力测试中的压力情景有两种分析方法,即敏感性分析和情景分析。本文采用情景分析。4）情景的压力评估 通过考察设定情景下建设银行资本充足率的变动情况，从而来判断银行面临的风险程度。 4.中国建设银行最近3年的资本充足率情况 资本充足率是指商业银行持有的资本与商业银行风险加权资产之间的比率，是一种用来衡量银行资本与其风险加权资产负责规模是否相适应的指标，是在银行资产负债风险一定的情况下，衡量银行持有的资本金是否适当的指标。