分形交易策略-选股步骤
分形交易策略选股步骤
第一步：证券行情60列表，调整为涨幅%、涨速%、现价等的排序；
1、过滤器A：5分钟涨速在分时线上是否出现连续的自相似结构，其中五分钟涨速的在坐标系中的斜率非常重要。
第一个5分钟涨速买入与第二个5分钟涨速买入，买入价格会有较大的差异。
2、投资偏好：
⑴5分钟涨速出现日涨幅比率，譬如当天超过7%涨幅是否还需要买入
⑵股票价格绝对值的高低区间，譬如低价股上涨明显不如中高价股
⑶每股收益在亏损附近区域，譬如亏损时，一旦实现盈利，那么就是转折性的感受
⑷行业，譬如化工、酿酒、有色、农业等大部分表现优于其他行业
⑸地区，譬如海南三沙开发板块等等
⑹政策，譬如开放金融综合改革试验
……
3、交易周期特点很短：
无论哪一种偏好，其偏好的股票在风尚转化的过程中，上涨时间周期较短。
二、是否处于基本分形结构
1、标准价格下分形
具体分形结构参照教材
2、出现不标准价格分形的使用方法
按照统一的价格线删除方法进行删除后是否找到符合标准分形结构的分形
从图中观察，plb＜pla，其中a删除，不做计算
删除规则：
⑴股票价格下分形中，当次日的股票价格的最低价低于当日的股票价格最低价时，当日价格线删除；
⑵股票价格上分形中，当次日的股票价格的最高价高于当日的股票价格最高价时，当日价格线删除；
⑶应用删除方法时，存在不同层次的股票价格分形结构；
三、连续上涨分形中的价幅
pcd-poc=0.70
未来可能到达的f价格=poe+0.70=8.49+0.70=9.19
1、价格幅度计算规则
同一级别的价格分形终止价格线的收盘价-分形的起点（0）的价格线的开盘价
2、价幅相对于当前的价格幅度满足度
这个与使用分形交易策略的决策人不同有很大的差异，更确切的说，与对未来股票价格的期望值有关系。
3、计算价格的幅度一个最重要的原则，在未来的价格中，可以顺利的把持有的股票在一定的收益下全部卖出。
即便买入股票后，价格上涨了10%，没有卖出，结果又下跌到买入价之下被套，也不是上涨了，
4、在价幅计算中，对于因为自相似分形中，由于市场气候因素及分形结构后面的群体因为信息导致产生分形变异，给出更加窄幅的计算方法，最大限度的保证股票卖出。
四、分形结构是否存在以下逻辑关系
分形交易策略使用内部时间结构进行计算未来时间的
分形结构第一波内部时间结构=3，蓝色标记0，1，2，3；
给出基本计算方法
已经出现的分形内部时间结构＞2，也就是在第二次买入的基本分形结构中的第2是基本的买入时间，要给出卖出的时间，在买入的时候就要思考是否有机会卖出；但是否一定要买入，还必须等待一下几个步骤的推理才可以最终决定；
五、决定买入时的价格与止损价之间的可能亏损价幅与未来可能上涨的价幅之间的逻辑关系
2012年9月17日，5分钟涨速出现，连续多次，假设买入，那么买入价格就是在9.15元左右，那么，
分形内部时间结构中，出现的价格在9.19元附近（计算得出），目前已经在9.15元附近，即使买入，也预示着短期进入调整。
9.19-9.15=0.04
设买入价格为pb，分形起点0的最低价为pl，未来可能卖出的价格为ps，那么
（ps-pb）/（pb-pl）∈[1，3]
0.04/（9.15-8.23）=0.04/0.92=0.043，并没有落在[1，3]集合内，所以不可以买入。
六、过滤器B
涨停板
1、与市场的交易规则有直接关系，针对不同的市场，要根据其市场的交易规则进行调整过滤器，或者不使用过滤器；
2、涨停板所处的位置非常重要
3、涨停板打开与否也是考虑的一个因素
从图中可以看到：
在c～d的内部时间结构中，没有出现涨停板，从涨停板过滤器的条件，也不符合买入。
在e～f的内部时间结构中，出现了涨停板，那么价幅调整后的另一次上涨，才有可能是买入点，但仍然要重复从一到六的逻辑推理过程。
七、买入
价格线i的最低价与e的最低价相等，则合2为一。
从图中可以看出，五分钟可能买入价格是8.95元，那么按照止损价幅与未来可能到达的价格9.85元，g价格线的最低价8.46元，是买入后设置的止损价。
（9.85-8.95）/（8.95-8.46）=0.9/0.49≈1.84，1.84∈[1，3]
1、按照卖出的计算价格输入等待成交
2、价幅不到的股票卖出，一般是价格分形变异或者是特殊分形结构造成的，实施个别处理
教材里面对止损及加仓有详细的叙述
价格线k出现涨停板，出现过滤器，买入，此时买入需要很多细节的处理。
十、自仿射分形
1、常见模型
2、计算方法
自仿射区的判断的正确与否是自仿射区分形交易的关键
3、自仿射区的计算方法
⑴方向一致
⑵拐点数量相同或接近
⑶形状相似
⑷价格分形第2结构之前的一部分价格结构的细节观察及推理
十一、分形结构变异时的处理1、反复次数的增加
2、特殊分形机构
3、不同时间跨度下的分形结构
分时线分形结构，譬如91、92、93、94、95、96等4、超级短线分形结构
举例：600389江山股份
基于时域分形的相似性匹配日内低频交易(SMT)策略
河北稳升软件科技有限公司量化云网站 基于时域分形的相似性匹配日内低频交易(SMT)策略 作者:杨清婉 交易策略基本思想在历史可以重复的假设之下，对于日内某段交易时间△t，我们通过寻找历史上相同交易时段中股指走势与其最为相似的一些片段，观察这些片段之后的短线走势——如果在统计上具有明显的上涨或下跌特征，则判断△t之后的一段时间，股指会上涨或下跌，并且在股指期货上进行相应方向的开、平仓，从而实现相似性匹配日内交易SMT（SimilarityMatchingTrading）策略。 高频短线价格序列中，历史仍然可以重复本篇报告的基本假设是“历史可以重复”。这一假说在二十世纪初被提出，目前已成为股市技术分析的重要理论之一，主要运用在日线、周线等周期较长的技术形态分析中。对于股指期货日内短线交易，“历史可以重复”是否仍然适用？本篇报告通过分形与混沌理论，计算了沪深300指数高频收益率序列的Lyapunov指数，并证明了在股指日内短线交易中，收益率序列具有分形性质，历史仍然可以重复。由于这一部分的数学推导与计算过程略显复杂，且仅仅是为了证明交易策略逻辑上的正确性，并不影响交易策略本身的构建，因此读者如果觉得该证明部分过于繁琐，可以直接跳过这部分。 SMT策略的构建与实证我们首先对沪深300指数进行了回测。通过20分钟频率的交易，我们发现SMT策略可以获得稳定收益。但是将策略同步运用于股指期货后（由于数据库样本有限，仍采用沪深300指数进行同步涨跌预测）效果大打折扣，通过数据分析，我们发现主要原因来自于基差朝不利方向变动。为了尽量减小基差波动带来的影响，我们尝试降低交易频率——根据每天上午沪深300指数收益率的变化曲线，通过与历史数据库进行相似性匹配，确定午后股指期货开仓方向，并在尾盘平仓。该策略获得了较好的收益情况，但最大回撤仍偏大，因此我们进一步改进策略——通过加入一定的动态止损策略，发现累积收益率有所增加，最大回撤有所减小。在557个交易日中，加入止损策略的低频SMT策略在沪深300股指期货上获得86.68%的累积收益率（考虑万分之二的双边交易成本，未加入杠杆），最大回撤仅-4.47%。 策略深度剖析对于SMT交易策略，除了风险收益情况之外，其优势在于交易频率较低，可以满足很多尚未建立程序化交易系统的机构投资者进行手动下单和跟踪。另外，该策略不同于传统的趋势交易或反转交易，由于其属于一种模式识别类型的交易策略，策略的隐蔽性相对较好，可扩展性相对较强。由于历史数据库样本数量较少，SMT交易策略暂时较难运用于股指期货高频交易。但是随着时间的积累，当历史数据库样本扩容到一定程度后，通过股指期货历史数据库进行预测、并进行高频交易的效果也有望改观。另外，由于目前SMT策略的交易频率较低，在融资融券业务的推动下，也可以对ETF等证券品种通过T+0方式实现SMT低频交易。
分形维数算法
分形维数算法． 分形维数算法 分形包括规则分形和无规则分形两种。规则分形是指可以由简单的迭代或者是按一定规律所生成的分形，如Cantor集，Koch曲线，Sierpinski海绵等。这些分形图形具有严格的自相似性。无规则分形是指不光滑的，随机生成的分形，
如蜿蜒曲折的海岸线，变换无穷的布朗运动轨迹等。这类曲线的自相似性是近 似的或统计意义上的，这种自相似性只存于标度不变区域。 对于规则分形，其自相似性、标度不变性理论上是无限的（观测尺度可以趋于无限小）。不管我们怎样缩小（或放大）尺度（标度）去观察图形，其组成部分和原来的图形没有区别，也就是说它具有无限的膨胀和收缩对称性。因些对于这类分形，其计算方法比较简单，可以用缩小测量尺度的或者不断放大图形而得到。分形维数 D=lnN(λ)/ln(1/λ) （2-20） 如Cantor集，分数维D=ln2/ln3=0.631；Koch曲线分数维 D=ln4/ln3=1.262; Sierpinski海绵分数维D=ln20/ln3=2.777。 对于不规则分形，它只具有统计意义下的自相似性。不规则分形种类繁多，它可以是离散的点集、粗糙曲线、多枝权的二维图形、粗糙曲面、以至三维的[26]。点 集和多枝权的三维图形，下面介绍一些常用的测定方法（1）尺码法 用某个选定尺码沿曲线以分规方式测量，保持尺码分规两端的落点始终在曲线上。不断改变尺码λ，得到一系列长度N（λ），λ越小、N越大。如果作lnN～lnλ图后得到斜率为负的直线，这表明存在如下的幂函数关系
-D（2-21） N～λ上式也就是Mandelbrot在《分形：形状、机遇与维数》专著中引用的Richardson公式。Richardson是根据挪威、澳大利亚、南非、德国、不列颠西部、葡萄牙的海岸线丈量结果得出此公式的，使用的测量长度单位一般在1公里到4公里之间。海岸线绝对长度L被表示为： 1-D（2-22）L=Nλ～λ 他得到挪威东南部海岸线的分维D≈1.52，而不列颠西部海岸线的分维D≈[27]。。这说明挪威的海岸线更曲折一些1.3． ）小岛法（2面积如果粗糙曲线都是封闭的，例如海洋中的许多小岛，就可以利用周长-关系求分维，因此这个方法又被称为小岛法。则与λ的而面积A对于规则图形的周长与测量单位尺寸λ的一次方成正比， 二次方成正比。通常我们可以把它们写成一个简单的比例关系：1/2 (2-23) AP∝对于二维空间内的不规则分形的周长和面积的关系显然更复杂一些，提出，应该用分形周长曲线来代替原来的光滑周长，从而给出了下Mandelbrot 述关系式：21/??D??1/1/D2）（2-24)]?(?)]?[a?AP[(?)][??a(1?D)/DA(?00的P）式），使1（周长光滑时D=1，上式转化成为（2.23这里的分维D大于??的数1变化减缓，a是和岛的形状有关的常数，为小于是测量尺寸，一般取0/D）（1-D??减小而增大。作随测
第五节 平整度试验检测方法
第五节平整度试验检测方法 一、概述 平整度是路面施工质量与服务水平的重要指标之一。它是指以规定的标准量规，间断地或连续地量测路表面的凹凸情况，即不平整度的指标。路面的平整度与路面各结构层次的平整状况有着一定的联系，即各层次的平整效果将累积反映到路面表面上，路面面层由于直接与车辆及大气接触，不平整的表面将会增大行车阻力,并使车辆产生附加振动作用。这种振动作用会造成行车颠簸，影响行车的速度和安全及驾驶的平稳和乘客的舒适，同时，振动作用还会对路面施加冲击力，从而加剧路面和汽车机件损坏和轮胎的磨损，并增大油耗。而且，不平整的路面会积滞雨水，加速路面的破坏。因此；平整度的检测与评定是公路施工与养护的一个非常重要的环节。 平整度的测试设备分为断面类及反应类两大类。断面类实际上是测定路面表面凹凸情况的,如最常用的3m直尺及连续式平整度仪，还可用精确测定高程得到；反应类测定路面凹凸引起车辆振动的颠簸情况。反应类指标是司机和乘客直接感受到的平整度指标，因此它实际上是舒适性能指标，最常用的测试设备是车载式颠簸累积仪。现已有更新型的自动化测试役备，如纵断面分析仪，路面平整度数据采集系统测定车等。国际上通用国际平整度指数IRI衡量路面行驶舒适性或路面行驶质量，可通过标定试验得出IRI与标准差ó或单向累计值VBI之间的关系。 二、平整度测试方法 （一）3m直尺法 3m直尺测定法有单尺测定最大间隙及等距离（ 1．5m）连续测定两种。两种方法测定的路面平整度有较好的相关关系。前者常用于施工质量控制与检查验收，单尺测定时要计算出测定段的合格率；等距离连续测试也可用于施工质量检查验收，要算出标准差，用标准差来表示平整程度。 1．试验目的和适用范围
分形理论在光谱识别中的应用
第26卷,第4期 光谱学与光谱分析Vol 126,No 14,pp7722774 2006年4月 Spectroscopy and Spectral Analysis April ,2006 分形理论在光谱识别中的应用 熊宇虹,温志渝,张流强,温中泉,梁玉前 重庆大学光电工程学院,重庆 400044 摘 要 分形理论是研究一类不规则、混乱复杂,但其局部和整体具有相似性体系的科学。分形维数是分形 理论中用于描述对象的不规则度和自相似性的基本度量。文章以符合朗伯2比尔定律的光谱信号为研究对象,在概述分形几何基本原理的基础上,提出了以分形维数作为光谱识别特征的方法,运用相空间重构得出了光谱信号的分形维数,通过对光谱信号的分形维数进行比较,达到识别不同光谱的目的,最后举例对该方法进行了说明。 主题词 分形;分形维数;光谱分析;光谱识别中图分类号:TP39 文献标识码:A 文章编号:100020593(2006)0420772203 收稿日期:2005201228,修订日期:2005206228 基金项目:国家自然科学基金重点项目(69476023)和国家“863”项目(2004AA4040,2004AA404023),国家自然科学基金(60308007)和重庆 市“十五”攻关项目(7341;8149)资助 作者简介:熊宇虹,1971年生,重庆大学光电工程学院博士研究生 引 言 分形理论是数学家曼德布罗特创立的,主要研究一类不 规则、混乱复杂,但其局部和整体具有相似性体系的科学[1]。由于其在描述复杂现象方面的独特作用,从而在自然科学和社会科学的众多领域得到了广泛应用,为人们研究复杂问题提供了新方法,开辟了新视野[2]。 光谱识别技术是光谱定性分析的基础。随着光谱学和计算机技术的发展,光谱识别已成为光谱分析技术的重要组成部分。本文以符合朗伯2比尔定律的光谱信号为研究对象,探讨了分形理论在光谱识别中的应用。在概述分形几何基本原理的基础上,提出了以分形维数作为光谱识别特征的方法,运用相空间重构得出了光谱信号的分形维数,通过对光谱信号的分形维数进行比较,达到识别不同光谱的目的,最后以常见的中药材党参及其伪品夜关门为例对该方法进行了说明。 1 分形和分形维数[325] 分形理论经过了许多年的发展,在不同的时期人们对分形下过不同的定义,但迄今为止还没有一个确切、简明、令人满意的定义,一般而言,把分形看作具有如下典型性质的集合F , (1)F 具有精细结构,即有任意小比例的细节;(2)F 是如此不规则,以致它的局部和整体都不能用传 统的几何语言来描述; (3)F 通常有某种自相似的形式,可以是近似的或是统计的; (4)一般地,F 的“分形维数”大于它的“拓扑维数”; (5)在大多数情况下,F 可以用非常简单的方法定义,可以由迭代产生。 一般而言,如果所研究的对象满足上述性质中的全部或大部,即使有某个性质例外,也并不影响把其称为分形。 分形维数是分形理论中用于描述对象的不规则度和自相似性的基本度量,在一定区间内具有标度不变性。数学家以Hausdorrf 维数为基础,定义了多种维数,如盒维数、信息维数、关联维数、广义维数和自相似维数等。这些维数从不同的方面刻画了分形集的分形特征。其中关联维数计算简单,可以由一维时间序列利用相空间重构的方法直接计算得出,因而应用较普遍,其基本计算过程如下, 假设{x k }为观测得到的时间序列,其中k =1,2,…,h 。对该时间序列采用时间差法进行相空间重构,重构结果记为y n (m ,p )=(x n ,x n+p ,…,x n+(m-1)p ),其中n =1,2,…,h -m +1,p =a Δt 为时间延迟,Δt 为数据采样的时间间隔,a 为任意整数,m 为嵌入维数。 在y n 中,凡是距离小于给定正数r 的矢量称为关联矢量,计算一下有多少对关联矢量,它在一切可能的配对中所占的比例称为关联积分,
随机过程考试真题
1、设随机过程C t R t X +?=)(，),0(∞∈t ，C 为常数，R 服从]1,0[区间上的均匀分 布。 （1）求)(t X 的一维概率密度和一维分布函数； （2）求)(t X 的均值函数、相关函数和协方差函数。 2、设{ }∞<<∞-t t W ),(是参数为2 σ的维纳过程，)4,1(~N R 是正态分布随机变量； 且对任意的∞<<∞-t ，)(t W 与R 均独立。令R t W t X +=)()(，求随机过程 {}∞<<∞-t t X ),(的均值函数、相关函数和协方差函数。 3、设到达某商场的顾客人数是一个泊松过程，平均每小时有180人，即180=λ；且每个 顾客的消费额是服从参数为s 的指数分布。求一天内（8个小时）商场营业额的数学期望与方差。 4、设马尔可夫链的转移概率矩阵为： （1）求两步转移概率矩阵) 2(P 及当初始分布为 时，经两步转移后处于状态2的概率。 （2）求马尔可夫链的平稳分布。 5设马尔可夫链的状态空间}5,4,3,2,1{=I ，转移概率矩阵为： 求状态的分类、各常返闭集的平稳分布及各状态的平均返回时间。 6、设{}(),0N t t ≥是参数为λ的泊松过程，计算[]()()E N t N t s +。 7、考虑一个从底层启动上升的电梯。以i N 记在i 第层进入电梯的人数。假定i N 相互独立，且i N 是均值为i λ的泊松变量。在第i 层进入的各个人相互独立地以概率ij p 在第j 层离开电梯， 1ij j i p >=∑。令j O ＝在第j 层离开电梯的人数。
（1）计算()j E O （2）j O 的分布是什么 （3）j O 与k O 的联合分布是什么 8、一质点在1，2，3点上作随机游动。若在时刻t 质点位于这三个点之一，则在) ,[h t t +内，它都以概率 )(h o h +分别转移到其它两点之一。试求质点随机游动的柯尔莫哥洛夫微分方程，转移概率)(t p j i 及平稳分布。 1有随机过程{?(t )，-? 分形维数算法 分形维数算法 分形包括规则分形和无规则分形两种。规则分形是指可以由简单的迭代或者是按一定规律所生成的分形，如Cantor集，Koch曲线，Sierpinski海绵等。这些分形图形具有严格的自相似性。无规则分形是指不光滑的，随机生成的分形，如蜿蜒曲折的海岸线，变换无穷的布朗运动轨迹等。这类曲线的自相似性是近似的或统计意义上的，这种自相似性只存于标度不变区域。 对于规则分形，其自相似性、标度不变性理论上是无限的（观测尺度可以趋于无限小）。不管我们怎样缩小（或放大）尺度（标度）去观察图形，其组成部分和原来的图形没有区别，也就是说它具有无限的膨胀和收缩对称性。因些对于这类分形，其计算方法比较简单，可以用缩小测量尺度的或者不断放大图形而得到。分形维数 D=lnN(λ)/ln(1/λ) （2-20） 如Cantor集，分数维D=ln2/ln3=0.631；Koch曲线分数维D=ln4/ln3=1.262; Sierpinski海绵分数维D=ln20/ln3=2.777。 对于不规则分形，它只具有统计意义下的自相似性。不规则分形种类繁多，它可以是离散的点集、粗糙曲线、多枝权的二维图形、粗糙曲面、以至三维的点集和多枝权的三维图形，下面介绍一些常用的测定方法[26]。 （1）尺码法 用某个选定尺码沿曲线以分规方式测量，保持尺码分规两端的落点始终在曲线上。不断改变尺码λ，得到一系列长度N（λ），λ越小、N越大。如果作lnN～lnλ图后得到斜率为负的直线，这表明存在如下的幂函数关系 N～λ-D（2-21） 上式也就是Mandelbrot在《分形：形状、机遇与维数》专著中引用的Richardson公式。Richardson是根据挪威、澳大利亚、南非、德国、不列颠西部、葡萄牙的海岸线丈量结果得出此公式的，使用的测量长度单位一般在1公里到4公里之间。海岸线绝对长度L被表示为： L=Nλ～λ1-D（2-22） 他得到挪威东南部海岸线的分维D≈1.52，而不列颠西部海岸线的分维D≈1.3。这说明挪威的海岸线更曲折一些[27]。 锁仓趋势交易方法(精华) 在任何时候,大趋势上的同一方向的所有仓位都不会出场。如遇到回调则就是全部锁仓,等恢复趋势的时候解锁并继续加大大方向上的仓位。所以局部的行为就都有了依据,也更有序。 机不我有,势可我待。具体的入场时机不就是我能主动把握的,但其趋势一定会到来。具体表现在:震荡行情做了也就是白做,更多就是亏损,不会有利润可言。如果在震荡势中频繁的高抛低吸交易,一定会与自己的长线交易习惯相矛盾,就必受其害。 趋势行情一定会有,一定会到来,所以入场时机没有固定的时间点,其最理想的做法就是:一定要在行情走出震荡之后再进行交易。趋势行情只就是靠等来的。等,无为为之而已。 多总结高概率特征事件,如法而为就可以了。在持续观察以后,如果真的错误,就说明市场出现了那些低概率的相反走向了。这时,可以就出场了。但不要很短时间的持仓,不要一出现不对就跑,要长久一点才能得到您刚开始做单的验证。要分批、分时进场,而且还要做好相应的止损,即便错了,也亏不了多少。 这样做,就可以大胆进场了,观察后,对了,就在局部回调后继续加仓。大趋势一直没改变,说明您的做法就就是顺应市场了,那就让她继续顺应吧,这样高回报就有了。如果市场没有走出反趋势的行情,您就过早的出场了,不就是很没有依据不?这就是很悲哀的事情,您会后悔过早的出场,这样就影响了您的情绪,得不偿失。 要有耐心的观察市场,而不就是主观的、无序的进出市场。 我的做法就是日内主波段与日线图上的主趋势一致时候进场。此时,可能就是全新仓位或解锁了反趋势的仓位并加仓继续。下面我具体的讲解一下。 在符合日线图上趋势的时候的日内主波段进场,仓位适中,日内波段的主推浪一般在80个点以上,当到了８0—１3０个点左右的时候,时间上差不多就是美国的早盘、中国的夜里21点到凌晨左右了,此时会锁仓。当然,如果中途有明显的回撤的时候,也会锁仓。 锁仓要有序。要经过一段时间的训练的。否则会无序锁仓,增加成本与浪费真正的行情。 锁仓有几个缺点,也有几个优点,其中的缺点其实也就是优点。 锁仓以后,会遇到如何解锁的问题,刚才上面已经讲过,我就是主要做日内波段的甚至就是趋势的交易,所以,我会等行情活跃时段开始解锁,一般情况下,主要就是在欧洲盘市3０分钟图或就是１小时图上开始符合日内趋势方向时候解 非常罕见的高准确度选股方法 许多投资者感叹，要是能够在盘中发现将要拉升的个股，一买就涨，即使做个短线，那也多好啊！ 事实上，预知股票将要拉升，并不是"可遇不可求"的事情。下面一些专业人士的经验，或许能给投资者一些启发。 一、个股启动前的形态征兆特征 1、成交量近期逐步萎缩 2、五日均线走平 3、均线粘合 4、KDJ、MACD等指标前一两三天有交叉， 盘中四个特征： 1、盘口出现上面有很多卖单，但股价不跌，而且下面有主动、隐蔽的大买单把上面的卖单吃掉 2、个股出现脉冲行情 3、收出长下影线的阴线或小阳星 4、盘中出现大买单，股价往上走，但为不正常比例，就是买盘大大多于卖盘 5、配合形态特征,盘口的特征盘中出现一两个不用多想马上介入 6、对于有些热点盘中突起，行情突然发生价格变化快，没法给出明确买入价位，建议买入指导发出后，自定价格介入。 二、如何判断主力即将飙升个股 招数一：看股价同大盘波动关系 如果股价在形态上处于中低位，短线技术指标也处于中低位，同时，股价离开阻力位较远，则可能当天涨幅较大。 如果该股不管大盘当天的盘中涨跌，都在该股股价的小幅波动中横盘，则一旦拉起的瞬间，注意果断介入。 如果大盘急跌而该股横盘不动，成交萎缩，则一旦大盘企稳，拉升的可能性较大。 招数二：看盘中有无连续大买单 如果个股盘中出现连续大买单，卖单相对较小，而且买单往往是以高于"卖一"价成交，拉升的时机也就到了。而且，买单委托价离"卖一"价越高，一般而言，拉升的机会越大。 值得注意的是，如果成交量明显放大，股价反而走低，则要高度警惕是不是机构大笔出货。这可以结合盘中有无大卖单研判。另外，高位放出大单，即使要急拉也是余波。 招数三：盘中出现非市场性大单 如果在日成交100万股的行情中出现10万股、15万股甚至30万股以上的单子,而且不止一两次，同时，挂单的价位距离成交价较远,往往在第三价位以上,有时候还会撤单,有一种若有若无的感觉，那么这种单子可能是主力故意挂出来的单子。 既然主力在场内没走，那么股价或上涨或下跌，而不会是盘整。股价要上涨当然好，而即使主力准备诱多大量出货，其出货前也有可能做一波行情，拉开一个出货空间。 招数四：大盘稳而个股先压后拉 当大盘走势稳定而个股盘中常出现较大的卖压，导致股价步步下滑，但尾市却又回升时，投资者一定要弄注意主力的意图。因为若无主力故意压盘，这种脱离大盘的走势在成交清淡的行情中很难出现，起码尾市股价很难回升的。 首先，这种走势肯定会让短线投机者割肉清仓，而盘中出现的一些较大卖单，不排除是主力的对倒盘。 其次，该割肉的散户都走了，主力又把相对高位买进的筹码倒给了市场，压低了持仓成本后， 第一章随机过程的基本概念与基本类型 一．随机变量及其分布 1．随机变量，分布函数 离散型随机变量的概率分布用分布列分布函数 连续型随机变量的概率分布用概率密度分布函数 2．n维随机变量 其联合分布函数 离散型联合分布列连续型联合概率密度 ３．随机变量的数字特征 数学期望：离散型随机变量连续型随机变量 方差：反映随机变量取值的离散程度 协方差（两个随机变量）： 相关系数（两个随机变量）：若，则称不相关。 独立不相关 ４．特征函数离散连续 重要性质：，，， ５．常见随机变量的分布列或概率密度、期望、方差 ０－１分布 二项分布 泊松分布均匀分布略 正态分布 指数分布 ６．Ｎ维正态随机变量的联合概率密度 ，，正定协方差阵 二．随机过程的基本概念 １．随机过程的一般定义 设是概率空间，是给定的参数集，若对每个，都有一个随机变量与之对应，则称随机变量族是上的随机过程。简记为。 含义：随机过程是随机现象的变化过程，用一族随机变量才能刻画出这种随机现象的全部统计规律性。另一方面，它是某种随机实验的结果，而实验出现的样本函数是随机的。 当固定时，是随机变量。当固定时，时普通函数，称为随机过程的一个样本函数或轨道。 分类：根据参数集和状态空间是否可列，分四类。也可以根据之间的概率关系分类，如独立增量过程，马尔可夫过程，平稳过程等。 ２．随机过程的分布律和数字特征 用有限维分布函数族来刻划随机过程的统计规律性。随机过程的一维分布，二维分布，…，维分布的全体称为有限维分布函数族。随机过程的有限维分布函数族是随机过程概率特征的完整描述。在实际中，要知道随机过程的全部有限维分布函数族是不可能的，因此用某些统计特征来取代。（１）均值函数表示随机过程在时刻的平均值。 （２）方差函数表示随机过程在时刻对均值的偏离程度。 （３）协方差函数且有 （４）相关函数(3)和(4)表示随机过程在时刻，时的线性相关程度。 趋势交易中的三种稳定致胜方法 2010年09月18日 17:00 来源：证券市场红周刊期号：10年第37期作者：赵轩要想在“没有硝烟”的证券市场上取得成功，必须拥有一套适合自己的操作系统。俗话说，“条条大路通罗马”，采用什么方法并不重要，重要的是通往成功之路的方法必须符合自己的个性。交易其实很简单！不需要多深的技术，不需要多高的天赋，我们只需要在牛市中持股，充分把握上升趋势，将利润最大化。在市场转入熊市时空仓，以规避市场的系统性风险。大道至简，大音希声。做交易惟一的不败法门就是：顺应趋势。 什么是真正的趋势 趋势是事物发展运动的方向。牛顿物理定律提出，物体在受到外力之前将会保持原来的运动方向，直到运动过程中出现新的外力作用，才会发生偏离。股价的运动也同样遵循这个定律，在市场未出现新的、足以影响股价运行的重要事件前，价格的运动总是会延续原有运行趋势。如图1所示，读者看到①、②、③、④后下意识反映出来的⑤应该是落在A、B、C哪个点呢？显而易见，A点。理由是①②③④呈一条直线，正在持续向上推升，这就是趋势。 这就好比流浪汉搭火车，假设有位流浪汉要搭火车去南方，他会不会搭上往北开的火车，然后盼着它转向呢？答案是当然不会，他一定得搭上往南开的火车。那么他怎么才知道火车是往南开呢？很简单，火车正在开动时，他最能确定，要做的只是等火车离开站台时，迅速跳上即可。 不同趋势的运行概率分解 价格运动是上升、横盘、下跌这三种趋势间的不断循环。《趋势交易大师》中将三种趋势的运行概率进行了分解。如图2所示，在横盘或者下降趋势中，交易失败的概率分别高达85%和95%，而上升趋势中却恰恰相反，交易成功的概率高达90%，因此，我们只选择在胜算概率较高的上升趋势中交易。 遥感图象分形维数的几种估计算法研究1 张凯选1，郭嗣琮2 1辽宁工程技术大学测绘与地理科学学院，辽宁阜新（123000） 2辽宁工程技术大学理学院，辽宁阜新（123000） E-mail：zhangkaixuan@https://www.360docs.net/doc/e07091069.html, 摘要：美籍法国数学家曼德布罗特（B.Mandelbrot）首次引入分形这个新术语，今天分形理论已经成为一门描述自然界中许多不规则事物规律性的科学，在遥感影象学中也有很大的用途。在研究遥感图像的分形维数时,通常把图像看作一个由许多像素点的灰度值构成的曲面来进行估算和分析，本文给出了遥感图象分形维数的几种估算方法，并作了相关实验。关键词：分形，分形维数，遥感图象 中图分类号：TP7 1．引言 分形理论始创立于20世纪70年代中期[1],创立伊始就引起人们极大的兴趣,与耗散结构、混沌并称为70年代科学史上的三大发现。作为一门独立的学科,该理论只有大约30多年的历史。 基于对复杂景物自相似性的描述,Mandelbrot创立了分形几何学理论,提出用分形维数( fractal dimension)D来度量自然现象的不规则程度。分形理论借助相似性原理洞察隐藏于混乱现象中的精细结构,为人们从局部认识整体、从有限认识无限提供新的方法论,为不同的学科发现的规律提供了崭新的语言和定量的描述,为现代科学技术提供了新的思想方法。近年来,分形理论在自然科学、社会科学以及遥感的许多领域中得到了广泛的应用,并逐步成为连结现代各学科的纬线。 2．分形与分形维数的定义 美籍法国数学家曼德布罗特(B.Mandelbrot) 于1967 年在《科学》杂志上发表了一篇题为“英国的海岸线有多长? 统计自相似性与分数维数” 的论文[2], 通常被认为是“分形”学科诞生的标志。自然界的许多物体在某一范围内都具有统计的自相似性,即每一部分都被认为是整体的一个缩小图像。曼德布罗特在随后两本著作《自然界的分形几何学》和《分形、形状、机遇与维数》中第一次提出了fractal这个英文词,其原意是“不规则的”、“分数的”、“支离破碎的”物体,并阐述分形理论的基本思想,即分形研究的对象是具有自相似性的无序系统,其维数的变化是连续的。 关于分形,目前还没有严格的数学定义,只能给出描述性的定义。粗略地说,分形是对没有特征长度但具有一定意义下的自相似性图形和结构的总称。它具有两个基本性质:自相似性和标度不变性。自相似性是指局部是整体成比例缩小的性质。形象地说,就是当用不同倍数的照相机拍摄研究对象时,无论放大倍数如何改变,看到的照片都是相似的(统计意义) ,而从相片上也无法断定所用的相机的倍数,即标度不变性或全息性。严格按一定的数学方法生成的许多经典的分形(如图1) 具有严格的自相似性,称之为有规分形。而一般情况下的分形都是无规分形,即自相似性并不是严格的,只是统计意义下的自相似性,其局部经放大或缩小操作可能得到与整体完全不同的表现形式,但表征自相似结构或系统的定量参数如分形维数,并 本课题得到辽宁工程技术大学青年基金（05－124），辽宁省教育厅基金项目（05L181）,辽宁省高等学校重点实验室项目基金（20060370）的资助。 铁谱技术的发展及其在飞机发动机中的应用1 于佰俭，杨宏伟，姚婷，孙世安 空军勤务学院，江苏徐州，221006 摘要：润滑油质量的好坏是由其中的基础油和添加剂的性能共同决定的；概述了润滑油中合成、矿物和加氢基础油的发展现状；介绍了清净分散剂、粘度指数改进剂、抗氧剂、极压抗磨剂、油性剂和摩擦改进剂等润滑油添加剂的性能和发展情况；最后指出环保、高效、可降解的基础油和添加剂是润滑油发展的主要方向。 关键词：润滑油；基础油；添加剂；发展现状 The Status and Trend of Base Oils and Additives in Lubricant YU Bai-jian Y ANG Hong-wei Y AO Ting SUN Shi-an Air Force Service College，Xuzhou 221006，Jiangsu , China Abstract: The quality of lubricant is codetermined by the performance of its base oils and additives. The status and trend of synthetic, mineral and hydro-treating base oils in lubricant are summarized. The performance and development of lubricant additives, including dispersants, detergents, viscosity index improvers, antioxidant, EP additives, oiliness additives and friction modifiers, are introduced. Finally, the paper pointed out that producing environmentally, efficient and degradable base oils and additives are the mostly aspect of lubricant. Key words: lubricant；base oils；additives；status and trend 一、前言 飞机发动机是一种典型的现代机械设备，其结构极其复杂，在高温、高速的条件下工作，比较容易发生各种机械故障。作为飞行器的“心脏”，飞机发动机长期在过载、大机动、频繁起落、环境恶劣等状态下工作，极易产生疲劳和磨损，致使故障率较高，发动机的寿命缩短，这些都已成为制约我军作战飞机性能和可靠性的主要因素，因而发动机的状态监测与故障诊断显得非常重要。 开展基于油液分析技术的飞机发动机磨损状态监测及故障诊断研究，掌握飞机发动机的磨损规律，确定监测和分析方法，为监测今后发动机的磨损状态以及对其实施故障诊断提供一个新途径，也为我国高技术装备从传统的故障后维修和预防性定时维修，向以状态监测为基础的预测性维修方式转变提供了理论基础和实践经验，提高了装备的现代化管理水平。 二、国内外铁谱技术的发展 1971年，自美国Foxboro公司研制成第一台铁谱仪以来，铁谱技术在国际和国内得到了较快的发展。 在铁谱技术的发展过程中，美、英等国家的科学工作者作出了重要贡献，他 收稿日期： 作者简介：于佰俭（1970 -），男，江苏丰县人，研究生，空军勤务学院讲师，主要从事油品分析和油品管理的教学与研究。 1、设随机过程C t R t X +?=)(,),0(∞∈t ,C 为常数,R 服从]1,0[区间上的均匀分布。 (1)求)(t X 的一维概率密度与一维分布函数; (2)求)(t X 的均值函数、相关函数与协方差函数。 2、设{ }∞<<∞-t t W ),(就是参数为2 σ的维纳过程,)4,1(~N R 就是正态分布随机变量; 且对任意的∞<<∞-t ,)(t W 与R 均独立。令R t W t X +=)()(,求随机过程 {}∞<<∞-t t X ),(的均值函数、相关函数与协方差函数。 3、设到达某商场的顾客人数就是一个泊松过程,平均每小时有180人,即180=λ;且每个 顾客的消费额就是服从参数为s 的指数分布。求一天内(8个小时)商场营业额的数学期望与方差。 4、设马尔可夫链的转移概率矩阵为: ??? ? ? ??=3.007.08.02.0007.03.0P (1)求两步转移概率矩阵) 2(P 及当初始分布为 0}3{}2{, 1}1{000======X P X P X P 时,经两步转移后处于状态2的概率。 (2)求马尔可夫链的平稳分布。 5设马尔可夫链的状态空间}5,4,3,2,1{=I ,转移概率矩阵为: ??? ??? ? ? ??=010007.03.0000 0001 00004.06.0003.04 .03.0P 求状态的分类、各常返闭集的平稳分布及各状态的平均返回时间。 6、设{}(),0N t t ≥就是参数为λ的泊松过程,计算[]()()E N t N t s +。 7、考虑一个从底层启动上升的电梯。以i N 记在i 第层进入电梯的人数。假定i N 相互独立,且i N 就是均值为i λ的泊松变量。在第i 层进入的各个人相互独立地以概率ij p 在第j 层离开电梯, 1ij j i p >=∑。令j O ＝在第j 层离开电梯的人数。 (1)计算()j E O (2)j O 的分布就是什么 (3)j O 与k O 的联合分布就是什么 8、一质点在1,2,3点上作随机游动。若在时刻t 质点位于这三个点之一,则在),[h t t +内,它都 以概率 )(h o h +分别转移到其它两点之一。试求质点随机游动的柯尔莫哥洛夫微分方程,转移概率)(t p j i 及平稳分布。 1有随机过程{ξ(t ),-∞ 日内程序化交易模型思路分析整理（二） 6.横盘突破 较难于实现量化的形态突破，有圆弧顶底、旗形、趋势线、三角形、菱形等各种经典技术分析形态；较易于实现量化的形态突破，有窄幅横盘突破、分形、缠论三买三卖、各种K线组合、双底双顶，趋势之后是盘整，盘整之后是趋势。波动性循环的价格波动规律在横盘突破的交易策略中得到了充分体现。合理量化盘整的定义，比如周期跨度、波动的幅度，就是我们需要做的事情。 主要特点：日内交易策略，收盘平仓； 横盘突破，在过去30根K线的高低点围绕中轴上下0.5%的范围内波动时； 上轨＝过去30根K线的最高价；下轨＝过去30根K线的最低价； 当价格突破上轨，买入开仓； 当价格跌穿下轨，卖出开仓。 7.ORB突破 1988年美国基金经理托比提出了ORB突破交易，他失败突破幅度是通过衡量开盘价与最低价、最高价距离的较小者，一旦后市超过这个幅度，便认为是真正的突破。在实际应用中，可作为有效过滤条件的是早盘的突破、窄幅波动后的突破。 主要特点：日内交易策略，收盘平仓； ORB失败突破基于过去N个交易日ORB指标； 上轨＝今日开盘价+N天ORB*M；下轨＝今日开盘价－N天ORB*M； 当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。 注意：过去失败的次数多，下一次成功的概率就比较高。 8.转向交易 相对固定百分比幅度的突破而言，基于固定点位的突破，可能受制于品种价格区域的变化而变迁，而固定百分比幅度的突破，除非该品种的波动性水平发生巨变，否则较少受到类似的困扰。 主要特点：日内交易策略，收盘平仓； 转向交易基于今日开盘价； 上轨＝今日开盘价+今日开盘价*0.01；下轨＝今日开盘价－今日开盘价*0.01； 当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。 交易法丨八种常见加仓方法 2、金字塔增仓法 期货市场中最常用的交易方法。即先在某价格买入固定仓位头寸，当价格上涨到一定幅度之后，以比第一次仓位更少的资金买入，后面如果股价继续上扬，再以比上一次更小的仓位买入，以此类推，加码资金逐级减小。3、倒金字塔增仓法 即第一次以较小仓位试探买入，如果行情上涨，投资者感觉良好，则下一次买入比第一次更多的筹码，以此类推，加码资金逐级增大。4、等分比加仓法 交易之前平均将投入资金分成数等分，当行情按照预期逐级上行，则每次按等量资金逐级加码。5、概率交易法 这种方法将盈利的标准建立在成功率的基础之上，在某只个股上没有分批加减仓位的系统资金管理办法，结果是要么止损，要么止盈，都是一次进出完成一轮交易。比如，投资者看好某只个股，则买入固定仓位的股票，到达止损位则清仓离场，到达目标位则止盈，分散参与多只个股皆是如此。 6、追杀法——又叫Martingale(马丁格尔)系统 它最初是赌场里面的(轮盘)开始使用的,它的基本原则是：假如你输钱，你需要将赌金翻倍，假如你赢钱，你则需要将赌金还原到原始赌金。这将使你最终获得利润。这种投资方式 合适在大的上涨和下跌通道中比较的合适。 7、反马丁格尔法 即以一单位比例开始，在每一次赢钱之后将仓位加倍，但在每一次损失之后，就回到一单位比例仓位。这个策略的好处在于风险较低、所增加的仓位是以赢的钱作为来源，可以使账户资金保持安全。这个方法的缺点是最大仓位都会下在无可避免的赔钱上！这种投资方式相对来说比较的保守，可以在相对的顶和底上使用。 8、赢钱加仓法 你以几个比例单位开始，在每一次超出止损之后，减少一单位仓位，在每一次赢钱之后增加一个单位仓位。渐进加仓！版权声明：和讯期货除发布期货市场行情评述、行业要点解读等原创文章外，亦致力于优秀财经文章的交流分享。部分文章推送时若未能及时与原作者取得联系并涉及版权问题，请及时联系删除。 分形维数算法 分形包括规则分形和无规则分形两种。规则分形是指可以由简单的迭代或者是按一定规律所生成的分形，如Cantor集，Koch曲线，Sierpinski海绵等。这些分形图形具有严格的自相似性。无规则分形是指不光滑的，随机生成的分形，如蜿蜒曲折的海岸线，变换无穷的布朗运动轨迹等。这类曲线的自相似性是近似的或统计意义上的，这种自相似性只存于标度不变区域。 对于规则分形，其自相似性、标度不变性理论上是无限的（观测尺度可以趋于无限小）。不管我们怎样缩小（或放大）尺度（标度）去观察图形，其组成部分和原来的图形没有区别，也就是说它具有无限的膨胀和收缩对称性。因些对于这类分形，其计算方法比较简单，可以用缩小测量尺度的或者不断放大图形而得到。分形维数 D=lnN(λ)/ln(1/λ) （2-20） 如Cantor集，分数维D=ln2/ln3=0.631；Koch曲线分数维D=ln4/ln3=1.262; Sierpinski海绵分数维D=ln20/ln3=2.777。 对于不规则分形，它只具有统计意义下的自相似性。不规则分形种类繁多，它可以是离散的点集、粗糙曲线、多枝权的二维图形、粗糙曲面、以至三维的点集和多枝权的三维图形，下面介绍一些常用的测定方法[26]。 （1）尺码法 用某个选定尺码沿曲线以分规方式测量，保持尺码分规两端的落点始终在曲线上。不断改变尺码λ，得到一系列长度N（λ），λ越小、N越大。如果作lnN～lnλ图后得到斜率为负的直线，这表明存在如下的幂函数关系 N～λ-D（2-21） 上式也就是Mandelbrot在《分形：形状、机遇与维数》专著中引用的Richardson公式。Richardson是根据挪威、澳大利亚、南非、德国、不列颠西部、葡萄牙的海岸线丈量结果得出此公式的，使用的测量长度单位一般在1公里到4公里之间。海岸线绝对长度L被表示为： L=Nλ～λ1-D（2-22） 他得到挪威东南部海岸线的分维D≈1.52，而不列颠西部海岸线的分维D≈1.3。这说明挪威的海岸线更曲折一些[27]。 成交量高成功率选股方法 1任何进出，均以大盘为观察点，大盘不好时不要做，更不要被逆市上涨股迷惑。 2在多数情况下，当量缩后价不再跌，一旦量逐步放大，这是好事。 3在下跌过程中，若成交量不断萎缩，在某天量缩到“不可思意”的程度，而股价跌势又趋缓时，就是买入的时机。 4成交量萎缩后，新底点连续2天不再出现时，量的打底已可确认，可考虑介入。 5成交量萎缩后，呈现“价稳量缩”的时间越长，则日后上涨的力度愈强，反弹的幅度也愈大。 6量见底后，若又暴出巨量，此时要特别小心当日行情，一般情况下，量的暴增不是好事，除非第二天量缩价涨，否则是反弹而已成交量选股绝招洞悉成交量变化 1、成交量的圆弧底当成交量的底部出现的时候，往往就是股价的底部也出现了。成交量底部的研判是依据过去的底部来做标准的。当股价从高位往下滑落后，成交量逐步减至过去的底部均量后，股价触底盘稳不再往下跌，此后股价呈现盘档，成交量也萎缩到极限，出现价稳量缩之走势，这种现象就是盘底。底部的重要形态就是股价的 波动幅度越来越小。此后，如果成交量一直萎缩，则股价将继续下去，直到成交量逐步递增且股价坚挺，价量配合之后才有往上攻击的能力。成交量由萎缩而递增代表供求状态已经发生改变。成交量的变化现象由巨量—递减→盘稳→递增→巨增，如同圆弧形一般，这就是成交量的圆弧底。当成交量的弧形底出现之后显示股价将反转回升了。而其回升的涨幅度及强弱势决定于圆弧底出现之后成交量放大的幅度，若放大的数量极大，则其小涨升能力愈强。底部区域成交量的萎缩表示浮动筹码大幅缩减，筹码的安定性高，杀盘力量衰竭，所以出现价稳量缩的现象。此后再出现成交量的递增表示有人吃货了，因而没有进货，何来出货呢？所以此时筹码供需力量已经改变，已酝酿上攻行情。成交量见底的股票要特别注意。当一支股票的跌幅逐渐缩小或跳空下跌缺口出现时，通常成交量会极度萎缩，之后量增价扬，这就是股价见底反弹的时候到了。但是，当成交量见底的时候，人们的情绪往往也见底了。随着股价的回落，原先在市场上赚了钱的人逐渐退出，而新进场的人一个个被套，因此入场意愿不断减弱。如果当人们买股票的欲望最低的时分形维数算法
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