银行从业资格《风险管理》考点
银行从业风险管理
第一章风险管理基础
本节考点集成
专家剖析考点
本章重点是风险与风险管理、商业银行风险的主要类别。为了让考生们更容易通过，我们在软件里提供了更多的资料和试卷，考生应着重理解掌握。 本章节重要考点详解
第一节风险管理基础
一、 风险、收益与损失（表1-1）
二、 风险管理与商业银行经营（表1-2
） 在商业银行的经营管理过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本金规模；二是商业银行的风险管理水平。
三、 商业银行风险管理的发展（表1-3）
第二节商业银行风险的主要类别
一、 信用风险（表1-1）
二、市场风险（表1-2）
三、操作风险（表1-3）
四、流动性风险（表1-4）
五、国家风险（表1-5）
）
六、声誉风险（表1-6
八、战略风险（表1-8）
第三节商业银行风险管理的主要策略一、风险分散（表1-1）
二、风险对冲（表1-2）
三、风险转移（表1-3）
四、风险规避（表1-4）
五、风险补偿（表1-5）
第四节商业银行风险与资本
一、资本的概念和作用（表1-1）
二、监管资本与资本充足率要求（表1-2）
三、经济资本及其应用（表1-3）
（续）
第五节风险管理的数据基础一、收益的计量（表1-1）
二、常用的概率统计知识（表1-2）
三、投资组合分散风险的原理（表1-3）
第二章商业银行风险管理基本架构
本节考点集成
专家剖析考点
本章重点是商业银行风险管理环境、商业银行风险管理组织。为了让考生们更容易通过，我们在软件里提供了更多的资料和试卷，考生应着重理解掌握。
本章节重要考点详解
第一节商业银行风险管理环境
一、商业银行公司治理（表1-1）
二、商业银行内部控制（表1-2）
1、内部控制：内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。
2、内部控制的原则：商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效、独立的原则。
三、商业银行风险文化（表1-3）
三、商业银行管理战略（表1-3）
第二节商业银行风险管理组织
一、董事会及最高风险管理委员会（表1-1）
二、监事会
监事会对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部监督等监察工作。
三、高级管理层
高级管理层的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况，并确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。
四、风险管理部门（表1-4）
五、其他风险控制部门／机构
第三节商业银行风险管理流程一、风险识别／分析（表1-1）
二、风险计量／评估（表1-2）
三、风险监测／报告
风险监测／报告包含风险管理的两项重要内容：监测与报告
（1）监测各种可量化的关键指标。风险监测是一个动态、连续的过程。
（2）报告商业银行所有风险的定性／定量评估结果，并随时关注所采取的风险管理／控制措施的实施质量／效果。
四、风险控制／缓释（表1-4）
第三章信用风险管理 本节考点集成 专家剖析考点
本章重点是信用风险识别本节的主要考点及知识点、信用风险计量等等。为了让考生们更容易通
过，我们在软件里提供了更多的资料和试卷，考生应着重理解掌握。
本章节重要考点详解
第一节信用风险识别本节的主要考点及知识点一、单一法人客户信用风险识别（表1-1）
二、集团法人客户信用风险识别（表1-2）
四、贷款组合的信用风险识别
1、宏观经济因素
2、行业风险：
行业风险是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。
3、区域风险：
区域风险是指当某个特定区域的政治、经济、社会等方面出现不利变化时，贷款组合中处于该区域的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。
第二节信用风险计量
一、客户信用评级（表1-1）
二、债项评级（表1-2）
1、债项评级的特点
债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小
客户信用评级（第一维度）与债项评级（第二维度）是反映信用风险水平的两个维度。
2、违约风险暴露（EAD）
违约风险暴露是指债务人违约时预期表内工程和表外工程的风险暴露总额。
违约风险暴露包括：
2)零售风险暴露
3、违约损失率（LGD）
定义：违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比。
违约损失率的影响因素：工程因素。公司因素。行业因素。地区因素。宏观经济周期因素。
方法：（1）市场价值法。通过市场上类似资产的信用价差(Credit Spread)和违约概率推算违约损失率。
（2）回收现金流法。根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，并计算出LGD，即 LGD=1-回收率=1-（回收金额-回收成本）／违约风险暴露。
特点：实践中差异较大，预测困难。
三、信用风险组合的计量（表1-3）
四、国家风险主权评级（表1-4）
第三节信用风险监测与报告
一、风险监测对象（表1-1）
二、风险监测主要指标（表1-2）
三、风险预警（表1-3）
四、风险报告
1、风险报告的职责和路径
2、风险报告的主要内容
（1）从使用者来看，风险报告分为内部报告和外部报告。
（2）从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告两种类型。
第四节信用风险控制
一、限额管理（表1-1）
二、信用风险缓释（表1-2）
三、关键业务流程／环节控制（表1-3）
（表1-4）资产证券化与信用衍生产品
第五节信用风险资本计量
一、标准法（表1-1）
将上述风险加权资产合计之后乘以8％即可计算出商业银行根据监管要求应当持有的最低信用风险资本。
二、内部评级法
内部评级法分为初级法和高级法两种。
在内部评级法下，商业银行的风险加权资产（RWA） RWA=RW×EAD
其中，RW为风险权重（Risk Weight），反映该风险资产的信用风险水平；EAD为该项资产的违约风险暴露。
风险加权资产的8％就是《巴塞尔新资本协议》规定的银行对风险资产所应持有的资本金，即该项资产的监管资本要求。
内部评级法的预期损失计算：
预期损失(EL)=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(LGD)
三、内部评级体系的验证
内部评级体系的验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性。
四、经济资本管理
信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产可能造成的非预期损失。置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，其数额也越大。内部评级法下经济资本计量的基础是风险因子计量，包括债务人违约概率（PD）、违约后债项的违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）、期限（M）。
经济资本配置是指在理论上或形式上计算支持一项业务所需要的经济资本额，再对全行经济资本的总体水平进行评估，综合考虑信用评级、监管当局规定、股东收益和经营中承担的风险等因素，在资本充足率和资本回报要求的总体规划之下，制定经济资本目标，运用限额管理、组合管理以及经风险调整后的资本收益率管理等手段，将资本在各个分支机构、产品线和业务条线等不同层面进行有效配置，使业务发展与银行的资本充足水平相适应
2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关提分题库(考点梳理)
2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关提分 题库(考点梳理) 单选题（共40题） 1、巴塞尔委员会《有效风险数据加总和风险报告原则》要求，下列（）不属于风险报告的要求。 A.频率 B.分发 C.清晰度和可用性 D.公正 【答案】 D 2、关于商业银行管理战略的基本内容，下列说法不正确的是()。 A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径 B.实现路径决定战略目标 C.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等 D.各家商业银行所处的外部经济／金融环境、内部管理以及市场定位不同，战略目标虽然存在一些共性，但各不相同 【答案】 B 3、操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有( )。 A.普遍性和营利性 B.普遍性和非营利性 C.易变性和营利性 D.流动性和营利性
4、商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险，商业银行这样做的理论基础是（）。 A.投资组合理论 B.期权定价理论 C.利率平价理论 D.无风险套利理论 【答案】 A 5、（2019年真题）商业银行风险管理部门应当承担的职责不包括（）。 A.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向监事会报告 B.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告 C.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银行带来的风险 D.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试，并制定应急预案 【答案】 A 6、（）并非银行账簿利率风险管理的必经程序，但却是银行账簿利率风险管理的基础。 A.利率风险控制 B.利率预测 C.利率计量 D.利息预测
银行从业《风险管理》知识点汇总
知识点1 风险、收益与损失 （一）风险的定义 （1）风险是未来结果的不确定性（或称为变化）。（抽象概念） （2）风险是损失的可能性。（本书的理解） （3）风险是未来结果对期望的偏离，即波动性。（现代金融风险管理理念） （二）风险与损失 风险绝不能等同于损失。损失是事后概念，风险是明确的事前概念。两者描述的是不能同时并存的事物发展的两种状态。 金融风险可能造成的损失分为：预期损失、非预期损失和灾难性损失。 预期损失通过提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收； 非预期损失通过资本金来应对； 灾难性损失一般通过保险手段来转移。 知识点2 风险管理与商业银行经营商业银行从本质上来说就是经营风险的金融机构，以经营风险为其盈利的根本手段。 我国商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则。 风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下方面： （1）承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。 （2）风险管理作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式。 从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变；从以定性分析为主的传统管理方式，向以定量分析为主的风险管理模式转变；从侧重于不同分散管理的模式，向集中进行全面风险管理的模式转变。 （3）风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合。 （4）健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值。 健全的风险管理体系具有自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能。高水平的风险管理能够降低商业银行的破产可能性和财务成本，保护商业银行所有者的利益，实现股东价值最大化。 （5）风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求。 在商业银行的经营管理过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本金模式，因为资本金可以吸收商业银行业务所造成的风险损失，资本充足率较高的商业银行有能力接受相对高风险、高收益的项目，比资本充足率低的商业银行具有更强的竞争力；二是商业银行的风险管理水平，资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险的潜力，而其所承担的风险究竟能否带来实际收益，最终取决于商业银行的风险管理水平 知识点3 商业银行风险管理的发展 （1）资产风险管理模式：20世纪60年代以前 特点：偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动。 商业银行极为重视对资产业务的风险管理，通过加强资产分散化、抵押、资信评估、项目调查、严格审批制度、减少信用放款等各种措施和手段来防范、减少资产业务损失的发生，确立稳健经营的基本原则，以增强商业银行的安全性。
银行从业资格考试《风险管理》章节考点
银行从业资格考试《风险管理》章节考点银行从业资格考试《风险管理》章节考点 一、风险分散(表1-1) (表1-1)风险分散 项目 内容 风险分散概念 风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。 风险分散意义 风险分散对商业银行信用风险管理具有重要意义：多样化投资；多样化授信，这样可以大大降低商业银行面临的整体风险。 风险分散注意事项 多样化投资分散风险前提条件要有足够多的相互独立的投资形式。风险分散策略是有成本的，应与集中承担风险可能造成的损失综合 考虑。 二、风险对冲(表1-2) (表1-2)风险对冲 项目 内容 风险对冲的内涵
风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。（续） 风险对冲的内容及意义 风险对冲对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。 （1）自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。 （2）市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。 三、风险转移(表1-3) (表1-3)风险转移 项目 内容 风险转移的概念 风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。 风险转移的分类 风险转移可分为保险转移和非保险转移。 （1）保险转移是指商业银行购买保险，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人。 （2）非保险转移。担保、备用信用证等能够将信用风险转移给第三方。 此外，在金融市场中，某些衍生产品（如期权合约）可看做是特殊形式的保单，为投资者提供了转移利率、汇率、股票和商品价格风险的工具。
2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点汇总【一】
2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点汇总【一】 机会总是留给有准备的，备考同样如此只有先行者才能得到先机，下面由小编为你精心准备了“2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点汇总【一】”，持续关注本站将可以持续获取更多的考试资讯! 2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点汇总【一】 考点：风险、收益与损失 一、风险的定义与特征 1.定义 风险：未来结果出现收益或损失的不确定性 2.特征 (1)未来 (2)不确定性 (3)与收益和损失的关系 高风险高收益，低风险低收益 二、风险与收益 三、损失的分类 1.预期损失(Expected Loss,EL) 基于历史数据分析可以预见，通常为一定历史时期内损失的平均值或中间值 2.非预期损失(Unexpected Loss,UL) 利用统计方法计算出的对预期损失的偏离，是难以预见到的较大损失 3.灾难性损失(Stress Loss,SL) 四、各类损失的应对 1.预期损失(Expected Loss,EL) 提取损失准备金、冲减利润 2.非预期损失(Unexpected Loss,UL) 资本金 3.灾难性损失(Stress Loss,SL)
商业保险、限制业务 2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点【二】 考点：商业银行风险的主要类别 一、信用风险 (一)定义 债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险 (二)来源 1、债务人未能如期偿还债务(违约风险) 2、履约能力不足导致信用质量下降，引致资产价格降低 (三)结算风险 特殊的信用风险 交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险(1974 年赫斯塔特银行) 二、市场风险 (一)分类 1、利率风险 商业银行的资产主要为金融资产，利率变化导致资产价值的变化，从而影响安全性、流动性和效益性。 2、汇率风险 3、股票风险 4、商品风险 (二)系统性风险特征 市场风险来自所属经济体系难以通过在自身经济体内的分散化投资完全消除国际金融机构通过分散投资于多国金融市场降低风险数据充分且易于计量 三、操作风险 (一)定义 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事
初级银行从业资格考试风险管理核心考点
风险管理是指如何在工程或者企业一个肯定有风险的环境里把 风险可能造成的不良影响减至最低的管理过程。下面是为大家搜索的初级资格风险管理核心考点，希望对大家有所帮助。 第二章主要讲述了风险管理环境、组织和流程，在复习时要注意董事会、风险管理委员会、三道防线、风险管理流程这些知识点。 2.1商业银行风险管理环境公司治理是指控制、管理机构的一种机制或制度安排，是在所有权、经营权别离的情况下，为妥善解决委托——代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监视制衡机制。目的是解决所有者与经营者之间的矛盾和利益冲突，确保公司永续开展和实现价值最大化，核心是有效鼓励与约束机制的建立。 银行业公司治理特征：一是高杠杆性以及由此导致经营上的高风险性;二是高不对称性;三是高关联系度;四是对经营失败的低容忍度。 如果存在明显疏漏，那么可能显著提高商业银行的风险水平，严重情况下甚至造成商业银行破产。（选项中“如果存在明显疏漏，那么会造成商业银行破产的”的说法错误）易考察公司治理主要内容包括：建立、健全以监事会为核心的监视机制;而非董事会。 内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制度和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防御、事中控制、事后监视和纠正的动态过程和机制。 商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效、独立的原那么。
内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点，尤其是设立新的机构或开办新的业务，均应当表达“内控优先”的要求。 风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广阔员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。 安康的风险文化以商业银行整体文化为背景，以经营价值最大化为目标，贯穿以人为本的经营理念，有机融合先进的风险管理技术和科学的风险管理手段。 安康的风险文化至少应包括(1)树立正确的风险管理理念;(2)加强高级管理层的驱动作用;(3)创立学习型组织，充分发挥人的主导作用。 风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素。 先进的风险管理理念主要包括：(1)风险管理水平表达商业银行的核心竞争力;(2)风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡;(3)风险管理战略应纳入商业银 行的整体战略之中，并效劳于业务开展;(4)商业银行应充分了解所有分线，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度。 培植风险文化不是阶段性任务，而是商业银行的一项“终身事业”。 商业银行管理战略是商业银行在综合分析外部环境、内部管理状况以及同业比拟的根底上，提出的一整套中长期开展目标以及为实现这些目标所采取的行动方案。
银行业从业资格考试考点分析(风险管理)
银行业从业资格考试考点分析(风险管理) 风险管理总体说明 1、试题难度较高，题型结构与考试辅导习题集一致，分单选、多选和判断，共120题，60单选，40多选，20判断 2、出题风格与考试辅导习题集感觉差异较大，侧重理解和辨析，非记忆类型。出题方式不是直接套用教材内容，而是理解和应用，出题内容并非完全出自教材。 3、有部分计算题，计算题出题量约在10题左右。 风险管理部分考点 1、p2，风险概念的理解，风险与损失； 2、p3，风险管理对商业银行经营的作用和意义：“风险管理水平直接体现商业银行核心竞争力、决定商业银行奉献承担能力的两个因素-资本金规模和风险管理水平”； 3、p11-14，信用风险和市场风险、操作风险的辨析：“信用风险具有明显的风系统风险特征”、“市场风险具有数据有数和易于计量的特点，具有明显的系统风险特征，难以通过分散化投资完全消除”、“操作风险具有丰营利性，容易引发市场风险和信用风险” 4、p14，流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险 5、p19,风险补偿的举例； 6、p20,资本的5方面作用； 7、p22，资本充足率反向计算：已知信用风险监管资本和已达最低资本充足率线，计算市场风险监管资本不应突破的额； 8、p29，运用正态分布下标准差与观测值的概率范围关系，计算某投资品收益分布区间； 9、p37，关于泰勒展开式的理解，利率大幅波动泰勒展开式是否还能很好描述； 10、p42-43，商业银行治理原则和做法，什么是我国独有和特色的作法； 11、p45，关于风险文化理解，“一般有风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最重要和层次的因素” 12、p47，商业银行管理战略，具体举例如何实施（排序）； 13、p49，风险管理层次机构-董事会； 14、p52,风险管理部主要职责，主要区别有无权参与具体业务部门或金融产品的风险规避； 15、p53，风险管理所需的5大专业技能； 16、p58，关于风险计量模型理解，是否越复杂越精确； 17、p73，针对不同类型贷款和处于不同阶段客户，现金流状况的区别； 18、p73，单一客户的非财务因素分析主要内容； 19、p75-78,单一客户的担保分析，考了连带责任与一般保证，留置； 20、p81,纵向一体化和横向一体化关联交易的集中体现； 21、p83，集团法人客户的5大信用风险特征； 22、p84，个人信用风险主要表现“作为债务人在信贷业务中的违约，。。。” 23、p87，“假按揭”的表现 24、p88-90，贷款组合信用风险识别，给出一系列组合和情形，判断组合风险最小的一组； 25、p90，区域风险预警表现 26、p93，违约概率、违约率和不良率的辨析，考后两者； 27、p98,信用评级和评分数据要求与传统专家判断数据要求的辨析； 28、p100，企业向银行贷款与买入或卖出看涨、看跌期权之间的类比关系；
银行从业资格考试风险管理备考知识点
20XX年银行从业资格考试风险管理备考知识点(1) 风险管理的数理基础 一、收益的计量 (一)绝对收益：是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。使用数学公式可以表示为：绝对收益=P-P0。 例如：一位投资者将100万元人民币投资于1年期国债，国债的利率为10%，1年到期后，得到本息支付共计110万元，投资的绝对收益是10万元人民币;另一位投资者将20万元人民币投资于股票市场，1年后卖出全部股票，收回的资金总额为30万元人民币，投资的绝对收益也是10万元人民币。 (二)百分比收益率: 百分比收益率是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比。百分比收益率通常用百分数表示。假定期初的投资额为P0 ，在期末时资产的价值为P1，则百分比收益率(R)定义为期初每一单位货币投资所带来的收益，用数学公式可表示为：R=(P1-P0+D)/P0。 例如：投资者A期初以每股20元的价格购买某股票100股，半年后每股收到0.3元现金红利，同时卖出股票的价格是22元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为：
方差的平方根称为标准差，用σ表示。在风险管理实践中，通常将标准差作为刻画风险的重要指标。 资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性越大。 (三)正态分布 在商业银行的风险管理实践中，正态分布广泛应用于市场风险量化，经过修正后也可用于信用风险和操作风险量化。
一般来说，如果影响某一数量指标的随机因素非常多，而每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则这个指标可以近似看做服从正态分布。 三、投资组合分散风险的原理 现代投资组合理论研究在各种不确定的情况下，如何将可供投资的资金分配于更多的资产上，以寻求不同类型的投资者所能接受的、收益和风险水平相匹配的最适当的资产组合方式。 如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差;当相关系数为负时，风险分散效果较好。 在风险管理实践中，商业银行可以利用资产组合分散风险的原理，将贷款分散到不同的行业、区域，通过积极实施风险分散策略，显著降低发生大额风险损失的可能性，从而达到管理和降低风险、保持收益稳定的目的。 20XX年银行从业资格考试风险管理备考知识点(2) 风险与风险管理 一、风险、收益与损失 (一)风险的定义 1.风险是未来收益或损失的不确定性。具体说，如果某事件收益或损失是固定的，并被事先确定下来，就不存在风险;如收益或损失存在变化可能性，且变化过程无法事先确定，则存在风险。
银行从业资格考试《风险管理》考点
银行从业资格考试《风险管理》考点 银行从业资格考试《风险管理》考点 为了帮助大家更好地复习银行从业资格考试知识点，店铺特地为大家收集整理了下面银行从业资格考试《风险管理》考点，希望对您有所帮助! 知识点：管理战略 商业银行管理战略是商业银行在综合分析外部环境、内部管理状况以及同业比较的基础上，提出的一整套中长期发展目标以及为实现这些目标所采取的行动方案。 商业银行应定期(通常为1年)研究、制定或修正管理战略。 商业银行管理战略包括战略目标和实现路径两方面内容。战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项，以便管理层清晰了解战略的实施情况、存在的问题及修正的必要性。 知识点：贷款组合的信用风险识别 信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行识别、计量、监测和控制。 贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。 正是由于这种相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。 与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性风险可能造成的`影响。 1.宏观经济因素 系统性风险对贷款组合的信用风险的影响，主要是由宏观经济因素的变动反映出来。 2.行业风险 行业风险是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。
3.区域风险 区域风险是指当某个特定区域的政治、经济、社会等方面出现不利变化时，贷款组合中处于该区域的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。 专栏：集中度风险 集中度风险是指银行对源于同一及相关风险敞口过大，如同一业务领域(市场环境、行业、区域、国家等)、同一客户(借款人、存款人、交易对手、担保人、债券等融资产品发行体等)、同一产品(融资来源、币种、期限、避险或缓险工具等)的风险敞口过大，可能造成巨大损失，甚至直接威胁到银行的信誉、持续经营的能力乃至生存。 知识点：风险计量 风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程。 商业银行应当充分认识到不同风险计量方法的优势和局限性，适时采用敏感性分析(Sensitivity Analysis)、压力测试(Stress T esting)、情景分析(Scenario Analysis)等方法作为补充。 风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组织层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的风险加总。全行层面的风险加总需要确保银行面临的所有实质性风险都被考虑进来。银行的组织架构和业务类型越复杂，风险加总的难度越大。风险加总的关键在于对相关性的考量，不同类型的风险之间、风险参数之间、不同机构之间都存在着相关性，对相关性假设的合理性成为风险加总可信度的关键。 监管机构对风险计量模型的监督检查主要包括以下几个方面： (1)建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理; (2)是否积累足够的历史数据，用于计量、监测风险的各种主要假设、参数是否恰当; (3)是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排;
银行从业资格考试风险管理考点
银行从业资格考试风险管理考点 2017年银行从业资格考试风险管理必备考点 风险管理是指如何在项目或者企业一个肯定有风险的环境里把风险可能造成的不良影响减至最低的管理过程。接下来店铺为大家编辑整理了2017年银行从业资格考试风险管理必备考点，想了解更多相关内容请关注店铺! 风险与收益 第 1 章风险管理基础 风险管理水平是现代商业银行核心竞争力的重要组成部分，具备领先的风险管理能力和水平成为商业银行最重要的核心竞争力。 1.1 风险与风险管理 1.1.1风险与收益 1.风险的三种定义 (1)风险是未来结果的不确定性：抽象、概括; (2)风险是损失的可能性：损失的概率分布;符合金融监管当局对风险管理的思考模式; (3)风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离，即波动性， 符合现代金融风险管理理念，马科威茨资产组合理论：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础。 2.风险与收益的关系：匹配性 3.风险和损失的区别：事前和事后 风险：事前概念，损失发生前的状态 损失：事后概念 4.损失类型 预期损失——提取准备金和冲减利润 非预期损失——资本金(第四节) 灾难性损失——保险手段 1.1.2风险管理与商业银行经营 商业银行是否愿意承担风险，是否能够妥善控制和管理风险，将
决定商业银行的经营成败。 商业银行的经营原则：三性要求，即安全性、流动性、效益性 风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下五个方面： 1.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。 解决信息不对称问题，专业化的`风险管理技能;风险的分散(行业、区域、期限、客户的分散)、对冲(如利率和货币互换)和转移(如资产证券化)。 2.作为商业银行实施经营战略的手段，极大改变商业银行的经营管理模式。 从业务指导上升到战略管理，从片面追求利润转向实现“经风险调整的收益率”最大化;从定性分析为主转向定量分析为主;从分散风险管理转向全面集中管理。 3.为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合。 贷款定价。 4.健全的风险管理为商业银行创造附加价值。 实现股东价值最大化，降低法律、合规、监管成本。 5.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求 决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本金规模、风险管理水平。资本金是吸收损失的缓冲器和最终来源;经营风险的理念。 1.1.3商业银行风险管理的发展 四个阶段： 1.资产风险管理模式阶段 20世纪60年代前，偏重于资产业务，强调保持商业银行资产的流动性;基本原则：稳健经营，提高安全度，同时也意味着保守。 2.负债风险管理 20世纪60年代-70年代，为扩大资金来源，避开金融监管限制，变被动负债为积极性的主动负债;同时，加大了经营风险。
银行从业资格考试《风险管理》常见考点解析
银行从业资格考试《风险管理》常见考点解析 银行从业资格考试《风险管理》常见考点解析 银行从业资格考试《风险管理》模块有哪些是需要我们重点掌握的知识点呢?为了方便大家的考试复习，下面是店铺提供的银行从业资格考试《风险管理》常见考点解析，欢迎阅读。 考点解析一：主要交易产品的风险特征 1.即期 即期交易可在世界各地的签约方之间进行。由于时区不同，需要向后推迟若干时间，以执行付款指令及记录必需的会计账目。这就是惯例规定交付及付款最迟于现货交易后两天执行的原因。交割日(或称起息日)也是外汇交易合同的到期日，在该日交易双方互相交货货币。 2.远期 远期产品通常包括远期外汇交易和远期利率和约。 远期外汇交易是由交易双方约定在未来某个特定的日期，依交易时所约定的币种、汇率和金额进行交割的外汇交易。远期外汇交易是最常用的规避汇率风险、固定外汇成本的方法。 远期利率合约为另一种主要的远期交易产品，是指交易双方同意在合约签订日，提前确定未来一段时间(协定利率的期限)的贷款利率或投资利率的一种合约，协定利率的期限通常是一个月至一年。远期利率合同是一项表外业务。 3.期货 期货是在交易所里进行交易的标准化的远期合同。1972年，美国芝加哥商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期货交易。1975年，芝加哥商业交易所开展房地产抵押证券的期货交易，标志着金融期货交易的开始。 已经开发出的金融期货合约主要有三大类：一是利率期货;二是货币期货;三是股票指数期货。 期货市场本身具有两个基本的经济功能：一方面，期货交易具有规避市场风险的功能。另一方面，期货交易有助于发现公平价格。
远期和期货都是指在确定的未来时间按确定的价格购买或出售某项资产的协议。两者的区别在于：第一，远期合约是非标准化的，货币、金额和期限都可灵活商定，而期货合约是标准化的;第二，远期合约一般通过金融机构或经济商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险;第三，远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓。 4.互换 互换是指交易双方约定在将来某一时期内相互交换一系列现金流的合约，较为常见的有利率互换和货币互换。利率互换主要有以下作用：一是规避利率波动的风险，二是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效地降低各自的融资成本。 货币互换是指交易双方基于不同的货币进行互换交易。 5.期权 期权是指期权买方在签订期权合约时，通过支付期权卖方一笔权利金后，取得一项可在选择权合约的存续期内或到期日当日，以约定的执行价格于期权卖方进行约定数量标的交割的权利。期权交易的标的可以是外汇、债券、股票、贵金属、石油、商品等。 一是按权利的内容，期权分为买方期权、卖方期权;二是按履约方式，期权分为美式期权、欧式期权;三是按执行价格，期权分为价内期权、评价期权、价外期权。 期权费由期权的内在价值和时间价值两部分组成： 内在价值是指在期权的存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润。 时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分。 影响期权价值的主要因素： 一是标的资产的市场价格和期权的执行价格;二是期权的到期期限;三是波动率;四是货币利率。 考点解析二：资产分类 1.交易账户和银行账户
银行业初级资格考试：风险管理必看考点
银行业初级资格考试：风险管理必看考点 1、问答题有限风险的定义是什么？ 正确答案：只有少量的风险转移给了保险公司。 2、问答题风险管理是指什么？ 正确答案：是指经济单位透过对风险的认识、衡量和分析，设计或选择减少或避免损失（江南博哥）的处理方案，以最小的成本达到最大安全保障的有组织有计划的活动。 3、名词解释风险分析调查表 正确答案：由保险公司的专业人员及有关学会就企业可能遭受的风险进行详尽的调查与分析后做成的报告书。包含所有的纯粹风险。 4、问答题现金需求是指什么？ 正确答案：指家庭基于现金支出所需的一笔总金额，主要包括善后基金、抵押贷款基金、应急基金、教育基金等。 5、问答题产品责任是指什么？ 正确答案：是产品的制造者或销售者因所制造或销售的产品具有某种瑕疵或缺陷给消费者或第三人造成损害而引起的赔偿责任。 6、问答题市场价格法是指什么？ 正确答案：以现实市场上同类资产的现行市场价格为基础，据以确定资产价值的一种资产评估方法。 7、问答题风险估测是指什么？ 正确答案：是在对过去损失资料分析的基础上，运用概率和数理统计的方法对某一个（或某几个）特定风险的事故发生概率（或频数）和风险事故发生后可能造成损失的严重程度作一定量分析。 8、问答题风险转移的定义是什么？ 正确答案：某企业遭受损失后，由其他机构承担损失的财务后果或支付赔偿金。 9、名词解释损失概率 正确答案：是指损失发生的可能性。 10、问答题一定时期总损失是指什么？ 正确答案：是指在已知该时期内损失次数概率分布和每次损失金额概率分布的基础上所求的损失总额。 11、名词解释责任风险 正确答案：指个人或团体因行为上的疏忽或过失，造成他人的财产损失或人身伤亡，依照法律、合同或道义应付的经济赔偿责任风险。 12、问答题保险连接型证券的定义是什么？ 正确答案：通过发行基于保险风险的证券，用资本市场上的投资者代替传统风险承担者如再保险公司，将保险风险转移到资本市场。 13、问答题损失频率是指什么？
银行从业资格《风险管理》考点：业务流程控制
银行从业资格《风险管理》考点：业务流程控制 银行从业资格《风险管理》考点：业务流程控制 导语：在银行从业资格考试中，关于资产证券化和信用衍生产品和业务流程控制的相关考试内容你知道是什么吗?下面店铺带着你来看看吧。 业务流程控制 1.授信权限管理 商业银行内部风险管理制度必须在设立授信权限方面作出职责安排和相关规定，并对弹性标准作出明确的定义。授信权限管理通常遵循以下原则： (1)给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准; (2)集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准; (3)债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构及主要合同)应得到一定权力层次的批准; (4)交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策，每一决策都应建立在风险—收益分析基础之上; (5)根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核。 2.贷款定价 贷款定价的形成机制比较复杂，市场、银行和监管机构这三方面是形成均衡定价的三个主要力量。 贷款最低定价=(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)/贷款额 其中，资金成本包括债务成本和股权成本;经营成本包括日常管理成本和税收成本;风险成本指预期损失，即预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露;资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需经济资本的成本，在数值上等于经济资本与股东最低资本回报率的乘积。
案例分析：贷款定价 商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为l 000万元，期限为1年，到期支付贷款本金和利息。 商业银行经内部评级系统测算该客户的违约概率为0.2%，该债项违约损失率为45%，需配置的经济资本为25万元;经内部绩效考核系统测算该笔贷款的资金成本为3%，包括经营成本、税收成本在内的各种费用为1.5%，股东要求的资本回报率为16%。则该笔贷款的成本合计为： 资金成本：1 000×3%=30(万元) 经营成本：1 000×1.5%=15(万元) 风险成本：1 000×0.2%×45%=0.9(万元) 资本成本：25×16%=4(万元) 贷款的成本合计：49.9万元，即贷款定价应至少保持在5%的利率水平。 贷款定价不仅受客户风险的影响，还受商业银行当前资产组合结构的影响。一项贷款在放入资产组合后将会改变组合的整体风险。一般情况下，组合管理部门所确定的定价必须被视为是刚性的，只有在例外的情形下才可偏离这一定价，同时还需有必要的授权。此外，还应当从全面的角度来审视客户关系，即考虑该客户的其他收入。因此，即便某笔贷款按较低的利差发放，但由于为该客户提供的其他产品或其他服务会带来足够的收入，所以从全面的客户关系来看，总体上仍然是盈利的。 3.信贷审批 信贷审批是在贷前调查和分析的基础上，由获得授权的审批人在规定的限额内，结合交易对方或贷款申请人的风险评级，对其信用风险暴露进行详细的评估之后作出信贷决策的过程。 信贷审批或信贷决策应遵循下列原则： (1)审贷分离原则。信贷审批应当完全独立于贷款的营销和贷款的发放。 (2)统一考虑原则。在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发
银行从业资格考试风险管理知识点(必备)
风险管理 第 1 章风险管理基础 1. 金融风险可能造成的损失分类：预期；非预期；灾害性。 2.商行的经营原则：安全性、流动性、效益性。 3.商行风险管理模式的发展阶段：财产；负债；财产负债；全面风险管理模式阶段。 4.全面风险管理模式的理念和方法： 全球的风险管理系统 全面的风险管理范围 全程的风险管理过程 崭新的风险管理方法 全员的风险管理文化 5.商行风险种类：信用、市场、操作、流动性、国别、名誉、法律、战略。 6.市场风险分类：利率、汇率、股票、商品。 操作风险分类：人员要素、内部流程、系统弊端、外面事件。 国别风险分类：转移、主权、传染、钱币、宏观经济、政治、间接国别。 7.商行风险管理策略分为： 分别： 对冲：自我对冲：利用财产负债表或业务组合 市场对冲：利用衍生品市场 转移：保险： 非保险：担保、备用信用证 闪避 补偿。 8.商行资本的见解包括：账面资本、经济资本、看守资本。 看守资本：一级资本中心一级资本 其他一级资本 二级资本 中心一级资本：实收资本、一般股、资本公积可计入部分、盈利公积、一般风险准备、未分派利润、少许股东资本可计入部分。 其他一级资本：其他一级资本工具及其溢价（如优先股）、少许股东资本可计入部分。 二级资本：二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少许股东资本可计入部分。 9. 巴塞尔协议3：一般商行的一般股充分率应达到7%，总资本充分率不低于10.5%，重要性银行银行计提1%— 3.5%的附加资本要求。 2012 年银监会的《资本管理方法》规定了看守资本要求： 最低资本：中心一级资本充分率：5% 一级资本充分率：6% 资本充分率： 8% 储备资本： 2.5% 逆周期资本： 0— 2.5% 系统重要性银行附加资本要求：1% 资本充分率：不低于 11.5%
银行从业风险管理考点分类整合
风险管理复习材料 一、风险类 1、商业银行的整体风险控制环境包括： 公司治理、内部控制、合规文化以及信息系统四项要素 ２、监管部门监督检查与市场约束构成商业银行有效管理控制风险的外部保障。 ３、风险监测中的因果分析模型就是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计。 ４、银行经营的八大类风险之一为法律风险。合规风险就是法律风险的一种重要表现形式。 ５、商业银行的风险暴露分类一般可以分成以下6类： 主权类、股权类、金融机构类、公司类、零售类、其他类 (1)金融机构类含：银行类、非银行类 (2)公司类含：中小企业、专业贷款、一般公司 (3)零售类含：个人住户抵押贷款、合格循环零售、其他零售 (4)其他类含：购入应收款、资产证券化 ６、各类风险识别 （１）产品成本增加、收益下降属于行业风险， （２）提供电子银行服务属于竞争对手风险， （３）根据客户需求的改变而创造需求属于客户风险， （４）产品研发失败属于项目风险， （５）技术故障造成的经济损失属于技术风险 7、风险为本的监管框架是由六个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监管流程，具体包括由： （１）了解机构（２）风险评估 （３）规划监管行动（４）准备风险为本的现场检查 （５）实施风险为本的现场检查并确定评级 （６）监管措施、效果评价和持续的非现场监测
8、在风险为本的持续经营监管框架中，风险评估是风险为本的监管最为核心的步骤。 9、商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性风险可能造成的影响，包括：宏观经济因素、行业风险、区域风险。 10、非财务因素主要包括： （１）宏观经济、社会及自然环境分析 （２）行业风险分析 （３）生产和经营风险分析 （４）管理层风险分析 11、银行业监督管理机构对银行业实施监督管理公开主要有三个方面的内容：一是监管立法和政策标准公开； 二是监管执法和行为标准公开； 三是行政复议的依据、标准、程序公开 12、商业银行流动性监管指标中核心监管指标包括： 流动性比率、流动性缺口率、核心负债比率、人民币超额准备金率、外币超额备付金率 13、商业银行流动性监管指标中辅助监管指标包括： 经调整资产流动性比例、存贷款比例 14、单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标 其计算公式为，最大一家客户贷款总额÷资本净额×100% 取得贷款的客户可以是：法人、自然人、其他经济组织、个体工商户 14、风险监管核心指标主要分为： 风险水平类指标、风险迁徙类指标、风险抵补类指标。 15、风险抵补类指标用以衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括： 盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面 16、商业银行主要面临汇率风险的有： （1）外汇交易风险（银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸、为客户提供外汇交易服务时未能立即轧平的外币头寸）
2023年中级银行从业资格之中级风险管理通关提分题库(考点梳理)
2023年中级银行从业资格之中级风险管理通关提分 题库(考点梳理) 单选题（共50题） 1、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5％；二是银行理财产品，收益率可能为8％、6％、5％，其对应的概率分别为0. 2、 0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。 A.40％投资国债、60％投资银行理财产品 B.100％投资国债 C.100％投资银行理财产品 D.60％投资国债、40％投资银行理财产品 【答案】 C 2、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。 A.保险公司 B.证券公司 C.银行中介 D.商业银行 【答案】 D 3、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。 A.董事会 B.高级管理层 C.董事会和高级管理层 D.监事会?
4、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（）。 A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一 B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致 C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障 D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求 【答案】 B 5、商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。 A.加强内部控制体系的建设 B.购买商业保险 C.设立应急预案和连续营业计划 D.业务外包 【答案】 A 6、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。 A.增加收益 B.提高经济资本配置效率 C.降低客户违约风险 D.实现资产多元化配置
【精品】银行从业资格考试风险管理各章考点汇总
一、信用风险 1.定义：信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。 (1)传统观点认为，信用风险是指因交易对手无力履行合同而造成经济损失的风险。然而，由信用风险带来的损失也可能发生在实际违约之前，当交易对手的履约能力即信用质量发生变化时，也会存在潜在的损失。 对大多数商业银来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源。信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中。 (2)信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响不同。账面价值、名义价值 (3)信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式。 违约风险既可以针对个人，也可以针对企业。 结算风险是一种特殊的信用风险，涉及在不同的时间以不同的货币进行结算交易。1974年德国赫斯塔特银行的破产促成了巴塞尔委员会的诞生。
2.信用风险具有明显的非系统性风险特征：与市场风险相反，信用风险的观察数据少，且不易获取。 二、市场风险 1.定义：市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸遭受损失的风险。 (1)市场风险主要包括利率风险、股票风险、汇率风险和商品风险，其中利率风险尤为重要。 (2)市场风险具有数据优势和易于计量的特点，并且可供选择的金融产品种类丰富。 2.由于市场风险来源于所属的经济体系，具有明显的系统性风险特征，难以通过分散化投资完全消除。投资于多国金融市场。 三、操作风险 1.定义：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。 (1)操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险