计量经济学第4章习题作业

第4章多元回归：估计与假设检验

一、名词解释

1. 多元线性回归模型：

2. 偏回归系数：

3. 偏相关系数:

4. 多重决定系数：

5. 调整后的决定系数：

6. 联合假设检验：

7. 受约束回归：

8. 无约束回归：

二、单项选择题

1. 下面哪一表述是正确的（）

A 线性回归模型i i i X Y μββ++=10的零均值假设是指011

=∑=n

i i n μ

B 对模型i i i i X X Y μβββ+++=22110进行方程显著性检验（即F 检验）

，检验的零假设是02100===βββ：H

C 相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系

D 当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系

2. 下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（） A i C （消费）=500+0.8 i I （收入）

B d i Q （商品需求）=10+0.8 i I （收入）+0.9 i P （价格）

C s i Q （商品供给）=20+0.75 i P （价格）

D i Y （产出量）=0.65 0.6i L （劳动）0.4i

K （资本）

3. 在二元线性回归模型i i i i u X X Y +++=22110βββ中，1β表示（） A 当X2不变时，X1每变动一个单位Y 的平均变动 B 当X1不变时，X2每变动一个单位Y 的平均变动 C 当X1和X2都保持不变时，Y 的平均变动 D 当X1和X2都变动一个单位时，Y 的平均变动

4. 已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为8002=∑t

，估计用样本容

量为24=n ，则随机误差项t u 的方差估计量为（）

A 33.33

B 40

C 38.09

D 36.36

5. 已知不含．．截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为8002=∑t

，估计用样本容

量为24=n ，则随机误差项t u 的方差估计量为（） A 33.33 B 40 C 38.09 D 36.36

6.线性回归模型的参数估计量β?是随机变量i

Y 的函数，所以β?是（） A 随机变量

B 非随机变量

C 确定性变量

D 常量

7. 由 01

???Y

X ββ=+可以得到被解释变量的估计值，由于模型中参数估计量的不确定性及随机误差项的影响，可知?Y

是（） A 确定性变量

B 非随机变量

C 随机变量

D 常量

8. 根据可决系数R 2与F 统计量的关系可知，当R 2

=1时有（） A F=1 B F=－1 C F →+∞ D F=0

9. 在由30n =的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（） A 0.8603 B 0.8389 C 0.8655 D 0.8327

10. 调整的判定系数2

R 与多重判定系数2R 之间有如下关系（）

A 221

n R R n k ?=

B 221

11n R R n k ?=???

C 221

1(1)1n R R n k ?=?+??

D 221

1(1)1

n R R n k ?=????

11. 下列说法中正确的是（）

A 如果模型的2R 很高，我们可以认为此模型的质量较好

B 如果模型的2R 较低，我们可以认为此模型的质量较差

C 如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量

D 如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量

12. 最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（） A 方程的显著性检验 B 多重共线性检验 C 异方差性检验 D 预测检验

13. 用一组有30个观测值的样本估计模型01122t t t t y b b x b x u =+++后，在0.05的显著性水平上对1b 的显著性作t 检验，则1b 显著地不等于零的条件是其统计量t 大于等于（） A B C D

14. 线性回归模型01122......t t t k kt t y b b x b x b x u =+++++ 中，检验0:0(0,1,2,...)t H b i k ==

时，所用的统计量t =服从（）

A t(n-k+1)

B t(n-k-2)

C t(n-k-1)

D t(n-k+2)

)30(05.0t )28(025.0t )

27(025.0t )

28,1(025.0F

15. 在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是(k 为解释变量个数)（） A n ≥k+1 B n

C n ≥30 或n ≥3（k+1）

D n ≥30

16. 设为回归模型中的参数个数（包括截距项），n 为样本容量，ESS 为残差平方和，RSS 为回归平方和，则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F 统计量为（）

17. 对于122331(1)?????...i i i k k i i Y X X X u ββββ++=+++++，统计量22?()/?()/(1)

i i i Y Y k Y Y n k Σ?Σ???服从（） A (,)F k n k ? B (1,1)F k n k ??? C (1,)F k n k ?? D (,1)F k n k ??

三、多项选择题

1. 对于模型12?8300.00.24 1.12t t t

Y X X =?+，下列错误的陈述有（） A Y 与1X 一定呈负相关

B Y 对2X 的变化要比Y 对1X 的变化更加敏感

C 2X 变化一单位，Y 将平均变化1.12个单位

D 若该模型的方程整体显著性检验通过了，则变量的显著性检验必然能够通过

E 模型修正的可决系数（2

R ）一定小于可决系数（2

R ）

k )/()

1/(k n ESS k RSS F ??=

)/()1/(1k n ESS k RSS F ???

=ESS RSS F =

RSS ESS F =

2. 设k 为回归模型中的参数个数（包括截距项），则调整后的多重可决系数2

R 的正确表达式有（）

A ∑

∑?????)()()1(12

k n Y Y n Y Y i

）（ B ∑∑?????

)

1()()(?12

2n Y Y

k n Y Y i i

）（

C k n n R ????1)

1(12 D 1)

1(12????n k

n R E 1

)

1(12??+?n k

n R

3. 设k 为回归模型中的参数个数（包括截距项），则总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F 统计量可表示为（） A

)

1()()?(2

2?∑??∑k e k n Y Y i

B )

()1()?(2

2k n e k Y Y i i

?∑??∑ C

)()1()

1(22k n R k R ??? D )1()

(12

2???k R k n R ）（ E

)

1()1()

(22???k R k n R

4. 在多元线性回归分析中，修正的可决系数2

R 与可决系数2

R 之间（） A 2

R <2

R B 2

R ≥2

R C 2R 只能大于零 D 2R 可能为负值

5.对模型01122i i i i Y X X u βββ=+++进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则有（） A 120ββ== B 10β≠，20β= C 10β=，20β≠ D 10β≠，20β≠ E 120ββ=≠

6. ?Y 表示OLS 估计回归值，i

u 表示随机误差项，如果Y 与X 为线性相关关系，则下列哪些是正确的（） A 12i i Y X ββ=+ B 12i i i Y X u ββ=++

C 12??i i i Y X u ββ=++

D 12???i i i Y X u ββ=++

E 12???i

Y X ββ=+

7. 对于二元样本回归模型12233???i i i

i Y X X e βββ=+++，下列各式成立的有（） A 0i e Σ= B 20i i e X Σ= C 30i i e X Σ= D 0i i e Y Σ= E 230i i X X Σ=

8. 当被解释变量的观测值i Y 与回归值?i

Y 完全一致时（）

A 判定系数r 2等于1

B 判定系数r 2等于0

C 估计标准误差s 等于1

D 估计标准误差s 等于0

E 相关系数等于0

四、简答题

1. 给定二元回归模型：

，请叙述模型的古典假定。

2. 在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？

3. 修正的决定系数2R 及其作用。

4. 拟合优度检验与方程显著性检验的区别与联系。

5. 对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？

6. 为什么说对模型参数施加约束条件后，其回归的残差平方和一定不比未加约束的残差平方和小？在什么样的条件下，受约束回归与无约束回归的结果相同？

7. 怎样选择合适的样本容量？

8. 多元线性回归模型与一元线性回归模型有哪些区别？

五、综合题

1. 计算下面三个自由度调整后的决定系数。这里，2

R 为决定系数，n 为样本数目，k 为解释变量个数。

（1）20.752R n k = =8 = （2）20.353R n k = =9 = （3）20.955R n k = =31 =

2. 设有模型

，试在下列条件下:

①121b b += ②12b b =分别求出1b ，2b 的最小二乘估计量。

3. 假设要求你建立一个计量经济模型来说明在学校跑道上慢跑一英里或一英里以上的人数，以便决定是否修建第二条跑道以满足所有的锻炼者。你通过整个学年收集数据，得到两个可

01122t t t t y b b x b x u =+++01122t t t t y b b x b x u =+++

能的解释性方程：

方程A ：3215.10.10.150.125?X X X Y

+??= 75.02=R 方程B ：4217.35.50.140.123?X X X Y

?+?= 73.02=R 其中：Y ——某天慢跑者的人数

1X ——该天降雨的英寸数 2X ——该天日照的小时数

3X ——该天的最高温度（按华氏温度） 4X ——第二天需交学期论文的班级数请回答下列问题：

（1）这两个方程你认为哪个更合理些，为什么？

（2）为什么用相同的数据去估计相同变量的系数得到不同的符号？

4. 假定以校园内食堂每天卖出的盒饭数量作为被解释变量，盒饭价格、气温、附近餐厅的盒饭价格、学校当日的学生数量（单位：千人）作为解释变量，进行回归分析；假设不管是否有假期，食堂都营业。不幸的是，食堂内的计算机被一次病毒侵犯，所有的存储丢失，无法恢复，你不能说出独立变量分别代表着哪一项！下面是回归结果（括号内为标准差）：

i i i i i

X X X X Y 43219.561.07.124.286.10??+++= （2.6） (6.3) (0.61) (5.9) 63.02

=R 35=n

要求：

（1）试判定每项结果对应着哪一个变量？（2）对你的判定结论做出说明。

5. 为研究中国各地区入境旅游状况，建立了各省市旅游外汇收入（Y ，百万美元）、旅行社职工人数（X1，人）、国际旅游人数（X2，万人次）的模型，用某年31个省市的截面数据估计结果如下：

i i i

X X Y 215452.11179.00263.151?++?= t=(-3.066806) (6.652983) (3.378064) R 2

=0.934331 92964.02=R F=191.1894 n=31

要求：

（1）从经济意义上考察估计模型的合理性。

（2）在5%显著性水平上，分别检验参数21,ββ的显著性。

（3）在5%显著性水平上，检验模型的整体显著性。

6. 经研究发现，家庭书刊消费受家庭收入和户主受教育年数的影响，表中为对某地区部分家庭抽样调查得到的样本数据：

家庭书刊年消费支出（元）Y 家庭月平均收入（元）X 户主受教育年数（年）T 家庭书刊年消费支出（元）Y 家庭月平均收入（元）X 户主受教育年数（年）T 450 1027.2 8 793.2 1998.6 14 507.7

1045.2

660.8

2196

613.9 1225.8 12 792.7 2105.4 12

563.4 1312.2 9 580.8 2147.4 8

501.5 1316.4 7 612.7 2154 10

781.5 1442.4 15 890.8 2231.4 14

541.8 1641 9 1121 2611.8 18

611.1 1768.8 10 1094.2 3143.4 16

1222.1 1981.2 18 1253 3624.6 20

要求：

（1）建立家庭书刊消费的计量经济模型；

（2）利用样本数据估计模型的参数；

（3）检验户主受教育年数对家庭书刊消费是否有显著影响；

（4）分析所估计模型的经济意义和作用

7. 某地区城镇居民人均全年耐用消费品支出、人均年可支配收入及耐用消费品价格指数的统计资料如表所示：

年份人均耐用消费品支出

Y（元）人均年可支配收入

X1（元）

耐用消费品价格指数

X2（1990年=100）

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 137.16

124.56

107.91

102.96

125.24

162.45

217.43

253.42

251.07

285.85

327.26

1181.4

1375.7

1501.2

1700.6

2026.6

2577.4

3496.2

4283.0

4838.9

5160.3

5425.1

115.96

133.35

128.21

124.85

122.49

129.86

139.52

140.44

139.12

133.35

126.39

要求：

利用表中数据，建立该地区城镇居民人均全年耐用消费品支出关于人均年可支配收入和耐用消费品价格指数的回归模型，进行回归分析，并检验人均年可支配收入及耐用消费品价格指数对城镇居民人均全年耐用消费品支出是否有显著影响。

8. 下表给出三变量模型的回归结果：

方差来源平方和（SS）自由度（df）平方和的均值（MSS）来自回归65965

来自残差

总离差平方和（TSS）66042 14

要求回答如下问题：

（1）样本容量是多少？

（2）求RSS ？

（3）ESS 和RSS 的自由度各是多少？（4）求2

R 和2

R ？

9. 考虑一下估计出的回归方程：

?1200.1 5.33t

t t Y F RS =?++，20.50R = 其中，t Y =第t 年的玉米产量（蒲式耳/亩）；t F =第t 年的施肥强度（磅/亩）；t RS =第t 年的降雨量（英寸）。请回答以下问题：

（1）从F 和RS 对Y 的影响方面，仔细说出本方程中系数0.10和5.33的含义。（2）常数项-120是否意味着玉米的负产量可能存在？（3）假定F β的真实值为0.4，则估计值是否有偏？为什么？

（4）假定该方程并不满足所有的古典模型假设，即并不是最佳线性无偏估计量，则是否意味着RS β的真实值绝对不等于5.33？为什么？

10. .考虑以下方程（括号内为估计标准差）

1?8.5620.3640.004 2.560t

t t t W P P U ?=++? （0.080）（0.072）（0.658） n=19 2

R =0.873

其中，W —t 年的雇员的工资和薪水，P —t 年的物价水平，U —t 年的失业率（1）给定5%的显著性水平，对雇员收入估计的斜率系数进行假设检验；（注：

0.025(16) 2.1199t =，0.025(15) 2.1315t =，0.05(16) 1.7459t =，0.05(15) 1.7531t =）

（2）讨论1t P ?在理论上的正确性，对本模型的正确性进行讨论；1t P ?是否应从方程中剔除？为什么？

11.下列假想的计量经济模型是否合理，为什么？

（1）i i GDP GDP αβε=+Σ+，其中GDP （1,2,3i =）是第i 产业的国内生产总值；（2）12S S αβε=++，其中，1S 、2S 分别为农村居民和城镇居民年末储蓄存款余额；（3）12t t t Y I L αββε=+++，其中，Y 、I 、L 分别为建筑业产值、建筑业固定资产投资和职工人数；

（4）1t t Y P αβε=++，其中，Y 、P 分别为军民耐用消费品支出和耐用消费品物价指数。（5）12(,,,)f L K X X ε=

+煤炭产量，其中，L 、K 分别为煤炭工业职工人数和固定资

产原值，1X 、2X 分别为发电量和钢铁产量。

12. 设某商品的需求量Y （百件），消费者平均收入1X （百元），该商品价格2X （元）的统计数据如下：（至少保留三位小数）

800Y Σ=，180X Σ=，260X Σ=，12439X X Σ=，267450Y Σ=，21740X Σ=，22390X Σ=，

16920YX Σ=，24500YX Σ=，10n =

经计量软件计算,部分结果如下：（表一、表二、表三中被解释变量均为Y , n = 10）

表一

VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT 2-TAILSIG C 99.469295 13.472571 7.3830965 0.000 X1 2.5018954 0.7536147 3.3198600 0.013 X2 - 6.5807430 1.3759059 - 4.7828436 0.002 R-squared 0.949336 Mean of dependent var 80.00000 Adjusted R- squared 0.934860 S.D. of dependent var 19.57890 S.E of regression 4.997021 Sum of squared resid 174.7915 Durbin-Watson stat 1.142593 F – statistics 65.58230

表二

VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT 2-TAILSIG C 38.40000 8.3069248 4.6226493 0.002 X1 5.200000 0.9656604 5.3849159 0.001 R-squared 0.783768 Mean of dependent var 80.00000 Adjusted R- squared 0.756739 S.D. of dependent var 19.57890 S.E of regression 9.656604 Sum of squared resid 746.0000 Durbin-Watson stat 1.808472 F – statistics 28.99732

表三

VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT 2-TAILSIG

C 140.0000 8.5513157 16.371750 0.000

X2 - 10.00000 1.3693064 -7.3029674 0.000

R-squared 0.869565 Mean of dependent var 80.00000 Adjusted R- squared 0.853261 S.D. of dependent var 19.57890

S.E of regression 7.500000 Sum of squared resid 450.0000

Durbin-Watson stat 0.666667 F – statistics 53.33333

按要求完成以下各个问题：

（1）建立需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归方程并进行估计。

（2）对偏回归系数(斜率)进行检验，显著性水平α=0.05。

（3）估计多重可决系数，以显著性水平α=0.05对方程整体显著性进行检验。并估计校正可决系数。

（4）计算商品需求量分别与消费者平均收入和商品价格的偏相关系数。

（5）用β系数分析商品需求量对消费者平均收入的变化以及商品需求量对商品价格的变化哪个更敏感。

（6）需求量对收入的弹性以及需求量对价格的弹性分别是多少。

（7）假如提高消费者收入和降低价格是提高商品需求量的两种可供选择的手段，你将建议采用哪一个，为什么？

（8）建立需求量对消费者平均收入的回归方程并进行估计。

（9）估计可决系数，以显著性水平α=0.05对方程整体显著性进行检验。

设消费者平均收入为700元、商品价格为5元。那么

（10）用需求量对消费者平均收入、商品价格的回归方程，对需求量进行均值区间预测，显著性水平α=0.01。

（11）在需求量对消费者平均收入的回归方程和需求量对商品价格的回归方程中，选择拟合优度更好的一个回归方程，对需求量进行均值区间预测，显著性水平α=0.01。

（12）请对以上全部分析过程、结果和需要进一步解决的问题做出说明。

计量经济学作业HW1

Homework1for Econometrics (due March27,2013) Spring2013 Instructor:Jihai Yu TA:Kunyuan Qiao 1.Suppose that you are asked to conduct a study to determine whether smaller class sizes lead to improved student performance of fourth graders. (i)If you could conduct any experiment you want,what would you do?Be speci…c. (ii)More realistically,suppose you can collect observational data on several thousand fourth graders in a given state.You can obtain the size of their fourth-grade class and a standardized test score taken at the end of fourth grade.Why might you expect a negative correlation between class size and test score? (iii)Would a negative correlation necessarily show that smaller class sizes cause better performance? Explain. 2.The data set BWGHT.DTA contains data on births to women in the United States.Two variables of interest are the dependent variable,infant birth weight in ounces(bwght),and an explanatory variable, average number of cigarettes the mother smoked per day during pregnancy(cigs).The following simple regression was estimated using data on n=1,388births: \ bwght=119:77 0:514cigs (i)What is the predicted birth weight when cigs0?What about when cigs20(one pack per day)? Comment on the di¤erence. (ii)Does this simple regression necessarily capture a causal relationship between the child’s birth weight and the mother’s smoking habits?Explain. (iii)To predict a birth weight of125ounces,what would cigs have to be?Comment. (iv)The proportion of women in the sample who do not smoke while pregnant is about0.85.Does this help reconcile your…nding from part(iii)? https://www.360docs.net/doc/4617353852.html,ing data from1988for houses sold in Andover,Massachusetts,from Kiel and McClain(1995),the following equation relates housing price(price)to the distance from a recently built garbage incinerator

影响居民消费水平的主要因素分析

计量经济学大作业――影响居民消费水平的主要因素分析学号：0120231 姓名：孙馥琳专业：122税务修课时间：2014—2015学年第二学期任课教师：万建香老师成绩：评语：

影响居民消费水平的主要因素分析摘要就我国近阶段消费方面出现的一些情况，利用1993年至2008年的相关数据对我国消费的影响因素进行实证分析。目的在于让我们更加了解我国消费的因素。先通过相关的背景理论提出问题；搜集了相关的数据，利用EVIEWS软件对计量模型进行了参数估计和检验，并加以修正。本文主要是通过对影响居民消费水平的主要因素分析揭示中国居民消费水平的现状及问题，并依此提出部分政策关键词：居民消费水平国内生产总值收入 Abstract Abstractthe recent phase of consumption in China is in some cases, using the related data from 1993 to 2008, the empirical analysis on the influence factors of consumption in our country. Purpose is to let us know more about China's consumption factors. To pass the relevant background theory questions; Collected the relevant data, using EVIEWS software measurement model for the parameter estimation and test, and modified. This article mainly through the analysis of the main factors influencing the residents' consumption level to reveal current situation and problems of Chinese residents' consumption level, and accordingly puts forward some policies. Keywords: residents' consumption level Gross domestic product (GDP)

计量经济学第三次作业

下表列出了某年中国部分省市城镇居民每个家庭平均全年可支配收入X与消费性支出Y 的统计数据。地区可支配收入（X）消费性支出（Y）地区可支配收入（X）消费性支出（Y）北京10349.69 8493.49 浙江9279.16 7020.22 天津8140.50 6121.04 山东6489.97 5022.00 河北5661.16 4348.47 河南4766.26 3830.71 山西4724.11 3941.87 湖北5524.54 4644.5 内蒙古5129.05 3927.75 湖南6218.73 5218.79 辽宁5357.79 4356.06 广东9761.57 8016.91 吉林4810.00 4020.87 陕西5124.24 4276.67 黑龙江4912.88 3824.44 甘肃4916.25 4126.47 上海11718.01 8868.19 青海5169.96 4185.73 江苏6800.23 5323.18 新疆5644.86 4422.93 (1)试用普通最小二乘法建立居民人均消费支出与可支配收入的线性模型； (2)检验模型是否存在异方差性； (3)如果存在异方差性，试采用适当的方法估计模型参数。解：（1）a.建立对象，录入可支配收入X与消费性支出Y，如下图： b. 设定一元线性回归模型为：点击主界面菜单Quick\Estimate Equation，在弹出的对话框中输入Y、C、X，操作

（2）a.生成残差序列。在工作文件中点击Object\Generate Series…，在弹出的窗口中，在主窗口键入命令如下“e1=resid^2”得到残差平方和序列e1。如下图： (3)a. 设定一元线性回归模型为：

计量经济学各章作业习题(后附答案)

《计量经济学》习题集

第一章绪论一、单项选择题 1、变量之间的关系可以分为两大类，它们是【】 A 函数关系和相关关系 B 线性相关关系和非线性相关关系 C 正相关关系和负相关关系 D 简单相关关系和复杂相关关系 2、相关关系是指【】 A 变量间的依存关系 B 变量间的因果关系 C 变量间的函数关系 D 变量间表现出来的随机数学关系 3、进行相关分析时，假定相关的两个变量【】 A 都是随机变量 B 都不是随机变量 C 一个是随机变量，一个不是随机变量 D 随机或非随机都可以 4、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【】 A 总量数据 B 横截面数据 C平均数据 D 相对数据 5、下面属于截面数据的是【】 A 1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值 B 1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值 C 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D 某年某地区20个乡镇各镇工业产值 6、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【】 A 横截面数据 B 时间序列数据 C 修匀数据D原始数据 7、经济计量分析的基本步骤是【】 A 设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B 设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C 个体设计→总体设计→估计模型→应用模型 D 确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 8、计量经济模型的基本应用领域有【】 A 结构分析、经济预测、政策评价 B 弹性分析、乘数分析、政策模拟 C 消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析 D 季度分析、年度分析、中长期分析 9、计量经济模型是指【】

计量经济学大作业——建立模型

摘要 (3) 1.引言 (3) 2.提出问题 (3) 3.建立模型 (4) 4.制作散点图 (4) 5.模型参数估计 (8) 6.模型的检验 (9) 6.1.计量经济学检验 (9) 6.1.1.多重共线性检验 (9) 6.1.1.1.简单回归系数检验 (10) 6.1.1.2.找出最简单的回归形式 (10) 6.1.1.3.逐步回归法检验 (14) 6.1.2.异方差性检验 (15) 6.1.2.1.图示检验法 (16) 6.1.2.2.White检验 (16) 6.1.2.3.异方差的修正 (17) 6.1.3.随即扰动项序列相关检验 (18) 6.1.3.1.D.W.检验 (18) 6.1.3.2.拉格朗日乘数（LM）检验 (19) 6.1.3.3.序列相关性修正 (19) 6.2.经济意义检验 (20) 6.3.统计检验 (21) 6.3.1.拟合优度检验 (21) 6.3.2.方程显著性检验——F检验 (21) 6.3.3.参数显著性检验——t检验 (21) 7.结论 (22) 8.对策与建议 (23) 9.参考文献： (23)

摘要经济发展是以GDP增长为前提的，而GDP增长与产业结构变动又有着密不可分的关系。本文采用1981年至2010年的统计数据，通过建立多元线性回归模型，运用最小二乘法，研究三大产业增长对我国GDP增长的贡献，从而得出调整产业结构对转变经济发展方式，促进我国经济可持续发展的重要性。关键字：GDP增长；三大产业；产业结构 1.引言 GDP增长通常是指在一个较长的时间跨度上，一个国家人均产出（或人均收入）水平的持续增加。GDP增长率的高低体现了一个国家或地区在一定时期内经济总量的增长速度，也是衡量一个国家或地区总体经济实力增长速度的标志。它构成了经济发展的物质基础，而产业结构的调整与优化升级对于GDP增长乃至经济发展至关重要。一个国家产业结构的状态及优化升级能力，是GDP发展的重要动力。十六大报告提出，推进产业结构优化升级，形成以高新技术产业为先导、基础产业和制造业为支撑、服务业全面发展的产业格局。十七大报告明确指出，推动产业结构优化升级，这是关系国民经济全局紧迫而重大的战略任务。《十二五规划纲要》又将经济结构战略性调整作为主攻方向和核心任务。产业结构优化升级对于促进我国经济全面协调可持续发展具有重要作用。 2.提出问题我国把各种产业划分为第一产业，第二产业和第三产业。他们在整个国民经济中各自发挥着不同程度的作用。近几十年来来我国的经济已经发生了天翻地覆的变化。各大产业在整个国民经济中所占的地位和作用也在发生着相应的变化和调整。对于这种变化是否符合我国的经济发展趋势，对我国的经济影响作用是否

CCER 计量经济学第三次作业和答案

Intermediate Econometrics Class 1 Problem Set 3 with Answers Handout Date: Dec. 4th, 2011 Due Date: Dec. 9th, 2011 (Hand in BEFORE class) 1.An estimated equation is with , and SSR = 1.5 Use F-statistic to test the following (1). (2). (3). (Hint: The tests involve only the sub-matrix in the lower-right corner of . Refer to TA materials for the formula of inverses of partitioned matrices.) (1). equals the single element at the lower right-hand corner of ,which is 2.5. Then the F-statistic is calculated as It falls well short of any usually critical value for . So we cannot reject . (2). only involves the elements in the sub-matrix in the lower right-hand corner of The F-statistic equals From the tables of F distribution, , so we cannot reject the null at 5% significance level.

计量经济学习题第10章联立方程模型

第10章联立方程模型一、单选 1、如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为（） A、恰好识别 B、过度识别 C、不可识别 D、可以识别 2、下面关于简化式模型的概念，不正确的是（） A、简化式方程的解释变量都是前定变量 B、简化式参数反映解释变量对被解释的变量的总影响 C、简化式参数是结构式参数的线性函数 D、简化式模型的经济含义不明确 3、对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：( ) A、间接最小二乘法和系统估计法 B、单方程估计法和系统估计法 C、单方程估计法和二阶段最小二乘法 D、工具变量法和间接最小二乘法 4、在结构式模型中，其解释变量( ) A、都是前定变量 B、都是内生变量 C、可以内生变量也可以是前定变量 D、都是外生变量 5、如果某个结构式方程是过度识别的，则估计该方程参数的方法可用（） A、二阶段最小二乘法 B、间接最小二乘法 C、广义差分法 D、加权最小二乘法 6、当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是( ) A、可识别的 B、不可识别的 C、过度识别 D、恰好识别 7、结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是( ) A、外生变量 B、滞后变量 C、内生变量 D、外生变量和内生变量 8. 在完备的结构式模型 A、Y t B.Y t – 1 C.I t D.G t 9. 在完备的结构式模型 A.方程1 B.方程2 C.方程3 D.方程1和2 10.联立方程模型中不属于随机方程的是（） A.行为方程 B.技术方程 C.制度方程 D.恒等式 11.结构式方程中的系数称为（） A.短期影响乘数 B.长期影响乘数 C.结构式参数 D.简化式参数 12.简化式参数反映对应的解释变量对被解释变量的 A.直接影响 B.间接影响 C.前两者之和 D.前两者之差 13.对于恰好识别方程，在简化式方程满足线性模型的基本假定的条件下，间接最小二乘估计量具备（） A.精确性 B.无偏性 C.真实性 D.一致性二、多选 1、当结构方程为恰好识别时，可选择的估计方法是（） A、最小二乘法 B、广义差分法 C、间接最小二乘法 D、二阶段最小二乘法 E、有限信息极大似然估计法 2、对联立方程模型参数的单方程估计法包括( ) A、工具变量法 B、间接最小二乘法 C、完全信息极大似然估计法 D、二阶段最小二乘法 E、三阶段最小二乘法

计量经济学大作业

计量经济学大作业 ――税收影响因素的研究学号：姓名：专业：

税收影响因素的研究摘要本文研究的是税收影响因素模型，通过对1991-2010年税收规模资料的分析，以了解税收的结构、规模及演变的新特点，并探讨影响税收的各因素，运用Eviews软件对1991—2010的历史数据进行分析，并通过我国实际经济发展状况和政策导向运用此关系对以后情况进行预测。关键词：税收财政支出 OLS 1 问题的提出从进入21世纪以来，我国的经济发展面临着巨大的挑战与机遇，在新的经济背景下，基于知识和信息的产业发展迅速，全球一体化日渐深入，中国已是WTO的一员。新形势的经济发展是经济稳定和协调增长的结果，由于税收具有敛财与调控的重要功能，因而他在现实的经济发展中至始至终都发挥着非常重要的作用，所以研究影响我国税收收入的主要原因具有非常重要的作用。改革开放以来，中国经济高涨，对税收影响最大的当属财政支出。另外各种消费价格指数也是重要影响因素，而前人有对国内生产总值是否具有影响进行过实证分析。经济发展水平是制约税制结构的生产力要素，两者之间的相关程度较高。这种相关性主要表现为经济发展水平规定着税收参与社会产品分配的比例，决定着税制结构的选择。经济发展水平的差异通常以人均国内生产总值的高低来衡量。在人均国内生产总值不同的国家里，税收规模即税收占国内生产总值的比重是不一样的。以世界银行公布的1980年的调查材料为例，在人均国内生产总值260美元的低收入国家里，国内生产总值税收率为13.2%；人均国内生产总值为2000美元的中等收入国家，这一比率为23.3%；而在人均国内生产总值为1万美元的高收入国家，这一比例是28.1%。显然，一国国内生产总值税收率愈高，税负承受能力愈强，因而也为税制结构的调整提供了物质基础。本文站在前人的基础上，引用计量的方法，将三者综合起来对税收进行探讨，作者认为，在我国经济飞速发展的过程中，国内生产总值有了很大的增长，因而本文将国内生产总值引入该项目的实证研究分析。

计量经济学作业第5章(含答案)

计量经济学作业第5章（含答案）

、单项选择题 1 ?对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有 D. m-k 2 ?在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后，城镇居民商品性实际支出丫对实际可支配收入X 的回归关系明显不同。现以1991年为转折时期，设虚拟变 [1 1991# WS D =< 量 r [O f 1毀坪以前，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本消费部分下降了，边际消费倾向变大了。贝U 城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作（） A. h 二几+耳扎+如）拓+斗 3. 对于有限分布滞后模型在一定条件下，参数儿可近似用一个关于【的阿尔蒙多项式表示），其中多项式的阶数 m 必须满足（） A .障匚上 B . m k C . D .用上上 4. 对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会（） A.增加1个 B.减少1个 C.增加2个 D.减少2个 5. 经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（） A. m B. m-1 C. m+1 将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（ m 个互斥的类型，为） B. C. Y 讦 A+ +"0+ 斗 D.

A.异方差冋题 B.多重共线性问题

问题 6. 将一年四个季度对因变量的影响引入到模型中（含截距项），则需要引入虚拟变量的个数为（） A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 7. 若想考察某两个地区的平均消费水平是否存在显著差异，则下列那个模型比较适合（丫代表消费支出；X 代表可支配收入；D 2、D 3表示虚拟变量）（） A.Yj"+陆+野 B . 二、多项选择题 1. 以下变量中可以作为解释变量的有（） A.外生变量 B.滞后内生变量 C.虚拟变量 D.先决变量 E.内生变量 2. 关于衣着消费支出模型为：h 吗+叩左+必史+勺3工』』+ "逅+色，其中丫为衣着万面的年度支出；X 为收入， 1 女性 "i 大学毕业及以上 D = : D 3i =J o 男性, 3i 其他则关于模型中的参数下列说法正确的是（） A. $表示在保持其他条件不变时，女性比男性在衣着消费支出方面多支出（或少支出）差额 B. 珂表示在保持其他条件不变时，大学毕业及以上比其他学历者在衣着消费支出方面多支出（或少支出）差额 C. 5表示在保持其他条件不变时，女性大学及以上文凭者比男性和大学以下文凭者在衣着消费支出方面多支出（或少支出）差额 D. 表示在保持其他条件不变时，女性比男性大学以下文凭者在衣着消费支出方面多支出（或少支出）差额 E. 表示性别和学历两种属性变量对衣着消费支出的交互影响、判断题 1 ?通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容 C.序列相关性问题 D.设定误差￡ =坷++以叭JQ+舛 C. 】 D 丄吗皿吗+风+儿

第十章练习题参考解答

第十章练习题参考解答练习题 10.1下表是某国的宏观经济数据（GDP——国内生产总值，单位：10亿美元；PDI——个人可支配收入，单位：10亿美元；PCE——个人消费支出，单位：10亿美元；利润——公司税后利润，单位：10亿美元；红利——公司净红利支出，单位：10亿美元）。某国1980年到2001年宏观经济季度数据

（1）画出利润和红利的散点图，并直观地考察这两个时间序列是否是平稳的。 (2) 应用单位根检验分别检验两个时间序列是否是平稳的。 10.2下表数据是1970-1991年美国制造业固定厂房设备投资Y和销售量X，以10亿美元计价，且经过季节调整，根据该数据，判断厂房开支和销售量序列是否平稳？ 10.3 根据习题10.1的数据，回答如下问题： (1) 如果利润和红利时间序列并不是平稳的，而如果你以利润来回归红利，那么回归的结果会是虚假的吗？为什么？你是如何判定的，说明必要的计算。 (2) 取利润和红利两个时间序列的一阶差分，确定一阶差分时间序列是否是平稳的。 10.4 从《中国统计年鉴》中取得1978年－2005年全国全社会固定资产投资额的时间序

列数据，检验其是否平稳，并确定其单整阶数。 10.5 下表是1978－2003年中国财政收入Y和税收X的数据（单位：亿元），判断lnY 和lnX的平稳性，如果是同阶单整的，检验它们之间是否存在协整关系，如果协整，则建立相应的协整模型。（1）10.6下表是某地区消费模型建立所需的数据，对实际人均年消费支出C和人均年收人Y（单位：元）

分别取对数，得到lc ly 和：（2）对lc ly 和进行平稳性检验。（3）用EG 两步检验法对lc ly 和进行协整性检验并建立误差修正模型。分析该模型的经济意义。练习题参考解答练习题10.1参考解答利润和红利的散点图如下：从图中看出，利润和红利序列存在趋势，均值和方差不稳定，因此可能非平稳。下面用ADF 检验是否平稳。选择带截距和时间趋势的模型进行估计，结果如下：

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2010－2011第二学期计量经济学大作业大作业名称：2008年12月我国税收多因素分析组长：学号：00 姓名：专业：财政学成员：学号：00 姓名：专业：财政学学号：00 姓名：专业：财政学选课班级：A01 任课教师：徐晔成绩：评语:__________________________________________________ 教师签名：批阅日期：

计量经济大作业要求如下：目的要求: 1.熟练掌握计量经济学的主要理论与方法； 2.能够理论联系实际； 3.能够运用计量经济学软件Eviews进行计算和分析； 4.要求：word文档格式，内容四千字左右，并附数据。内容： 1.确立问题：选择一个经济预测问题或经济分析问题，根据一定的经济理论和实际经验分析所涉及的经济领域或经济系统中某一经济变量与其它一些（至少二个）经济变量之间的因果关系。 2.建立模型：初步建立其多元线性回归模型，利用软件求解回归方程；进行经济意义检验、统计与经济计量检验，解决可能出现的违反基本假设的问题，最后确定回归方程。 3.提供图表：给出说明该回归方程建立效果较好的必要的图表，如通过被解释变量的观察值曲线与拟合值曲线来比较其拟合效果。 4.实证分析：利用回归方程的结果进行一定的经济预测或经济分析。江西财经大学信息管理学院计量经济学课程组 2011/2/19

2008年12月我国税收多因素分析【摘要】：本文主要分析税收收入与国民生产总值及进出口的关系，通过数据拟合模型，将几者之间的关系量化。一、研究背景税收是国家为了实现其职能，按照法定标准，无偿取得财政收入的一种手段，是国家凭借政治权力参与国民收入分配和再分配而形成的一种特定分配关系。是我们国财政收入的基本因素,也影响着我国经济的发展。税收收入的影响因素是来自于多方面的，如居民消费水平、城乡储蓄存款年末余额、财政支出总量以及国内生产总值等等。近年来，我国的税收增长远远快于GDP的增长速度，通过对税收增长的两个影响因素进行分析，从中找出对我国的税收增长影响最大的影响因素。二、研究目的税收是国家为了实现其职能，凭借政治权利，参与一部分社会产品或国民收入分配与再分配所进行的一系列经济活动。税收的课税权主体是国家，具体包括各级政府及其财税部门。税收活动的目的是为国家实现其职能服务的，这是所有国家爱税收的共性。税收分配的对象是一部分社会产品或国民收入，可以是实物或货币，这反映出税收分配由实物形式向货币形式发展演变的过程。税收既是财政收入的支柱，又是宏观调控的杠杆。在国家的宏观调控体系中，税收是集经济、法律、行政手段于一身的重要工具，具有不可替代的作用，是国家职能实现不可缺少的手段。因此，分析税收收入，有助于正确把握宏观经济规律，有助于合理制定国家财政政策，从而起到维护国家、分配收入、配置资源、稳定经济的重要作用。本文主要通过对国内生产总值和国内进出口总额两个因素进行多因素分析，并根据相关数据，建立模型，对此进行数量分析。在得到我国税收收入与各主要因素间的线性关系后，针对此模型分别对违背基本假设的三种情况进行假设检验和计量经济学检验，并对模型的估计结果进行分析。我们建立税收收入模型的目的有以下三点：（1）结果分析，即对宏观经济变量之间的关系作定性的分析；（2）预测未来，即预测未来税收收入的总量及规模；（3）政策评价，利用模型对各种政策方案进行分析和比较。在实际经济系统税收收入的实现过程中，税收收入受到经济增长、GDP总量及结构、进出口总额以及税收政策与制度等因素的影响。而由经济增长转换为税收的增长还要经过政策性和实施性两次漏出，如下图： GDP分解： GDP(C+V+M) →可征税GDP(V+M) →应税GDP →税收 ↓↓↓税收漏出：不可征税GDP（C）政策性漏出实施性漏出 ↓↓税收政策及制度：税制不完善税收征管不力税收经济生活受制于国家政策，国家政策会因税收经济现状而处于部分调整中，这种调整主要是指税收经济的动荡对整体宏观经济造成的消极影响会促使国家为稳定经济采取相应措施。

计量经济学作业

计量经济学报告一、背景介绍为了了解宏观经济模型，找到显著影响国内生产总值的解释变量，例如个人可支配收入，个人消费支出，公司税后利润，公司净红利支出。为此找到1990-2001年间的季度数据数据来源于统计年鉴。以国内生产总值为被解释变量，以个人可支配收入，个人消费支出，公司税后利润，公司净红利支出四个变量为解释变量进行建模，其中共有观测值48个。在下面建模时设定y为国内生产总值， x1 为个人可支配收入，x2为个人消费支出，x3为公司税后利润，x4为公司净红利支出。二、模型设定模型初步拟合（1）估计参数 (156.3372) (0.1581641) (0.1557289) (0.1747617) (0.8398794) t= (1.27) (2.90) (5.54) (-7.93) (-0.35) F=2343.75 n=48 （2）经济意义检验当其他不变，x1即个人可支配收入每增加一个单位，平均来说，y增加0.4588558个单位。x2即个人消费支出每增加一个单位，平均来说，y增加0. 8628708个单位。x3即公司税后利润每增加一个单位，平均来说，y增加1.38581个单位.。x4即公司净红利支出每增加一个单位，平均来说，y减少0..2937867个单位。

（3）拟合优度和统计检验模型检验：模型整体的R^2 为2343.75，P值小于0.01，通过显著性检验，可以看出模型整体拟合很好。但是可以看出前三个解释变量通过了显著性检验，即对GDP的影响是显著的，但是x4没有通过显著性检验。因此我们怀疑模型中可能存在多种共线性，下面进行多重共线的检验。三、多重共线性检验检验方差膨胀因子从方差膨胀因子来看，除了x3外，其他解释变量的VIF都大于10，因此存在多重共线性。检验自变量间的相关系数可以看出x1,x2,x4三者相互之间的相关系数都很大，超过0.8，说明他们之间的相关性很强，需要对模型进行修正。四、模型修正 1、对各变量取对数取对数

计量经济学第十章

一：绘制时间序列图根据1970-1991年的美国制造业固定厂房设备投资Y和销售量X的数据在Eviews中录入数据得到固定厂房设备投资Y时间序列图如下由上图我们可以看出该时间序列可能存在趋势和截距项所以我们选择ADF检验的模型对其检验是否为平稳序列。二：ADF检验结果

从检验的结果可以看出，在1%、5%、10%三个显着水平下，单位根检验的Mackinnon的临界值分别为、、，t检验统计量为远远大于相应的临界值，从而不能拒绝原假设，即可以说明固定厂房设备投资Y存在单位根，是非平稳数列。三：根据1970-1991年的美国制造业固定厂房设备投资Y和销售量X的数据在Eviews 中录入数得到销售量X的时间序列图如下由上图我们可以看出该时间序列可能存在趋势和截距项所以我们选择ADF检验的模型对其检验是否为平稳序列。四ADF检验结果

从检验的结果可以看出，在1%、5%、10%三个显着水平下，单位根检验的Mackinnon的临界值分别为、、，t检验统计量为远大于相应的临界值，从而不能拒绝原假设，即可以说明销售量X存在单位根，是非平稳数列。五：单整阶数检验

从检验的结果可以看出，在1%、5%、10%三个显着水平下，单位根检验的Mackinnon的临界值分别为、、，t检验统计量为，小于于相应的临界值，从而能拒绝原假设，即可以说明销售量X已经不存在单位根，是平稳数列。即是二阶单整。

从检验的结果可以看出，在 1%、 5%、 10% 三个显着水平下，单位根检验的 Mac kin non 的临界值分别为、、，t检验统计量质为.小于相应的临界值，从而能拒绝原假设，即可以说明固定厂房设备投资Y已经存在单位根，是平稳数列。即是二阶单整。

普通高等学校在校学生总数变动的多因素分析_计量经济学大作业[1]

计量经济学大作业――普通高等学校在校学生总数变动的多因素分析学号：0090863 0090817 0090832 姓名：组长：邱碧涛组员：杨意钟丹兰专业：财政学修课时间：2011-2012第一学期任课教师：朱永军成绩：评语：本文通过对中国普通高等学校在校学生总数的变动进行多因素分析，采用中国1985年到2009年的数据，建立以在校大学生总数为应变量，以其它可量化影响因素为自变量的多元线性回归模型，并利用模型对在校大学生总数进行数量化分析，得出各因素与在校大学生总数成正相关关系的结论。从大作业的完成情况来看，说明本小组成员对计量经济学有一定程度的理解，并能使用Eviews软件进行实证分析。 Email:275474458@https://www.360docs.net/doc/4617353852.html,

普通高等学校在校学生总数变动的多因素分析摘要本文主要通过对中国普通高等学校在校学生总数的变动进行多因素分析，建立以在校大学生总数为应变量，以其它可量化影响因素为自变量的多元线性回归模型，并利用模型对在校大学生总数进行数量化分析，观察各因素是如何分别影响在校大学生总数的。关键词：在校大学生总数多因素分析模型计量经济学检验 Abstract This text uses the total number of students in Chinese colleges and universities to do multivariate analysis, and it establishes a multiple linear regression model, which uses the total number of college students to be the dependent variable and other factors to be the independent variable .What's more, it uses the model to do quantitative analysis of the total number of college students, and observe how various factors affect the total number of college students respectively. Key words: The total number of college students, Multivariate analysis, Model, Econometric, Test

以往《计量经济学》作业答案汇编

以往计量经济学作业答案第一次作业： 1-2. 计量经济学的研究的对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征？答：计量经济学的研究对象是经济现象，是研究经济现象中的具体数量规律（或者说，计量经济学是利用数学方法，根据统计测定的经济数据，对反映经济现象本质的经济数量关系进行研究）。计量经济学的内容大致包括两个方面：一是方法论，即计量经济学方法或理论计量经济学；二是应用，即应用计量经济学；无论是理论计量经济学还是应用计量经济学，都包括理论、方法和数据三种要素。计量经济学模型研究的经济关系有两个基本特征：一是随机关系；二是因果关系。 1-4．建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？答：建立与应用计量经济学模型的主要步骤如下：（1）设定理论模型，包括选择模型所包含的变量，确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围；（2）收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和一致性；（3）估计模型参数；（4）模型检验，包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。 1-6.模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？答：模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型预测检验。在经济意义检验中，需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号与大小是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合；在统计检验中，需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质；在计量经济学检验中，需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；模型预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。第二次作业： 2-1 答：P27 6条 2-3 线性回归模型有哪些基本假设？违背基本假设的计量经济学模

2014计量经济学第二次作业参考答案

2013年计量经济学第二次作业答案（chap3-4） Part 1：教材课后习题第三章 3.5 在调查一项大学GPA 与在各项活动中所耗费的时间之关系的研究中，你对几个学生分发了调查问卷。学生被问到他们每周在学习、睡觉、工作和闲暇这四种活动中各花多少小时。任何活动都被列为这四种活动之一。所以对每个学生来说这四个活动的小时数之和都是168. (i) 在模型 01234GPA study sleep work leisure u βββββ=+++++ 中，保持sleep 、work 和leisure 不变而改变study 是否有意义？没有意义。通过定义，有study + sleep + work + leisure = 168，因此如果改变study ，我们必须改变sleep 、work 和leisure 中的至少一个变量，以满足它们的和为168。 (ii) 解释为什么这个模型违背了MLR.3？通过第(i)部分的分析，study 是其余几个解释变量的线性组合，也就是：study = 168 - sleep - work - leisure ，这意味着变量之间存在着完全的线性关系，因此违背MLR.3。 (iii) 你如何才能将这个模型重新表述，使得它的参数具有一个有用的解释，而又不违背假定MLR.3？只需要删除其中一个解释变量就可以了，比如删除leisure ，建立模型： GP A = 0β + 1βstudy + 2βsleep + 3βwork + u . 此时，参数1β可以解释为保持sleep , work , 和u 不变，当study 增加一个小时，GPA 的改变。 3.6 考虑含有三个自变量的多元回归模型，并满足假定MLR.1~MLR.4， 0112233y x x x u ββββ=++++ 对1x 和2x 的系数之和感兴趣，记12θββ=+。

计量经济学第十章习题最新版本

第10章模型设定与实践问题 10.1 模型设定误差有哪些类型？如何诊断？答：模型设定误差主要有以下四种类型： 1.漏掉一个相关变量； 2.包含一个无关的变量； 3.错误的函数形式； 4.对误差项的错误假定。诊断的方法有：1.侦察是否含有无关变量；2.残差分析，拉姆齐（Ramsey）的RESET检验法，DM（Davidsion-MacKinnon：戴维森麦-克金龙）检验；3.拟合优度、校正拟合优度、系数显著性、系数符合的合理性。 10.2 模型遗漏相关变量的后果是什么？答：模型遗漏相关变量的后果是：所有回归系数的估计量是有偏的，除非这个被去除的变量与每一个放入的变量都不相关。常数估计量通常也是有偏的，从而预测值是有偏的。由于放入变量的回归系数估计量是有偏的，所以假设检验是无效的。系数估计量的方差估计量是有偏的。 10.3 模型包含不相关变量的后果是什么？答：模型包含不相关变量的后果是：系数估计量的方差变大，从而估计量的精度下降。10.4 什么是嵌套模型？什么是非嵌套模型？答：如果两个模型不能被互相包容，即任何一个都不是另一个的特殊情形，便称这两个模型是非嵌套的。如果两个模型能互相包容，即其中一个是另一个的特殊情形，便称这两个模型是嵌套的。 10.5 非嵌套模型之间的比较有哪些方法？答：非嵌套模型之间的比较方法有：拟合优度或校正拟合优度、AIC（Akaike’s information criterion）准则、SIC（Schwarz’s information criterion）准则和HQ（Hannnan-Qinn criterion）准则。拉姆齐（Ramsey）的RESET检验法，DM（Davidsion-MacKinnon：戴维森麦-克金龙）检验。习题 10.6 对数线性模型在人力资源文献中有比较广泛的应用，其理论建议把工资或收入的对数

计量经济学大作业建立模型

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学院：__________金融学院_____________ 上课学期： ___ 2011-2012第一学期_________课程名称: _______ 金融计量学_____________指导教师：_______ _ ______________ 实验主题：_ GDP增长与三大产业关系模型____小组成员：二零一一年十一月二十四日目录摘要 (3) 1.引言 (3) 2.提出问题 (4) 3.建立模型 (4) 4.制作散点图 (4) 5.模型参数估计 (8) 6.模型的检验 (9) .计量经济学检验 (9) 多重共线性检验 (9) 简单回归系数检验 (10) 找出最简单的回归形式 (10) 逐步回归法检验 (14) 异方差性检验 (15) 图示检验法 (15) 检验 (16) 异方差的修正 (17) 随即扰动项序列相关检验 (18) 检验 (18) 6.拉格朗日乘数（LM）检验 (19) 序列相关性修正 (19) .经济意义检验 (20) .统计检验 (21) 拟合优度检验 (21) 方程显着性检验——F检验 (21) 参数显着性检验——t检验 (21) 7.结论 (22) 8.对策与建议 (23) 9.参考文献： (23)