金融风险管理2018-2019期末试题及答案

《金融风险管理》2018-2019期末试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

2.（）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。

A.回避策略

B.抑制策略

C.转移策略

D.补偿策略

3.依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失…的贷款为（）。

A.关注类贷款

B.次级类贷款

C.可疑类贷款

D.损失类贷款

4.信用风险的核心内容是（）。

A.信贷风险

B.主权风险

C.结算前风险

D.结算风险

5.资产负债管理理论产生于20世纪（）。

A. 30年代

B. 40年代

C. 60年代

D. 70年代末、80年代初

6.（）的负债率、100%的债务率和’25%的偿债率是债务国控制外汇总量和结构的警戒线。

A. 10%

B. 20%

C.30%

D.50%

7.保险公司的财务风险集中体现在（）。

A.现金流动性不足

B.会计核算失误

C.资产和负债的不匹配

D.资产价格下跌

8.引起证券承销失败的原因包括操作风险、（）风险和信用风险。

A.法律

B.流动性。

C.系统

D.市场

9.，基金管理公司进行风险与控制的基础是（）。，

A.良好的内部控制制度

B.依法合规经营

C.设定风险管理目标

D.使用风险控制模型

10,金融信托投资公司的主要风险不包括（）。

A.信用风险

B.流动性风险

C.违约风险

D.税务风险

二、多项选择题（每题3分，共30分）

11.下列说法正确的是（）。

A.信用风险又被称为违约风险

B.信用风险是最古老也是最重要的一种风险

C.信用风险存在于一切信用交易活动中

D.违约风险只针对企业而言

E.信用风险具有明显的系统性风险特征

12•一个金融机构的风险管理组织系统一般包括以下子系统（）。

A.股东大会

B.董事会和风险管理委员会

C.监事会

D.风险管理部

E.业务系统

13.信贷风险防范的方法中，减少风险的具体措施有（）。

A.实行信贷配给制度

B.实施抵押担保

C.签订限制性契约

D.提供贷款承诺

E.踉踪客户的资产负债和资金流动情况

14.利率风险的主要形式有（）。

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险

E.违约风险

15.操作风险的主要特点有（）。

A.即使发生频率低，但损失也可能很大

B.单个操作风险因素和操作性损失间数量关系不清晰

C.操作风险不易界定

D.人为因素是操作风险产生的主要原因

E.操作风险发生时间具有不确定性

16.保险公司资产负债管理技术主要有（）。

A.现金流匹配策略

B.资金池策略

C.久期免疫策略

D.动态财务风险

E.缺口分析与管理

17.商业银行中间业务风险具有以下（）特点。

A.风险透明度差

B.风险多样化

C.风险自由度大

D.风险可测性低

E.风险损失度高

18.（）方面可能引起证券公司经纪业务的风险。

A.交易环节的风险

B.技术设备问题引致的风险

C证券公司工作人员故意或失误造成的风险

D.财务及资金制度不健全引致的风险

E.其他不正当的交易行为引致的风险

19.开放式基金面临的特殊风险包括（）。

A.赎回与流动性风险

B.投资的市场风险

C.募集风险

D.汇率风险

E.利率风险

20.西方发达国家的金融风险防范体系包括（）。

A.立法规范制度

B.内、外部监管制度

C.存款保险制度

D.市场准人退出制度

E. “骆驼评级”制度

三、判断题（每题3分，共15分，错误的要说明理由，只判断错误给1分）

21.商业银行管理负债时所面临的风险主要是流动性风险。（）

理由：

22.6月12日，一家公司的财务经理发现7月12日有一笔浮动利率的日元贷款利息收入，他预计7月份日元利率会下降，为避免可能的损失，他决定与一家日本公司进行利息交换，取得固定利率的美元利息收入，该互换为利率互换。（）

理由：

23.会计风险的大小与折算方法有关。（）

理由：

24.为加强保险公司财务风险管理，在利率水平不稳定时，保险公司可采用债券贡献策略。（）理由：

25.证券公司的经纪业务将社会的金融剩余从盈余部门转移到短缺部门。（）

理由:

四、计算题（每题10分，共20分）

26.假设某商业银行资产负债表中有在中央银行存款4500亿元，现金资产400亿元，法

定准备金3000亿元，存款总额为60000亿元。

（1）试分别计算该商业银行的超额储备、超额储备比例。（计算结果请保留两位小数）（6分）（2）请指出用超额储备比例判断银行流动性的局限性。（4分）

27.试根据某商业银行的下列简化资产负债表计算：

（1）利率敏感性缺口是多少？（2分）

（2）当所有的资产的利率是5%,而所有的负债的利率是4%时，该银行的利润是多少？（2分）（3）当利率敏感性资产和利率敏感性负债的利率都增加2个百分点以后，该银行的利润是

多少？（2分）

（4）试述利率敏感性缺口的正负值与利率的升降有何关系？（4分）

五、案例分析题（共15分）

28.（1）借款人基本情况：借款人陈小小是河子西乡陈家庄人，年龄45岁，家庭人口 3人，家有住房5间，价值5万元，其他资产10万元，耕地3亩，主要以运输业为主，年家庭总收入8 万元，信用观念强，无拖欠信用社贷款记录。

（2）贷款基本情况

借款人：陈小小

贷款日期：2016年1月10日-2016年12月10日，清分日期：2016年10月15日

贷款余额：5万元

贷款种类：短期.

贷款用途：流动资金

贷款方式：保证担保，担保人家庭年收入10万元，实力较强

（3）贷款风险提示

借款人陈小小经营的运输业风险小，收入稳定，与信用社建立信贷关系后，无拖欠贷款本息，信用程度高。

请分析以下几个问题：

（1）请根据题中所给信息和贷款五级分类法，判断该贷款的分类。

（2）阐述贷款五级分类的划分依据。’

（3）结合贷款五级分类的划分依据，阐述分类理由。

试题答案及评分标准

（供参考）

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.A

2.C

3.C

4.A

5.D

6.B

7.C

8.D

9.A 10. D

二、多项选择题（每题3分，共30分）

11. ABC 12. BDE 13. ABCDE 14. ABCD 15. ABD

16. ACD 17. ABCDE 18. ABCDE 19. ABC 20. ABCDE

三、判断题（每题3分，共15分，错误的要说明理由，只判断错误给1分）

21.商业银行管理负债时所面临的风险主要是流动性风险。（错）

理由：除了流动性风险，利率风险也是商业银行管理负债时所面临的主要风险。

22.6月12日，一家公司的财务经理发现7月12日有一笔浮动利率的日元贷款利息收入，他预计7月份日元利率会下降，为避免可能的损失，他决定与一家日本公司进行利息交换，取得固定利率的美元利息收入，该互换为利率互换。（错）

理由：利率互换不涉及货币种类的交互。

23.会计风险的大小与折算方法有关。（对）

24.为加强保险公司财务风险管理，在利率水平不稳定时，保险公司可采用债券贡献策略。（错）

理由：为加强保险公司财务风险管理，在利率水平不稳定时，保险公司可建立动态的利率敏感度分析模型。

25.证券公司的经纪业务将社会的金融剩余从盈余部门转移到短缺部门。（错）

理由：证券公司的证券承销业务将社会的金融剩余从盈余部门转移到短缺部门。

四,计算题I每题10分，共20分）

福答案：

C）超额储备是商业银行在中央银行的存款加现金减去法定准备金，该银行超额储备=

4500 + 400 —3g Q = 1900C亿元）（计算正确即得3分）

超颔储备比例是指超额储傕对存款总额的比例，该银行超额储备比例= 1900/60000X 】00%=3. 17%（计算正确即得m分）

（2）超额储备比例越高，表示银行流动性越强。但这个指标的局限性十分明显，它只是在一种狭窄的意义上体现金融机构的流动性状况，很容易导致低估流动性，的分）

27.答案*

《11利率敏感性缺口 =利率敏感性资产一利率敏感性负债=2000-300。= 一1Q 0。（亿元）

总分）R）该银行利润=（20。0+ 5000）X3% —（30。。十400。）X4% = 701亿元》（2 分）

（3）该银行新的利泡= 2000X?%+5000X5%-3000><&% —4（>00><4%=5以亿元）（2 分）

（4）在利率敏感性缺口为负值的时候（即银行利率敏感性资产小于利率敏感性负债时），利率上升，银行利润会下降；利率下降，利润会上升。反之，当利率敏感性缺口为正值时（即利率敏感性资产大于利率敏感性负债时），利率下降，利润也会下降；利率上升，利润也会上升。（4分）五、案例分析题（共15分）

28.参考答案：

（1）该笔贷款属于正常类贷款。（5分）

（2）五级贷款分类法，按贷款风险从小到大的顺序，将贷款依次分为“正常、关注、次级、可

疑、损失”五个级别，后三个级别为不良贷款。

正常类贷款。是指借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。

其基本特征为一切正常。

关注类贷款。是指“尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素”。特征是借款人能够用正常的经营收入偿还贷款本息，但存在潜在缺陷，可能影响贷款的偿还。

次级类贷款。是指“借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失”。其基本特征为缺陷明显，可能损失。

可疑类贷款。是指“借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失”。基本特征为肯定损失。

损失类贷款。是指“在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收

回，或只能收回极少部分”。基本特征为损失严重。（6分）

（3）借款人陈小小目前经营良好，收入稳定，有能力偿还贷款本息，该笔贷款没有逾期，该

笔贷款又是保证担保贷款，没有理由怀疑贷款本息不按时足额归还。分类结果：该笔贷款5万

元属正常类。（4分）

金融风险管理试题及答案

9、在其它条件相同情况下，如果流动比率大于1，则意味着营运资本必然大于零（V） 10、对于债务人来说，长期借款的风险比短期借款的风险要小（V） 11、股票价值是指当期实际股利和资本利得之和所形成现金流入量的现值（X） 12、公司特有风险是指可以通过分散投资而予以消除的风险，因此此类风险并不会从资本市场中取得其相应的风险溢价补偿（V） 13、流动比率、速动比率及现金比率是用于分析企业短期偿债能力的指标，这三项指标在排序逻辑上一个比一个谨慎，因此，其指标值一个比一个更小（X） 14、若企业某产品的经营状况正处于盈亏临界点，则表明该产品销售利润率等于零（X）15、在有关资金时间价值指标的计算过程中，普通年金现值与普通年金终值是互为逆运算的关系（X） 16、由于借款融资必须支付利息，而发行股票并不必然要求支付股利，因此，债务资本成本相对要高于股票资本成本（X） 17、与发放现金股利相比，股票回购可以提高

金融风险管理试题及答案

一，名词解释金融风险的管理金融风险的管理是指经济主体为了最大限度地减少金融风险可能带来的不利影响，运用适当的方法，政策和措施，对金融风险进行识别，评估，对策制定和控制的行为过程。信用风险指交易对象无力履约的风险，即债务人未能如期还其债务而给经济主体经营带来的风险。基差风险指保值工具与被保值商品之间价格波动不同步所带来的风险。压力测试在结构风险管理，对于流动性风险的压力测试是指在特定的时间段（如未来一年）中，设置多种属于流动性风险的极其不利的情景，对其引起银行严重资金不足进而导致重大损失进行预测评估，并以定量分析的风险分析方法。操作风险指由不完善或有问题的内部程序，员工和信息科技系统，以及外部事情所造成的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和

声望风险。骆驼评级法是一种分类检查制度，即把商业银行检查的范围分为五大类：资本充足性，资产质量，管理水平，盈利情况和资产流动性，每一类按稳健，满意，中等，勉强和不及格五个等级进行评估。二，简答题信用风险的分类 1.按来源分类：交易对手风险，发行人风险。 2.按性质分类：违约风险，信用评级降低风险，信用价差增大风险。 3.按所涉及业务种类分类：表内风险，表外风险。 4.按产生部位分类：本金风险，重置风险。 5.按可分散性分类：系统性信用风险，非系统性信用风险。 6.按受险主体分类：企业信用风险，金融机构信用风险，个人信用风险。汇率风险的成因 1.外汇供求变化的原因（1）经济发展状况（2）国际收支变化（3）物价水平变化

（4）利率变化（5）中央银行的干预（6）宏观经济政策的影响 2.经济主体的原因（1）以外币的资产或负债存在敞口（2）经济主体的跨货币交易行为 3.时间变化的影响外在风险的特征 1.风险成因具有外生性 2.风险成因具有复杂性 3.风险成因有较强的人为性特征 4.风险影响面广且分散 5.与预期收益的若相关 6.与其他风险具有相关性商业银行风险的识别方法 1.商业银行财务报表分析法：比较分析法，趋势分析法，比率分析法 2.贷款企业财务报表分析法 3.故障树法 4.德尔菲法

金融风险管理试题

金融风险管理 [单项选择题] 1、风险的一般定义是指（）。 A.某一事件发生导致未来结果出现收益或损失的不确定性 B.盈利的积极性 C.在一定条件下，不以人们意志为转移的灾害事故发生的可能性及其对社会财富和人类生命安全造成损失和损失程度的客观不确定性 D.一种结果确定发生或确定不发生参考答案：A 参考解析：风险被定义为未来结果出现收益或损失的不确定性。 [单项选择题] 2、金融风险的基本特征是（）。 A.客观性、必然性、相关性、不可控性、扩散性、隐蔽性 B.客观性、偶然性、相同性、蔓延性、内涵性、隐蔽性 C.客观性、确定性、独立性、扩散性、叠加性、传播性 D.可管理性、不确定性、周期性、扩散性、隐蔽性、加速性参考答案：D 参考解析：金融风险的基本特征包括可管理性、不确定性、周期性、扩散性、隐蔽性、加速性。 [单项选择题] 3、由于金融机构之间存在复杂的债权、债务关系，一家金融机构出现危机可能导致多家金融机构接连倒闭的"多米诺骨牌"现象。这说明金融风险具有（）。 A.扩散性 B.隐蔽性 C.周期性 D.不确定性参考答案：A 参考解析：金融风险的扩散性是指由于金融机构之间存在复杂的债权、债务关系，一家金融机构出现危机可能导致多家金融机构接连倒闭的"多米诺骨牌"现象。 [单项选择题] 4、金融机构一旦出现经营困难，就会失去信用基础，甚至出现挤兑风潮，这样会加速金融机构的倒闭。这说明金融风险具有（）。

A.扩散性 B.加速性 C.不确定性 D.周期性参考答案：B 参考解析：金融风险的加速性是指一旦金融机构出现经营困难，就会失去信用基础，甚至出现挤兑风潮，这样会加速金融机构的倒闭。 [单项选择题] 5、关于充分理解风险与收益的关系，下列说法错误的是（）。 A.有助于商业银行对损失可能性的管理 B.有助于商业银行在经营管理活动中采用经济资本配置 C.有助于商业银行对盈利可能性的管理 D.在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利参考答案：D 参考解析：充分理解风险与收益的关系，一方面有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性的管理，一方面有助于商业银行在经营管理活动中采用经济资本配置、经风险调整的业绩评估等现代风险管理方法。在风险和收益匹配的原则下，需要利用过去承担风险的水平调整已经实现的盈利，依此合理地衡量业绩产生良好的激励效果。 [单项选择题] 6、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。 A.市场风险 B.信用风险 C.操作风险 D.流动性风险参考答案：A 参考解析：市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。 [单项选择题] 7、宏观经济风险会随着社会经济矛盾的不断加深而日益增大，当累积到一定程度的时候就会引发经济危机。这说明宏观经济风险具有（）。 A.累积性 B.或然性 C.周期性 D.隐蔽性参考答案：A

金融风险管理试题及答案

现代投资理论，证券公司风险可分为系统风险和非系统风险。 AF. T.汉纳B夏普C莫顿DJ. P.摩根34证券公司的不可分散风险也称为（A ）。 A系统性风险B管理风险C非系统性风险D政策风险35 （B）是证券公司的传统业务，其业务量大小是衡量证券公司实力的重要指标。 A并购业务B承销业务C经济业务D自营业务36保险公司的财务风险集中体现在（C）o A现金流动性不足B会计核算失误C资产和负债的不匹配D资产价格下跌 A完善保险资金运用管理体37下列不属于保险资金运用风险管理的是（D ） o 制和运行机制 B提高保险资金运用管理水平C建立保险资金运用风险公职的制衡机制 D加大对异常信息和行为的监控力度38下列哪项不是保险公司的保险业务风险（D）o A保险产品风险B承保风险C理赔风险D现金流动性风险39以下不属于保险公司资产负债管理技术的有（B）。

风险管理期末试题及答案

风险管理期末试题及答案一、选择题 1.下列哪项不是风险管理的核心概念？ A) 风险识别 B) 风险评估 C) 风险转移 D) 风险追求答案：D) 风险追求 2.风险管理的目标是什么？ A) 完全消除风险 B) 尽量降低风险 C) 接受并承担风险 D) 转移风险责任答案：B) 尽量降低风险 3.下列哪种方法不是用于风险评估？ A) 概率分析 B) 历史数据分析

C) SWOT分析 D) 物理测试答案：D) 物理测试 4.风险管理过程中的“控制”阶段包括以下哪项？ A) 拟定风险管理计划 B) 实施风险管理计划 C) 监测和控制风险 D) 评估风险效果答案：C) 监测和控制风险 5.选择正确的说法。风险转移是指： A) 将风险转移给其他项目 B) 将项目责任转移到其他团队成员 C) 将风险责任转移给第三方 D) 将风险转移到业务外包公司答案：C) 将风险责任转移给第三方二、问答题 1.请简述风险管理的步骤及其关键内容。

答案：风险管理的步骤包括风险识别、风险评估、风险应对和控制。关键内容如下： - 风险识别：通过调研、数据收集和团队讨论，确定可能影响项目目标实现的各种风险。 - 风险评估：利用概率分析、历史数据分析等方法，对识别出的风险进行定量或定性评估，确定其潜在影响和可能性。 - 风险应对：根据评估结果，制定具体的风险应对策略和计划，包括避免、减轻、转移和接受等方案。 - 控制风险：在项目执行过程中，通过建立风险管理措施和监测机制，及时发现和控制风险的发生和影响。 2.请列举三种常见的风险应对策略，并简述其实施方法。答案：常见的风险应对策略包括： - 避免风险：采取措施避免风险的发生。例如，在项目前期进行充分的风险识别和评估，避免进入高风险的项目领域或行业。 - 减轻风险：采取措施降低风险的潜在影响。例如，加强项目管理，提高团队协作效率，以减少时间成本风险。 - 转移风险：将风险责任和影响转移给第三方，通过购买保险、签订合同等方式实现。例如，购买适当的商业保险来转移项目运营风险。 3.风险管理在项目管理中的重要性是什么？答案：风险管理在项目管理中的重要性体现在以下几个方面：

金融学期末测试试题及答案

金融学期末测试试题及答案一、选择题（每题2分，共40分） 1. 金融市场的主要功能是： A. 收集和分配资金 B. 提供风险管理工具 C. 促进经济发展 D. 所有选项都正确答案：D 2. 以下哪种金融市场属于股票市场： A. 证券市场 B. 货币市场 C. 期货市场 D. 外汇市场答案：A 3. 名义利率是指： A. 未经通胀调整的利率 B. 经过通胀调整的利率

C. 实际利率 D. 无风险利率答案：A 4. 以下哪种金融机构属于非存款类金融机构： A. 银行 B. 信托公司 C. 保险公司 D. 第三方支付机构答案：C 5. 股票的风险与回报之间的关系是： A. 正相关 B. 负相关 C. 无关 D. 不确定答案：A 6. 市场的供给曲线是由以下哪个因素决定的？ A. 生产成本

B. 政府干预 C. 供给者的预期 D. 所有选项都正确答案：D 7. 以下哪个指标被广泛用于衡量一个国家的经济活动水平： A. 国内生产总值（GDP） B. 年复合增长率 C. 通货膨胀率 D. 储蓄率答案：A 8. 货币政策在经济中的作用是： A. 调控通货膨胀率 B. 调整国内生产总值 C. 维持汇率稳定 D. 所有选项都正确答案：D 9. 现金流量是指：

A. 公司的利润 B. 公司的财务状况 C. 公司的资产负债表 D. 公司的现金流入和流出答案：D 10. 以下哪个指标被用于衡量投资组合的风险： A. 夏普比率 B. 波动率 C. 收益率 D. 市场指数答案：B 二、简答题（每题10分，共20分） 1. 什么是利率风险？如何减轻利率风险？答：利率风险是指利率波动对金融资产或负债的价值产生的影响。为了减轻利率风险，投资者可以采取以下措施： - 多样化投资组合：将资金分散投资于不同类型的资产，可以降低对单一资产的利率波动风险。

金融风险管理试题及答案

0、由于优先股股利是税后支付的，因此，优先股融资具有与债务融资同样的杠杆效应（V） 1、由于优先股股利是税后支付的，因此，相对于债务融资而言，优先股融资并不具财务杠杆效应（X） 2、购买国债虽然违约风险小，也几乎没有破产风险，但仍会面临利息率风险和购买力风险（V） 3、如果某企业的永久性流动资产、部分固定资产投资等，是由短期债务来筹资满足的，则该企业所奉行的财务政策是激进型融资政策（V） 4、财务杠杆率大于1，表明公司基期的息税前利润不足以支付当期债息（X） 5、如果项目净现值大小，即表明该项目的预期利润小于零（X） 6、资本成本中的筹资费用是指企业在生产经营过程中因使用资本而必须支付的费和（X） 7、市盈率是指股票的每股市价与每股收益的比率，该比率高低在一定程度上反映了股票的投资价值（X） 8、所有企业或投资项目所面临的系统性风险是相同的（X） 9、在其它条件相同情况下，如果流动比率大于1，则意味着营运资本必然大于零（V） 10、对于债务人来说，长期借款的风险比短期借款的风险要小（V） 11、股票价值是指当期实际股利和资本利得之和所形成现金流入量的现值（X） 12、公司特有风险是指可以通过分散投资而予以消除的风险，因此此类风险并不会从资本市场中取得其相应的风险溢价补偿（V） 13、流动比率、速动比率及现金比率是用于分析企业短期偿债能力的指标，这三项指标在排序逻辑上一个比一个谨慎，因此，其指标值一个比一个更小（X） 14、若企业某产品的经营状况正处于盈亏临界点，则表明该产品销售利润率等于零（X） 15、在有关资金时间价值指标的计算过程中，普通年金现值与普通年金终值是互为逆运算的关系（X） 16、由于借款融资必须支付利息，而发行股票并不必然要求支付股利，因此，债务资本成本相对要高于股票资本成本（X） 17、与发放现金股利相比，股票回购可以提高每股收益，使股价上升或将股价维持在一个合理的水平上（ V） 18、总杠杆能够部分估计出销售额变动对每股收益的影响（V） 19、在现金需要总量既定的前提下，现金持有量直越多，则现金持有成本越高，现金转换成本也相应越高（X） 20、责任中心之间无论是进行内部结算还是进行责任转账，都可以利用内部转移价格作为计价标准（V） 21、在项目投资决策中，净现金流量是指在经营期内预期每年营业活动现金流入量与同期营业活动现金流出量之间的差量（X） 22、一般情况下，酌量性固定成本是管理当局的决策行动无法改变其数量，从而只能承诺支付的固定剧本，如研发成本（X） 23、当息税前利润率（ROA）高于借入资金利率时，增加借入资本，可以提高净资产收益率（ROE）（V） 24、在财务分析中，将通过对比两期或连续数期财务报告中的相同指标，以说明企业财务状况或经营成果变动趋势的方法称为水平分析法（V） 25、股利无关理论认为，可供分配的股利总额高低与公司价值是相关的，而可供分配之股利的分配与否与公司价值是无关的（V） 26、在计算存货周转率时，其周转额一般是指某一期间内的“主营业务总成本”（V）

《金融风险管理》课后习题答案

《金融风险管理》课后习题答案第一章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择 1-5 C B D A A 6-10 C A C C C 11-15 D A B D A 16-20 B C D D D 21-25 B B B B 三、多项选择 1. BCD 2. ACDE 3. ADE 4. ABCDE 5. ABDE 6. BCDE 7. AD 8. ABCE 9. ABCDE 10. ACDE 11. ACE 12. ABCDE 13. ACDE 14. AB 15.ABC 16. ACE 17. ABC 18.ABCDE 四、判断题 1-5 ××××√ 6-10 ×√××× 11-15 √√××× 16-20 ×√√×√ 五、简答题答案略第二章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择 1-5 A C C AD 6-10 C B D D B 11-15 A A C C D 16-18 A D A 三、多项选择 1. A B C D 2. A B C DE 3. ABCDE 4. ABCD 5. ABCDE 6. ABCDE 7. ABCD 8. ADE 9. ACDE 10. ACE 四、判断题 1-5 ×√××× 6-8 ×√× 五、简答题答案略第三章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择 1-5 ACBBB 6-10 ADBCD 11-15 DBBAC 16-21 DDABAB 三、多项选择 1. ABCE 2. AD 3. BCDE 4. BDE 5. BE 6. CD 7. BCDE 8. ABCDE 9. BDE 10. ABDE 11. BCE 12. ABCE 13. ABCDE 14. ACE 四、判断题 1-5 √××√√ 6-10 ×√××× 11-15 ××××× 16-17 √×

《金融风险管理》2018-2019期末试题及答案

《金融风险管理》2018-2019期末试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分） 1．( )是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。 A．信用风险 B．市场风险 C．操作风险 D．流动性风险 2．( )是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。 A．回避策略 B．抑制策略 C．转移策略 D．补偿策略 3．依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失…的贷款为( )。 A．关注类贷款 B．次级类贷款 C．可疑类贷款 D．损失类贷款 4．信用风险的核心内容是( )。 A．信贷风险 B．主权风险 C．结算前风险 D．结算风险 5．资产负债管理理论产生于20世纪( )。 A. 30年代 B．40年代 C．60年代 D．70年代末、80年代初 6.( )的负债率、100%的债务率和’25%的偿债率是债务国控制外汇总量和结构的警戒线。 A．10% B．20% C．30% D．50% 7．保险公司的财务风险集中体现在( )。 A．现金流动性不足 B．会计核算失误 C．资产和负债的不匹配 D．资产价格下跌 8．引起证券承销失败的原因包括操作风险、( )风险和信用风险。 A．法律 B．流动性。 C．系统 D．市场 9．，基金管理公司进行风险与控制的基础是( )。， A．良好的内部控制制度 B．依法合规经营 C．设定风险管理目标 D．使用风险控制模型

10，金融信托投资公司的主要风险不包括( )。 A．信用风险 B．流动性风险 C．违约风险 D．税务风险二、多项选择题（每题3分，共30分） 11．下列说法正确的是( )。 A．信用风险又被称为违约风险 B．信用风险是最古老也是最重要的一种风险 C．信用风险存在于一切信用交易活动中 D．违约风险只针对企业而言 E．信用风险具有明显的系统性风险特征 12．一个金融机构的风险管理组织系统一般包括以下子系统( )。 A．股东大会 B．董事会和风险管理委员会 C．监事会 D．风险管理部 E．业务系统 13．信贷风险防范的方法中，减少风险的具体措施有( )。 A．实行信贷配给制度 B．实施抵押担保 C．签订限制性契约 D．提供贷款承诺 E．跟踪客户的资产负债和资金流动情况 14．利率风险的主要形式有( )。 A．重新定价风险 B．收益率曲线风险 C．基准风险 D．期权性风险 E．违约风险 15．操作风险的主要特点有( )。 A．即使发生频率低，但损失也可能很大 B．单个操作风险因素和操作性损失间数量关系不清晰 C．操作风险不易界定 D．人为因素是操作风险产生的主要原因 E．操作风险发生时间具有不确定性 16.保险公司资产负债管理技术主要有( )。 A．现金流匹配策略 B．资金池策略 C．久期免疫策略 D．动态财务风险

风险管理期末考试试卷(A卷)及参考答案

风险管理期末考试试题(A卷) 一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.大多数纯粹风险属于( ) A.经济风险 B.静态风险 C.特定风险 D.财产风险 2.以下属于投机风险的是( ) A.交通事故 B.买卖股票 C.地震 D.火灾 3．保险属于( ) A.避免风险 B.自留风险 C.中和风险 D.转移风险 4. 安装避雷针属于( ) A.损失抑制 B.损失预防 C.风险避免 D.风险转移 5.医生在手术前要求病人家属签字的行为属于( ) A.风险避免 B.风险隔离 C.风险转移 D.风险自留 6.多米诺骨牌理论的创立者是( ) A.哈顿 B.海因里希 C.加拉格尔 D.马歇尔 7.在风险事故发生前达成的借贷协议属于( ) A.内部借款 B.特别贷款 C.应急贷款 D.抵押借款 8.营业中断损失属于( ) A.直接损失 B.间接损失 C.责任损失 D.额外费用损失 9.当保险方与被保险方对合同的理解不一致时，对合同的解释应有利于( ) A.保险方 B.第三方 C.被保险方 D.具体情况具体确定 10.关于团体保险以下说法正确的是（） A.保险金额无上限 B.增加了逆选择 C.对团体的性质有要求 D.不能免体检 11.实施风险管理的首要步骤是（） A.风险识别 B.风险评价 C.风险处理 D.风险管理决策 12.选择保险人时，以下因素中最重要的是（） A.费率高低 B.规模大小 C.偿付能力 D.折扣多少 13.以下属于特定风险的是（） A.战争 B.通货膨胀 C.自然灾害 D.偷窃 14.在一定的概率水平下，单一风险单位因单一事故所致的最大损失称为（） A.最大可能损失 B.最大预期损失 C.损失期望值 D.年度最大可能损失 15.企业普遍采用的风险管理组织是（）

(国开)电大本科《金融风险管理》历年期末考试判断题题库

(国开)电大本科《金融风险管理》历年期末考试判断题题库 2016年1月至2020年1月试题) 说明：试卷号：1334 课程代码：02313 适用专业及学历层次：会计学；本科考试：形考(纸考、比例50%);终考：(纸考、比例50%) 2020年1月试题及答案三、判断题错误l的要说明理由) 21. 信用风险与市场风险的区别之一是防范信用风险工作中会遇到法律方面的障碍，而市场风险方面的法律限制很少。(对) 22. 商业银行管理负债时所面临的风险主要是流动性风险。(错) 理由：除了流动性风险，利率风险也是商业银行管理负债时所面临的主要风险。 23. 衡量一国外债来源结构是否合理的主要指标是商业性贷款占外债总额的比例是否小于等于70%。(错) 理由：衡量一国外债来源结构是否合理的主要指标是商业性贷款占外债总额的比例是否小于等于60%。 24. 商业银行的风险主要是信贷资产风险，所以应加强对信贷资产质量的管理，可以忽视存款等负债业务的风险管理。(错) 理由：不能只注重资产的风险管理，同时也应关注存款等负债业务的风险。 25. 不确定性是风险的基本特征。( 对) 2019年7月试题及答案三、判断题 (错误的要说明理由) 21. 金融风险识别是金融风险管理的第一步。(对) 22. 操作风险管理的流程包括建立操作风险评估系统、操作风险评估和量化、风险管理和缓释、风险监控和风险汇报。(错) 理由：操作风险管理的流程包括确定操作风险、操作风险评估和量化、风险管理和缓释、风险监控和风险汇报。 23. 利率风险是指未来利率的波动对收入和支出的影响。(错) 理由：利率风险是指未来利率的不利变动造成损失的可能性。 24. 某金融资产的方差越大，说明金融风险越小。(错) 理由：某金融资产的方差越大，说明资产收益波动越大，金融风险越大。 25. 融通资金是信托业最根本和最首要的职能。(错)

金融机构风险管理选择题以及答案

1．下列资产与负债中，哪一个不是1年期利率敏感性资产或负债?( ) A．20年期浮动利率公司债券，每一年重定价一次 B．30年期浮动利率抵押贷款，每六个月重定价一次 C．5年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次 D．20年期浮动利率抵押贷款，每两年重定价一次 2．假设某金融机构的3个月重定价缺口为5万元，3个月到6个月的重定价缺口为-7万元，6个月到1年的重定价缺口为10万元，则该金融机构的1年期累计重定价缺15为( )。 A．8万元B．6万元 C．-8万元D．10万元 3．假设某金融机构的1年期利率敏感性资产为20万元，利率敏感性负债为15万元，则利用重定价模型，该金融机构在利率上升1个百分点后(假设资产与负债利率变化相同)，其净利息收入的变化为( )。A．净利息收入减少0．05万元B．净利息收入增加0．05万元 C．净利息收入减少0．01万元D．净利息收入增加0．01万元 4．一个票面利率为10％，票面价值为100元，还有两年到期的债券其现在的市场价格为(假设现在的市场利率为10％)( )。 A．99．75元B．100元 C．105．37元D．98．67元5．假设某金融机构由于市场利率的变化，其资产的市场价值增加了3．25万元，负债的市场价值增加了5．25万元，则该金融机构的股东权益变化为( )。 A．增加了2万元B．维持不变 C．减少了2万元D．无法判断6．有效期与到期日的关系为：( )。 A．DB≤MB B．DB

《金融风险管理》期末考试考试复习题及答案.doc

1、按金融风险的性质可将风险划分为（C ）。 A.纯粹风险和投机风险 B.可管理风险和不可管理风险 C.系统性风险和非系统性风险 D.可量化风险和不可量化风险 2、（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。（A ） A.信用风险 B.市场风险C,操作风险 D.流动性风险 3、以下不属于代理业务中的操作风险的是（D ） A.委托方伪造收付款凭证骗取资金 B.客户通过代理收付款进行洗钱活动 C,业务员贪污或截留手续费 D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失 4、（）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。（C ） A,利率风险B,汇率风险C,法律风险D,政策风险 5、（）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。（C ） A.凯恩斯 B.希克斯 C.马柯维茨D,夏普 6、（）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。（C ） A.回避策略 B.抑制策略C,转移策略D.补偿策略 7、下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效（A ）。 A,风险分散 B.风险对冲C,风险转移 D.风险补偿 8、（）存储前前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。（A ） A.数据仓库 B.中间数据处理器 C.数据分析层 D.贷款评估系统 9、流动性比率是流动性资产与之间的商。（B ） A,流动性资本B,流动性负债C,流动性权益D,流动性存款 10、资本乘数等于除以总资本后所获得的数值。（D ） A.总负债 B.总权益 C.总存款 D.总资产 11、被视为银行一线准备金的是（B ）。 A.证券投资B,现金资产 C.各种贷款 D.固定资产 12、依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为（C ）。 A.关注类贷款 B.次级类贷款 C.可疑类贷款 D.损失类贷款 13、根据《巴塞尔资本协议》规定，商业银行的总资本充足率不能低于（C ）。 A. 4% B.6% C. 8% D.10% 14、贴现发行债券的到期收益率与当期债券价格（B ）相关。 A.正向 B.反向 C.不 D.零 15、狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于_________ 主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。（B ） A,放款人B.借款人C.银行D,经纪人 16、信用风险的核心内容是（A ） A信贷风险B主权风险C结算前风险D结算风险 17、（A ）是20世纪50年代初研究使用的一种调查征求意见的方法，现在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中。 A德尔菲法BCART结构分析法C信用评级法D期权推理分析法 18、1968年的Z评分模型中，对风险值的影响最大的指标是（C ） A流动资金/总资产B留存收益/总资产C销售收入/总资产D息前、税前收益/总资产 19、理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以

金融风险管理期末复习计算题

1. 有 1 年期满时偿付 1000 美元面值的美国国库券，若当期买入价格为 900 美元，计算该贴现发行债券的到期收益率是多少？解： 1 年期贴现发行债券到期收益率 i=(该债券的面值 F-该债券的当期价格Pd)/该债券的当期价格 Pd i= (1000-900) /900=11.1% 2. 某金融资产的概率分布表如下，试计算其收益均值和方差。可能浮现的结果： -50 -20 0 30 50 概率： 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 解：均值=-50* 0.1-20*0.2+ 0*0.2+30*0.3+50*0.2=10 方差=0.1* (-50-10) 2+0.2* (-20-10) 2+0.2* (0-10) 2+0.3* (30-10) 2+0.2* (50-10) 2=360+180+20+120+320=1000 可能浮现的结果： -100 -50 0 50 100 150 概率： 0.1 0.15 0.2 0.25 0.2 0.1 解：均值=-100* 0.1-50*0.15+ 0*0.2+50*0.25+100*0.2+150*0.1=30 方差=0.1* (-100-30) 2+0.15* (-50-30) 2+0.2* (0-30) 2+0.25* (50-30) 2+0.2* (100-30) 2+0.1* (150-30) 2=1690+960+180+100+980+1440=5350 3. 某商业银行库存现金余额为 800 万元，在中央银行普通性存款余额 2930 万元。计算该商业银行的基础头寸是多少？解：基础头寸=库存现金余额+在中央银行普通性存款余额

《金融风险管理》期末复习试题及答案

金融风险管理期末复习资料小抄版全部考试题型包括六种题型：单选题每题1分,共10分多选题每题2分,共10分判断题每题1分,共5分计算题每题15分,共30分简答题每题10分,共30分论述题每题15分,共15分一．单选题 1、金融风险管理的第二阶段是B A、识别阶段 B、衡量与评估阶段 C、处理阶段 D、实施阶段 1.“流动性比率是流动性资产与 _______之间的商;B A.流动性资本 B.流动性负债 C.流动性权益 D.流动性存款” 2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值D A.总负债 B.总权益 C.总存款 D.总资产” 3.狭义的信用风险是指银行信用风险,也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难,而给放款银行带来本息损失的风险;B A.放款人 B.借款人 C.银行 D.经纪人” 4._______理论认为,银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险,而且可以通过向外借钱提供流动性,只要银行的借款市场广大,它的流动性就有一定保证;C A.负债管理 B.资产管理 C.资产负债管理 D.商业性贷款” 5.“所谓的“存贷款比例”是指 ___________;A A.贷款/存款 B.存款/贷款 C.存款/存款+贷款 D.贷款/存款+贷款 6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时,市场利率的上升会 _______银行利润；反之,则会减少银行利润;A A.增加 B.减少 C.不变 D.先增后减” 7.“银行的持续期缺口公式是 ____________;A A. 8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题,我国银行都开始实行了________制度,以降低信贷风险;D A.五级分类 B.理事会 C.公司治理 D.审贷分离” 9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同;D A.出租 B.谈判 C.转租 D.购货 10.证券承销的信用风险主要表现为,在证券承销完成之后,证券的____不按时向证券公司支付承销费用,给证券公司带来相应的损失;D A.管理人 B.受托人 C.代理人 D.发行人 11.________是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金;为了达到这个目的,它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票;C A.股权基金 B.开放基金 C.成长型基金 D.债券基金 12.______是指管理者通过承担各种性质不同的风险,利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合,使加总后的总体风险水平最低;D A.回避策略 B.转移策略 C.抑制策略 D.分散策略 13.________,又称为会计风险,是指对财务报表会计处理,将功能货币转为记账货币时,因汇率变动而蒙受账面损失的可能性;B A.交易风险 B.折算风险 C.汇率风险 D.经济风险 14.________是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约;由于合约的履行由交易所保证,所以不存在违约的问题;A A.期货合约 B.期权合约 C.远期合约 D.互换合约 15.上世纪50年代,马柯维茨的 _____________理论和莫迪里亚尼-米勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向;直到现在,金融工程的理论基础仍是这两大理论;C A.德尔菲法 B.CART结构分析 C.资产组合选择D.资本资产定价 16.中国股票市场中______是一种买进权利,持有人有权于约定期间美式或到期日欧式,以约定价格买进约定数量的资产;B A.认股权证 B.认购权证 C.认沽权证 D.认债权证 17.网络银行业务技术风险管理主要应密切注意两个渠道：首先是 _________；其次是应用系统的设计;A A.数据传输和身份认证 B.上网人数和心理C.国家管制程度D.网络黑客的水平 18.金融自由化中的“价格自由化”主要是指________的自由化;A A.利率 B.物价 C.税率 D.汇率 19.一般认为,1997年我国成功避开了亚洲金融危机的主要原因是我国当时没有开放_________;B A.经常账户 B.资本账户 C.非贸易账户 D.长期资本账户二．多选题 1.商业银行的负债项目由 _____________、____________和 ____________三大负债组成;ACE A.存款 B.放款 C.借款 D.存放同业资金 E.结算中占用资金” 2.“房地产贷款出现风险的征兆包括： ____________;ABD A.同一地区房地产项目供过于求 B.项目计划或设计中途改变 C.中央银行下调了利率 D.销售缓慢, 售价折扣过大 E.宏观货币政策放松” 3.商业银行的资产主要包括四种资产, 分别是：_______________;BCDE A.吸收的存款 B.现金资产 C.证券投资D.贷款E.固定资产” 4.“商业银行面临的外部风险主要包括______;ABD A.信用风险 B.市场风险 C.财务风险 D.法律风险” 6.“农村信用社的资金大部分来自农民的_______,_______是最便捷的服务产品;AC A.小额农贷 B.证券投资 C.储蓄存款 D.养老保险” 7.融资租赁涉及的几个必要当事人包括：_______;ABC A.出租人 B.承租人 C.供货人 D.牵头人 E.经理人” 8.汇率风险包括ABCD A、买卖风险 B、交易结算风险 C、评价风险D、存货风险 9.广义的保险公司风险管理,涵盖保险公司经营活动的一切方面和环节,既包括产品设计、展业、______、______ 和______等环节ACD; A.理赔 B.咨询 C.核保 D.核赔 E.清算” 10.证券承销的市场风险就是在整个市场行情不断下跌的时候,证券公司无法将要承销的证券按预定的______ 全部销售给______的风险;CA A.投资者 B.中介公司 C.发行价 D.零售价 11.基金的销售包括以下哪几种方式： ______;ABCD A.计划销售法 B.直接销售法 C.承销法 D.通过商业银行或保险公司促销法 12.按金融风险主体分类,金融风险可以划分为以下哪几类风险:_________________ABC A.国家金融风险 B.金融机构风险 C.居民金融风险D.企业金融风险 13.信息不对称又导致信贷市场的 ________和______,从而呆坏帐和金融风险的发生;CA A.逆向选择 B.收入下降 C.道德风险 D.逆向撤资 14.金融风险管理的目的主要应该包括以下几点：____ACDE A.保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全

金融学A卷及答案2018-2019-2

5、目前，我国实施的人民币汇率制度是（）。 A.固定汇率制 B.弹性汇率制 C.钉住汇率制 D.管理浮动汇率制 6、我国现行的中央银行制度类型属于（）。 A.单一的中央银行制度 B.复合的中央银行制度 C.准中央银行制度 D.跨国的中央银行制度 7、我国《商业银行法》规定，商业银行资本充足率不得低于（）。 A.4% B.8% C.10% D.12.5% 8、我国《存款保险条例》规定：存款保险实行限额偿付，最高偿付限额为人民币（）万元。 A.10 B.20 C.35 D.50 9、如果一国央行持有的黄金、外汇储备资产增加，则有可能会引起本国货币供应量的（）。 A.增加 B.减少 C.不变 D.两者没有关系 10、各国中央银行在确定货币供给的统计口径时，都以（）为标准。 A.安全性 B.流动性 C.期限性 D.收益性

二、多选题（在每小题的五个备选答案中选择正确的答案代码填入题后括号内，选错或没有选全的，不得分。每小题2分，共12分） 1、汇率标价中，采用间接标价法的国家有（）。 A.美国 B.德国 C.法国 D.英国 E.中国 2、存款货币银行的资金来源包括（）。 A.自有资金积累 B.各项存款 C.同业借款 D.发行金融债券 E.占用在途资金 3、下列金融产品中属于原生金融工具的是（）。 A.股票 B.期货 C.债券 D.期权 E.货币 4、资本市场金融工具包括（）。 A.央票 B.公司债券 C.本票 D.汇票 E.股票 5、一般性货币政策工具包括（）。 A.公开市场操作 B.再贴现政策 C.法定存款准备金制度 D.窗口指导 E.道义劝告 6、中央银行作为“银行的银行”，其职能具体表现在（）。 A.集中存款准备 B.最终的贷款人 C.购买国债 D.组织全国的清算 E.发行货币

金融风险管理08390

金融风险管理第1章一、单项选择题题号：72074版本：D 1．在中国银行业的分类中，下列选项不属于“非银行金融机构”的是（）。 A.信托公司 B.企业集团财务公司 C.汽车金融公司 D.信用合作社答案：D 题号：72088版本：D 2．重组国有商业银行的步骤不包括（）。 A.财务重组 B.公司治理改革 C.股权分置 D.资本市场上市答案：C 二、论述题题号：72098版本：B 3．农村信用社应如何开展信贷风险管理？答案：（答案在以下要点下展开）第一，要建立健全信贷人员岗位责任制，制定贷款管理责任制和各项审批制度，明确每个信贷人员的贷款审批权限和每个信贷人员的管理责任及相关人员应承担的责任，做到制度到位，责任到人。第二，落实贷款"三查"制度。及时了解和掌握借款单位的动态，做到贷款发放后信贷人员随时对资产的经营状况进行检查，坚持下乡工作日制度，信贷人员要深入农户和企业，去了解情况，解决问题，从而强化贷款"三查"制度的落实。对抵押财产要实行实地盘点核对，信用社对办理抵押贷款的企业，在规范登记手续、建立抵押财产档案的基础上，每年由信贷人员对借款户的抵押财产进行实地盘点核对，防止抵押财产的流失，确保信用社信贷资产的安全。第三，充分发挥股金卡和信用小组的作用。通过股金卡来发放农户贷款，以防止一户多贷、冒名贷款的发生，同还可通过股金卡记录还贷、贷款逾期等情况，使信贷员了解该贷户的信誉情况、还款能力，从而降低贷款的风险度。另外发挥信用小组长的作用，信用社可选用信誉好、能力强、在群众中有很高威信的人担任小组长，把好农户贷款第一关，并协助信用社做好贷款的催收工作。第四，加强信贷管理，保全诉讼时效。检查贷款发放手续是否合法、合规，不良贷款是否失去诉讼时效，形成不良贷款的原因是否正常等，从而重新明确各类贷款的管理和清收责任。控制单户超比例贷款的规模。题号：72099版本：D 4．你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答案：（答案在以下要点下展开）可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系。（1）建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础。目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系，但是还不够完善，还需要做好以下工作：①健全科学的金融预警指标体系。②开发金融风险评测模型。（2）建立预警信息系统完善的信息系统是有效监管的前提条件。我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系，但对风险监测和预警的支持作用还有限，与巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》要求还有差距。①增加描述市场总体金融风险和金融机构风险的指标，为风险监测和预警提供信息支持。②严格和完善金融机构财务报表制度，制定严格的数据采集内容和格式、方式和方法及采集渠道。金融机构上报的资料，要经过会计师和审计师审计，如发现弄虚作假或拖延，监管部门应给予惩罚。