计量经济学 课堂练习二
课
堂练习二
一、选择题
1、决定系数2R 是指【 C 】 A 剩余平方和占总离差平方和的比重 B 总离差平方和占回归平方和的比重 C 回归平方和占总离差平方和的比重 D 回归平方和占剩余平方和的比重
2、在由n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算的决定系数为0.8500，则调整后的决定系数为【 D 】 A 0.8603 B 0.8389 C 0.8 655 D 0.8327
3、下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的【 B 】 A i C （消费）＝500＋0.8i I （收入）
B d i Q （商品需求）＝10＋0.8i I （收入）＋0.9i P （价格）
C s i Q （商品供给）＝20＋0.75i P （价格）
D i Y （产出量）＝0.656.0i L （劳动）4.0i K （资本）
4、用一组有30 个观测值的样本估计模型i i i i u x x y +++=22110βββ后，在0.05的显著性水平下对1β的显著性作检验，则1β显著地不等于零的条件是其统计量大于等于【 C 】
A 05.0t （30）
B 025.0t （28）
C 025.0t （27）
D 025.0F （1，28）
二、判断题
1、当R 2 =1，F=0；当R 2 =0，F=∞。（ 错 ）
2、回归分析的结果要通过统计意义检验和计量经济意义检验后方可应用。（ 错 ）
3、在多元回归分析中，方程Y=β0+β1X 1+β2X 2+ε中的偏回归系数β
2
表示X 2变化一个单位引起Y 的平均变化。（ 错 ）
三、计算分析题 1、考虑以下回归方程：
t
t t RS F Y 33.510.0120?++-= 50.02=R 其中：t Y ——第t 年的玉米产量（蒲式耳/亩）
t F ——第t 年的施肥强度（磅/亩） t RS ——第t 年的降雨量（英寸）
要求回答下列问题：
（1）从F 和RS 对Y 的影响方面，说出本方程中系数10.0和33.5的含义； （2）常数项120-是否意味着玉米的负产量可能存在？ （3）假定F β的真实值为40.0，则估计值是否有偏？为什么？
⑴在降雨量不变时，每亩增加一磅肥料将使第t 年的玉米产量增加0.1蒲式耳/亩；在每亩施肥量不变的情况下，每增加一英寸的降雨量将使第t 年的玉米产量增加5.33蒲式耳/亩；
⑵在种地的一年中不施肥、也不下雨的现象同时发生的可能性极小，所以
玉米的负产量不可能存在；
β的真实值为0.40，并不能说明0.1是有偏的估计，理由是0.1
⑶如果
F
是本题估计的参数，而0.40是从总体得到的系数的均值。
2、某地区通过一个样本容量为722的调查数据得到劳动力受教育的一个回归方程为
36
.0
.
10+
-
094
=
+
.0
fedu
sibs
medu
131
.0
edu210
R2=0.214
式中，edu为劳动力受教育年数，sibs为该劳动力家庭中兄弟姐妹的个数，medu与fedu分别为母亲与父亲受到教育的年数。问（1）sibs是否具有预期的影响？为什么？若medu与fedu保持不变，为了使预测的受教育水平减少一年，需要sibs增加多少？
（2）请对medu的系数给予适当的解释。
（3）如果两个劳动力都没有兄弟姐妹，但其中一个的父母受教育的年数为12年，另一个的父母受教育的年数为16年，则两人受教育的年数预期相差多少？
（1）预期sibs对劳动者受教育的年数有影响。因此在收入及支出预算约束一定的条件下，子女越多的家庭，每个孩子接受教育的时间会越短。
根据多元回归模型偏回归系数的含义，sibs前的参数估计值-0.094表明，在其他条件不变的情况下，每增加1个兄弟姐妹，受教育年数会减少0.094年，因此，要减少1年受教育的时间，兄弟姐妹需增加1/0.094=10.6个。
（2）medu的系数表示当兄弟姐妹数与父亲受教育的年数保持不变时，母亲每增加1年受教育的机会，其子女作为劳动者就会预期增加0.131年的教育机会。
（3）首先计算两人受教育的年数分别为
10.36+0.131?12+0.210?12=14.452
10.36+0.131?16+0.210?16=15.816
因此，两人的受教育年限的差别为15.816-14.452=1.364
3、考虑以下方程
? t =8.562+0.364P t+0.004P t-1 –2.560U t
（0.080）（0.072）（0.658）（估计系数标准差）n=19 R2=0.873
其中：Y=t年的每位雇员的工资和薪水
P=t年的物价水平
U=t年的失业率
请回答以下问题：
（1）请对估计的系数进行5%显著性水平下的t检验。
（2）进行5%显著性水平下的F检验。
（3）进行拟合优度检验。
（4）讨论Pt-1在理论上的正确性，Pt-1是否应该从方程中删除？为什么？
(word完整版)计量经济学期末考试及答案,推荐文档
《计量经济学》课程期末考试题（二） 一、单项选择题（每小题1分，共20分） 1、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 】 A 、总量数据 B 、 横截面数据 C 、平均数据 D 、 相对数据 2、计量经济学分析的基本步骤是【 】 A 、 设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B 、设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C 、个体设计→总体设计→估计模型→应用模型 D 、确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 3、在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【 】 A 、 参数估计量的符号 B 、参数估计量的大小 C 、 参数估计量的相互关系 D 、参数估计量的显著性 4、计量经济学模型用于政策评价时，不包括下面的那种方法【 】 A 、工具变量法 B 、 工具—目标法C 、政策模拟 D 、 最优控制方法 5、在总体回归直线E x y 10)?(ββ+=中，1β表示【 】 A 、 当x 增加一个单位时，y 增加1β个单位 B 、当x 增加一个单位时，y 平均增加1β个单位 C 、当y 增加一个单位时，x 增加1β个单位 D 、当y 增加一个单位时，x 平均增加1β个单位 6、用普通最小二乘法估计经典线性模型t t t u x y ++=10ββ，则样本回归线通过点【 】 A 、 (x ，y ) B 、 (x ，y ?) C 、(x ，y ?) D 、 (x ，y) 7、对于i ki k i i i e x x x y +++++=ββββ????22110Λ，统计量∑∑----)1/()?(/)?(2 2k n y y k y y i i i 服
计量经济学重点知识整理
计量经济学重点知识整理 1一般性定义 计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据,运用数学和统计学的方法,通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。 研究的主体（出发点、归宿、核心）: 经济现象及数量变化规律 研究的工具（手段）: 模型数学和统计方法 必须明确: 方法手段要服从研究对象的本质特征（与数学不同),方法是为经济问题服务 2注意:计量经济研究的三个方面 理论：即说明所研究对象经济行为的经济理论——计量经济研究的基础 数据:对所研究对象经济行为观测所得到的信息——计量经济研究的原料或依据 方法：模型的方法与估计、检验、分析的方法——计量经济研究的工具与手段 三者缺一不可 3计量经济学的学科类型 ●理论计量经济学 研究经济计量的理论和方法 ●应用计量经济学：应用计量经济方法研究某些领域的具体经济问题 4区别: ●经济理论重在定性分析,并不对经济关系提供数量上的具体度量 ●计量经济学对经济关系要作出定量的估计,对经济理论提出经验的内容 5计量经济学与经济统计学的关系 联系: ●经济统计侧重于对社会经济现象的描述性计量 ●经济统计提供的数据是计量经济学据以估计参数、验证经济理论的基本依据 ●经济现象不能作实验，只能被动地观测客观经济现象变动的既成事实，只能依赖于经济统计数据 6计量经济学与数理统计学的关系 联系: ●数理统计学是计量经济学的方法论基础 区别： ●数理统计学是在标准假定条件下抽象地研究一 般的随机变量的统计规律性; ●计量经济学是从经济模型出发，研究模型参数 的估计和推断,参数有特定的经济意义,标准 假定条件经常不能满足，需要建立一些专门的 经济计量方法 ３、计量经济学的特点：
计量经济学 课堂练习四
课堂练习四 一、单项选择题 1、如果模型t t t u x b b y ++=10存在序列相关，则【D 】 A cov （t x ，t u ）=0 B cov （t u ，s u ）=0（t ≠s ） C cov （t x ，t u ）≠0 D cov （t u ，s u ）≠0（t ≠s ） 2、D －W 检验的零假设是（ρ为随机项的一阶自相关系数）【 B 】 A DW=0 B ρ=0 C DW=1 D ρ=1 3、下列哪种形式的序列相关可用DW 统计量来检验（i v 为具有零均 值，常数方差，且不存在序列相关的随机变量）【 A 】 A t t t v u u +=-1ρ B t t t t v u u u +++=-- 22 1ρρ C t t v u ρ= D ++=-12 t t t v v u ρρ 4、当DW ＝4时，说明【 D 】 A 不存在序列相关 B 不能判断是否存在一阶自相关 C 存在完全的正的一阶自相关 D 存在完全的负的一阶自相关 5、当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是【 C 】 A 加权最小二乘法 B 间接最小二乘法 C 广义差分法 D 工具变量法
6、对于原模型t t t u x b b y ++=10，广义差分模型是指【 D 】 A ) () () (1) (1 t t t t t t t x f u x f x b x f b x f y + += B t t t u x b y ?+?=?1 C t t t u x b b y ?+?+=?10 D )()()1(11101----+-+-=-t t t t t t u u x x b b y y ρρρρ 7、采用一阶差分克服一阶线性自相关问题用于下列哪种情况【 B 】 A ρ≈0 B ρ≈1 C －1<ρ<0 D 0<ρ<1 8、对于模型i i i e x y ++=10??ββ，以ρ表示t e 与1 -t e 之间的线性相关系数 （t=1，2，?，n ），则下面明显错误的是【C 】 A ρ=0.8，DW=0.4 B ρ=－0.8，DW=－0.4 C ρ=0，DW=2 D ρ=1，DW=0 9、对于模型i i i i u x b x b b y +++=22110，与12 r ＝0相比，当12 r =0.15时，若 12 r 表示解释变量之间的线性回归拟合度，则估计量1 ?b 的方差var （1 ?b ）将是原来的【 C 】 A 1倍 B 1.18倍 C 1.96倍 D 2倍 10、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定 系数接近于1，则表明模型中存在【A 】 A 多重共线性 B 异方差性 C 序列相关 D 高拟合优度
计量经济学期末考试试卷B
读书破万卷下笔如有神 山东轻工业学院08/09学年第二学期《计量经济学》期末考试试卷 （B卷）（本试卷共7 页） 适用班级：经管学院07级所有学生 20 分）共（本题共一、单项选择题10 小题，每小题2 分， 得分请将其代码填写在每小题列出的四个备选项中只有一个 1. 在多元回归中，调整后的判定系数与判定系数的关系有（） A． < B． > C． D．关系不能确定 2R＝1时有（）根据判定系数2. 与F统计量的关系可知，当 A．F＝－1 B．F＝0 C．F＝1 D． F＝∞ 3.DW检验法适用于检验（） A．异方差性 B．序列相关 C．多重共线性 D．设定误差 2=0.98，X1的t值＝如果一个二元回归模型的 4. OLS结果为R0.00001,X2的t 值＝0.0000008，则可能存在（）问题。 A. 异方差 B. 自相关 C. 多重共线 D. 随机解释变量 读书破万卷下笔如有神
5. 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在（） A．异方差性 B．序列相关 C．多重共线性 D．拟合优度低 6.容易产生自相关的数据是（） A．横截面数据 B．时间序列数据 C．年度数据 D．混合数据 ????中，模型：检验7. 线性回归??????x?ux?x?y i20ik1i12kii?时，所用的统计量为：（）),2,(,?0?k?,1H:0? i ?i0????????ii1k?1?t?nt??ttn?k．． B A ?????? ??VV ????ii1??n?tFnk?1,?k?1ktF?．． D C?????? ii22???? ??VV ii2????，8. 对于线性回归模型：检验随机误差项是否u?xxy????????x tkt221ttt0k1存在自相关的统计 量是：（） ???2ee?d61?tti2t?1t??d B． A．??1r nn2? ??n1nn???2e t1?t??2n?r i?t．． D C?t?? ?V2r1?i9. 若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（） A．普通最小二乘法 B．加权最小二乘法 C．广义差分法 D．工具变量法 d和d,在给定显著水平下，若DW统计量的下和上临界值分别为则当10. ul d DW d 时，可认为随机误差项（）ul
计量经济学知识点(超全版)
1 .经济变量：经济变量是用来描述经济因素数量水平的指标。（3分） 2. 解释变量：是用来解释作为研究对象的变量（即因变量）为什么变动、如何变动的变量。（2分）它对因变量的变动做出解释，表现为方程所描述的因果关系中的因”。1 分） 3. 被解释变量：是作为研究对象的变量。（1分）它的变动是由解释变量做出解释的，表现为方程所描述的因果关系的果。（2分） 4. 内生变量：是由模型系统内部因素所决定的变量，（2分）表现为具有一定概率分布的随机变量，是模型求解的结果。（1分） 5. 外生变量：是由模型系统之外的因素决定的变量，表现为非随机变量。（2分）它影响模型中的内生变量，其数值在模型求解之前就已经确定。（1分） 6?滞后变量：是滞后内生变量和滞后外生变量的合称，（1分）前期的内生变量称为滞后 内生变量；（1分）前期的外生变量称为滞后外生变量。（1分） 7.前定变量：通常将外生变量和滞后变量合称为前定变量，（1分）即是在模型求解以前 已经确定或需要确定的变量。（2分） &控制变量：在计量经济模型中人为设置的反映政策要求、决策者意愿、经济系统运行条 件和状态等方面的变量，（2分）它一般属于外生变量。（1分） 9?计量经济模型：为了研究分析某个系统中经济变量之间的数量关系而采用的随机代数模 型，（2分）是以数学形式对客观经济现象所作的描述和概括。（1分） 10 .函数关系：如果一个变量y的取值可以通过另一个变量或另一组变量以某种形式惟一
地、精确地确定，则y与这个变量或这组变量之间的关系就是函数关系。（3分） 11 .相关关系：如果一个变量y的取值受另一个变量或另一组变量的影响，但并不由它们 惟一确定，则y与这个变量或这组变量之间的关系就是相关关系。（3分） 12 .最小二乘法：用使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法，称为最小 二乘法。（3分） 13 .高斯-马尔可夫定理：在古典假定条件下，OLS估计量是模型参数的最佳线性无偏估计量，这一结论即是高斯—马尔可夫定理。（3分） 14 ?总变差（总离差平方和）：在回归模型中，被解释变量的观测值与其均值的离差平方 和。（3分） 15 ?回归变差（回归平方和）：在回归模型中，因变量的估计值与其均值的离差平方和，（2分）也就是由解释变量解释的变差。（1分） 16 ?剩余变差（残差平方和）：在回归模型中，因变量的观测值与估计值之差的平方和，（2分）是不能由解释变量所解释的部分变差。（1分） 17 ?估计标准误差：在回归模型中，随机误差项方差的估计量的平方根。（3分） 18 .样本决定系数：回归平方和在总变差中所占的比重。（3分） 19 ?点预测：给定自变量的某一个值时，利用样本回归方程求出相应的样本拟合值,以此 作为因变量实际值和其均值的估计值。（3分） 20 ?拟合优度：样本回归直线与样本观测数据之间的拟合程度。（3分） 21 ?残差：样本回归方程的拟合值与观测值的误差称为回归残差。（3分） 22 ?显著性检验：利用样本结果，来证实一个虚拟假设的真伪的一种检验程序。（3分） 23 ?回归变差：简称ESS表示由回归直线（即解释变量）所解释的部分（2分），表示x 对y的线
计量经济学实验课程
第一节 EViews基本操作 1、什么是EViews EViews是Econometric Eviews（计量经济学视图）的缩写，通常称为计量经济学软件包，是专门从事数据分析、回归分析和预测的工具，在科学数据分析与评价、金融分析、经济预测、销售预测和成本分析等领域应用非常广泛。 EViews引入了流行的对象概念，操作灵活简便，可在菜单式窗口和编程窗口两种方式下运行，可直接而不需要编程解决绝大部分计量经济学问题。 2、EViews安装 3、EViews使用参考书 1）、《EViews使用指南与案例》，张晓峒主编，机械工业出版社，2007 2）、《计量经济学试验教程》，李国柱，刘德智主编，中国经济出版社，2010 4、认识EViews 主菜单包含九个主菜单，每个主菜单下包含若干菜单项。 File(文件) Edit(编辑) Object(对象)：主菜单下有：New Object(新建对象)、Fetch from DB（从数据库导入）、Update selected from DB（从数据库更新对象）、store selected to DB（把选定的对象存储到数据库）、copy selected（复制所选定的对象）、rename （重命名）、 freeze output （冻结当前输入） Qucik提供快速分析过程，即一些频繁使用的功能。主要菜单有：sample（改编样本范围）、generate series（生成序列）、show（打开已选择的对象，或将多个序列合成一个群对象）、graph（画图）、empty group（打开一个空群）、series statics（产生序列统计量）、group statistics（进行群统计）、estimate equation （估计方程）、 estimate VAR（估计向量回归方程）。 5、数据操作 常用函数：abs(x),exp(x),inv(x),log(x),log10(x),log10(x,b),sqrt(x) 常用描述统计函数： cor(x,y),cov(x,y),mean(x),medan(x),min(x),stdev(x),var(x),sum(x) 描述性统计常用的量： 偏度（skewness）计算公式为s=错误！未找到引用源。3, 对称分布的偏度为零;当偏度大于零时，序列的分布为正偏；当偏度小于零时，序列的分布为负偏；如果偏度等于零，则序列呈正态分布。 峰度（kurtosis）的计算公式为k=错误！未找到引用源。4,正态分布的峰度为3。当序列的峰度大于3时，表示与正态分布相比，序列的分布为尖崤峰；当序列的峰度小于3时，表示与正态分布相比，序列的分布为平缓峰。 雅克-贝拉统计量（Jarque-bera statistic）用来检验序列是否服从正态分布，计算公式JB=错误！未找到引用源。，原假设为序列服从正态分布时，JB统计量服从自由度为2的卡方分布。只需要比较P值与显著性水平的大小。 第二节简单线形回归
中国现代史知识点
1 2017年初中毕业生学业考试 历史科目考试范围 中国现代史知识点 专题一、中华人民共和国的成立和巩固 1、开国大典 时间：1949年10月1日，地点：北京天安门 毛泽东向全世界庄严宣告：中华人民共和国中央人民政府今天成立了！毛泽东为中央人民政府主席；五星红旗为国旗；《义勇军进行曲》为国歌；北京为首都。54门礼炮齐鸣28响。 历史意义：（国内意义）中华人民共和国的成立开辟了中国历史新纪元，从此中国结束了100多年来被侵略被奴役的屈辱历史，真正成为独立自主的国家，中国人民从此站起来了，成为国家的主人。 （国际意义）新中国的成立，壮大了世界和平、民主和社会主义力量，鼓舞了被压迫民族和被压迫人民争取解放的斗争。 2.巩固政权的措施 2、抗美援朝（1950——1953）战争中，涌现出无数可歌可泣的英雄人物：舍身堵枪眼的黄继光；为严守纪律，纹丝不动，最终被大火吞噬的邱少云。中国人民志愿军被称为“最可爱的人”，意义：1沉重打击了美帝国主义的嚣张气焰，保卫了中朝安全，提高了中国的国际威望。2为新中国的经济建设创造了一个和平的环境，巩固了新中国的政权，增强了民族自信心。 专题二、祖国统一、外交成就、科技成就 一国两制：1.邓小平提出了“一国两制”的伟大构想。“一国两制”就是在中华人民共和国境内，大陆实行社会主义制度，台湾、香港和澳门实行资本主义制度。 一个中国的原则是“一国两制”的根本前提。“一国两制”是新时期祖国统一的指导思想。 2、1997年7月1日，中华人民共和国政府对香港恢复行使主权，香港特别行政区正式成立。 1999年12月20日，中华人民共和国政府对澳门恢复行使主权，中华人民共和国澳门特别行政区正式成立。海峡两岸的交往日益密切：二十多年来，在“和平统一、一国两制”基本方针的指引下，两岸人员往来以及经济、文化等领域的交流蓬勃发展。海峡两岸经济上互相促进、互补互利的局面初步形成。海基会和海协会，汪辜会谈。 外交成就：政策：独立自主的和平外交 1953年底，周恩来在接见印度代表团时，首次提出按照互相尊重领土主权、互不侵犯、互不干涉内政、平等互惠、和平共处五项原则。 1955年周恩来在万隆举行的亚非会议上提出“求同存异|”的方针，得到与会各国的一致好评。 1971年10月25日，第26届联合国大会恢复中华人民共和国在联合国的合法权利，恢复中国安理会常任理事国的席位。 1972年，尼克松访华，中美关系正常化 1972年中日建交 1979年，中美正式建立外交关系。美国承认只有一个中国，台湾是中国的一部分。 科学技术的成就 1、“两弹一星”：1964年10月16日，我国第一颗原子弹爆炸成功。1964，导弹研制成功 1970年，我国用长征号运载火箭成功地发射了第一颗人造地球卫星——东方红1号，成为继苏联、美国、法国、日本之后，世界上第5个能独立发射人造地球卫星的国家。 2.1973年，袁隆平在世界上首次育成籼型杂交水稻，被称为“东方魔稻”，他本人也被国际农学界誉为“杂交水稻之父”。
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学题库 、单项选择题(每小题1分) 1?计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)O A.统计学 B.数学 C.经济学 D.数理统计学 2?计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A. 1930年世界计量经济学会成立 B. 1933年《计量经济学》会刊出版 C. 1969年诺贝尔经济学奖设立 D. 1926年计量经济学(EConOIniCS) —词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)O A.控制变量B?解释变量 C.被解释变量 D.前定变量 4.横截面数据是指(A)O A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)O A.时期数据 B.混合数据 C.时间序列数据 D.横截面数据 6.在计量经济模型中，由模型系统部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是(B )o A.生变量 B.外生变量 C.滞后变量 D.前定变量 7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是(A )o A.微观计量经济模型 B.宏观计量经济模型 C.理论计量经济模型 D.应用计量 经济模型 &经济计量模型的被解释变量一定是(C )o A.控制变量 B.政策变量 C.生变量 D.外生变量 9.下面属于横截面数据的是(D )o A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )0 A.设定理论模型一收集样本资料一估计模型参数一检验模型 B.设定模型一估计参数一检验模型一应用模型 C：个体设计f总体估计f估计模型f应用模型D.确定模型导向一确定变量及方程式一估计模型一应用模型 11.将生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为( A.虚拟变量 B.控制变量 12.( B )是具有一定概率分布的随机变量， A.外生变量 B.生变量 13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( A.横截面数据 B.时间序列数据据 14?计量经济模型的基本应用领域有( A.结构分析、经济预测、政策评价 C.消费需求分析、生产技术分析、 15.变量之间的关系可以分为两大类， A.函数关系与相关关系 C.正相关关系和负相关关系 D )0 C.政策变量 它的数值由模型本身决定。 C.前定变量 B )0 C.修匀数据 A )0 B.弹性分析、D.季度分析、它们是(A 乘数分析、政策模拟年度分析、中长期分析 )o B.线性相关关系和非线性相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系 D ?滞后变量D.滞后变量D.原始数
计量经济学知识点(超全版)
1．经济变量：经济变量是用来描述经济因素数量水平的指标。（3分） 2．解释变量：是用来解释作为研究对象的变量（即因变量）为什么变动、如何变动的变量。（2分）它对因变量的变动做出解释，表现为方程所描述的因果关系中的“因”。（1分）3．被解释变量：是作为研究对象的变量。（1分）它的变动是由解释变量做出解释的，表现为方程所描述的因果关系的果。（2分） 4．内生变量：是由模型系统内部因素所决定的变量，（2分）表现为具有一定概率分布的随机变量，是模型求解的结果。（1分） 5．外生变量：是由模型系统之外的因素决定的变量，表现为非随机变量。（2分）它影响模型中的内生变量，其数值在模型求解之前就已经确定。（1分） 6．滞后变量：是滞后内生变量和滞后外生变量的合称，（1分）前期的内生变量称为滞后内生变量；（1分）前期的外生变量称为滞后外生变量。（1分） 7．前定变量：通常将外生变量和滞后变量合称为前定变量，（1分）即是在模型求解以前已经确定或需要确定的变量。（2分） 8．控制变量：在计量经济模型中人为设置的反映政策要求、决策者意愿、经济系统运行条件和状态等方面的变量，（2分）它一般属于外生变量。（1分） 9．计量经济模型：为了研究分析某个系统中经济变量之间的数量关系而采用的随机代数模型，（2分）是以数学形式对客观经济现象所作的描述和概括。（1分） 10．函数关系：如果一个变量y的取值可以通过另一个变量或另一组变量以某种形式惟一地、精确地确定，则y与这个变量或这组变量之间的关系就是函数关系。（3分） 11．相关关系：如果一个变量y的取值受另一个变量或另一组变量的影响，但并不由它们惟一确定，则y与这个变量或这组变量之间的关系就是相关关系。（3分） 12．最小二乘法：用使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法，称为最小二乘法。（3分） 13．高斯－马尔可夫定理：在古典假定条件下，OLS估计量是模型参数的最佳线性无偏估计量，这一结论即是高斯－马尔可夫定理。（3分） 14．总变差（总离差平方和）：在回归模型中，被解释变量的观测值与其均值的离差平方和。（3分） 15．回归变差（回归平方和）：在回归模型中，因变量的估计值与其均值的离差平方和，（2分）也就是由解释变量解释的变差。（1分） 16．剩余变差（残差平方和）：在回归模型中，因变量的观测值与估计值之差的平方和，（2分）是不能由解释变量所解释的部分变差。（1分） 17．估计标准误差：在回归模型中，随机误差项方差的估计量的平方根。（3分） 18．样本决定系数：回归平方和在总变差中所占的比重。（3分） 19．点预测：给定自变量的某一个值时，利用样本回归方程求出相应的样本拟合值，以此作为因变量实际值和其均值的估计值。（3分） 20．拟合优度：样本回归直线与样本观测数据之间的拟合程度。（3分） 21．残差：样本回归方程的拟合值与观测值的误差称为回归残差。（3分） 22．显著性检验：利用样本结果，来证实一个虚拟假设的真伪的一种检验程序。（3分）23．回归变差：简称ESS,表示由回归直线（即解释变量）所解释的部分（2分），表示x对y的线性影响（1分）。 24．剩余变差：简称RSS，是未被回归直线解释的部分（2分），是由解释变量以外的因素造成的影响（1分）。 25．多重决定系数：在多元线性回归模型中，回归平方和与总离差平方和的比值（1分），
计量经济学课程论文(最终版)
课程论文 题目分析我国城镇居民消费支出对GDP的影响学院数学与统计学院 专业经济统计学 班级2013级经济统计一班 学生姓名 指导教师孙荣 职称副教授 2015 年12 月24 日
重庆工商大学课程论文成绩评定表 指导教师评定成绩： 指导教师签名： 年月日
分析城镇居民消费支出对GDP的影响 [摘要]：为了更深入地研究居民消费对GDP的影响，而不是仅仅笼统的了解居民消费对GDP有影响,本文从居民消费用途分类对GDP影响进行分析，。文章指出应该从消费用途方面分析居民消费对GDP的影响。政府可以根据此分析结果对居民消费结构进行调整，提高GDP，促进经济发展。 [关键字]：GDP 消费用途城镇居民消费支出 引言 （一）研究背景 拉动经济发展的“三驾马车”是：消费，投资，进出口。在中国，存在其他国家都不能相比的巨大的消费市场。大家都知道，因为人多。大多数研究在分析居民消费对GDP的影响时，仅仅分析表面，并没有对消费进行彻底的分析。内需才是提高GDP切实可行之路，所以本文将居民消费按照用途分类，更深入的研究消费中各种用途对GDP的影响。这样能够更加清晰的理解居民消费对GDP的具体影响，给政府提高国内生产总值提供参考性建议。同时还可以根据本文分析结果对居民消费结构进行适当的调整，了解居民消费需求，实现供求平衡，拉动经济的增长。 （二）理论依据 根据支出法计算国内生产总值，GDP=最终消费支出+资本形成总额+货物净出口，其中的最终消费支出=居民个人消费支出+社会公共消费支出，本文将居民消费支出按照户口分为城镇居民消费支出与农村居民消费支出，进而再继续分类，按照用途分类，将居民消费支出分为八大类，分别是食品、衣着、家庭设备用品及维修服务、医疗保健、交通通信、文娱教育及服务、居住、其他商品和服务。本文根据这八类居民消费分类对GDP的影响进行深入研究。（三）研究意义 将消费按照用途分类，能够深入的了解到每一类型的消费需求对GDP的影响，用Eviews 软件进行定量分析之后，我们就能够更具体的了解到居民消费对GDP的影响，对政府进行消费结构调整能够提供有价值的建议，或者对于提高内需，拉动经济增长，能够提供可靠性的依据，不在只是依赖定性分析进行决策，而是利用更加科学可靠的定量分析进行相关决策。 一、居民消费对国内生产总值的影响 居民消费支出可以看做是消费需求一部分，消费需求的增长对经济增长的拉动作用，可以从两方面进行分析：（1）消费需求弹性分析。消费需求弹性系数是一个较为具体的地反应需求对经济增长的影响或制约性分析指标。它是经济增长率与消费需求增长率之比，说明需求没增长1个百分点能够带动经济增长比例关系。（2）消费需求贡献分析。从市场消费需求增长变化对经济增长的实际效果来分析，消费需求在多大的程度上推动了经济增长。 二、深入分析居民消费对国内生产总值的影响 本文利用Eviews软件深入分析居民消费对国内生产总值的影响。将居民消费按照八个分
中国古代历史知识框架结构图
中国古代历史知识框架结构图 中国是世界上文明发达最早的国家之一，有将近4000年的有文字可考的古代历史。下面由为你提供的中国古代历史知识框架结构图，希望大家喜欢。 中国古代历史知识框架结构图欣赏一、夏(约公元前21世纪-约前16世纪) 1.约公元前2070年，禹建立了我国历史上第一个奴隶制国家--夏朝，定都阳城。 2.禹死后，其子启继承了王位，从此王位世袭制代替了禅让制。 二、商(公元前16世纪-前11世纪) 1.商汤灭夏，建立商朝，建都在亳。后商王盘庚把都城迁到殷。 2.后期制造的司母戊鼎，是我国迄今考古发现的最大的青铜器。 3.商朝的文字，刻写在龟甲和兽骨上，称为“甲骨文”。 三、西周(公元前11世纪-前771年) 1.公元前1046年，武王伐纣，牧野之战击败商军，商亡。周武王建立周朝，都城在镐。 2.西周实行分封制和井田制。 3.我国历史有确切纪年的开始：公元前841年。“国人暴动”。 四、东周(公元前770-前221年) 1.公元前771年，王都迁到洛邑，史称东周。
2.“春秋五霸”：齐桓公，晋文公，楚庄王，吴王阖闾(hé lǘ)，越王勾践。 3.战国七雄：齐楚秦燕赵魏韩 4、秦国商鞅变法、李悝在魏国变法、吴起在楚国变法、申不害在韩国变法 中国古代历史知识点二五、秦(公元前221年-公元前206年) 1.我国历史上第一个统一的中央集权的封建国家--秦朝，定都咸阳。 2.统一币制、度量衡、文字;“焚书坑儒”;修筑长城。 3.秦末农民起义： 陈胜吴广起义--公元前209年，陈胜、吴广在大泽乡揭杆起义，反抗秦朝的残暴统治，这是中国历史上第一次大规模的农民起义，表现了人民的革命首创精神。 巨鹿之战--公元前207年，项羽领导的起义军大败章邯和王离领导的秦军主力。典故：破釜沉舟 六、西汉(公元前202年至公元9年) 1.公元前202年，刘邦称帝，建立汉朝，定都长安，史称西汉。 2.文景之治 3.丝绸之路：汉武帝时，张骞两次出使西域。 七、东汉(公元25年～220年) 1.刘秀“光武中兴”，定都洛阳。 2.200年，官渡之战，曹操VS袁绍，曹操大胜，奠定了统一北
计量经济学期末考试及答案3
计量经济学期末考试及答案3
《计量经济学》课程期末考试试卷（三） 一、 单项选择题（每小题1分，共20分） 1、计量经济学的理论模型设计工作，不包括下面【 】方面。 A 、选择变量 B 、确定变量之间的数学表达式 C 、收集数据 D 、确定待估计参数理论预期值 2、计量经济学模型成功的三要素不包括【 】。 A 、理论 B 、应用 C 、数据 D 、方法 3、相关关系是指变量间的【 】关系。 A 、逻辑依存 B 、因果 C 、函数依存 D 、随机数学 4、截面数据是指同一时间条件下【 】组成的数据。 A 、不同统计单位相同统计指标 B 、相同统计单位相同统计指标 C 、相同统计单位不同统计指标 D 、不同统计单位不同统计指标 5、参数β的估计量β?被称为“最有效估计”是指ββ=)?(E 且【 】。 A 、0)?(=β Var B 、=)?(βVar 最小 C 、0)?(2=-ββ D 、ββ-?最小 6、可决系数2R 的取值范围是【 】。 A 、2R ≤－1 B 、2R ≥1 C 、0≤2R ≤1 D 、－1≤2R ≤1 7、下列关于模型参数估计的说法中正确的是【 】。 A 、一致性是指：样本量趋于无穷时，估计量收敛到参数真值。 B 、方差最小的估计量一定最好。 C 、对于无偏估计而言，均方误差最小与方差最小等价。 D 、对任意线性回归模型而言，最小二乘估计与最大似然估计等价。 8、下列模型不可化为线性回归模型的是【 】。 A 、i i i AX Y μα += B 、i i i LnX Y μββ++=10 C 、i i i X LnY μββ++=10 D 、i i i LnX LnY μββ++=`0
计量经济学重点知识归纳
计量经济学重点知识归纳 Final revision on November 26, 2020
1.普通最小二乘法(OrdinaryLeastSquares,OLS)：已知一组样本观测值 {}n i Y X i i ,2,1:),(?=，普通最小二乘法要求样本回归函数尽可以好地拟合这组值，即样本回归线上的点∧ i Y 与真实观测点Yt 的“总体误差”尽可能地小。普通最小二乘法给出的判断标准是：被解释变量的估计值与实际观测值之差的平方和最小。 2.广义最小二乘法GLS ：加权最小二乘法具有比普通最小二乘法更普遍的意义，或者说普通最小二乘法只是加权最小二乘法中权恒取1时的一种特殊情况。从此意义看，加权最小二乘法也称为广义最小二乘法。 3.加权最小二乘法WLS ：加权最小二乘法是对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方差性的模型，然后采用普通最小二乘法估计其参数。 4.工具变量法IV ：工具变量法是克服解释变量与随机干扰项相关影响的一种参数估计方法。 5.两阶段最小二乘法2SLS,TwoStageLeastSquares ：两阶段最小二乘法是一种既适用于恰好识别的结构方程，以适用于过度识别的结构方程的单方程估计方法。 6.间接最小二乘法ILS ：间接最小二乘法是先对关于内生解释变量的简化式方程采用普通小最二乘法估计简化式参数，得到简化式参数估计量，然后过通参数关系体系，计算得到结构式参数的估计量的一种方法。 7.异方差性Heteroskedasticity ：对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，则认为出现了异方差性。 8.序列相关性SerialCorrelation ：多元线性回归模型的基本假设之一是模型的随机干扰项相互独立或不相关。如果模型的随机干扰项违背了相互独立的基本假设，称为存在序列相关性。 9.多重共线性Multicollinearity ：对于模型i k i i X X X Y μββββ++?+++=i k 22110i ，其基本假设之一是解释变量X 1,X 2,…,Xk 是相互独立的。如果某两个或多个解释变量之间出 现了相关性，则称为存在多重共线性。 10.时间序列数据:时间序列数据是一批按照时间先后排列的统计数据。 11.截面数据：截面数所是一批发生在同一时间截面上调查数据。 12.虚拟数据：也称为二进制数据，一般取0或1. 13.内生变量EndogenousVariables ：内生变量是具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素。内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。内生变量一般都是经济变量。 14.外生变量ExogenousVariables ：外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的元素。外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、虚变量。 15.先决变量PredeterminedVariables ：外生变量与滞后内生变量 (LaggedEndogenousVariables)统称为先决变量。 16.总离差平方和：称为总离差平方和，反映样本观测值总体离差的大小。 17.残差平方和：称为残差平方和，反映样本观测值与估计值偏离的大小，也是模型中解 释变量未解释的那部分离差的大小。 ∑∑-==22)(Y Y y TSS i i ∑∑-==22)?(i i i Y Y e RSS
计量经济学课堂练习二
课 堂练习二 一、选择题 1、决定系数2R 是指【 C 】 A 剩余平方和占总离差平方和的比重 B 总离差平方和占回归平方和的比重 C 回归平方和占总离差平方和的比重 D 回归平方和占剩余平方和的比重 2、在由n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算的决定系数为0.8500，则调整后的决定系数为【 D 】 A 0.8603 B 0.8389 C 0.8 655 D 0.8327 3、下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的【 B 】 A i C （消费）＝500＋0.8i I （收入） B d i Q （商品需求）＝10＋0.8i I （收入）＋0.9i P （价格） C s i Q （商品供给）＝20＋0.75i P （价格） D i Y （产出量）＝0.656.0i L （劳动）4 .0i K （资本） 4、用一组有30 个观测值的样本估计模型i i i i u x x y +++=22110βββ后，在0.05的显着性水平下对1β的显着性作检验，则1β显着地不等于零的条件是其统计量大于等于【 C 】 A 05.0t （30） B 025.0t （28） C 025.0t （27） D 025.0F （1，28） 二、判断题 1、当R 2 =1，F=0；当R 2 =0，F=∞。（ 错 ） 2、回归分析的结果要通过统计意义检验和计量经济意义检验后方可应用。
（错） 3、在多元回归分析中，方程Y=β0+β1X1+β2X2+ε中的偏回归系数β2表示X2 变化一个单位引起Y的平均变化。（错） 三、计算分析题 1、考虑以下回归方程： 其中： Y——第t年的玉米产量（蒲式耳/亩） t F——第t年的施肥强度（磅/亩） t RS——第t年的降雨量（英寸） t 要求回答下列问题： （1）从F和RS对Y的影响方面，说出本方程中系数10.0和33.5的含义； （2）常数项120 -是否意味着玉米的负产量可能存在？ （3）假定 β的真实值为40.0，则估计值是否有偏？为什么？ F ⑴在降雨量不变时，每亩增加一磅肥料将使第t年的玉米产量增加0.1蒲式耳/亩； 在每亩施肥量不变的情况下，每增加一英寸的降雨量将使第t年的玉米产量增加 5.33蒲式耳/亩； ⑵在种地的一年中不施肥、也不下雨的现象同时发生的可能性极小，所以玉米的负 产量不可能存在； β的真实值为0.40，并不能说明0.1是有偏的估计，理由是0.1是本题估 ⑶如果 F 计的参数，而0.40是从总体得到的系数的均值。 2、某地区通过一个样本容量为722的调查数据得到劳动力受教育的一个回归方程为 R2=0.214 式中，edu为劳动力受教育年数，sibs为该劳动力家庭中兄弟姐妹的个数，medu与fedu分别为母亲与父亲受到教育的年数。问
计量经济学期末试卷
?第一题判断题10×2=20分（从以下题目中任选10题，判断对错；如果2 ? P66 1，OLS法是使残差平方和最小化的估计方法。 对 2，计算OLS估计值无需古典线性回归模型的基本假定。 对 3，若线性回归模型满足假设条件（1）——（4），但扰动项不服从正态分布，则尽管OLS估计量不再是BLUE，但仍为无偏估计量。 错只要满足（1）——（4），OLS估计量就是BLUE 4，最小二乘斜率系数的假设检验所依据的是t分布，要求??的抽样分布是正态分布。 对 5,R =TSS/ESS 错R =ESS/TSS 6，若回归模型中无截距项，则Σet=0未必成立。 对 7，若原假设未被拒绝，则它为真。 错只能说不能拒绝原假设 8，在双变量回归模型中，б 的值越大，斜率系数的方差越大。 错Var(??)=б /Σxt 只有当Σxt 恒定，上述说法才正确。 P149
1，尽管存在严重多重共线性，普通最小二乘法估计量仍然是最佳线性 无偏估计量。 对 2，如果分析的目的仅仅是为了预测，则多重共线性并无妨碍。 对 3，如果解释变量两两之间的相关系数都低，则一定不存在多重共线性。 错即使解释变量两两之间的相关系数都低，也不能排除存在多重共线性 的可能性 4，如果存在异方差性，通常用的t检验和F检验是无效的。 对 5，当存在自相关时，OLS估计量既不是无偏的，也不是有效的。 注意： 本书中无偏性不成立仅两种情况： 1，模型中忽略了有关的解释变量。 2，随机解释变量与扰动项同期无关。 错在扰动项自相关的情况下OLS估计量仍为无偏估计量，但不再具有最 小方差的性质，即不是BLUE 6，消除一阶自相关的一阶差分变换法假定自相关系数必须等于1。 对 7，模型中包含无关的解释变量，参数估计会有偏，并且会增大估计量的 方差，即增大误差。 错模型中包含无关的解释变量，参数估计仍无偏，但会增大估计量的方 差，即增大误差 8，多元回归中，如果全部“斜率”系数各自t检验都不显著，则R 值也高 不了。
计量经济学知识点总结
绪论 计量经济学：根据理论和观测的事实，运用合适的推理方法使之联系起来同时推导，对实际经济现象进行的数量分析。 计量经济学（定量分析）是经济学（定性分析）、统计学和数学（定量分析）的结合。 目的：把实际经验的内容纳入经济理论，确定变现各种经济关系的经济参数，从而验证经济理论，预测经济发展的趋势，为制定经济策略提供依据。 类型：理论计量经济学和应用计量经济学 计量经济学的研究步骤： （一）模型设定：要有科学的理论依据选择适当的数学形式方程中的变量要具有可观测性 （二）估计参数：参数不能直接观测而且是未知的 （三）模型检验：经济意义的检验、统计推断检验、计量经济学检验、模型预测检验 （四）模型应用：经济分析、经济预测、政策评价和检验、发展经济理论计量经济模型：计量经济模型是为了研究分析某个系统中经济变量之间的数量关系而采用的随机代数模型，是以数学形式对客观经济现象所作的描述和概括。 计量经济研究中应用的数据包括：①时间序列②数据截面③数据面板④数据虚拟变量数据 第二章 简单线性回归模型：只有一个解释变量的线性回归模型 相关系数：两个变量之间线性相关程度可以用简单线性相关系数去度量 总体相关系数：对于研究的总体，两个相互关联的变量得到相关系数。 总体相关系数Var方差Cov协议方差
总体回归函数：将总体被解释函数Y的条件期望表现为解释变量X的函数 总体 个体随机扰动项 引入随机扰动项的原因？ ①作为未知影响因素的代表②作为无法取得数据的已知因素的代表③作为众多细小因素的综合代表④模型的设定误差⑤变量的观测误差⑥经济现象的内在随机性。 简单线性回归的基本假定？ （1）零均值假定时，即在给定解释变量Xi得到条件下，随机扰动项Ui的条件期望或条件均值为零。 （2）同方差假定，即对于给定的每一个Xi，随机扰动项Ui的条件方差等于某一常数。 （3）无相关假定，即随机扰动项Ui的逐次值互不相干，或者说对于所有的i和j（I不等于j），ui和uj的协方差为零。 （4）随机扰动项ui与解释变量Xi不想管 （5）正态性假定，即假定随机扰动项ui服从期望为零、方差为的正态分布。 最小二乘准则：用使估计的剩余平方和最小的原则确定杨讷回归函数 最小二乘估计量评价标准：无偏性、有效性、一致性。 统计特性：线性特性、无偏性、有效性。 E（）= P28
智慧树知道网课《计量经济学(山东联盟)》课后章节测试满分答案
第一章测试 1 【单选题】(10分) 计量经济学是一门学科。 A. 统计学 B. 经济学 C. 数学 D. 计量学 2 【单选题】(10分) 计量经济学的创始人是： A. 伍德里奇 B. 格兰杰 C. 弗里希 D.
凯恩斯 3 【多选题】(10分) 计量经济学主要由、和三门学科的内容有机结合而成。 A. 测度论 B. 计量学 C. 数学 D. 经济学 E. 统计学 4 【判断题】(10分) 国际计量经济学会成立标志着计量经济学作为一门独立学科地位的正式确立。
A. 错 B. 对 5 【判断题】(10分) 计量经济学具有综合性、交叉性和边缘性的特点。 A. 错 B. 对 6 【单选题】(10分) 计量经济模型一般由、、、等四个要素构成。 A. 函数关系、因果关系、统计关系和计量关系 B. 经济变量、参数、随机误差项和方程的形式
C. 变量、公式、模型和方程 D. 经济变量、数学变量、统计变量和计量软件 7 【单选题】(10分) 对计量经济模型进行检验的三个常用准则是： A. 渐进一致性准则、渐进有效性准则和渐进正态性准则 B. 正确准则、有效准则和简洁准则 C. 线性准则、无偏性准则和最优性准则 D. 经济意义准则、统计检验准则和计量检验准则 8 【判断题】(10分) 判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于经济意义准则。
A. 对 B. 错 9 【判断题】(10分) 在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据列是横截面数据。 A. 对 B. 错 10 【单选题】(10分) 建立计量经济模型的一般步骤是： A. 搜集资料，参数估计，模型设定，模型应用 B.