第16章_可计算一般均衡模型
第十六章可计算一般均衡模型
可计算一般均衡模型（Computable General Equilibrium，CGE）是经济模型的一种，目前在国内外的科研机构、高等院校和政府机构中得到了广泛的研究、应用和发展。与投入产出模型一样，CGE模型同样是以一般均衡理论为基础，以数学方程的形式来反映整个社会的经济活动。投入产出技术通过同质性和比例性假定将一般均衡方程体系进行了简化，CGE 模型通过联立方程组的方式来刻画经济系统中各部门、各变量之间的相互作用，着重考察一个经济系统中各种商品和生产要素的供给和需求如何通过价格这个“看不见的手”来调节以达到均衡状态。
CGE模型的发展与经济政策分析的需求、计算机技术的发展、宏观经济模型的发展以及经济理论的发展有着密切的关系。一般认为，1960年挪威经济学家Leif Johansen 博士建立了第一个真正意义上的CGE模型——挪威多部门增长模型（Multi-sectoral Growth, MSG）。这是第一个实用的CGE模型，也是CGE模型的雏形，之后随着大规模计量经济模型的流行以及计算机技术的限制，CGE模型的发展停滞不前。直到20世纪70年代的经济大萧条和能源危机使得依靠数据说话的计量经济模型失去其解释功能，也使得经济学家和政策制定者对商品和要素价格变化影响的分析更加重视，CGE模型又重新得到了高度重视。经过半个多世纪的发展，CGE模型在其理论深度、模型结构、建模技术和应用范围等方面都有了长足的进步。特别是由于世界银行等国际组织的大力推行，几乎所有的发达国家和大部分发展中国家都建立了自己的CGE模型，并广泛应用于贸易、能源与环境、收入分配等研究领域。
第一节C GE模型的数据基础
CGE模型的实现需要两方面的支持：一致性的数据基础和建模方法。一致性的数据基础主要是社会核算矩阵（Social Accounting Matrix, SAM）。SAM以投入产出表为基础，并对其进行了扩充，考虑了投入产出表未能反映的经济行为主体之间的收入和支出流动，比如国民收入再分配的相关情况。因此，SAM为政策分析提供了更为全面的数据基础。
一、社会核算矩阵的构建
下面从2007年中国投入产出表出发，解释SAM的构建过程。为方便说明，假设只有农业和非农业两个部门，劳动和资本两种生产要素。简化的中国2007年投入产出表如表16.1所示：
表16.1 简化的中国2007年投入产出表单位：亿元人民币
注：1. 本表数据来源于国家统计局公布的《2007年中国投入产出表》；
2. 限于篇幅，表中将所有非农部门合并为“非农业”部门，因此投入产出表中只有“农业”和“非农业”两个部门；
3. 把国家统计局所公布的投入产出表中“其他”项并入“最终需求”中的“投资”中。
在上表中，如实线箭头所示，农业部门和非农部门的总投入和总产出相等。如虚线箭头所示，收入法国内生产总值(GDP)统计中，劳动要素收入为110047亿元（27182+82865），固定资产折旧为27256亿元（1430+35826），营业盈余为80222亿元，生产税净额为38519亿元（48+38471），收入法GDP总计为266044亿元；支出法统计中，消费支出131744亿元（11156+85397+342+34849），投资支出为112780亿元（4713+108067），出口95541亿元（666+94875），进口74021亿元（2328+71693），净出口21520亿元，支出法GDP总计为266044亿元，与收入法GDP统计一致。
但在此投入产出表中，最初投入（要素收入的初次分配）与最终需求之间的关系，即虚线所示部分，没有能够被清楚地反映出来。在投入产出表中，我们已经知道最初投入总额（收入法GDP）等于最终需求总额(支出法GDP)，但不知道最初投入是在居民、企业、政府和国外之间如何分配转移，最终形成最终需求的。为反映再分配过程，我们对投入产出表进行扩展，得到社会核算矩阵。具体见表16.2。
表16.2 简化的2007年中国社会核算矩阵单位：亿元人民币
注：本表数据由国务院发展研究中心编制的《2007年社会核算矩阵》合并而成。
SAM和投入产出表的基本原理是一致的，只是将各行为主体（居民、企业、政府和国外）的收入和支出之间做了一个详细的配置关系，即表16.1中的虚线部分被清楚地反映出来。我们用表16.2来详细解释SAM矩阵中各个数字之间的关系。
首先，表中各项支出总计与各项收入总计相等，这与投入产出表中总投入与总产出（表16.1的实线箭头所示）相等是一致的。
其次，“生产活动”和“商品”这两项的数据主要来自于投入产出表。“生产活动”所使用的“商品”的相关数据，就是投入产出表中的中间投入矩阵，“生产活动”使用的“劳动”、“资本”，以及政府收取的生产税，也与投入产出表中的“最初投入”矩阵相同。“生产活动”的“支出合计”与投入产出表中的纵向合计，也就是总投入相同。“商品”项目包含国内产品和进口品。“生产活动”所生产的“商品”为投入产出表各部门的国内产出，即各部门“生产活动”总和。“国外”所生产的“商品”即为各部门的进口品（以到岸价格统计），加上关税和消费税即为投入产出表中的各部门进口。国内品和进口品之和为“商品”的总供给。从“支出”方向看，“商品”用于“生产活动”的数额与投入产出表中间需求矩阵一致，“居民”、“政府”、“投资”和“出口”与投入产出表中的最终需求各项一致。
社会核算矩阵除了投入产出表数据以外，还包括反映价值在各项目之间转移的各项数据。其中，“居民”的“劳动”收入（110047）即为“劳动报酬”总和（“劳动”收入合计数），“企业”的“资本”收入（117478）即为“固定资产折旧”和“营业盈余”的总和（27256+80222），即“资本”收入合计。从“居民”行向来看，“居民”从“劳动”获得的收入110047亿元，“居民”从“企业”
获得的收入（分红等）39192亿元，“居民”从“政府”获得转移支付4802亿元，“居民”从“国外”获得转移支付318亿元，合计起来即为本年度“居民”总收入154360亿元。“政府”项目行向来看，除了对“生产活动”征收生产税和对“国外”进口品征收关税、消费税之外，还有对“居民”征收的个人所得税等和对“企业”征收的各种直接税总和，合计得到“政府”项目总收入63769亿元。“投资”项目行向为“居民”、“企业”、“政府”和“国外”的收支余额（即储蓄额），比如“居民”的“投资”（54621亿元）等于“居民”收入（154360）减去“居民”支出（11156+85397+3186），“企业”、“政府”和“国外”也一样。“国外”行向来看，除了进口之外，还有本国对“国外”的对外援助支出和对外债务付息等转移支付。
可见，社会核算矩阵是在国民经济核算体系框架内对投入产出表进行的扩展。社会核算矩阵的主要数据基础是投入产出表，但又不局限于此，而是基本涵盖了整个经济系统，详细反映了经济中各种商品的生产、使用以及不同经济主体之间的价值转移的情况，为政策分析提供了全面的数据视角。
二、社会核算矩阵各元素的含义与数据来源
基于表16.2的分析，下面介绍社会核算矩阵中各单元格数据的经济意义以及数据来源。具体见表16.3
表16.3 社会核算矩阵的结构
表中各项数据含义与来源如下：
1．商品和生产活动账户
该帐户包括国内产出、中间投入、居民消费、政府消费、固定资产形成和存货变动和出口等六项，分别简述如下：
国内产出（生产活动，商品）：国内各部门商品的产出；
中间投入（商品，生产活动）：生产活动中对商品和服务的中间消耗（包括进口的中间投入品）；
居民消费（商品，居民）：最终需求中居民对商品和服务的支出；
政府消费（商品，政府）：政府对商品和服务的支出；
固定投资形成（商品，投资）：各部门固定投资形成总额；存货投资变动（商品，投资）：各部门投资变动额；
出口（商品，国外）：商品和服务总出口。
商品和生产活动账户的数据都来源于中国投入产出表。
2．要素账户
包括从业人员报酬（劳动，生产活动）、营业盈余和折旧(投资, 生产活动)，其数据均来源于中国投入产出表。
3．机构账户
包括以下几项：
国内居民获得的劳动报酬（居民，劳动）：等于总的劳动报酬减去支付给世界其他地区的劳动报酬。数据来源：中国投入产出表；
企业对居民的转移支付（居民，企业）：居民账户的余项；
政府对居民的转移支付（居民，政府）：政府对居民总转移支付, 例如养老金，公共保障支出等。数据来源：中国金融年鉴；
从国外获得的收入（居民，国外）：国外对国内居民的转移支付（如馈赠等）。数据来源：
国际收支平衡表；
企业获得的资本收入（企业，资本）：资本报酬（营业盈余+折旧）；
间接税收（政府, 生产活动）：对生产活动征收的所有间接税, 包括增值税、营业税等。数据来源：中国金融年鉴；
进口税收（政府, 商品）：所有进口税收，包括进口商品增值税和关税。数据来源：中国金融年鉴；
个人收入所得税（政府, 居民）：对居民所征收的所得税。数据来源：中国金融年鉴；
企业所得税（政府, 企业）：对企业征收的所得税。数据来源：中国金融年鉴；
政府赤字（政府, 国外）：政府总赤字。数据来源：中国金融年鉴；
进口（国外, 商品）：商品和服务总进口，数据来源同于出口；
政府对国外的净支付（国外, 政府）：包括对国外的援助和国外贷款利息支出。数据来源：国际收支平衡表。
4．投资
居民储蓄（投资, 居民）：居民总储蓄变动。数据来源：资金流量表；
企业储蓄（投资, 企业）：企业账户的平衡项；
政府储蓄（投资, 政府）：政府账户的平衡项；
国外储蓄（投资, 国外)：国外账户的平衡项；
存货变动（投资, 存货)：存货变动额。数据来源：中国投入产出表。
三、社会核算矩阵的平衡
社会核算矩阵的数据主要来源于投入产出表、中国统计年鉴、中国金融年鉴和中国海关统计年鉴等。把这些不同来源的数据整合到一个社会核算矩阵中，通常会引起矩阵的行列不平衡，因此需要对其进行调整，使其满足数据一致性的要求。
由于社会核算矩阵是稀疏矩阵，达不到标准统计方法所要求的足够自由度，因此这种调整多数情况下是不具统计意义的，只是对观测值误差的估计与调整。社会核算矩阵的调整从广义上来说是“约束矩阵问题”（Constrained Matrix Problem），即在给定信息下，计算出最可能好的未知矩阵，要求该矩阵要么是与已知矩阵的“偏离”（Distance）最小，要么是另外一个已知矩阵的函数形式（Nagurney ,1992）。调整社会核算矩阵最简单、最传统的方法是RAS 法。RAS法的基本原理可以参见本书第六章。在投入产出表的平衡中，由于中间投入矩阵的强收敛性，RAS方法能得到较好的利用。但约束条件和目标函数形式的限制以及在一些应用上的非收敛性使RAS法在社会核算矩阵平衡问题中存在一定的局限性（Nagurney, 1992）。。
另外一种社会核算矩阵的平衡方法是Robinson （1997a ，1998a ）在RAS 方法基础上发展的交叉熵（Cross-Entropy ，CE ）法。交叉熵法有确定型和随机型两种模式（Thorbecke, 2001），在社会核算矩阵的平衡中得到广泛的应用。基本原理如下： 假设社会核算矩阵的初始系数矩阵为A ，根据熵理论，寻找一个新的系数矩阵A ，使得A 与初始矩阵A 之间的熵距离最小，即：
min ln ln ln ij ij
ij ij ij ij i j i j i j
ij A H A A A A A A ==?∑∑∑∑∑∑ (16.1) ..ij
j i j s t A T T =∑ (16.2)
1ij j A
=∑ (16.3)
其中i T 和j T 分别表示目标矩阵的行和与列和。
需要注意的是，经过交叉熵法调整后，原有社会核算矩阵中的任何一个数据都有可能发生改变。但是在实际操作中，我们可能会认为其中某些数据的可靠性比较高，这时就需要将可靠性比较高的数据固定下来，在计算过程中不做变动，而其它数据则允许计算程序根据算法进行调整。这一点和改进的RAS 法有类似之处。
第二节 CGE 模型的构建
CGE 模型的构建过程，是把瓦尔拉斯的一般均衡理论由一个抽象的形式变为一个关于现实经济的实际模型，并使之成为数值可计算的一般均衡模型——CGE 模型（Shoven and Whalley ，1984）。CGE 建模过程中引入了各行为主体的自身优化行为，具体来说，CGE 建模的基本思想就是各生产者根据自身的生产优化行为，在确定某一组商品价格和生产过程中使用的要素数量的条件下，得到生产要素和中间投入的需求，并决定产出量，形成社会总供给；各种生产要素（如劳动力、资本等）的所有者则确定在某一要素价格条件下要素的供给，通过要素回报获得收入，进一步形成对各部门产品的最终需求，与中间需求一起构成总需求。在均衡条件下，总供给与总需求相等。CGE 模型主要描述生产者、消费者、政府以及外部账户等各个决策主体在供给、需求和均衡关系中的行为。包括了生产活动、要素供给、商品贸易和最终需求等内容。下面将根据表16.3的社会核算矩阵所描述的单国静态CGE 模型加以分析。
一、生产活动
CGE 模型的生产活动描述了在不同技术条件下生产者使用各种要素生产商品的过程。由于多数情况下采用新古典理论框架下的生产函数，如不变替代弹性（Constant Elasticity of Substitution ，CES ）函数，从而允许中间投入及劳动、资本等要素之间存在不完全弹性替代关系。在一个典型的CGE 模型中，一个部门只生产一种商品，并假定用于决定中间需求的投入产出系数固定不变。另外，在开放经济条件下，CGE 模型还要给出商品供给在国内和国外市场之间的不完全的转换关系。具体结构如图16.1所示。
国内供给
出口
中间投入要素投入（增加值）
农土 自然资源劳动力资本商品1
商品2商品n
……国内品1进口品1国内品2进口品2国内品n 进口品n ……CES CES
图16.1生产活动的投入与产出结构图
在CGE 模型中，生产者在现有的生产技术水平约束下，需要确定最优的投入组合以追求生产成本的最小化和利润最大化。如图16.1所示，在最上面第一层，部门产出是增加值和各种中间投入的列昂惕夫函数。在上面第二层，根据Armington 假设，各种用于中间投入的商品是国内产品和进口品的CES 函数，增加值则是各种生产要素的CES 函数，允许要素之间的不完全替代。实际上，每种要素也是很多要素的组合，比如劳动力就是不同类型劳动力（熟练工、非熟练工等）的CES 函数。
在生产投入确定以后，生产者还需要根据所生产商品的国内外价格，以收入最大化原则决定总产出中国内供给和出口品的相应份额。在CGE 模型中，总产出一般按不变弹性转换(Constant Elasticity of Transformation ，CET)函数在国内供给与出口之间进行分配。
二、需求结构
CGE 模型中的商品需求包括中间需求和最终需求，最终需求部分包括居民需求、政府需求、投资需求和出口等。而从来源来看，商品需求包括对国内品的需求和对进口品的需求。需求结构具体表示如下：
商品总需求
国内商品需求
进口国1进口国2……进口国m
图16.2 需求系统结构图
在CGE模型中，中间需求用各种中间商品的列昂惕夫函数来描述；居民消费则是采用Stone-Geary效用函数描述，将需求弹性估计简化，允许商品之间的不完全替代，使得居民消费满足扩展的线性支出系统(ELES，Extended Linear Expenditure System)函数。在大多数CGE模型中，将政府消费当作外生变量来处理。投资需求则一般用Cobb-Douglas函数来描述。从来源出发，商品总需求由两层嵌套的CES函数来描述，第一层用国内品和进口品的CES函数描述，第二层的进口品需求则用不同来源地进口品的CES函数描述。
三、价格体系
由投入产出分析可知，商品的生产者价格由生产税、要素成本和中间投入成本组成。在多数CGE模型中，产出成本由要素成本和中间投入成本的CES函数描述，加上生产税即为商品的生产者价格。生产者价格由CET函数描述为出口价格和国内价格，其中出口价格加上出口税或减去出口补贴，再通过汇率转换得到出口品的离岸（FOB）价格。一国从国外进口商品，出口国的商品FOB价格加上运输费用与保险费等形成了该国进口品的到岸（CIF）价格，加上关税再通过汇率转换即为进口品价格。进口品价格与国内品价格的CES函数描述了各种商品价格，而中间投入价格（成本）则由固定比例的各种商品的数量乘以相应的价格形成。商品价格加上销售税即为商品的消费者价格。具体的价格传导机制见图16.3。
要素成本
商品价格
消费者价格
关税和汇率
FOB价格
CIF价格
进口国CIF价格出口国FOB价格
图16.3 价格传导系统
四、收入分配与使用
CGE模型包括两部分收入分配：初次分配和再次分配，初次分配主要是要素收入分配，再次分配是指居民、企业和政府之间的收入转移。具体的收入分配如图16.4。
图16.4 CGE模型中的要素收入分配与使用图
要素收入包括劳动收入（工资）和资本收入。要素收入主要在居民、企业和政府之间分配。初次分配中，居民获得工资和一部分资本收入，企业获得大部分资本收入，政府获得生产税。再次分配中，政府向企业和居民收取直接税，比如所得税和营业税，并向居民和企业转移支付，比如补贴。企业向居民转移一部分收入，比如股票分红等。
在收入的使用方面，居民收入用于消费和储蓄，政府收入用于政府消费和投资，企业收入用于再生产和储蓄。居民储蓄、企业储蓄和政府财政盈余构成了总储蓄，总储蓄用于投资。上期的固定资产和存货加上新增的投资减去折旧与存货减少，即得到当期固定资产与存货量。
五、贸易
在开放型CGE模型中，贸易包括国内贸易和对外贸易。对外贸易包括了进出口商品的需求与供给。其中进口需求分解成两层，第一层是将总需求分成对国内产品的需求和对进口品的需求；第二层是将总的进口需求分配给不同的贸易伙伴。在CGE模型中，不同产地的商品一般采取CES函数描述。出口供给也同样是由两层嵌套结构组成，第一层是国内生产产品的分配结构，即其如何在国内市场和出口之间分配，第二层是出口如何在各不同出口目的地之间分配，出口供给一般都用CET函数描述。
无论是国内贸易和对外贸易，其流通都存在一定的商品交易费用。这些交易费用包括国内贸易、运输和相关服务的费用，一般贸易和运输服务的产出由列昂惕夫函数计算。
六、均衡和宏观闭合
CGE模型中的均衡约束包括两个方面：各机构账户的预算平衡和各个市场的均衡。前者指生产者的产品销售所得等于其中间投入和要素收入、投资等于储蓄以及居民、政府的收支平衡等。这些平衡通过各经济主体的收支调整可以直接实现。而市场的均衡则是指相互独立的供给和需求通过一个中间机制而实现的均衡。如通过商品市场实现的商品供求平衡，通过要素市场实现的要素供求平衡以及通过外汇市场实现的外汇供求平衡。通常CGE模型通过内生变动的价格实现市场均衡，但也可以固定价格，通过调节数量的方式实现均衡。
CGE模型中的宏观约束包括三个基本的宏观账户平衡关系：政府的收支平衡、投资－储蓄平衡、国际收支平衡。政府收支平衡是指政府的总收入等于总支出，可以将基本税率作为参数外生给出，用政府储蓄或赤字来平衡政府预算；储蓄－投资均衡是指总投资等于总储蓄；国际收支均衡指进出口和国外储蓄之间的平衡。此外，生产要素的供给也是一项重要的宏观约束。如何确定这些宏观约束形成了CGE模型特有的“宏观闭合(Macro Closure)”问题。宏观闭合是对涉及CGE模型的外生宏观要素变量赋值，外生变量或模型闭合的不同选择反映了要素市场和市场主体行为的不同假设。主要的闭合原则有：政府的财政赤字外生，由内生的直接税获得；私人投资内生，由各类储蓄决定；政府经常性和资本性支出的规模外生；国际贸易和运输的需求规模外生；存货变动外生；贸易余额外生，实际汇率使得国际收支平衡等。有了这些外生条件之一，才能使CGE模型闭合。通过对宏观约束的不同假设，宏观
账户的平衡调整机制被确定下来，一些宏观经济特性也就被引入到CGE模型中。
第三节CGE模型的应用
自Johansen于1960年建立第一个CGE模型，到20世纪80年代，CGE模型已发展成为一个相当标准的数量经济模型。它能够全面地分析政策变量或外部环境变化所产生的影响，可以帮助政策制定者了解其政策实施后的潜在结果，或在外部环境变化时帮助其选择恰当的政策，因此它不仅能成为政策人员和分析人员之间对话的桥梁，而且可以在试验受控的环境内对政策可能带来的利弊进行评估，从而避免政策试验所造成的巨大社会成本和政治风险。近二十年来，在世界银行、国际货币基金组织和世界劳工组织的大力推广之下，CGE 模型被应用于许多政策问题，如宏观结构调整、资本流动、农业发展和工业化、贸易自由化和区间贸易、税收政策、劳动力转移和城镇化问题、收入分配和福利效应政策、环境政策、能源政策等等的分析上，并正逐渐成为政策分析模型的主流。
一、CGE模型在贸易自由化中的应用
从20世纪80年代末开始，全球化已成为经济发展的主要趋势，任何一个开放的国家都不可避免地参与到全球化过程。虽然李嘉图的比较优势理论和赫克歇尔—俄林的国际贸易模型均揭示出：每一个国家都有其各自的比较优势和劣势，因此，各国参与到全球化的分工与合作，根据各自的资源禀赋状况，按照比较优势原则安排国内生产和贸易，就可以实现资源的最优配置，增进社会福利，从而在国际贸易自由化中获益。然而众多发展中国家的实践经验表明，事实可能并非如此。更多的人意识到：自由贸易可能是一把双刃剑，一方面，它促进发展中国家优势产业发展，另一方面，它也可能使其国内工业产品和服务业牢牢地被发达国家所控制，使发展中国家的贸易条件恶化，并为发达国家对发展中国家的剥削提供便利。在这其中，贸易规则起着至关重要的作用。于是如何在谈判中形成有利于各自的政策环境和制度，成为各国在贸易谈判中争论的焦点。在贸易谈判过程中，各个国家都普遍感觉到，必须有一个能全面评估各项贸易制度对自身的冲击程度的大小的工具，来增强自身的谈判依据。由于CGE模型的自身优势，很多国家不约而同地纷纷建立起了自身的CGE模型，以支持自身的谈判立场。因此，运用CGE模型估计贸易自由化的经济影响是其应用的一个最为主要的方面（K.Derivis, J.de Melo and Sherman Robinson, 1982; J., J.de Melo and David Tarr, 1992）。
最早将CGE模型用于贸易自由化分析的是Whalley（1985），他首先采用多国CGE模型对关税及贸易总协定（GATT）东京回合谈判的结果进行评价。同时还有采用CGE模型关注GATT乌拉圭回合谈判的研究，如Dearorff and Stern(1990)，Lewis.J.D(1995), DeMelo and Tarr’s(1992)等等。随后，伴随着各种贸易谈判的进行和区域性贸易组织的形成，研究全球和地区性的贸易自由化对各国影响的CGE模型如雨后春笋般地涌现出来。这其中既有单国（区域）模型，也有多国（区域）的模型。
值得一提的是，到目前为止，世界上规模最大的贸易自由化CGE模型应属“全球贸易分析项目”（Global Trade Analysis Project, GTAP）模型。它由美国Purdue大学的GTAP小组开发(Hertel, 1996)，是一个主要用于全球贸易政策分析的多国CGE模型。后来GTAP项目组雇请了全球近400多名经济学家建立了近80多个国家和地区的CGE模型，每个模型均通过贸易与要素流动相互联结。GTAP目前仍保持着世界上最大规模的世界贸易数据库，其最新版为第七版（Beta版）。以该模型为框架以及与其相链接的各国子模型已被广泛地应用于世界各国的贸易政策分析之中。
前许多国家的CGE
项目之上，是由Scarf的两个学生Whally and Shoven负责领导开发的(Shoven and Whally, 1984)。相对于早期的CGE模型，ORANI模型从建立伊始，就是一个真正的大尺度模型。在最初的应用中，它清晰地显示了113个部门、115个国内商品类别及相等数量的进口商品类别、9类劳动力和7类农业土地和113类（特指工业）资金。随后，ORANI模型又经过不断的维护，形成各种ORANI版本。
二、财政税收及收入分配CGE模型
在市场化国家里，税收政策经常被作为政府调控经济的一个重要手段。由于财政税收制度及税率的变化不仅影响国家财政收支平衡，而且税收变化还会影响价格，并且通过价格体系把冲击传递到经济系统的各个部分，这使得局部均衡模型很难描述这种错综复杂的关系。因此，许多经济学家纷纷建立CGE模型来模拟税收改革方案。自从1962年Harberger首次将两部门一般均衡模型引入到税收归宿的分析以来，CGE模型一直是财税政策分析领域的标准工具。
各国进行财政税收制度改革的原因往往出自于以下两个目的：一是调节税负在生产部门间的分布，改善部门生产行为，增强整体经济增长能力；二是通过财政税收手段，调节居民间的收入分配，促进社会的公平与稳定。因此，学者们建立的税制改革CGE模型也都通常以
税负归宿、经济增长、收入分配和社会福利等作为财税政策分析的主要目的。Piggott and Whalley (1985)构建了英国CGE模型来分析英国的税收和补贴扭曲的效果。模型包括了33个行业和100个家庭类型，研究所有的主要税种及补贴的影响。研究结果显示：税收补贴的对NDP（国内生产净值）的扭曲效果高于传统估计的6-9%；福利损失的主要来源是住房补贴、国内货物税、资本收入税。Ballard, Whally and Shoven1(1985)构建GEMTAP（A General Equilibrium Model for Tax Policy）模型，研究了美国税收对劳动、资本、和产出的边际超负担，在一组关于税后实际回报率的储蓄弹性和税后实际工资率的劳动供给弹性的假定下，发现边际附加负担的范围为0.18-0.56。Ballard et. al (1992)分19个部门、15个消费品和12个家庭类型，构建了美国税收CGE模型，研究所有联邦和地方税的经济影响。结果显示，公司所得税和个人所得税的统一将产生很大的福利获得，累进的消费税将产生同样的结果。对模型中的收入阶层来说，这两种政策均是帕累托改进。早期的这些财政税收政策研究主要涉及各种生产税负和个人所得税的变动。近年来，随着大家对能源、环境问题的关注，如何通过经济手段，尤其是通过税收手段改变能源使用结构，从而改善环境状况近年来逐渐成为CGE 模型分析的热点。
三、能源与环境CGE模型
从20世纪80年代开始，全球气候变暖、臭氧层破坏、大气污染、水土流失、生物多样性减少等环境问题日益突出。在这种背景下，旨在减少污染、改善环境的各种国际合作与协定应运而生，各国都在寻求一种既能保持经济增长、又能有效削减污染排放的经济控制政策。环境CGE模型在这种背景下逐渐成为研究的热点。环境CGE模型的研究领域通常包括以下几个方面：（1）温室气体特别是CO2排放控制的研究；（2）能源利用效率的研究；（3）绿色环境税收的影响。
把环境因素纳入CGE模型的分析框架是从20世纪80年代末开始的。早先的环境CGE 模型主要是将污染的影响以不同的方式内生到生产函数或效用函数之中。这些模型主要用于评价各种公共政策对环境和经济的影响，例如Forsund and Strom (1988), Dufournaud et al. (1988), Bergman (1991), Hazilla and Kopp (1990)，以及Jorgenson and Wilcoxen (1990)都为早期的环境CGE模型研究做出过贡献。
近年来的研究更多地将CGE模型应用于各种政策效应的分析之中。这类模型的不同之处在于如何将环境问题嵌入至CGE模型中。按照污染方式在CGE模型中的不同表示方式，环境
1Ballard, Whally and Shoven. 1985. The Welfare Cost of Distortions in the United States Tax System: a General Equilibrium Approach. NBER Working Paper No. W1043, June.
CGE模型往往可以分为三类：第一类是将污染与能源使用直接与部门中间投入和产出采用的固定排放系数相联系，这类模型一般并不改变模型中各种行为主体的决策行为，只是在标准的CGE模型中增加一个外生的污染或能源模块。如Glomsrod et al. (1992), Conrad and Schroder (1993), Blitzer et al. (1992)等；第二类的突出特点是将环境影响反馈至经济系统中。例如Jorgenson and Wilcoxen(1994)的模型中就曾在生产函数中加入了包括污染成本在内的成本控制约束；Robinson2 (1990), Piggott et al. (1992)以及Bergman (1991)还在居民的消费效用函数中增加了污染排放与削减因素；第三类是在生产函数中加入污染削减行为或污染削减技术。例如Robinson(1993)在Cobb-Douglas生产函数中增加了消除污染的行为；Nestor & Pasurka (1995)还在扩展的投入产出分析中增加了控制污染处理过程和环境污染税。
Xie（1995, 2000）开发了一个综合描述经济环境之间相互影响的CGE模型。他描述了各种环境污染与生产活动的连接关系、污染控制活动和环境政策变量，并构造了一个包含环境账户的社会核算矩阵作为模型的数据基础。模型包含了一些主要的有关环境的要素，如：生产部门中污染的削减行为和削减成本、污染税（如生产部门的排污税）、污染控制补贴、污染补偿、独立的环境投资和投资需求、不同的污染指标等。在该模型特有的污染模块下定义了环境投资需求、排污税、环境补偿和污染削减成本等指标。利用此模型，Xie3分析了控制污染政策的实际环境效果和对经济增长、就业、收入和投资等的影响。
四、CGE模型的局限性
CGE模型和其他经济数学模型一样，只是真实经济系统的近似模拟，也有着一定的局限性。虽然随着研究者对CGE模型的改进，CGE模型得到不断完善，但目前为止，CGE 模型仍然存在着一些具有争议的问题。
随着CGE模型的广泛应用，越来越多的研究者关注到CGE模型的局限性。Shoven and Whally (1992)、McDougall(1993)和Mckitrick(1998)等系统地归纳了CGE模型存在的一些问题。首先是参数难以选择。参数在CGE模型中起着重要的作用，但是在实际CGE建模中，关键性参数弹性值非常难以确定，通常研究者都是根据经验对弹性值进行设定，这样导致CGE模型的可信度降低，相关测算结果和分析的参考价值也不大。比如Deardorff and Stern(1986)构建的多国贸易模型中，有15个国家都采用了巴西投入产出表中的一组参数，同样的错误用法在很多CGE模型研究文献中存在。其次是CGE模型构建时的前提假设的设
2Robinson, S. 1990. Pollution, Market Failure, and Optimal Policy in an Economy-wide Framework. Working Paper No. 559, Department of Agricultural and Resource Economics. Berkeley: University of California
3Xie, J. 1996. Environmental Policy Analysis: An Environmental Computable General Equilibrium Model for China, PH.D dissertation, Cornell University
定，CGE模型中有两类假设，一是系统性的假设，即对生产函数、经济主体行为理论以及商品贸易假定等，这些假设限于经济理论的发展程度，比如不同商品的替代关系，从原来的完全替代关系到后来的不完全替代的贸易假定。系统性假定的偏差是所有经济数学模型存在的问题；二是CGE模型中的宏观闭合假设，比如对贸易平衡和财政收支平衡等的不同设定。这些不同的前提假设直接影响了CGE模型的可靠性。最后是CGE模型中的“校准”问题，CGE模型的结果大多数是基于“校准”方法来测算得到的，相关的结果是未得到统计检验的。正如Lau（1984）所认为的，“校准”方法从一个方程只能求出一个未知参数，缺乏统计意义上的检验。
可以看出，CGE模型的局限主要集中在弹性值等关键参数和各种前提假设的设定，以及相关函数形式和“校准”方法的选择上。参数设定的准确与否和相关假设能否准确反映现实经济特征是CGE模型的关键。如果能很好解决这些问题，构建一个设定详细、估计良好和假设合理的CGE模型，就可以提供更多稳健详细的政策模拟结果，为政策制定者提供有价值的政策参考依据。
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DSGE模型
D S G E 模型在房产税影响分析的应用 1.模型综述 动态随机一般均衡模型（dynamicstochasticgeneralequilibriummodel ，即DSGE ），是以微观和宏观经济理论为基础，采用动态优化方法考察个行为主体（家庭、厂商等）的决策，即在家庭最大化其一生效用、厂商最大化其利润的假设下得到个行为主体的行为方程。各行为主体在决策时必须考虑其行为的当期影响，以及未来的后续影响，同时，现实经济中存在诸多的不确定性，因此，DSGE 模型在引入各种外生随机冲击的情况下，研究各主体之间的相互作用和相互影响。 （Dynamicstochasticgeneralequilibriummodeling(abbreviatedDSGEorsometimesSDG EorDGE)isabranchofappliedgeneralequilibriumtheorythatisinfluentialincontemporary macroeconomics.TheDSGEmethodologyattemptstoexplainaggregateeconomicpheno mena,suchaseconomicgrowth,businesscycles,andtheeffectsofmonetaryandfiscalpolic y,onthebasisofmacroeconomicmodelsderivedfrommicroeconomicprinciples.） 其主要特征有： （1）动态 “动态”指经济个体考虑的是跨期最优选择（Inter-temporalOptimalChoice ）。因此，模型得以探讨经济体系中各变量如何随时间变化而变化的动态性质。 （2）随机 “随机”则指经济体系受到各种不同的外生随机冲击所影响。举例来说，可能冲击有：技术性冲击（TechnologyShock ）、货币政策冲击（MonetaryShock ）或是偏好冲击（PreferenceShock ）等。 （3）一般均衡 “一般均衡”意指宏观经济体系中，消费者、厂商、政府与中央银行等每一个场参与者，在根据其偏好及对未来的预期下，所做出最优选择的总和。应用在房产税影响上可以得出税改对市场均衡的影响。 2.模型推导 房地产业是国民经济体系中的基础性、先导性行业，其运行质量直接影响到国民经济的健康发展。为了简化分析房产税对其影响，我们给出以下假设： 考虑包含政府，家庭，企业的三部门经济体。假设企业的利润归于家庭，家庭为企业提供劳动力以生产产品。产品分二类:住房投资，普通商品。 （1）家庭 代表性消费者的终生效用函数为:∑∞ ==0t 0t t u E U β其中U 为终生效用现值， 10≤≤β 为贴现率，t u 为t 期效用。假设t t t m h c u ln ln ln t εδα++=，其中t t m h c ,,t 分别表示t 期人均消费，人均住房面积，人均真实货币余额。前边的系数分别衡量了相应变量对当期效用的贡献。
阿罗——德布鲁一般均衡模型
阿罗-德布鲁模型 阿罗一德布鲁模型K.阿罗和A.德布鲁通过对一般均衡状态的分析，指出在一些特殊条件得到满足的情况下，市场能够达到一般均衡状态，即瓦尔拉斯的一般均衡方程组在某些特殊假设下有解。阿罗一德布鲁模型对构成经济系统的基本要素作了一系列严格的假设。 这些假设包括: ①限定商品。假设存在L种商品，商品的数量为实数，且这里的商品是指最佳划分的商品类，即进一步增加商品类别的划分，由此产生的消费分配并不能增加消费者的满足。 ②限定消费。假定存在H个消费者，H大于或等于 h，每一个消费者的偏好是一个完备的、连续的、传递的次序，且消费者偏好是非充分满足性和凸性，每一个当事人被赋予拥有每一个厂商的股权。 ③限定厂商。假定存在J个厂商，厂商的生产计划是可行的且能自由决策。 ④假设排除了产品的不可分性、规模收益递增和从专业化中获得收益等，且从厂商生产和消费者来说，商品不被加以区分等。 在上面严格的假设条件下，阿罗和德布鲁指出，有一组确定的解能够同时满足一般均衡方程组。并且，在总量水平上，供给与需求同时均等地决定价格。 另外，在阿罗一德布鲁模型中不需要有固定的生产系数，也不必有一致的利润率。他们还指出，在模型的假设条件下，一般均衡状态在完全竞争经济中是可以达到的，并且使之达到均衡状态的价格和产量不是唯一的，只有相对价格的变化才影响消费者、厂商和要素拥有者的决策。如果所有市场在一组价格下处于均衡状态，那么所有这些价格都以同样比例上升或下降后，这些市场仍然处于均衡状态。 由阿罗和德布鲁所描述的一般均衡公式的合理和严密的方法产生了巨大的影响。他们所使用的数学方法至今仍是数理经济学最重要的工具，对第一和第二福利定律和帕累托最优性的证明也是具有启发性的。
动态随机一般均衡模型应用研究综述
C O N T E M P O R A R Y E C O N O M I C S 【摘要】动态随机一般均衡模型（DSGE）作为主流宏观数量分析工具，在国外已经得到了较为广泛的应用，而国内应用该模型的研究还较少。本文回顾了运用DSGE模型进行研究的经济学文献，系统梳理了构建DSGE模型的理论基础、模型估计方法以及应用DSGE模型的研究主题等问题。 【关键词】DSGE模型经济波动宏观政策分析 作为主流宏观数量分析工具的动态随机一般均衡模型（DSGE），是以微观和宏观经济理论为基础，采用动态优化的方法考察各行为主体（家庭、厂商等）的决策，即在家庭最大化其一生的效用、厂商最大化其利润的假设下得到各个行为主体的行为方程。一般性的DSGE模型中通常还包括政府部门（中央银行、财政部门）的行为决策（标准R BC框架不包括货币政策）。具体地，DSGE模型中各行为主体在决策时必须考虑其行为的当期影响，以及未来的后续影响。因此，各行为主体在对未来预期（建模时通常采用理性预期代表）的前提下，动态地考虑其行为决策的后果。其次，现实经济中存在诸多的不确定性，因此DSGE模型中引入了多种外生随机冲击，并且这些外生随机冲击与行为主体的决策共同决定了DSGE模型的动态过程。由于DSGE模型在不确定性环境下对经济主体的行为决策、行为方程中的结构参数、冲击的设定和识别进行了详细描述，从而可以避免卢卡斯批判。此外，DSGE模型考虑经济中各行为主体之间的相互作用和相互影响，从而在一般均衡的框架下考察行为主体的决策。 一、构建ＤＳＧＥ模型的理论基础 DSGE模型的理论基础之一是R BC理论，然而R BC理论由于其理论基础与现实经济环境不符而受到众多的批判，因此 众多的DSGE模型是在新凯恩斯理论的基础上构建的。 1、真实经济周期理论（R BC） 基于R BC理论的DSGE研究较多，如Kydland&Prescott （1982），Long&Plosser（1983），Ireland（2001），黄赜琳（2006）等。R BC理论的基本假设是完全竞争市场、价格和工资具有完全的灵活性，不存在外部性、信息是完全的以及行为主体具有理性预期。在这些假设下，R BC理论认为来自技术等供给方面的因素是造成经济波动的主要因素，宏观经济政策无效。因此，基于R BC理论的DSGE模型都不包括政府部门（即货币当局）的行为决策。 2、新凯恩斯主义理论 新凯恩斯主义理论在理性预期、垄断竞争市场、价格和工资具有刚性（粘性）的假设下，认为不仅技术等供给方面的因素是经济波动的来源，宏观经济政策同样对产出等实际经济产生影响。因此，主流的DSGE模型大多以新凯恩斯主义理论为基础，并将货币政策和（或）财政政策纳入其分析框架。新凯恩斯主义DSGE的另一个突出特点是引入了价格和（或）工资粘性，而粘性的引入方式有两种。 一是Calvo（1983）采用“调整信号”的方式引入粘性，即经济中接收到随机的“调整信号”的经济主体（企业和或家庭）会将其价格和（或）工资调整到最优，而没有接收到该信号的那部分经济主体则不最优化其价格（工资）。Yun（1996），Gali& Gertler（1999），CGG（2002），Horvath（2009）等运用该方式将价格粘性引入其DSGE模型；而Erceg et al.（2000），Kollman （2001），CEE（2003），Smets&Wouters（2003），李松华（2009a，b）等不仅将价格粘性，还将工资粘性引入其DSGE模型中。 动态随机一般均衡模型应用研究综述 ○李松华1马德富2 （1、华中科技大学经济学院湖北武汉430074 （2、湖北省社会科学院湖北武汉430077） 理论探索 158 《当代经济》2010年5月（上）
第16章_可计算一般均衡模型
第十六章可计算一般均衡模型 可计算一般均衡模型（Computable General Equilibrium，CGE）是经济模型的一种，目前在国内外的科研机构、高等院校和政府机构中得到了广泛的研究、应用和发展。与投入产出模型一样，CGE模型同样是以一般均衡理论为基础，以数学方程的形式来反映整个社会的经济活动。投入产出技术通过同质性和比例性假定将一般均衡方程体系进行了简化，CGE 模型通过联立方程组的方式来刻画经济系统中各部门、各变量之间的相互作用，着重考察一个经济系统中各种商品和生产要素的供给和需求如何通过价格这个“看不见的手”来调节以达到均衡状态。 CGE模型的发展与经济政策分析的需求、计算机技术的发展、宏观经济模型的发展以及经济理论的发展有着密切的关系。一般认为，1960年挪威经济学家Leif Johansen 博士建立了第一个真正意义上的CGE模型——挪威多部门增长模型（Multi-sectoral Growth, MSG）。这是第一个实用的CGE模型，也是CGE模型的雏形，之后随着大规模计量经济模型的流行以及计算机技术的限制，CGE模型的发展停滞不前。直到20世纪70年代的经济大萧条和能源危机使得依靠数据说话的计量经济模型失去其解释功能，也使得经济学家和政策制定者对商品和要素价格变化影响的分析更加重视，CGE模型又重新得到了高度重视。经过半个多世纪的发展，CGE模型在其理论深度、模型结构、建模技术和应用范围等方面都有了长足的进步。特别是由于世界银行等国际组织的大力推行，几乎所有的发达国家和大部分发展中国家都建立了自己的CGE模型，并广泛应用于贸易、能源与环境、收入分配等研究领域。 第一节C GE模型的数据基础 CGE模型的实现需要两方面的支持：一致性的数据基础和建模方法。一致性的数据基础主要是社会核算矩阵（Social Accounting Matrix, SAM）。SAM以投入产出表为基础，并对其进行了扩充，考虑了投入产出表未能反映的经济行为主体之间的收入和支出流动，比如国民收入再分配的相关情况。因此，SAM为政策分析提供了更为全面的数据基础。 一、社会核算矩阵的构建 下面从2007年中国投入产出表出发，解释SAM的构建过程。为方便说明，假设只有农业和非农业两个部门，劳动和资本两种生产要素。简化的中国2007年投入产出表如表16.1所示：
可计算一般均衡模型的基本原理与编程_勘误表 (by 同凡)
《可计算一般均衡模型的基本原理和编程》，张欣，上海人民出版社，格致出版社，2010 注：新发现的错误用红色表出。2010年5月第1版、第1次印刷。—— 同凡(tongfanchina@https://www.360docs.net/doc/3112204863.html,), 2011.05.22 于北京 勘误表 p.7, 第7行，“收入产出表”应为“投入产出表” p.10, 等式2.2.5, 一些Q 的下标有误，应为: 111111111111......... ......... ......j j n n i ij j in n i i i n nj j nn n n n n a Q a Q a Q H I Q a Q a Q a Q H I Q a Q a Q a Q H I Q ++++++=++++++=++++++= p.11, 等式2.2.7，原等式缺了加号。应为: 11......i i n n H I H I H I +????????=+?? ????+?? D p.26, 表 3.2.2，中间使用列的表头“部门i ” 应为 “部门j ” p.29, 公式 (3.3.8) 计算有误，公式(3.3.8)第二、三行应为 “=1.266[0.13(1.011)+0.22(1.1)+0.29(1)+0.16(1)]=1.042”。上面的一段说明文字也应当修改。 [response: rounding error caused the problem. The result was correct. So,
adding explanation] p.30, 公式 (3.3.9) 计算有误，公式(3.3.9)第二、三行应为 “=4/3[0.19(1+0.011)+0.26(1+0.042)+0.16(1)+0.14(1)]=1.017”。后面一段的说明文字也要做相应修改。 p.41，练习题1 第三行应为“国外要素收入”，期中“国”字缺失。 p.44, 倒数第二行，符号ij X 应为ij Q p.45, 等式5.2.4 缺少了一个243(192)Q -， 应为 22222 11121421222 2 2 2 24313243min (52)(45)(150)(95)(48)(90)(120)(89)(192)z Q Q Q Q Q Q Q Q Q =-+-+-+-+-+-+-+-+- p.49, 表5.4.4, “账户1(商品1)”所在行的“行汇总”单元格应为248.5，而不是247。“商品1”所在列的“列汇总”单元格应为248.5，而不是250。 p.62，练习题1d 的表中，2060 应为 2900 p.64, 第1行，*i y 应该改为*i q p.65 , 第9行, 定义中**(,)p x ，应为**(,)p q p.69, 倒数第7行，“一是投入产出”应改为“二是投入产出” p.72, 公式(6.6.4)有误，应为 ()()1111111221111111122111n n p q p a q p a q wa q p p a p a wa q π=-++=---。 p.80, 倒数第8行，“取代数”应改为“取自然对数”
14种宏微观经济分析模型
回归模型 回归分析是研究一个变量（被解释变量）关于另一个（些）变量（解释变量）的具体依赖关系的计算方法和理论。从一组样本数据出发，确定变量之间的数学关系式对这些关系式的可信程度进行各种统计检验，并从影响某一特定变量的诸多变量中找出哪些变量的影响显著，哪些不显著。利用所求的关系式，根据一个或几个变量的取值来预测或控制另一个特定变量的取值，并给出这种预测或控制的精确程度。 其用意：在于通过后者的已知或设定值，去估计和（或）预测前者的（总体）均值。 时间序列模型 对某一个或一组变量x(t)进行观察测量，将在一系列时刻t1, t2, …, tn (t为自变量）按照时间次序排列，并用于解释变量和相互关系的数学表达式。 一般均衡模型 第六章我们只讨论了一种或几种商品的市场局部均衡。在局部均衡分析中，某种商品的供给和需求只取决于该商品的价格，该商品的供求曲线决定了它们的均衡价格，假定其它商品的价格保持不变，而且不受其它市场的影响。本章中，我们放弃这一假定，认为所有市场都是相互联系、彼此依存，所有商品的价格都是变量，在这种情况下我们讨论市场均衡问题，即一般均衡。 第一节 一般均衡理论概述 一、一般均衡的基本假定 （1）假定整个经济中有r 种产品和r n -种生产要素，构成完全竞争条件下n 种商品市场（r 种产品市场和r n -种生产要素市场）。 （2）假定整个经济中有H 个家庭。每个家庭既是产品的需求者，又是要素的供给者。家庭的全部收入来自于要素供给，并全部用于消费（购买产品），在收入约束下购买各种产品使效用最大化。 （3）假定整个经济中有K 个厂商，每个厂商即是要素需求者，又是产品的供给者。厂商在生产函数的约束条件下生产各种产品使利润最大化。 （4）只考虑最终产品的交换和生产，没有中间产品。 二、家庭行为：产品的需求和要素的供给 首先，考虑单个家庭对产品的需求和要素供给。 用 ih Q （i =1，2，…，r ）表示家庭h 对第i 种产品的需求量；用(1, ,)jk Q j r n =+表 示家庭h 对第j 种要素的供给量。家庭h 的效用取决于它消费的所有产品数量（h Q 1，…， rh Q ）和提供的各种要素数量（)h (r Q 1+，…，nh Q ），家庭h 的效用函数可写作 ),11nh )h,(r rh h h h ,Q ;Q ,Q ,(Q U U += （7.1.1） 用i P （i =1，2，…，r ）表示r 种产品的价格,j P ( 1, ,j r n =+)表示r n -种要素的价 格。根据假定，家庭的全部收入来自于要素供给，并全部用于购买r 种产品，因此家庭 可计算一般均衡模型的过去、现在和未来 2006年9月28日下午，北京大学中国经济研究中心举办“可计算一般均衡模型与贸易政策分析”研讨会，澳大利亚Monash大学Peter Dixon教授作了题为“可计算一般均衡模型：过去、现在和未来”的主题演讲。Dixon教授毕业于哈佛大学，师从Wassily Leontief，从1975年开始长期致力于CGE（Computable General Equilibrium）模型的研究，他和他的同事共同开发的ORANI模型以及MONASH动态模型，在澳大利亚政府部门经济政策分析和制定中得到广泛应用，同时也成为世界其他国家CGE模型研发的参照模本。本期简报介绍Dixon教授讲演内容。 可计算一般均衡的定义 可计算一般均衡模型包括三个显著特征。首先它是“一般的（General）”，即对经济主体行为作了外在设定。在这个模型中，代表性家户的特征是追求效用最大化，厂商遵循成本最小化的决策原则，还包括政府、贸易组织、进出口商等经济主体，这些主体对价格变动做出反应。因此价格在CGE模型中扮演着极为重要的角色。其次它是“均衡的（Equilibrium）”，意指它包括需求和供给两个方面，模型中的许多价格都是由供求双方所决定的，价格变动最终使市场实现均衡。最后它是“可计算的（Computable）”，我更倾向于使用“可应用的”这个词（英文为Applied），起初使用“可应用”这个概念是因为该模型反映实际数据和实际经济问题，更接近现实，涉及产业政策、收入分配、环境政策、就业等等。但可计算的概念也是可取的，因为它在很大程度上说明分析的可量化性。 简短的历史回顾 第一个CGE模型属于Johansen（1960）。在他的模型中涵盖了20个成本最小化的产业和一个效用最大化的家户部门，因此是“一般的”。价格在其中起了很重要的作用，决定消费和生产决策，是一个均衡的模型。最后这个模型还是可计算的，他利用挪威的投入产出数据对挪威的经济增长作了量化的和多部门的描述，并且在Frisch（1959）可累加效用方法下估计了家户的价格和收入弹性。 有人认为Leontief的投入产出模型（Input-Output Model）也属于CGE模型，我不认为是这样，尽管我同意他的投入产出模型贡献很大，他分析和利用了投入产出表，但他并不是CGE模型。投入产出模型并没有反映真实的经济运行关系，也没有体现经济主体的行为。因此尽管Leontief在经济学上作出了巨大贡献，但CGE模型不属于他。 在Johansen的贡献之后，CGE模型陷入沉寂，直到1970s才有了重大的发展。在这一段时间内，大规模计量经济模型大行其道，它特别关注数据以及回归方程对过去数据拟合的能力，数据完全决定回归方程的系数，包括Wharton，DRI，MPS模型等。与CGE模型相比，计量经济模型更关注时间序列分析，而忽视经济理论，但它仍具有广泛的应用性，也可以在动态框架下分析结构滞后的问题，即分析今天的一些外生变量变动如何影响下一年内生变量的变动。 60年代另一个值得关注的是一般均衡理论的发展，包括深入探讨一般均衡解的存在性、唯一性、最优化和稳定性等等问题，如Arrow和Debreu的工作。这些都是对经济理论的重大贡献。他告诉我们经济体是否有均衡，均衡是否唯一等。Scarf使得纯理论工作与CGE模型有了最直接的联系，借助模型在数理上解的存在性定理，他给计算特定的均衡模型设计了一个算法，这个算法有明确的收敛特征，比如说可以通过有限的步骤算出一组方程的解。就其算法本身来讲，Scarf算法并没有Johansen算法或Newton-Raphson算法及Euler算法简单。但Scarf的工作很有启发性，他认为投入产出表数据给出了一个初解，从这个初解出发一定可以求解方程，进而分析诸如税收、关税等政策变动的影响，从而把模型应用到实际层面。 第十章 一般均衡理论和福利经济学 一、重点和难点 （一）重点 1.局部均衡、一般均衡、帕累托最优状态 2.简单的一般均衡模型 3.交换的帕累托最优条件 4.生产的帕累托最优条件 5.生产与交换的帕累托最优条件 （二）难点 1.社会福利函数与三种代表性的社会福利函数：平均主义者的社会福利函数、功利主义者的社会福利函数、罗尔斯社会福利函数 二、关键概念 局部均衡分析 一般均衡分析 帕累托改进 帕累托最优状态 交换的一般均衡 产品转换率 罗尔斯社会福利标准 不可能性定理 契约曲线 福利经济学 社会无差异曲线 三、习题 （一）单项选择题 1．当最初的变化影响广泛分散到很多市场，每个市场只受到轻微的影响时，（ ）。 A.要求用一般均衡分析 B.一般均衡分析很可能推出错误的结论 C.局部均衡分析很可能推出错误的结论 D.局部均衡分析将提供合理可靠的预测 2．被西方经济学界推崇为“福利经济学之父”的是（ ）。 A.霍布森 B.庇古 C.帕雷托 D.埃奇沃斯 3．假定只存在两个人（A 和B ）、两种商品（X 和Y ）的经济中，要想达到交换全面均衡的条件是（ ）。 A.对于A 和B ，XY X Y MRS P P = B.对于A 和B ，XY XY MRS MRTS = C.对于A 和B ，A B XY XY MRS MRS = D.上面三个条件都是 4．假定一个经济，在其中只有两种商品（X 和Y ），两种生产要素（L 和K ），那么要想达到生产的全面均衡的条件是（ ）。 A.LK L K MRTS P P = B.LK XY MRTS MRS = C.X Y LK LK MRTS MRTS = DSGE 模型在房产税影响分析的应用 1.模型综述 动态随机一般均衡模型（dynamic stochastic general equilibrium model ，即DSGE ），是以微观和宏观经济理论为基础，采用动态优化方法考察个行为主体（家庭、厂商等）的决策，即在家庭最大化其一生效用、厂商最大化其利润的假设下得到个行为主体的行为方程。各行为主体在决策时必须考虑其行为的当期影响，以及未来的后续影响，同时，现实经济中存在诸多的不确定性，因此，DSGE 模型在引入各种外生随机冲击的情况下，研究各主体之间的相互作用和相互影响。 （Dynamic stochastic general equilibrium modeling (abbreviated DSGE or sometimes SDGE or DGE) is a branch of applied general equilibrium theory that is influential in contemporary macroeconomics. The DSGE methodology attempts to explain aggregate economic phenomena, such as economic growth, business cycles, and the effects of monetary and fiscal policy, on the basis of macroeconomic models derived from microeconomic principles.） 其主要特征有： （1）动态 “动态”指经济个体考虑的是跨期最优选择（Inter-temporal Optimal Choice ）。因此，模型得以探讨经济体系中各变量如何随时间变化而变化的动态性质。 （2）随机 “随机”则指经济体系受到各种不同的外生随机冲击所影响。举例来说，可能冲击有：技术性冲击（Technology Shock ）、货币政策冲击（Monetary Shock ）或是偏好冲击（Preference Shock ）等。 （3）一般均衡 “一般均衡”意指宏观经济体系中，消费者、厂商、政府与中央银行等每一个场参与者，在根据其偏好及对未来的预期下，所做出最优选择的总和。应用在房产税影响上可以得出税改对市场均衡的影响。 2.模型推导 房地产业是国民经济体系中的基础性、先导性行业，其运行质量直接影响到国民经济的健康发展。为了简化分析房产税对其影响，我们给出以下假设： 考虑包含政府，家庭，企业的三部门经济体。假设企业的利润归于家庭，家庭为企业提供劳动力以生产产品。产品分二类:住房投资，普通商品。 （1）家庭 代表性消费者的终生效用函数为:∑∞ ==0t 0t t u E U β 其中U 为终生效用现值， 10≤≤β 为贴现率，t u 为t 期效用。假设t t t m h c u ln ln ln t εδα++= ，其中t t m h c ,,t 一、引言及文献综述 2012年营改增之后，我国增值税税率由17%、13%两档变为17%、13%、11%和6%四档。过多的税率档次扭曲了税款抵扣链条，导致“高征低扣”“低征高扣”以及税率混淆等税负不公现象，同时也增大了税收征纳成本。2017年7月1日，我国将13%税率项目并入11%税率，增值税税率由四档简并为三档。2018年、2019年政府工作报告均明确表示要研究增值税税率三档并两档，增值税税率简并成为下一步增值税改革的重要任务。2019年我国将16%、10%两档增值税税率分别下调至13%、9%，仍维持三档税率格局，但缩小了税率间的落差，为税率简并创造了有利条件。从国际上看，2017年全球162个征收增值税的国家（地区）中，有75个设置一档税率，50个设置两档税率，其余设置三档或三档以上税率，实行一档和两档税率的占比达到77%。因此，在当前新冠肺炎疫情冲击和宏观经济下行压力增大、居民收入差距较大的背景下，研究如何制定科学合理的税率简并方案，同时兼顾经济效率和社会公平，对完善我国增值税制度具有重要实践意义。 Tait（1988）、Ebrill 等（2001）、Bird 等（2007）、OECD（2014）讨论了不同环境背景下的增值税税率设计问题，指出增值税的本质是中性的，实行单一税率是最优税率模式，不得已需要采取多档税率，宜尽可能减少税率档次。梁季（2014）建议我国采用“1档基本税率+1档优惠税率”的税率模式。朱为群等（2016）提出12%左右的统一税率是我国增值税税率简并的终极改革目标。史明霞等（2016）、万莹（2018）、田志伟等（2018）分别从产业结构效应、收入分配效应、财政收入效应等不同侧面探讨了我国增值税税率简并的方案设计。 本文基于CGE模型，对六大类代表性增值税税率简并方案的税收收入效应、经济效应、福利效应进行模拟测算，并结合CHIP 2013城乡居民家庭可支配收入数据，测算各税率简并方案下的收入分配效应。 二、增值税税率简并方案设计 营改增之后我国增值税税率档次的增多具有鲜明的政策过渡特征。在近两年国家实施大规模减税政策后，由于多档税率并存，各行业增值税进销项税率变动不一致，导致部分企业未能享受减税红利。为减少税制扭曲，必须适时简并税率。国际社会增值税税率模式主要有两种：一是以课税历史悠久的欧洲国家为代表的 一、简述题 1、简述边际效用递减规律。（参加《西方经济学》P25） 随着对某种商品或劳务消费量的增加，消费者所获得的总效用也在增加，但边际效用却是递减的，这就是所谓的“边际效用递减规律”。这个概念表示：人们在增加同一种商品或劳务消费的过程中，对其迫切需要的满足度会越来越小。 2、简述标准无差异曲线的特征。（参加《西方经济学》P30） 符合理性公理的“标准”无差异曲线具有如下五个特征：1）无差异曲线的斜率为负。即如果要增加对一种商品的消费，那么另一种商品的消费必定要减少，以保证仍处于同一条无差异曲线上。2）不管两种商品是怎样组合的，这些组合总是处于某一无差异曲线上，这一特点也称为无差异曲线的密集性。3）无差异曲线向原点成凸状，这反映的是边际效用递减规律。4）无差异曲线离原点越远，其商品组合的满意度越高，即对任一给定的无差异曲线来说，所有在其右上方的无差异曲线都代表着更高的消费者满意程度。5）无差异曲线不能相交。 3、简述消费者均衡及其条件。（参考《大纲》P172、《西方经济学》P45） 在其他条件不变的情况下，当消费者获得最大满足时，将保持这种状态不变，此时消费者处于均衡。消费者均衡即是指消费者在既定的收入约束条件下，选择商品组合以实现效用最大化并将保持不变的状态。 消费者实现效用最大化的必要条件是：边际替代率等于两种商品价格之比，经济学家通常把这一条件称之为消费者均衡条件。 4、什么是生产要素的最佳组合？（参加《西方经济学》P78、《大纲》P185） 生产要素的最优组合指按照这种组合，生产某一定量产品所耗费的各种生产要素的成本最低，厂商将获得最大利润。它包括：在厂商的成本既定时，使得厂商产量最大化的要素组合；或在厂商的产量既定时，使得厂商成本最小化的要素组合。 5、简述边际报酬递减规律。（参加《西方经济学》P73） 在技术水平和其他投入保持不变的条件下，连续追加一种生产要素的投入量，总是存在一个临界点，超过这一点后，边际产量将出现递减的趋势，直到出现负值。该规律并不是从各种定理中推导出来的，而是一种经验概括，是大多数生产过程所具有的共同特征。 6、简述达到利润最大化的条件。（参加《西方经济学》P105） 厂商实现利润最大化所必须满足的条件实质上是对厂商的目标函数求极值的问题。这一目标函数定义为 π=φ（Q）=TR-TC 其中，总利润π为产量的函数，总收益TR和总成本TC本身也是产量的函数。根据数学原理，令上述总利润函数在其一阶导数为零，即： dπ/d(Q)=d(TR) /d(Q)-d(TC) /d(Q)=0 也就是MR – MC=0 所以，利润最大化的必要条件是MR=MC。 但是，MR=MC只是说明在Q这一产量水平上存在利润极值，既可能是最 交通运输基础设施的空间效应：空间计量可计算一般均衡法 陈振华，金斯利·E·海恩斯 摘要 这项研究介绍了一种新方法，名为空间计量可计算一般均衡法（SECGE），该方法将空间计量经济学与可计算一般均衡相结合，提高了分析交通运输基础设施影响的效率。考虑到空间依赖性，要用空间计量经济模型评估不变替代弹性（CES）生产函数的要素替代弹性。CGE模拟实验采用不同的替代弹性，展示了空间计量经济评估和传统的最小二乘法（OLS）评估之间的差异。虽然此次研究总体情况的差异非常小，但关于更加灵敏的分散区域模型的启示则越来越清晰。 10.1 简介 交通运输基础设施在区域经济发展方面起着重要的作用，包括刺激经济发展和出口发展（海恩斯2006）。但事实证明，因为受到复杂的传导机制影响，测定这些效应非常困难。产生这一复杂性的原因有两个：首先，实现交通运输基础设施区域效应的机制如下，一方面通过运输价格的变化影响需求，另一方面通过运输成本的变化影响供给；其次，评估区域范围内的运输效应通常受到当地难以观测的变量的影响，从而引起空间自相关性。结果就是，如果不考虑这些相互作用，效应分析可能会有偏差。而本章节介绍的新方法，名为空间计量可计算一般均衡法（SECGE），将空间计量经济学与可计算一般均衡相结合，提高了分析交通运输基础设施影响的效率。我们将这个新方法用于交通运输基础设施之中。 这项研究与之前的研究不同，体现在以下三个方面：第一，进行空间自相关性测试，可以在要素替代弹性中观测并确定美国的空间依赖性。考虑到空间的直接或间接影响，为了处理空间依赖性，将使用空间面板计量技术评估不同区域内不变替代弹性（CES）生产函数的要素替代弹性。 第二，在不同情境下采用一般均衡框架进行运输效应分析。与局部均衡分析不同，一般均衡分析考虑到供需之间互相影响，要求研究人员全面理解交通运输基础设施效应。通过比较传统均衡模拟和新均衡模拟来验证这个方法，两种模拟的区别在于是否考虑到空间依赖性。对比使研究人员更能体会到交通运输基础设施的空间效应。 第三，引导这项研究的焦点在于多式联运系统，包括公路、铁路、空运、公共交通、管道和水运。和单模态观不同，这种多模态观实际上是对交通运输基础设施系统投资影响的全面理解。它使我们比较不同基础设施模式之间的影响及其外溢，并理解交通运输投资的重要性。 本文其余章节的安排如下。10.2节为相关文献的研究做了理论铺垫。10.3节论述了CGE结构。建模程序将在10.4节进行论述。10.5节介绍了数据。10.6节呈现了模拟结果，随后10.7节作出总结。 Z. Chen (*) ? K.E. Haynes School of Public Policy, George Mason University, Arlington, VA 22201, USA e-mail: zchen7@https://www.360docs.net/doc/3112204863.html,; khaynes@https://www.360docs.net/doc/3112204863.html, P. Nijkamp et al. (eds.), Regional Science Matters, DOI 10.1007/978-3-319-07305-7_10, 163 # Springer International Publishing Switzerland 2015 时磊忖呎 DSGE模型在房产税影响分析的应用 1?模型综述 动态随机一般均衡模型（dynamic stochastic general equilibrium model，即DSGE,是以微观和宏观经济理论为基础，采用动态优化方法考察个行为主体（家庭、厂商等）的决策，即在家庭最大化其一生效用、厂商最大化其利润的假设下得到个行为主体的行为方程。各行为主体在决策时必须考虑其行为的当期影响，以及未来的后续影响，同时，现实经济中存在诸多的不确定性，因此，DSGE模 型在引入各种外生随机冲击的情况下，研究各主体之间的相互作用和相互影响。（Dynamic stochastic general equilibrium modeling （abbreviated DSGE or sometimes SDGE or DGE） is a branch of applied gen eral equilibrium theory that is in flue ntial in con temporary macroec ono mics. The DSGE methodology attempts to expla in aggregate econo mic phe nomena, such as econo mic growth, bus in ess cycles, and the effects of mon etary and fiscal policy, on the basis of macroec ono mic models derived from microec ono mic prin ciples.） 其主要特征有： （1）动态 “动态”指经济个体考虑的是跨期最优选择（In ter-temporal Optimal Choice）。因此，模型得以探讨经济体系中各变量如何随时间变化而变化的动态性质。 （2）随机 “随机”则指经济体系受到各种不同的外生随机冲击所影响。举例来说，可能冲击有：技术性冲击（Tech no logy Shock）＞货币政策冲击（Mon etary Shock）或是偏好冲击（Preferenee Shock 等。 （3）—般均衡 “一般均衡”意指宏观经济体系中，消费者、厂商、政府与中央银行等每一个场参与者，在根据其偏好及对未来的预期下，所做出最优选择的总和。应用在房产 税影响上可以得出税改对市场均衡的影响。 2.模型推导 房地产业是国民经济体系中的基础性、先导性行业，其运行质量直接影响到国民经济的健康发展。为了简化分析房产税对其影响，我们给出以下假设： 考虑包含政府，家庭，企业的三部门经济体。假设企业的利润归于家庭，家庭为企业提供劳动力以生产产品。产品分二类：住房投资，普通商品。 （1）家庭 其中U为终生效用现值, 代表性消费者的终生效用函数为：U E o t u t t 0 1为贴现率，u t为t期效用。假设u t ln c t ln h t ln m t，其中c t, h t ,m t 张元鹏《微观经济学》（中级教程）第九章 一般均衡与福利经济学 课后习题详解 跨考网独家整理最全经济学考研真题，经济学考研课后习题解析资料库，您可以在这里 查阅历年经济学考研真题，经济学考研课后习题，经济学考研参考书等内容，更有跨考考研历年辅导的经济学学哥学姐的经济学考研经验，从前辈中获得的经验对初学者来说是宝贵的财富，这或许能帮你少走弯路，躲开一些陷阱。 以下内容为跨考网独家整理，如您还需更多考研资料，可选择经济学一对一在线咨询进行咨询。 1．假定两个消费者的效用函数分别为： (),20A A A A A U X Y X Y =+，(),B B B B B U X Y X Y = 请推导帕累托交换最优的条件，并从中导出交换的契约曲线的隐函数形式，它是线性的吗？一般地说，交换的契约曲线在什么条件下在埃奇沃思盒状图中为一条对角线？ 解：（1）帕累托交换最优条件的推导 设该经济体中X 和Y 商品的禀赋为0X 和0Y ，效用最大化可写为： 20A A A Max U X Y =+ () 0..B B B B A B A B U X Y U s t X X X Y Y Y ?==? +=??+=? 常数 上述最优化问题等价于()()()0000max 20..,A A A B A A A A B U X Y s t U X X Y Y X X Y Y U =+?? ?--=--=?? 构造拉格朗日函数：()()()00,,20A A A A A A B L X Y X Y X X Y Y U λλ? ?=++---?? 。 分别求L 对A X ，A Y 的偏导数，并令其等于零： ()0200A A L Y Y X λ?=--=? ()010A A L X X Y λ?=--=? 整理后可得： 00201 A A Y Y X X λ==--，此即交换的契约曲线()A A Y X 的隐函数形式，因为()0020A A Y Y X X =--，故它是线性的。 （2）本题中，当00///A A B B X Y X Y X Y ==时，交换的契约曲线为埃奇沃思盒状图中为一 我相信来这个版块里面的研究生没有不知道DSGE的，Dynamic stochastic general equilibrium，中文叫“动态随机一般均衡”。DSGE模型出现于Kyland and Prescott (1982)。这篇论文开创了real business cycle学派，属于第三次新古典发起的对凯恩斯主义的攻击。第一波和 第二波分别是1968年的弗里德曼货币学派革命和1976年的理性预期 革命。第三次的RBC革命基本上把整个旧凯恩斯主义葬送了。新凯恩 斯学派实际上在1970s就产生了，但是跟随者并不多，新凯恩斯学派在80s和90s大量吸收RBC学派的内容，并且承接了DSGE建模的方式，90s年代中期形成了“新新古典综合”(New Neoclassical Synthesis)。這不是一单独的学派，而是指的两个学派的一种融合和吸收。因为这个学术运动是新凯恩斯学派推动的，所以有的学者也认为真正的新凯恩斯学派的产生是差不多在RBC革命的10年之后。这篇文章我主要不讨论这两个学派和他们的综合，这个要说的话就可以写成篇论文了。 我在这篇文章里面只提供一个DSGE模型的建设性路线，因为发 现大多数同学都不知道如何入手，再加上学校开课不同，数学储备不同，起点也大不相同。我这篇文章的出发点是从基础入门的同学的观点出发，如果你想要做DSGE研究，这篇文章完全应该读。我研究的兴趣是给Emerging market economy建立DSGE模型，比如中国大陆，东欧国 家等。这个话题以后再谈，这里我们谈一些技术性的东西。 数学，数学，数学 我可以很负责地说，干经济学博士，拼的就是数学。我意识不是说我们 具有劳动投入的 跨世一般均衡资产定价模型 ●研究一般均衡资产定价模型。 ?无摩擦证券市场的跨世一般均衡模型起源于Merton (1973) 和Lucas (1978)。 ?Cox，Ingersoll，和Ross （1985）(从现在开始，我们称这种模型为CIR 模型)发展了这个一般均衡定价理论。 ◆CIR模型考虑一个纯资本增长模型，他们假设生产对于劳动的需求 是非弹性的，得到的一个基本结果是一个资产价格都服从的偏微分 方程。 ●本文拓展了CIR模型。 ?我们在CIR模型的生产函数中引入劳动，在效用函数中引入休闲，以此来讨论劳 动和休闲之间的这种矛盾关系如何影响资产的价格。除了得到一个熟悉的基本定 价方程外，我们还得到财富的边际效用和休闲的边际效用之间的最优关系。 ●尽管一方面，模型的框架相当一般，足以包括影响资产价格的绝大多数基本 因素，但是另一方面，我们的模型却是易于处理地，只要作出一定的假设，我们就能够得到一些特殊的检验结果。 ●模型的一个重要特征在于，它能够把实物市场和金融市场很好地结合在一 起。我们的模型内生地决定了任意金融资产的价格应服从的随机过程，并说明了这个过程对各种实变量的依赖关系。从我们的模型可以看出，模型的结果与理性预期以及个体最大化行为是充分一致的。 模 型 ● 假设： ? 市场中存在唯一的一种物质物品，它既可用于消费，又可用于投资。所有的价格都以这种物品为计量单位。 ? 经济中的生产机会集是由 n 个线性活动构成的。如果以 η 表示由投资在n 个生产活动中的物品的数量构成地向量，则这n 个生产过程服从以下的随机微分方程形式：对任意i=1,…,n 有 ∑+=--+=k n j j ij i i i i i i t dw t Y g l t dt t Y l t t d 111)(),()(),()()(θθθθηαηη, (1) 这里， w t w t w t n k ()((),,())=+1 是R n+k 中的一个 (n+k ) 维的布朗运动，Y 是一个由状态变量形成的地k 维向量，它的运行过程将在下面给出，ηθθi i t l ()1-是一个Cobb-Douglas 生产函数，l i 是投资在第i 个生产过程中的劳动量，01≤≤l i ，αα(,)[(,)]Y t Y t i =是一个有界的n 维向量，其中的每个分量是 Y 和 t 的函数，G ()()[]t Y g t Y ij ,,=是一个有界的n n k ?+()矩阵，其元素是Y 和 t 的函数。生产过 程回报率的协方差矩阵GG T 是正定的。 ◆ 系统（1）强调了，当每个生产过程的产出又连续地重新投资在同一过程中时，初始投资的增长过程。因此，这个系统提供了完整描述生产机会集的一种方式。在这个系统中，因为任何过程中的投资回报率的分布独立于投资的规模，所以生产过程具有随机的常规模回报。另外，尽管我们给定了这个生产过程，但并不说明所有的个体或者工厂都必须以这种方式进行重投资。 ? 假设经济中的状态变量形成的k 维向量 Y 服从如下的随机微分方程 dY t Y t dt S Y t dw t ()(,)(,)()=+μ （2） 这里， μμ(,)[(,)]Y t Y t i = 是一个k 维向量，S Y t s Y t ij (,)[(,)]= 是一个 k n k ?+()矩阵，状态变量变化量的协方差矩阵 SS T 是非负定的。 ◆ 这个模型既包括了生产的不确定性，又包括了技术变化的随机性。每个时期产出的概率分布依赖于当时的状态变量 Y 的值，而Y 的值又是随着时间而随机变化地，因此，Y 的发展决定了经济在将来可一般均衡模型
0可计算一般均衡模型的过去、现在和未来
微观经济学 第十章 一般均衡理论和福利经济学 习题
DSGE模型
我国增值税税率简并方案设计与政策效应预测——基于可计算一般均衡模型
西方经济学课程考试题库(含答案)
空间计量可计算一般均衡法
DSGE模型
张元鹏《微观经济学》(中级教程)习题详解(第9章 一般均衡与福利经济学)
随机动态一般均衡DSGE
均衡定价模型CIR模型