几种异方差检验方法的比较

作者：龚秀芳;冯珍珍

作者机构：上海师范大学商学院,上海,201418;上海第二工业大学国际交流学院,上海,201209

来源：菏泽学院学报

ISSN：1673-2103

年：2003

卷：025

期：004

页码：19-22

页数：4

中图分类：O212.1

正文语种：chi

关键词：异方差模型;异方差检验;随机模拟

摘要：经典线性回归模型的一个重要假设就是回归方程的随机扰动项具有相同的方差,也称同方差性.但在大多数经济现象中,回归方程的扰动项的方差随观察值的不同而变化,这种模型称为异方差模型.如果对异方差模型进行OLS估计,就会产生严重的后果,因此,选取适当的异方差的检验方法是极其重要的.本文对帕克检验、格莱舍尔检验、戈德菲尔德-匡特检验作随机模拟,并对这几种方法略作比较.