在职研究生-计量经济学考试参考试题

计量经济学练习题

一、单选题答案

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

二、多选题答案

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

一、 单项选择题（每小题1分，共30分）

1、在模型12ln Y X ααμ=++中，下列说法正确是（ ）

A 、参数1α的含义是“X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的绝对量的变化”

B ．参数1α的含义是“X 的相对量不发生变动时，引起因变量Y 的相对变化”

C 、参数2α的含义是“X 的绝对量发生一定变动时，引起Y 的相对变化率”

D 、参数2α的含义是“X 的相对量发生一定变动时，引起Y 的绝对量的变化大小”

2、计量经济学的模型检验包括了计量经济学检验，下列哪一项属于计量经济学检验（ ）

A.经济意义检验

B.平稳性检验

C.预测检验 D 、估计参数

3、在模型t t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中，设F 统计量对应p 值为 F p ，设2X 对应系数的t 统计量的p 值为2p ，设3X 对应系数的t 统计量的p 值为3p ，给定显著性水平0.05α=，则下列说法正确是表明（ ）

A 、若2p α<，则一定有F p α≥

B 、若F p α≥，则一定有2p α<

C 、若

23p p α

<<，则不一定有

F p α

< D 、以上说法均不对

4、常用F 检验对回归方程的显著性进行检验，有关F 检验的说法正确的是（ ）

A 、()

(1)

ESS n k F RSS k -=

- B 、可以在一元回归模型使用

C 、F 检验显著，说明可决系数2

0.5R > D 、以上说法均不对 5、下图中“{”所指的距离是（ ）

A. 随机误差项

B. 残差

C. i Y 的离差

D. i Y )

的离差

6、多元线性回归分析中，调整后的可决系数2R 与可决系数2R 之间的关系（ ）。

A 、k

n n R R ----=1)1(122 B 、2R ≥2

R C 、02

>R

D 、1

)1(122----=n k n R R

7、在无截距的四元线性回归模型中，已知样本容量为34n =、随机误差项t u 的方差估计量

230σ=)

，则模型残差平方和2t e ∑为( )

A 、700

B 、 800

C 、 900

D 、1000

X

1?β+ i

Y

8、关于Goldfeld-Quandt 检验，下列说法正确的是（ ）

A ．它是检验模型是否存在多重共线 B.在模型有自相关的情况下也可以使用 C ．该检验需要假定扰动项服从正态分布 D.在零均值不满足时，该检验也有效

9、对于无限分布滞后模型01122t t t t t Y X X X u αβββ--=+++++L ，若该模型满足库伊克

（koyck ）提出的两个假设，则衰减率λ越小，X 滞后值对当期Y 值的影响就（ ） A 、越小 B 、越大 C 、没有影响 D 、不确定

10、设有多元线性模型1223344t i i i i Y X X X u ββββ=++++，则下列说法错误的是( ) A 、若方差膨胀因子VIF 2>15,说明多重共线严重

B 、若解释变量2X 、3X 、4X 两两之间的相关性很低，则该模型无多重共线

C 、如果解释变量2X 的取值全部相同，则会出现多重共线

D 、逐步回归方法既能修正模型的多重共线性，又能检验模型是否存在多重共线

11、广义差分法是对( )用最小二乘法估计其参数

1211211

1211211

. . . . (1)()t t t t t t t t t t t t t t t A y x u B y x u C y x u D y y x x u u ββββρρβρβρρβρβρρ------=++=++=++-=-+-+-

12、如果在模型121t t t t Y X Y u ββ-=++中扰动项满足1t t t u u v ρ-=+(ρ未知)，则下列说法正确的是( )

A 、扰动项t u 存在二阶自相关

B 、可以用DW 值检验模型是否存在自相关

C 、由于ρ未知，所以无法利用科克伦—奥克特迭代法估计原模型参数1β、2β

D 、可以用工具变量法估计原模型参数1β、2β

13、在DW 检验中，正相关区域是（ ）

A. 0﹤d ﹤l d

B. u d ﹤d ﹤4-u d

C. l d ﹤d ﹤u d

D. 上述都不对

14、设24

12,()i i i i i Y X u Var u X ββσ=++=，则对原模型变换的正确形式为( )

A 、12i i i Y X u ββ=++

B 、

12222

1i i i i i i Y u X X X X ββ=++ C 、

12i i i i i

y u X X X β

β=++ D 、333312i i i i i i Y X X X u X ββ=++

15、已知模型的形式为12Y X u ββ=++,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW 统计量为0.7453,则广义差分变量是( )

A. 110.62735, 0..62735t t t t Y Y X X ----

B. 110.7453,0.7453t t t t Y Y X X ----

C. 110.2547,0.2547t t t t Y Y X X ----

D. 110.05,0.05t t t t Y Y X X ----

16、设回归模型为12233i i i i Y X X u βββ=+++，下列表明变量之间具有完全多重共线性的是

( )

1212312313.0.320.0.70.3200.0.3000.0.60

A X X v

B X X X

C X X X

D X X v *++=+*++*=*+*+*=+*+=

17、如果在模型12t t t Y X u ββ=++中，随机扰动项违背了无自相关假定，则下列说法正确的是( )

A ．最小二乘估计量2

?β是有偏 B. 仍然用OLS 法估计2?()Var β，通常会偏低 C ．仍然用OLS 法估计2?σ

，通常会偏高 D. 以上说法都不对 18、设无限分布滞后模型01122t t t t t Y X X X u αβββ--=+++++L 满足库伊克变换的假定，则

长期影响乘数为（ ）

A ．不能确定

B 、0βλk

C 、011λλ--k

D 、λ

β-10

19、设有一阶自回归模型****

011t t t t Y X Y u αββ-=+++，则下列说法正确的是( )

A 、若该自回归模型是由自适应预期模型转化而来，则有*

()0t E u ≠ B 、若该自回归模型是由库伊克变换模型转化而来，则有**

1cov(,)0t t u u -≠ C 、若该自回归模型是由局部调整模型转化而来，则有*

1cov(,)0t t Y u -≠

D 、若该自回归模型是由有限多项式分布滞后模型转化而来，则*

1cov(,)0t t Y u -= 20、设M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为u r Y M +++=210βββ，又设a 、b 分别是21ββ、的估计值，则根据经济理论，一般来说( ) A. a 应为正值，b 应为负值 B. a 应为正值，b 应为正值 C. a 应为负值，b 应为负值 D. a 应为负值，b 应为正值

21、假定月收入水平在1000元以内时，居民边际消费倾向维持在某一水平，当月收入水平达到或超过1000元时，边际消费倾向将明显下降，则描述消费C 依收入I 变动的线性关系宜采用（ ）。

A. 0120 1000

, 1 1000t t t t I C a b I b D I u D I

B.0120 1000

, 1 1000t t t I C a b I b D u D I

C.()

**01, 1000t t t t C a b I I u I =+-+=

D.()

**0120 1000

, 1000 1 1000

t t t t t I C a b I b I I D u I D I

22、设消费函数为Y i =β0+β1D+β2X i + u i ，式中Y i =第i 个居民的消费水平，X i =第i 个居民的收入水平，D 为虚拟变量，D=1表示正常年份，D=0表示非正常年份，则该模型为 A. 截距变动模型 B. 分布滞后模型 C. 截距、斜率同时变动模型 D. 时间序列模型

23、利用月度数据构建无截距的计量模型时，发现只有2月、3月和9月表现出季节模型，则应该引入虚拟变量个数为（ ）

A 、 3

B 、12

C 、 4

D 、 11

24、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为( )

A.外生变量和内生变量的函数关系

B.前定变量和随机误差项的函数模型

C.滞后变量和随机误差项的函数模型

D.外生变量和随机误差项的函数模型 25、下列宏观经济计量模型中消费函数所在方程的类型为( )

A 技术方程式 B.制度方程式 C.恒等式 D.行为方程式

26、在一个结构式模型中，假如有n 个结构方程需要识别，其中1n 个方程过渡识别，2n 个方程恰好识别，3n 个方程不可识别。321n n n >>，n n n n =++321，则该联立方程模型是( )

A.过度识别

B.恰好识别

C.不可识别

D.部分不可识别

27、在有M 个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为1i i K k m -<-（K 为联立方程组中前定变量的总数，i k 为第i 个方程中前定变量的总数，i m 为第i 个方程中内生变量的总数）时，则表示( )

A 、第i 个方程恰好识别

B 、第i 个方程不可识别

C 、第i 个方程过度识别

D 、第i 个方程具有唯一统计形式

28、假设时间序列{}t Y 是由1,1,2,t t t Y t Y u t αβ-=+++=L 产生，而{t u }是独立同正态分布

2(0,)N σ序列，则下列说法正确的是（ ）

A 、 t Y 是平稳过程

B 、 t Y 是带时间趋势的单位根过程

C 、 []~(0)t t Y E Y I -

D 、 ~(1)t Y I

29、如果~(1)t X I 、~(1)t Y I ，然后建立回归模型t t t Y X u αβ=++，如果利用EG 两步法对时间序列{t X }、{t Y }进行协整检验，则第二步是（ ）

A 、分别将{t X }、{t Y }进行一阶差分

B 、检验残差t e 是否存在单位根

C 、用德宾两步法估计t u 的自相关系数

D 、用OLS 法估计残差序列??()t t t

e Y X αβ=-+ 30、如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是（ ）

A ．无偏的 B. 有偏的 C. 不确定 D. 确定的

二、多项选择题（每小题2分，共20分）

1、对联立方程模型参数的单方程估计法包括( )

A.工具变量法

B.间接最小二乘法

C.完全信息极大似然估计法

D.二阶段最小二乘法

E.三阶段最小二乘法

2、关于EViews 软件的操作，下列说法正确的是（ ） A 、命令Ls y x2 x3,表明总体回归模型含有截距

B 、命令Ls y c x ar(1),表明总体回归模型除带截距外，有二个解释变量

C 、命令Ls(W=1/x) y c x, 是为了修正模型可能存在的异方差

D 、命令ls y c PDL(x,4,2),表明原模型可能存在多重共线

E 、点击主窗口菜单View/residual test/white heteroskedasticity,是为了检验自相关

3、下列关于自回归模型****

011t t t t Y X Y u αββ-=+++的说法正确的有（ ）

A 、模型仅包含解释变量的滞后项

B 、不能使用DW 检验来诊断是否存在序列相关

C 、普通最小二乘估计量将有偏

D 、肯定违背了经典线性回归模型的假设

E 、如果随机误差项与滞后被解释变量相关，普通最小二乘估计量将是有偏且非一致的 4、有关D

F 检验的说法正确的是（ ）。

A 、DF 检验所用统计量???()/t γγ

γσ=-中的?γ是γ的最小二乘估计量

B 、DF 检验统计量???()/t γγ

γσ=-服从t 分布 C 、DF 检验是单侧检验 D 、 DF 检验是双侧检验 E 、DF 检验的原假设是“被检验时间序列平稳”

5、如果模型中存在异方差现象，则会引起如下后果＿＿＿＿

A. 参数估计值有偏

B. 参数估计值的方差不能正确确定

C. 变量的显著性检验失效

D. 预测精度降低

E. 参数估计值仍是无偏的

6、能够修正序列自相关的方法有＿＿＿＿

A. 加权最小二乘法

B. Cochrane-Orcutt 法

C. 间接最小二乘法

D. 一阶差分法

E. 广义差分法

7、某多元线性回归模型的部分检验结果如下：DW 检验值为3.8，其中一个解释变量的方差膨胀因子为20，则下列说法正确的是（ ）

A 、存在异方差问题

B 、存在负的序列相关

C 、存在严重多重共线性问题

D 、零均值假定不满足

E 、存在单位根

8、对于二元样本回归模型i

i i i e X X Y +++=332211???βββ，下列各式成立的有（ ） A 、 ?0i i Y

Y n n

∑∑-= B 、 02=i i X e ∑ C 、 0i i e Y ∑=

D 、 ?0i i eY ∑=

E 、 023=i i X X ∑

F 、12233

???[]0Y X X βββ-++= 9、下列关于内生变量的说法中，正确的有（ ）

A 、在联立方程模型中，内生变量由系统内方程决定，同时又对模型系统产生影响；既作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量

B 、一般情况下，内生变量与随机项相关

C 、内生变量决定外生变量

D 、内生变量一般都是经济变量

E 、内生变量Y 一般满足条件cov(,)0i i Y u ≠ 10、能够检验多重共线性的方法有＿＿＿＿

A 、简单相关系数矩阵法

B 、DW 检验法

C 、t 检验与F 检验综合判断法

D 、ARCH 检验法

E 、辅助回归法(又称待定系数法)

F 、逐步回归法

三、判断分析与简答题（每题5分，共20分）

1、（判断分析题）什么是总体回归函数和样本回归函数？它们之间的区别是什么？

2、（判断分析题）直接使用2R （或者调整的2R ）可以判断模型的显著性。

3、（简答题）简述阿尔蒙法估计分布滞后模型的基本思想

4、（简答题）试述D-W 检验的适用条件及其检验步骤？

四、计算题（每题10分，共30分）

1、家庭消费支出（Y ）、可支配收入（1X ）、个人个财富（2X ）设定模型如下：

i i i i X X Y μβββ+++=22110

回归分析结果为： LS // Dependent Variable is Y Date 05/06/2009 Time: 21：36 Sample: 1 20 Included observations: 20

Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. C 24.4070

6.9973 ________ 0.0101

1X - 0.3401 0.4785 ________

0.5002

2X 0.0823 0.0458 0.1152 R-squared 0.981748 Mean dependent var 111.1256 Adjusted R-squared ________ S.D. dependent var 31.4289 S.E. of regression ________ Akaike info criterion

4.1338

Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246 Log likelihood - 31.8585 F-statistic ______ Durbin-Watson stat 2.4382 Prob(F-statistic)

0.0001

回答下列问题

①、请根据上表中已由数据，填写表中画线处缺失结果（注意给出计算步骤）；

②、模型是否存在多重共线性？为什么？

③、模型中是否存在自相关？为什么？

2、若X表示在一家分店工作的售货员人数，Y表示这家分店的年销售额（千元）已经求出Y 对X的回归方程的估计结果如下：

回归分析

系数标准差t值

常数80.0 11.333 7.06

X 50.0 5.482 9.12

方差分析

离差来源平方和自由度方差

回归6828.6 1 6828.6

残差2298.8 28 82.1

总离差9127.4 29

(1) 根据上述结果,计算修正可决系数；

(2) 在研究中涉及多少家分店?

F ）

(3) 计算F统计量,在0.05显著性水平下检验关系的显著性;（0.05(1,28) 4.20

(4) 预测有12名售货员的某分店的年销售收入。

3、根据某城市1978——1998年人均储蓄与人均收入的数据资料建立了如下回归模型：

x y

6843.1521.2187?+-= se=（340.0103）（0.0622）

6066

.733,2934.0,425.1065..,9748.02====F DW E S R

试求解以下问题：

（1） 取时间段1978——1985和1991——1998，分别建立两个模型。

模型1：x y

3971.04415.145?+-= t=（-8.7302）（25.4269） ∑==202.1372,

9908.02

1

2

e

R

模型2：x y

9525.1365.4602?+-= t=（-5.0660）（18.4094） ∑==5811189,9826.02

2

2

e

R

计算F 统计量，即∑∑===

9370.4334202.1372581118921

22

e

e

F ，给定05.0=α，

查F 分布表，得临界值28.4)6,6(05.0=F 。

请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？ （2）利用y 对x 回归所得的残差平方构造一个辅助回归函数：

2222123242407.2 1.2299 1.4090 1.0188t t t t σσσσ---=+-+))))

,,5659.02=R 计算2()n p R -= 18*0.565910.1862=.给定显著性水平05.0=α，查2χ分布表，得临界值81.7)3(05.0=χ，

其中p =3。

请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？（3）试比较（1）和（2）两种方法，给出简要评价。