巴塞尔协议III及对中国银行业的挑战

龙源期刊网 https://www.360docs.net/doc/a06212240.html,

巴塞尔协议III及对中国银行业的挑战

作者：罗志勤

来源：《中国经贸·下半月》2012年第03期

刚刚过去的这轮金融危机改变了全球银行业的竞争格局，在危机中受重创的欧美银行业正在面临一个根本性的结构调整。相对欧美同行而言，中国银行业虽然安然度过了这场危机，但是却无法避免国际新监管制度变化带来的影响。

一、金融危机催生新巴塞尔监管规则

全球金融危机导致次级按揭贷款和在此基础上的证券化产品链条断裂，导致流动性不足，并很快发展为金融部门偿付力问题。银行在金融体系之间的相互连接导致危机发展为系统性危机，此后蔓延到实体经济。基于此，巴塞尔委员会于2010年12月公布巴塞尔协议III规则，其目标是将再次爆发严重系统性金融危机的可能性降到最低，因此巴塞尔协议III的微观审慎监管防范单个金融机构危机，宏观审慎监管防范系统性风险。

1.巴塞尔协议III的微观审慎监管要素为：资本重新定义;加强资金风险覆盖;杠杆比率;国际流动性框架。

2.巴塞尔协议III寻求解决系统性风险的宏观审慎监管措施为：杠杆比率; 资本缓冲; 逆周

期资本缓冲; 解决顺周期拨备问题; 处理银行间相互关联问题;处理金融机构“过大而不能倒”的

问题; 解决对外部信用评级机构的依赖问题。

3.巴塞尔协议III的核心有三个方面：强化资本监管、引入杠杆比率、建立流动性监管标准。

(1)强化资本监管。按照巴塞尔协议III的要求，在最低资本充足比率方面，作为“核心”的一级资本，商业银行普通股比率最低要求将从目前的2%提升至4.5%，另外还需要建立2.5%

的资本留存缓冲和0-2.5%的“逆周期资本缓冲”，商业银行更宽泛的一级资本充足率下限则将从现行的4%上调至6%。

(2)引入杠杆比率监管。高杠杆是银行脆弱性的根源所在，吸取这次金融危机的教训，巴

塞尔协议III提出引入杠杆比率监管标准作为资本充足率监管补充工具。

(3)建立流动性监管。巴塞尔委员会《流动性风险计量、标准和监测的国际框架》中设置

了两个监管标准，即流动性覆盖率指标和净稳定资金指标。前者是为了确保银行机构有足够的优质流动性资源以应对短期流动性风险，后者则是为建立一种激励机制促使银行运用更加稳定、持久和机构化融资渠道提高长期应对流动性风险的能力。

二、巴塞尔协议III对中国银行业的影响