寿险精算实务

一、课程07：寿险精算实务

1、课程难点：本课程的难点主要在于要求考生在寿险实务中应用一般精算原理，综合考虑各项可能因素（如经济波动、公司整体或阶段性的发展策略或其他社会问题如人口老龄化等），解决寿险产品的设计、核保、定价和准备金提取等问题。

2、核心内容：各种寿险品种（传统、现代产品）的特点、核保、利源管理（包括保单红利的各种计算方法）、定价、评估(传统、现代产品)以及养老金精算等。考生除了要熟练应用一般精算原理进行定价和评估计算外，更重要的是把寿险产品从单纯、静态的数学模型转变成动态的经济产品，要认识到定价或做准备金提取时所做的各种假设随时会受到现实经济条件的挑战。

4、其他：对于保险行业外的考生，在学习过程中，除了发挥你的想象力之外，有条件的话多与有精算工作经验的人士讨论精算实务问题，将会有助于体会精算原理在实务中的具体运用（比如核保条件的松紧、标准体的确定与公司发展目标的关系等问题）。

08春07寿险实务

试题类型： 1 单选30*1分

2 多选15*2分

3 计算题6分，6分，8分

4 简答题4*5分

计算题：

（1）计算投资收益率

条件是初始的参加保险人数，以及三年中每年的死亡人数，退出人数，期末基金，期末准备金，计算投资收益率。6分

（2）计算RBC

条件是保险公司为了提高RBC，决定对定期寿险业60 %进行再保险，给出了再保险部分的现值，还有一个具体的表格据，然后计算RBC提高的比率。

6分

（3）给保险定价并计算准备金，两个小问题。

条件给出一个保险计划各年的附加保费率，然后还有各个年份的M，N，D等值，利率给了两个，计算保费用第一个，计算准备金用第二个。

第一问计算纯保费，毛保费

第二问计算准备金

8分

问答题：

（1）简述均衡净保费法调整保费法修正净保费法在计算保单现金价值上的优缺点。5分（2）试比较净保费加成法资产份额法宏观定价法的特点5分

（3）简述在实务中无折扣准备金和退还准备金的含义。5分

（4）精算成本法的分类及特点。5分

2008年9月《寿险精算实务》48道考题

计48题(考题52题)。可能有少许差错，但我敢肯定的告诉各位，只要提到的内容，肯定出现了。

问答题：

1.宏观定价法定价过程及考虑因素(问答题5分)

2.宏观定价法,成本费用附加法计算产品价格(计算题,其中涉及价格需求函数(问答题5分)

3.终身寿险,万能寿险法定利润(计算题8分)

4.计算期交保费的CRVM准备金(计算题6分)

5.什么是盈余,可分配盈余,它们之间的区别.什么是红利,影响红利的因素有哪些? (问答题5分)

6.什么是经济成本,经济成本在公司的运用情况. (问答题5分)

7.什么是精算符债,正常成本负债,附加成本负债,附加成本负债产生的原因? (问答题5分)

单选题

1.季交延期保费公式

2.季交未到期保费公式

3.平均附件费用率的上限

4. profitwx,4的计算(注意区别Dx,t, Dt)

5.投资连接保险寄送给投保人的报告时间(最迟周年日后30日内),对应的分红保险的分红业绩报告是每会计年底末.

6. 红利来源

7.债券组合的分散(计算)

8.改善债券组合质量(计算)

9.三年期两全保险,ASx,1 ,计算ASx,2

10. 根据,A V,VBIF,VNB计算新业务乘数

11. 展期保险计算公式(含保单贷款)

12. 对CRVM的调整法,责任准备金的计算公式

13. EV计算中最敏感的因素(风险贴现率,不是投资收益率)

14. 现金价值计算方法中,哪知方法详细定义了费用的确定(调整保费法)

15. 统一给付计划是收入的函数(不是服务年限的函数)

16. 残疾收入给付中,利用换算函数表示的年保费公式

17. 书本例4-1

18. ASx,1, ASx,0,Vx,0, Vx,1计算PROx,1

19. PVP以0.95的概率为正所需的最少保单数目

20. 法定准备金的计算与费用,失效率无关(省略费用,失效率和红利),自然准备金,法定准备金,毛保费准备金公式之间的转变.

21. 准备金越多,投资收益率对利润越敏感.

22. Ind_Agg,Agg ,始终无UAL

23. 价值准备金的利息率=险种报备时厘定保险费所使用的预定利息率(该说法错误,应该+2%,分红1%(保单期限小于10),2%(保单期限大于等于10))

24. 保单年底末保单现金价值准备金不含保单年度末的生存给付金额.

25. 责任准备金应逐单计算,且责任准备金不小于评估当日的现金价值

26. 风险贴现率=无风险利率+一定的风险额度.

多选题

1. 将保险变为交清保险后,保险责任,保单期限不变,保额减少,保单费用变化了吗?(变化了,应该EP没有了,与交费相关的费用减少,参考残疾免交保费中费用减少.)(多选题)

2. CALM(加拿大资产负债方法)进行准备金评估是,需注意的原则(多选题)

3. 无折扣准备机适用的准备金的类型(离散,半连续准备金) (多选题)

4. 退还准备金适用的准备金的类型(?兄台,哪些类型) (多选题)

5. 内含价值的不足(多选题)

6. 风险资本法的优点(多选题)

7. 计划成本考虑的因素(多选题)

8. 完全基金式的优点(多选题)

9. 负债评估的目的(多选题)

10. 个人寿险预定附加费用率规定了哪些限制(预定附件费用率,平均附加费用率,直接佣金比例,没有间接佣金比例)(多选题)

11. 投资连接保险的费用组成部分(多选题)

12. 偿付能力充足率及采取的监管措施(中国)

13. 分红业绩报告的组成部分(固定附加费用的需要提交费用率报告吗?) (多选题)

14. 保险定价过程(多选题)

15.资产份额定价法的其他应用(多选题)

09春07寿险实务

07的题目知识点覆盖得比较广，现主要回忆一下大题如下：

1.给出前几年的profitdx，profitwx，和利润profitx,以及各年的死亡率，退保率，求总利润。

2.计算题：5岁，30年期两全险，缴费期30年，给出保额、年缴保费。已知利率，死亡率表。保险保障基金和税前投资收入的基础都是法定责任准备金，分红来源是死差和利差。求第二年和第三保单年度的法定责任准备金，分红支出，和毛利润。

3.责任准备金大于现金价值的原因是什么？

4.保费不足准备金引起批评的原因，和改进。

5.证明：在资产份额公式中用临界保费代替毛保费后，其结果即为自然准备金。

单选30个

1 单重与双重损失模型中保费关系，责任准备金关系

2 资产份额法的问题，什么类似于收支账户之类的

3 定价原则的首要原则

4 给定条件计算期末资产份额

5 67 保费调整比例，使利润现值比保费现值=10%，利润现值=风险成本现值，利润现值=死亡准备金现值

8 年缴保费，保费损失= P

9 盈余准备金的问题

10 不考虑任何费用的法定责任准备金评估法

11 GAAP准备金的问题

12 修正准备金与均衡净保费责任准备金，尚未分摊的费用的关系

13 一年定期修正法计算两年末的准备金

14 CRVM法EA计算

15 PPM法优点不足

16新型寿险产品责任准备金适用方法

17最低不丧失现金价值中r=？

18 19 再分保前RBC=？分保后C1下降了？

20 复合雇主计划是指

21现收现付制与完全基金制的比较

22终止是指

23 24 个体均衡保费法TNC计算UAL计算

25两全险20年期以上第二年预定附加费用率上限

26哪种方法可能出现持续负债小于终止负债

27 分红险年度报告不包括内容

28 投资联结险基本单位的计算

多选15个

1定期寿险的特点

2 终身寿险特点

3 万能险的结算利率问题

4 定价利率问题

5 失效率影响因素

6 自然准备金问题

7 加拿大资产负债法原则

8 退还准备金问题

9 RBC法与英国最低偿付能力额度法相比优点

10 偿付能力管理措施

11 附加负债产生的情况，什么方法下产生

12责任准备金计算问题，包括法定责任准备金，未决赔款准备金

13 意外伤害险附加费用率上限，已发生已报案未决准备金提取问题

09秋07寿险实务

简答：

1.题目废话说了三四行，题意无非就是要你简介一下投连险的特点和特征。8条特点加些特征答完肯定万无一失。

2.开头也是废话一堆，题意就是答第四章三种定价方法的说明和比较优缺点，其实就是和08春50题一样。

3.内涵价值的应用。书本P187，（这个点觉得考得有些偏，我当时以为不会太重点，没细背完）

4.精算成本的假设因素，和正常成本和精算负债的概念。这个不难。

计算：

1. 7分。考的是准备金的模型，利用的是145页例题8-7的原理，把这题搞懂就能答好第一题。

2．6分。养老数理，考的是FIL（AAN），大概像例12-23的样子。（我空白着….）

3．7分。算准备金和红利。和08春48题很像，也是给出一二三年的附加费用率，然后计算。

单选：（大概考了8道还是9到计算题，题序可能不准确）

1.几个说法概念的比较，应该选资产增值是红利的来源那项。

2.计算。要求用1980年规则计算现金价值

3．计算。用上题计算出的现金价值算一个含保单贷款的展期保险。

4.寿险定价原则。考的比较细，充足性，合理性，公平性，稳定性各给出一个说法，判断其中一个的正确。

5.6.7.三道计算。考的是资产份额的计算，题目与08春46题计算题类似，也是给出那些个东西，然后分别计算。掌握那题，这3分可以拿下。

8.当M

9.五种评估准备金的方法，哪种是过去法。选积累法。（08春考过）

10.几个说法概念，应选的全连续没有无折扣准备金那项

11.计算了一个未来新业务价值。知识点在P171

12，计算偿付能力，给出若干保险，，准备金，认可资产认可负债都有多少多少钱，算偿付能力，和08春22题类似。

13.个体均衡保费法的计算题

14.用FTP法算一个准备金

15.给出计划人口的基本概念的5句话，判断正误，P235页中间三大段整明白了，考得很细16，养老金概述的几个说法，选终止率的那个选项

17.精算成本法最普遍的分类方法。当然就是第一条了~

18，数据题，两全团险首年附加上限，15%，P301

19，给出分红险的定价利率2.5%，问最低现金价值计算利率，当然4.5还用说啊！

多选：

1.红利分配方式，现金，抵保费，生息，交清保额，增额。

2.万能险可收取的费用，书本P8。

3.资产份额的其他应用。应选意外死亡给付，个体健康保险和团体保险这三项。

4.趸交保费即期年金的假设。

5.资产份额法可以计算的四种准备金。法定，GAAP，自然和毛保费。

6. PPM法的几个说法概念。它给出书本112页和113页上边的几条说法，然后判断对错。

7.年金产品的一般特点。P145几大条

8风险贴现参数的设定原则。

9.内涵价值缺陷

10春07寿险实务

13号考完上午的07的考题，大题三道计算基本都是遇到过的题：

1、第一问PPM求毛保费（2.5%的定价利率算的），第二问是求第五年末的准备金（计算保单价值准备金20年缴费的评估利率得加上2%，就是4.5%）这题我失分了，直接用了上一问计算的毛保费。（后面的准备金要用的毛保费是在 4.5%的水平上计算出来）的。

2、用TUC计算养老金的精算获利，比较常规。先计算TAL，然后计算UAL的期望值和实际值，相减就是获利。

3、给出了趸缴保费和期缴保费各年的附加费率，计算二者的准备金差异，PS：不是和第一题一样的算法吗？

问答题有四道，基本都是每题五分吧：

1、给了一个买分红保险的例子，在不同的经验利率下的盈余情况，试说说你对利率演示和分红保险的理解。

2、谈谈寿险产品开发的过程。

3、证明题：一年期修正保费的一个等式

4、经济资本法和我国偿付能力监管方面的差异。

选择题里面，有几题挺遗憾的，尤其是那个最低偿付能力额度的计算，我把五年期的一个分红险的比例用0.3%计算了，应该是3-5年寿险产品以0.15%的比例，高于5年用0.3%计算的。

还有一题给了总资产和认可资产，总负债和认可负债，求偿付能力资本充足率的，好像没有数能算得出来的。有大侠能告之吗？

多选题做得狂差。

养老金精算负债初始时刻为0是对的，（我以为在初始时刻有冻结负债的不就不对吗，所以没选上但后来在书上看到了）

还有记得有一个非单位责任准备金的贴现率不得高于5%这个选项没选上，郁闷