时间序列分析考试试题

第8 章时刻序列分析

一、填空题：

1．平稳性检验的方法有 _______ 、_________ 和

2．单位根检验的方法有： __________ 和 __________ 。

3．当随机误差项不存在自相关时，用 ____________ 进行单位根检验；当随机误差项存在自相关时，用__________ 进行单位根检验。

4 ．EG 检验拒绝零假设讲明

5.DF检验的零假设是讲被检验时刻序列____________

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6．协整性检验的方法有___________ 和 _________ 。

7．在用一个时刻序列对另一个时刻序列做回归时，尽管两者之间并无任何有意义的关系，但经常会得到一个专门高的的值，这种情况讲明存在_____________________ 问题。

8．结构法建模要紧是以__________________________________ 来确定计量经济模型的理论关系形式。

9．数据驱动建模以_____________________ 作为建模的要紧

准则。

10．建立误差校正模型的步骤为一般采纳两步：第一步，；第二步，_______________ 。

二、单项选择题：

1.某一时刻序列经一次差分变换成平稳时刻序列，现在间序列称为（）。

A．1 阶单整 B ．2 阶单整

C. K阶单整

D.以上答案均不

正确

2.假如两个变量差不多上一阶单整的，则（）。

A.这两个变量一定存在协整关系

B.这两个变量一定不存在协整关系

C.相应的误差修正模型一定成立

D.还需对误差项进行检验

3．当随机误差项存在自相关时，进行单位根检验是由（）来实现。

A DF检验

B . ADF检验

C. EG检验 D . DW佥验

4.有关EG检验的讲法正确的是（）。

A.拒绝零假设讲明被检验变量之间存在协整关系

B.同意零假设讲明被检验变量之间存在协整关系

C.拒绝零假设讲明被检验变量之间不存在协整关系

D.同意零假设讲明被检验变量之间不存在协整关系

三、多项选择题：

1.平稳性检验的方法有（）。

A. 散点图

B. 自相关函数检验

C.单位根检验

D. ADF检验

当时刻序列是非平稳的时候（）。

2．

A.均值函数不再是常数

B.方差函数不再是常数

C.自协方差函数不再是常数

D.时刻序列的统计规律随时刻的位移而发生变化3．随机游走序列是（）序列。

A.平稳序列

B.非平稳序列

C.统计规律不随时刻的位移而发生变化的序列

D.统计规律随时刻的位移而发生变化的序列

4.下面能够做协整性检验的有（）。

A DF检验

B . ADF检验

C. EG检验 D . DW佥验

5.有关DF检验的讲法正确的是（）。

A．DF 检验的零假设是“被检验时刻序列平稳”

B．DF 检验的零假设是“被检验时刻序列非平稳”

C．DF 检验是单侧检验

D．DF 检验是双侧检验

四、名词解释：

1伪回归

2.平稳序列

3.协整

4.单整

五、简答题

1.结构法建模和数据驱动建模的区不。

2.弓I入随机过程和随机时刻序列概念的意义。

3.简述DF检验和ADF检验的适用条件。

4.简述DF检验的步骤。

5.简述建立误差校正模型的步骤。

6.简述建立误差校正模型（ECM的差不多思路。

7.相互协整隐含的意义。

六、计算及推导

1.ADF法对居民消费总额时刻序列进行平稳性检验。数据如下：

2.用1中数据，对居民消费总额时刻序列进行单整性分析。

3.以Q t表示粮食产量，A表示播种面积，Ct表示化肥施用

量，经检验，它们取对数后差不多上丨⑴变量且互相之间存在

CI（1,1）关系。同时通过检验并剔除不显著的变量（包括滞后变量），得到如下粮食生产模型：

In Q t - °「In Q t4：2ln A t：3In C t：4InC t4 ' J t⑴

⑴写出长期均衡方程的理论形式；

⑵ 写出误差修正项ecm的理论形式；

⑶ 写出误差修正模型的理论形式；

⑷ 指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义。

4.固定资产存量模型 Q八。“J —It *3—T中，经检验，

K t?1⑵,|t~|(D，试写出由该ADL模型导出的误差修正模型的表达式。

一、填空题：

1.散点图，自相关函数检验，单位根检验

2.DF检验，AD%验

3.DF检验，AD%验

4.被检验变量之间存在协整关系

5.非平稳

6.EG检验，DW佥验

7.伪回归

8.某种经济理论或对某种经济行为的认识

9.描述样本数据的特征