计量经济学期末考试试题及答案

云南财经大学《计量经济学》课程期末考试卷（一)

一、单项选择题（每小题1分,共20分)

1、计量经济模型是指【】

A、投入产出模型 B 、数学规划模型

C 、包含随机方程的经济数学模型D、模糊数学模型

2、计量经济模型的基本应用领域有【】

A 、结构分析、经济预测、政策评价

B 、弹性分析、乘数分析、政策模拟

C 、消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析

D 、季度分析、年度分析、中长期分析

3、以下模型中正确的是【】

A、 B 、

C、D、

4、产量x（台)与单位产品成本y（元/台）之间的回归方程为＝356－1。5x，这说明【】

A 、产量每增加一台，单位产品成本增加356元

B、产量每增加一台,单位产品成本减少1。5元

C、产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元

D、产量每增加一台，单位产品成本平均减少1。5元

5、以y表示实际观测值，表示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本回归直线满足【】

A 、＝0 B、＝0

C、＝0 D 、＝0

6、以下关于用经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是【】

A、只有随机因素

B、只有系统因素

C、既有随机因素，又有系统因素

D、 A、B、C都不对

7、下列模型中拟合优度最高的是【】

A、n=25，k=4,=0。92 B 、n=10,k=3,=0。90

C 、n=15,k=2,=0.88 D、n=20,k=5，

8、下列模型不是线性回归模型的是：【】

A 、

B 、

C 、

D 、

9、以下检验异方差的方法中最具一般性是【】

A 、检验B、戈里瑟检验

C 、Goldfeld—Quandt检验

D 、White 检验

10、当模型的随机误差项出现序列相关时，【】不宜用于模型的参数估计

A 、OLS B、GLS

C 、一阶差分法

D 、广义差分法

11、已知在D—W检验中,d=1.03,k’=6,n=26,显著水平α=5％,相应的=0.98，=1。88，可由此判断【】

A 、存在一阶正的自相关B、存在一阶负的自相关

C 、序列无关D、无法确定

12、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在【】

A、多重共线性

B、异方差性 C 、序列相关D、高拟合优度

13、在出现严重的多重共线性时，下面的哪个说法是错误的【】

A、估计量非有效 B 、估计量的经济意义不合理

C、估计量不能通过t检验 D 、模型的预测功能失效

14、在模型中是随机解释变量,下面不属于随机解释变量问题的是【】

A 、

B 、

C 、

D 、

15、以下模型中均可以被理解成弹性的是【】

A、B、

C 、D、

16、以加法的方式引进虚拟变量，将会改变【】

A、模型的截距

B、模型的斜率

C、同时改变截距和斜率 D 、误差项

17、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为【】

A、虚拟变量

B、控制变量

C、政策变量 D 、滞后变量

18、在具体的模型中,被认为具有一定概率分布的随机变量是【】

A 、内生变量B、外生变量

C 、虚拟变量

D 、前定变量

19、在一个结构式模型中，假如有n个结构式方程需要识别，其中r个是过度识别，s个是恰好识别，t个是不可识别。r〉s〉t，r+s+t=n，则联立方程模型是【】

A 、过渡识别B、恰好识别

C、不可识别 D 、部分不可识别

20、下列生产函数中,要素的替代弹性为0的是【】

A 、线性生产函数B、投入产出生产函数

C、C-D生产函数 D 、CES生产函数

二、多选题（每题有2～5个正确答案，多选、少选和错选均不得分；每题1分，共5分）

1、一个模型用于预测前必须经过的检验有【】

A、经济检验 B 、统计检验C、计量经济学检验

D 、预测检验

E 、实践检验

2、由回归直线估计出来的值【】

A 、是一组估计值B、是一组平均值

C 、是一个几何级数

D 、可能等于实际值

E 、与实际值y的离差和等于零

3、模型存在异方差性没被注意而继续使用估计参数将导致【】

A、估计量有偏和非一致

B、估计量非有效

C、估计量的方差的估计量有偏

D、假设检验失效

E、预测区间变宽

4、多重共线性的解决方法主要有【】

A 、去掉次要的或可替代的解释变量

B 、利用先验信息改变参数的约束形式C、变换模型的形式D、综合使用时序数据与截面数据

E、逐步回归法以及增加样本容量

5、估计联立方程模型的单方程方法有【】

A、工具变量法

B、间接最小二乘法

C、D、完全信息最大似然法

E、二阶段最小二乘法

三、判断题(正确的写“对"，错误的写“错”每小题1分,共5分）【】1、最小二乘法只有在模型满足古典假定之下才能使用.

【】2、在一元线性回归模型中变量显著性检验与方程显著性检验是等价的。【】3、可决系数是解释变量数的单调非降函数.

【】4、方程的统计量，表明模型不存在序列相关性。

【】5、Engel获得 2003年诺贝尔经济学奖，理由是在时间序列模型和协整理论上的杰出贡献.

四、名词解释（每小题3分，共12

1、完全共线性

2、先决变量

3、虚假序列相关

4、需求函数的零阶齐次性

五、简答题（每小题4分，共8分)

1、选择工具变量的原则是什么？

2、虚拟变量的作用是什么？设置的原则又是什么？

六、计算与分析题（本题共50分）

1、调查得到消费额Y（百元）与可支配收入X（百元)的数据如下：

要求:(1)估计回归模型:； (2）检验回归系数是否显著(（5)=2.5706）；（3)预测收入为25百元时的消费。（本题满分22分）

2、搜集25户居民的可支配收入I、家庭财产A与消费支出CM间的数据。以下

是Eviews的估计结果:

Dependent Variable：CM

Method：Least Squares

Date：12/20/07 Time: 22:50

Sample: 1 25

Included observations: 25

C 2.800515 1.206548 2.321097 0。0299

I 1。062805 0.037887 28。05167 0.0000

R—squared 0.997426 Mean dependent var 70。76000

Adjusted R-squared 0。997192 S。D。dependent var 50.49115

S。E。of regression 2.675554 Akaike info criterion 4.918357

Sum squared resid 157。4890 Schwarz criterion 5.064622

F-statistic 4262.507 Log likelihood —58。

47946

要求： (1）写出回归方程；（2）写出调整的可决系数；

（3）对变量进行显著性检验(。（本题满分7分）

3、依据能源消费量EQ与能源价格P之间的20组数据,以OLS估计EQ关于P的

线性回归，计算残差序列。然后以残差的绝对值为被解释变量,价格为解释变量建立先行回归，结果如下：

Dependent Variable: E

Method：Least Squares

Date: 12/20/07 Time: 23：31

Sample: 1 20

C 14.45007 3.177297 4。547914 0。0002

R—squared 0。210073 Mean dependent var 8.155260

Adjusted R—squared 0。166188 S.D。dependent var 6.602665

S.E。of regression 6。029111 Akaike info criterion 6。525716

Sum squared resid 654。3033 Schwarz criterion 6。625289

F—statistic 4。786915 Log likelihood —63。

25716

Durbin-Watson stat 0.534115 Prob（F-statistic) 0。042111

据此可否认为模型存在异方差性（,异方差的形式是什么？如何解决？（本题满分7分）

4、有均衡价格模型：

其中Y为消费者收入，是外生变量.对模型进行识别。（本题满分7分）

5、已知C—D生产函数为：Y=。相应的产出、资本和劳动的平均增长速度分别为：

12.5％、9。05%、1。32％，求年技术进步速度以及技术进步

对增长的贡献。(本题满分7分）

云南财经大学《计量经济学》课程期末考试题（二）

一、单项选择题(每小题1分,共20分)

1、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据,另一类是【】

A 、总量数据B、横截面数据

C、平均数据

D、相对数据

2、计量经济学分析的基本步骤是【】

A、设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型

B 、设定模型→估计参数→检验模型→应用模型

C 、个体设计→总体设计→估计模型→应用模型

D 、确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型

3、在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【】

A、参数估计量的符号 B 、参数估计量的大小

C、参数估计量的相互关系 D 、参数估计量的显著性

4、计量经济学模型用于政策评价时,不包括下面的那种方法【】

A 、工具变量法B、工具-目标法C 、政策模拟D、最优控制方法

5、在总体回归直线E中，表示【】

A、当x增加一个单位时,y增加个单位

B、当x增加一个单位时,y平均增加个单位

C、当y增加一个单位时，x增加个单位

D、当y增加一个单位时，x平均增加个单位

6、用普通最小二乘法估计经典线性模型，则样本回归线通过点【】

A 、(，）B、(x,)

C 、（,）

D 、(x，y）

7、对于，统计量服从【】

A 、F(k—1，n—k) B、F（k,n—k-1) C、t（n—k) D 、t(n—k—1)

8、下列说法中正确的是：【】

A 、如果模型的很高，我们可以认为此模型的质量较好

B 、如果模型的较低，我们可以认为此模型的质量较差

C 、如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量

D、如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量

9、容易产生异方差的数据是【】

A 、时间序列数据

B 、横截面数据

C、修匀数据

D、年度数据

10、假设回归模型为，其中var()=，则使用加权最小二乘法估计模型时,应将模型变换为【】

A 、B、

C 、D、

11、如果模型存在序列相关,则【】

A 、cov（，）=0 B、cov（，）=0（t≠s）

C 、cov（，）≠0

D 、cov（，)≠0(t≠s）

12、根据一个n=30的样本估计后计算得DW=1.4，已知在5%的置信度下，＝1。35，＝1.49,则认为原模型【】

A 、不存在一阶序列自相关B、不能判断是否存在一阶自相关

C 、存在正的一阶自相关D、存在负的一阶自相关

13、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于—1,则DW统计量近似等于【】

A 、0

B 、1 C、 2 D、 4

14、在线性回归模型中，若解释变量和的观测值成比例,即有，其中k为非零常数，则表明模型中存在【】

A、不完全共线性

B、完全共线性

C、序列相关

D、异方差

15、假设回归模型为，其中为随机变量，与高度相关，则β的普通最小二乘估计

量【】

A 、无偏且一致B、无偏但不一致

C 、有偏但一致D、有偏且不一致

16、在工具变量的选取中,下面哪一个条件不是必需的【】

A、与所替代的随机解释变量高度相关

B 、与随机误差项不相关

C 、与模型中的其他解释变量不相关

D 、与被解释变量存在因果关系

17、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程【】

A、恰好识别

B、不可识别

C 、不确定D、恰好识别

18、结构式方程中的系数称为【】

A、短期影响乘数

B、长期影响乘数

C、结构式参数

D、简化式参数

19、下列生产函数中，要素的替代弹性不变的是【】

A 、线性生产函数B、投入产出生产函数

C 、C-D生产函数D、CES生产函数

20、线性支出系统的边际预算份额和扩展线性支出系统的边际消费倾向的关系是【】

A 、

B 、＝

C 、＝

D 、＝

二、多选题（每题有2～5个正确答案，多选、少选和错选均不得分；每题1分，共5分）

1、对计量经济模型的计量经济学准则检验包括【】

A、误差程度检验

B、异方差检验 C 、序列相关检验

D 、超一致性检验

E 、多重共线性检验

2、用普通最小二乘法估计模型的参数，要使参数估计量具备最佳线性无偏估计性质，则要求:【】

A、B、(常数）

C 、

D 、服从正态分布

E 、x为非随机变量，且

3、下列哪些方法可以用于异方差性的检验【】

A、DW检验法

B、戈德菲尔德——匡特检验

C、怀特检验

D、戈里瑟检验

E 、冯诺曼比检验

4、D－W检验不适用于下列情况下的序列自相关检验【】

A 、模型包含有随机解释变量B、样本容量〈15

C 、含有滞后的被解释变量D、高阶线性自回归形式的序列相关

E、一阶线性形式的序列相关

5、结构式方程的识别情况可能是【】

A 、不可识别B、部分不可识别C、恰好识别

D 、过度识别E、完全识别

三、判断题（正确的写“对”，错误的写“错”。每小题1分，共5分）

【】1、一元线性回归的OLS估计与ML估计相同是有前提的。

【】2、多元回归分析中，检验的结论“方程显著"表明所有解释变量都显著。【】3、多重共线性从本质上讲是一种样本现象.

【】4、两个序列它们协整的基本前提是单整阶数相同。

【】5、索洛中性技术进步是指劳动生产不变时的技术进步。

四、名词解释(每小题3分，共12分)

1、残差项

2、多重共线性

3、过度识别

4、要素替代弹性

五、简答题（每小题4分，共8分）

1、建立计量经济学模型的基本思想是什么？

2、生产函数有哪些意义和类型？

六、计算与分析题（本题共50分）

1、已知某种商品的需求量与该商品的价格数据如下：

（1）建立计量经济学模型，并估计参数。（10分）

（3）检验模型关系的显著性。（（3)=3.182，（1,3）=10.13）(8分）

（3)说明模型中参数的经济意义。(结果保留两位小数）(4分）

2、搜集贷款余额亿元）与贷款年利率、资金平均利润率R （%）间的数据,并以Eviews 软件估计数据，结果如下：

要求：（1）写出回归

方程；（2）

模型可能存在什么问题?（本题满分7分)。 3、搜集某国

1983—2006年的GDP （亿美元）与进出口额M （亿美元）并以Eviews 软件估计线性方程，结果如下：

Dependent Variable: M

Method: Least Squares

Date ： 12/21/07 Time: 13：54

Sample: 1983 2006

C

153。0592 46.05153 3.323651 0.0031 R —squared

0.948486 Mean dependent var 826。9542 Adjusted R —squared

0.946145 S.D. dependent var 667。4365 S.E 。 of regression 154。8900 Akaike info criterion 13.00296 Dependent Variable: Y

Method: Least Squares Date: 12/21/07 Time: 13:35 Sample: 1 12 Included observations ： 12 C 180。7262

227.1033 0.795788 0。4466 I —7.38915

7

20.21359 -0。365554 0.7231 R —squared 0.988359 Mean dependent var 170.5000 Adjusted R-squared

0。985772 S 。D. dependent var 29.42324 S.E. of regression

3.509589 Akaike info criterion 5.561193 Sum squared resid

110。8549 Schwarz criterion 5。682419 Log likelihood

—30。36716 F-statistic 382。0728 Durbin-Watson stat 0。834901 Prob （F —statistic) 0。000000

Sum squared resid 527800.3 Schwarz criterion 13.10113

F—statistic 405。0717 Log likelihood —154.035

6

Durbin-Watson stat 0。628200 Prob(F—statistic) 0.000000

模型可能有什么问题？以残差为被解释变量，GDP、残差的滞后1期和滞后2期值为解释变量估计得以下结果：

Dependent Variable：E

Method: Least Squares

Date：12/21/07 Time：13：59

Sample（adjusted）: 1985 2006

C 14。53453 31。14690 0。466644 0.6464

0.000710 -0.671437 0。5105

GDP —0.00047

7

E（-1) 1.111011 0。179905 6.175537 0.0000

R-squared 0.682498 Mean dependent var 8.851382

Adjusted R-squared 0.629581 S.D。dependent var 155.2909

S.E. of regression 94。51322 Akaike info criterion 12.09832

Sum squared resid 160789。5 Schwarz criterion 12.29669

F—statistic 12。89752

Log likelihood —129.081

5

Durbin—Watson stat 1。863688 Prob(F—statistic) 0。000098

）（本题满分7分)

4、考虑模型

其中：=国内产值,=货币供给,=利率；（1）指出模型中的内生变量、外生变量和先决变量。（2）判别模型是否可识别。（本题满分7分）

5、已知C—D生产函数为:Y=.相应的产出、资本和劳动的平均增长速度分别为:12。5%、9.05％、6。32%，求年技术进步速度以及技术进步对增长的贡献。（本题满分7分）

云南财经大学《计量经济学》课程期末考试试卷（三）

一、单项选择题（每小题1分，共20分）

1、计量经济学的理论模型设计工作,不包括下面【】方面。

A、选择变量

B、确定变量之间的数学表达式

C、收集数据

D、确定待估计参数理论预期值

2、计量经济学模型成功的三要素不包括【】。

A、理论

B、应用

C、数据

D、方法

3、相关关系是指变量间的【】关系.

A、逻辑依存

B、因果

C、函数依存

D、随机数学

4、截面数据是指同一时间条件下【】组成的数据。

A、不同统计单位相同统计指标

B、相同统计单位相同统计指标

C、相同统计单位不同统计指标

D、不同统计单位不同统计指标

5、参数β的估计量被称为“最有效估计”是指且【】.

A、B、最小C、D、最小

6、可决系数的取值范围是【】。

A、≤－1

B、≥1 C 、0≤≤1 D、－1≤≤1

7、下列关于模型参数估计的说法中正确的是【】。

A、一致性是指：样本量趋于无穷时，估计量收敛到参数真值。

B、方差最小的估计量一定最好.

C、对于无偏估计而言,均方误差最小与方差最小等价。

D、对任意线性回归模型而言,最小二乘估计与最大似然估计等价。

8、下列模型不可化为线性回归模型的是【】。

A、B、

C、D、

9、下列关于模型统计检验的说法正确的是【】。

A、当0,F0;当1，F∞；

B、“回归系数在统计上是显著的"，是指它显著地不为1。

C、检验和检验都是双侧检验。

D、“检验显著”表明所有解释变量均是统计显著的。

10、用一组n=30的样本估计一个三元线性回归模型，其多重可决系数为0.8500，则调整后的可决系数【】.

A 、0.8603 B、0.8389 C、0.8655 D、0.8260

11、如果模型存在“异方差性”，仍然采用OLS法进行参数估计，那么【】.

A、模型预测功能仍然有效

B、参数估计仍然无偏

C、参数估计仍然有效

D、参数的显著性检验仍有意义

12、下列哪种方法中【】不是检验异方差性的方法。

A、G —Q检验

B、White检验

C、Gleiser检验

D、方差膨胀因子检验

13、以下关于D.W检验的说法中正确的是【】。

A 、对自相关阶数没有限制B、解释变量可以包括被解释变量滞后值

C 、D.W值在0和4之间D、解释变量可以包含随机变量

14、下列关于“多重共线性”说法中正确的是【】.

A、是一种逻辑现象

B、简单相关系数绝对值大，一定存在高度共线性

C、是一种样本现象

D、估计量仍然是的

15、以下不属于联立方程模型之“单方程方法”的是【】。

A、IV法

B、I LS法

C、2SLS

D、FI ML法

16、假设为白噪声序列，那么以下叙述中不正确的是【】。

A、B、(）

C、D、

17、虽然模型包含有随机解释变量，但只要它与随机误差项不相关，则普通最小二乘估计量和工具变量估计量都是【】。

A、无偏估计量

B、有效估计量

C、一致估计量

D、无偏、一致估计量

18、某商品需求函数为，其中为需求量,为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”(春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量,则应引入虚拟变量的个数为【】。

A、2

B、4

C、5

D、6

19、【】统称为前定变量或先决变量。

A、外生变量和滞后变量

B、内生变量和外生变量

C、外生变量和虚拟变量

D、解释变量和被解释变量

20、CES模型，是指【】生产函数模型。

A、投入产出

B、线性

C、变弹性

D、不变弹性

二、多选题(每题有2~5个正确答案,多选、少选和错选不得分；每题1分,共5分）

1、使用时间序列数据进行经济计量分析时，要求指标统计【】。

A、对象及范围可比

B、时间可比

C、口径可比

D、计算方法可比

E、内容可比

2、以表示实际观测值,表示回归估计值，表示残差,则以最小二乘法估计的样本回归直线满足【】。

A、通过点（）

B、

C、

D、＝0

E、

3、以下关于虚拟变量的说法中，正确的有【】。

A、是计量经济学常用数据之一

B、属于随机解释变量

C、规定只取“0”和“1”两个值

D、解决定性因素对被解释变量的影响

E、“加法形式”只改变原基础模型的截距

4、针对存在“多重共线性”现象模型的参数估计，下述方法可能适用的是【】。

A、逐步回归法

B、改变模型形式

C、删除引起共线性的变量

D、广义差分法

E、Durbin两步法

5、结构式方程的识别情况可能是【】识别。

A、不可

B、部分不可

C、恰好

D、过度

E、完全

三、判断题（每小题1分，共5分）

1、计量经济学模型与数理经济学模型最大的区别是前者含有随机误差项.

2、计量经济学所说的“线性模型"是指模型关于变量与参数都是线性的。

3、计量经济学的建模实践中,一般应该先进行计量经济学检验而后进行统计学检

验。

4、两个序列的单整阶数相等，是它们之间协整的充要条件。

5、对恰好识别的结构式方程而言，IV、ILS与2SLS的估计结果在理论上是完全一致的。

四、名词解释（每小题3分，共12分）

1、无偏性

2、多重共线性

3、恰好识别

4、相对资本密集度

五、简答题（每小题4分，共8分)

1、序列相关性产生的原因。

2、线性回归模型基本假设的内容。

六、计算与分析题(本题共50分）：

1、（本题满分18分）搜集得失业率（％）与小时工资(元/小时）之间的如下数据：

要求：（1）设计一个合适的计量经济学模型，描述二者之间的关系；（3分）（2）以最小二乘法估计模型的参数；（6分)

(3)解释回归系数的经济学含义；(2分）

（4）检验方程的统计可靠性((5分）。

（5）当失业率降低至3.0%时,预测小时工资约为多少？（2分）

2、（本题满分12分)搜集1960至1982年7个OECD国家(美国、西德、英国、意大利、日本和法国）的总能源需求指数(）、实际GDP（,亿美元）、实际能源价格（)的数据(所有指数均以1970年为100%计算)。采用EViews软件估计，输出结果为:

Dependent Variable: LOG(Y）

Method：Least Squares

Date: 12/21/09 Time: 23：56

Sample：1960 1982

Included observations: 23

Variable Coefficient Std. Error t—Statistic Prob。

C 1.514561 0.085287 17。75845 0.0000

LOG( X1) 1.020734 0。018087 56.43494 0.0000

LOG（X2）—0.346720 0。023008 —15。06965 0.0000

R—squared 0。994951 Mean dependent var 4.409851 Adjusted R—squared 0.994446 S。D. dependent var 0。228688 S.E. of regression 0.017043 Akaike info criterion —5。185011 Sum squared resid 0。005809 Schwarz criterion —5.036903 Log likelihood 62.62762 Hannan—Quinn criter。-5.147762 F—statistic 1970.490 Durbin—Watson stat 1。099985 Prob（F—statistic）0.000000

要求：（1）写出对数线性回归方程（4分）;（2）解释系数的经济学意义(3分)；（3）如果保持不变，增加1，的变化情况如何（2分）？（4）检验解释变量的统计显著性（3分).

3、（本题满分8分)收集20个国家1969年的股票价格变化率（）和消费者价格

变化率的截面数据.由于怀疑数据存在异方差性，首先，按照消费者价格变化率

排序并去掉中间的4对样本数据，分别对两个子样进行最小二乘回归，得残差平

方和。其次，进行了怀特检验，其输出结果如下：

Heteroskedasticity Test：White Prob.

F-statistic 0.539021 Prob. F（2，17）0。5930

Obs*R—squared 1。192653 Prob。Chi-Square（2) 0。5508

Scaled explained SS 0.772479 Prob。Chi—Square（2) 0。6796

要求：（1）用G-Q法检验数据是否存在异方差性（）(3分）;

（2)怀特检验的结果是否支持存在异方差性的结论（5分）。

4、（本题满分5分）就某地区1982～2008年的GDP(记为Y）、资本投入数量和劳

动投入数量（)估计C-D生产函数的估计结果为

同时算得此间：资本投入的年均增长速度为12%、劳动投入数量的年均增长速度

为4%、经济年均增长速度为14.2%。问：（1)年均技术进步速度是多少?（2分)

（3)技术进步对经济增长的贡献率为多少？（2分）（3）规模报酬状况如何?（1

分）

5、（本题满分7分）收集某地区1950～1990年间的实际年人均消费支出(CONS）

和实际年人均收入（Y）的数据。首先进行协整回归，然后计算非均衡误差;再对

非均衡误差进行单位根检验，以下为EViews输出结果：

Null Hypothesis: E has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 1 （Automatic based on SIC, MAXLAG=9）

最

后，估计

CONS

的差

分值

（DC ONS)与Y 的差分值（DY ）、残差滞后值之间的线性回归方程，输出结果为: Dependent Variable: DCONS

Method: Least Squares

Date: 12/23/09 Time ： 16:31

Sample (adjusted)： 1951 1990

Included observations: 40 after adjustments

Variable

Coefficient Std 。 Error t —Statistic Prob. DY

0.496111 0。022140 22.40757 0。0000 E(-1）

-0.673863 0。155965 -4。320614 0.0001

R-squared 0。906996 Mean dependent var 18。53700 Adjusted R-squared

0。904548 S.D 。 dependent var 28.77572 S.E. of regression

8.890327 Akaike info criterion 7。256512 Sum squared resid

3003。441 Schwarz criterion 7。340955 Log likelihood

—143.1302 Hannan-Quinn criter 。 7。287044 Durbin —Watson stat

1。606651 问:（1）CONS 与Y 之间是否存在协整关系？(5分）（2）写出误差修正模型.（2

分）

云南财经大学《计量经济学》课程期末考试试题(四)

二、 单项选择题（每小题1分，共20分）

1、在计量经济学模型中，随机误差项不包括【 】的影响。

A 、解释变量

B 、观测误差

C 、设定误差

D 、其它未知因素

2、以下变量关系中不属于因果关系的是【 】.

A 、GDP 与税收额

B 、印度人口数与中国GDP

C 、利率与贷款额

D 、产量与单位成本

3、线性回归模型的参数估计不包括【 】。

A 、估计

B 、估计

C 、估计

D 、估计

t —Statistic Prob 。* Augmented Dickey —Fuller test statistic —4.673375 0。0000 Test critical values: 1% level —2。625606 5％ level -1。949609 10% level —1。611593

4、以下四个回归方程和回归模型中【】是错误的。

A、B、

C、D、

5、总体平方和、回归平方和与残差平方和,正确的关系是【】.

A、TSS〉RSS+ESS

B、TSS=RSS+ESS

C、TSS

D、TSS=RSS+ESS

6、用一组的样本估计后,在的显著性水平下对的显著性作t检验,当【】时，可以认为对的解释作用显著。

A、B、C、D、

7、以下经济数学模型中，【】不是计量经济学模型.

A、B、

C、D、

8、回归方程中，表明【】。

A、每增加1单位减少0.78单位

B、每增加1单位平均减少0。78单位

C、每增加1%时平均增加0.78%

D、每增加1％时平均减少0.78％

9、若确认回归模型中存在“异方差性”，则应采用【】估计模型参数.

A、OLS

B、WLS

C、广义差分法

D、IV

10、在一项D—W检验中,已知D。W=0。83，k=3,n=25，显著水平=5%，临界值为=1.21，=1.55，可以判断模型【】.

A、存在正的一阶自相关

B、存在负的一阶自相关

C、序列无关

D、无法确定

11、就“异方差性”的概念而言，是指模型违背了基本假设【】。

A、B、

C、D、

12、对于模型，其差分模型是【】.

A、B、

C、D、

13、当模型存在“严重的多重共线性”时，OLS估计量将不再具备【】。

A、线性性

B、无偏性

C、有效性

D、一致性

14、如果方差膨胀因子VIF＝10，则认为【】问题是严重的。

A、异方差性

B、序列相关性

C、多重共线性

D、解释变量与随机项的相关性

15、在具体的模型中，被认为具有一定概率分布的随机变量是【】变量。

A、内生

B、外生

C、虚拟

D、前定

16、对一个过度识别的结构方程，不适用的估计方法是【】。

A、间接最小二乘法（）

B、工具变量法(）

C、二阶段最小二乘法（）

D、有限信息最大似然法（）

17、以下生产函数中,不具备“零阶齐次性”特征的是【】。

A、线性生产函数

B、C—D生产函数

C、CES生产函数

D、VES生产函数

18、在研究劳动者薪金问题，应该作为虚拟变量引入模型的变量是【】。

A、劳动者工龄

B、专业工作年限

C、学历

D、专业培训时间

19、以下统计特征中，不属于平稳序列特征的是【】。

A、B、

C、D、

20、以下关于单整、协整的说法中正确的是【】。

A、单整阶数相同的两个变量之间一定协整

B、单整阶数相同的两个变量之间才可能协整

C、单整阶数相同的多个变量才可能协整

D、变量协整对于建立计量经济模型不是必须的

二、多选题（每题有2～5个正确答案,多选、少选和错选不得分；每题1分，共5分）

1、以下“诺贝尔经济学奖”获奖者中属于对计量经济学有杰出贡献而获奖的有【】。

A、弗里希（R.Frish）

B、保罗萨缪尔森（P.Samuelson)

C、劳伦斯克莱因（R。Klein)

D、恩格尔（Engle）

E、格兰杰（Granger)

2、用于计量经济学模型“统计学检验"的检验方法有【】.

A、拟合优度检验

B、怀特检验

C、方程显著性检验

D、G—Q检验

E、变量显著性检验

3、以下检验方法中，属于“异方差性”检验的方法有【】。

A、德宾—沃森检验

B、G-Q检验

C、帕克检验

D、戈里瑟检验

E、布劳殊—高弗雷检验

4、作为“序列相关性"检验方法的检验,其局限性表现在【】。A、只能用于一阶自相关B、方程不能没有截距C、不允许随机解释变量出现

D、不允许被解释变量滞后值作解释变量

E、存在检验“盲区"

5、联立计量经济学模型参数估计的“系统方法”包含【】。

A、普通最小二乘法

B、三阶段最小二乘法

C、工具变量法

D、二阶段最小二乘法

E、完全信息最大似然法

三、判断题（每小题1分,共5分）

1、计量经济学就是各类经济定量分析方法的总汇。【】

2、计量经济学所说“线性模型"是指参数是线性的。【】

3、对于多元线性回归模型而言“方程显著”等价于“每个解释变量都显著"。【】

4、若模型存在“高度多重共线”，评价偏回归系数显著性的检验是不可靠的【】

5、对于可能存在序列相关性的模型,可以直接使用广义最小二乘法估计参数【】

四、名词解释(每小题3分，共12分)

1、行为方程

2、工具变量

3、要素替代弹性

4、结构分析

五、简答题(每小题4分,共8分）

1、生产函数在技术进步测定中的应用。

2、随机解释变量问题及其解决方法。

六、计算与分析题(本题共50分）

1、（本题满分18分）收集居民年人均消费额（单位：千元）与消费者价格指数