银行从业资格考试教材：初级风险管理

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银行从业资格考试教材：初级风险管理

按照银行从业资格教材基本上三年变化一次，2018上半年银行从业考试教材不会进行改版。考生可按照银行协会发布的最新教材进行备考学习。

书名: 风险管理(初级)(2016年版)

定价: 32.00元

出版社: 中国金融出版社

出版时间: 2016年8月

作者：银行业专业人员职业资格考试办公室编著作

ISBN编号: 9787504492609

内容简介：

为配合中国银行业专业人员职业资格考试，同时持续提升中国银行业风险管理水平、满足国内外监管标准要求，中国银行业专业人员职业资格考试办公室组织中国银行业协会风险管理专家组编写了2016年版《风险管理》(初级)考试教材。

2016年版《风险管理》(初级)考试教材基于国内外银行监管的框架、体系和最新发展，紧密结合我国银行业的现状和发展趋势，坚持理论与实践相结合、知识与技能相结合、现实与前瞻相结合的原则，基本覆盖了银行业金融机构全体从业人员应该掌握的风险管理理念和基础知识。

2016年版《风险管理》(初级)考试教材具体内容有：第一章风险管理基础，第二章风险管理体系，第三章信用风险管理，第四章市场风险管理，第五章操作风险管理，第六章流动性风险管理，第七章其他风险管理，第八章银行监管与市场约束。

1.1 风险与风险管理

1.1.1 风险、收益与损失

1.1.2 风险管理与商业银行经营1.1.3 商业银行风险管理的发展1.2 商业银行风险的主要类别

1.2.1 信用风险

1.2.2 市场风险

1.2.3 操作风险

1.2.4 流动性风险

1.2.5 国别风险

1.2.6 声誉风险

1.2.7 法律风险

1.2.8 战略风险

1. 3商业银行风险管理的主要策略1.3.1 风险分散

1.3.2 风险对冲

1.3.3 风险转移

1.3.4 风险规避

1.3.5 风险补偿

1.4 商业银行风险与资本

1.4.1 资本的定义、作用和分类1.4.2 监管资本与资本充足率要求1.4.3 经济资本及其应用

1.5 风险管理的数理基础

1.5.1 收益的计量

1.5.2 常用的概率统计知识

1.5.3 投资组合分散风险的原理

第二章商业银行风险管理基本架构第三章信用风险管理

第五章操作风险管理

第六章流动性风险管理

第七章其他风险管理

第八章风险评估与资本评估

第九章银行监管与市场约束

附录中国银行从业人员资格认证考试风险管理科目考试大纲

2019年初级银行从业《风险管理》第一章第二节：商业银行风险的四个发展阶段

2019年初级银行从业《风险管理》第一章第二节：商业银行风险的四个发展阶段二、商业银行风险管理的发展——四个发展阶段 1.资产风险管理模式阶段(20世纪60年代以前) 主要偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流淌性。当时经营中最直接、最经常性的风险来自资产业务(如贷款等)。通过增强资信评估、项目调查、严格审批制度、减少信用放款、实施抵押、资产分散化等各种措施和手段，防范、减少资产业务损失的发生，确立稳健经营的基本原则，增强商业银行的安全性。哈瑞·马科维茨的资产组合理论——现代风险管理的重要基石。 2.负债风险管理模式阶段(20世纪60年代至70年代) 20世纪60年代，西方各国经济高速增长，社会对商业银行的资金需求极为旺盛，商业银行面临资金相对不足的巨大压力。为了扩大资金来源，满足商业银行的流淌性需求，避开金融监管的限制，西方商业银行变被动负债为主动负债，创新金融工具，如CDS、回购协议、同业拆借等，扩大商业银行的资金来源。负债规模的迅速扩张大大提升了商业银行的杠杆率，加大了商业银行的经营压力和不确定性。在此背景下，商业银行风险管理的重点转向负债风险管理。资产定价模型——现代风险管理的重要理论基础。 3.资产负债风险管理模式阶段(20世纪70年代至80年代) 布雷顿森林体系的瓦解，固定汇率制度向浮动汇率制度的转变导致汇率变动持续加大。1973年的石油危机导致西方国家通货膨胀加剧，利率的波动更为剧烈，利率和汇率的双重影响使得商业银行的资产和负债的波动明显。

单一的资产风险管理模式稳健有余而进取不足，单一的负债风险管理模式进取有余而稳健不足，均不能保证商业银行安全性、流淌性和效益性的均衡。资产负债风险管理理论强调对资产业务和负债业务的协同管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制。同期，利率、汇率、商品期货/期权等金融衍生工具大量涌现，为金融机构提供了更多的资产负债风险管理工具。欧式期权定价模型——开辟了风险管理的全新领域。 4.全面风险管理模式阶段(20世纪80年代至今) 开始金融衍生工具和中间业务获取高利，非利息收入比重增加。商业银行的损失不再是由单一风险造成，而是由信用风险、市场风险、操作风险等多种风险因素交织而成。在此情况下，风险管理理念和技术得到了迅速发展，由以前单纯的信贷风险管理模式，转向信用风险、市场风险、操作风险管理并举，信贷资产与非信贷资产管理并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。全面风险管理代表了国际先进银行风险管理的实践，符合巴塞尔协议和各国监管机构的监管要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。

2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点汇总【一】

2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点汇总【一】机会总是留给有准备的，备考同样如此只有先行者才能得到先机，下面由小编为你精心准备了“2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点汇总【一】”，持续关注本站将可以持续获取更多的考试资讯! 2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点汇总【一】考点：风险、收益与损失一、风险的定义与特征 1.定义风险：未来结果出现收益或损失的不确定性 2.特征 (1)未来 (2)不确定性 (3)与收益和损失的关系高风险高收益，低风险低收益二、风险与收益三、损失的分类 1.预期损失(Expected Loss,EL) 基于历史数据分析可以预见，通常为一定历史时期内损失的平均值或中间值 2.非预期损失(Unexpected Loss,UL) 利用统计方法计算出的对预期损失的偏离，是难以预见到的较大损失 3.灾难性损失(Stress Loss,SL) 四、各类损失的应对 1.预期损失(Expected Loss,EL) 提取损失准备金、冲减利润 2.非预期损失(Unexpected Loss,UL) 资本金 3.灾难性损失(Stress Loss,SL)

商业保险、限制业务 2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点【二】考点：商业银行风险的主要类别一、信用风险 (一)定义债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险 (二)来源 1、债务人未能如期偿还债务(违约风险) 2、履约能力不足导致信用质量下降，引致资产价格降低 (三)结算风险特殊的信用风险交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险(1974 年赫斯塔特银行) 二、市场风险 (一)分类 1、利率风险商业银行的资产主要为金融资产，利率变化导致资产价值的变化，从而影响安全性、流动性和效益性。 2、汇率风险 3、股票风险 4、商品风险 (二)系统性风险特征市场风险来自所属经济体系难以通过在自身经济体内的分散化投资完全消除国际金融机构通过分散投资于多国金融市场降低风险数据充分且易于计量三、操作风险 (一)定义由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事

2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案(基础题)

2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案（基础题）单选题（共40题） 1、巴塞尔协议Ⅲ中提到显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到(?)，总资本充足率不得低于(?)。 A.7％；10.5％ B.8％；12.5％ C.7％；12.5％ D.8％；10.5％【答案】 A 2、（2018年真题）某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。 A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币 B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币 C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币 D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】 A 3、下列关于农民集体内部成员之间宅基地变更的说法错误的是（）。 A.由于买卖房屋而转移宅基地使用权的，应向所在的村民小组申请，经村民大会讨论通过，村民委员会审核同意，报乡镇人民政府批准 B.农村村民出卖、出租住房后，不得再申请宅基地 C.农村村民出租、出卖住房后，一般可以再申请宅基地

D.出卖或出租建房用地的，限期将土地退回集体，没收全部所得款项，并处以罚款【答案】 C 4、按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可以分为()。 A.公共客户和私人客户 B.法人客户和个人客户 C.单一法人客户和集团法人客户 D.企业类客户和机构类客户【答案】 B 5、下列业务中包含了期权性风险的是（）。 A.活期存款业务 B.房地产按揭贷款业务 C.附有提前偿还选择权条款的长期贷款 D.托收业务【答案】 C 6、“5Cs”方法属于（）评级方法。 A.信用评分法 B.专家判断法 C.历史模型法 D.压力测试法【答案】 B

2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案(典型题)

2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案（典型题）单选题（共30题） 1、关于土地登记卡填写要求，下列表述正确的有（）。 A.土地登记卡以权利人为单位填写 B.土地权利人独自拥有或使用一宗土地的，土地登记时在土地登记卡主卡上进行登记 C.两个以上土地使用权人共同使用一宗土地的，土地登记时，填写宗地土地登记卡及续表、共用宗土地登记卡目录、各土地使用权人土地登记卡及续表 D.地号、宗地面积发生变更的，须更换土地登记卡 E.土地登记卡登记的内容发生变更或设定、变更及注销土地他项权利的，在土地登记卡续表上进行登记【答案】 B 2、净稳定资金比例的计算公式为（）。 A.核心负债/总负债×100％ B.(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)/总负债×100％ C.可用稳定资金/所需稳定资金×100％ D.(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)/各项存款【答案】 C 3、对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予__________的风险权重。个人住房抵押贷款风险权重为__________。（） A.100%：50% B.100%；25%

C.50%：25% D.50%；100% 【答案】 A 4、假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（）万元。 (标准正态分布95%置信水平下的临界值为1. 96) A.392 B.1.96 C.-3. 92 D.-1. 96 【答案】 B 5、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的（）。 A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正 B.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成 C.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化 D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 B 6、根据业务活动，外汇敞口大致可以分为交易性外汇敞口和() A.非交易性外汇敞口 B.单币种敞口头寸 C.总敞口头寸 D.远期净敞口头寸

2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案

2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案单选题（共50题） 1、（）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户／债项的违约概率。 A.RiskCalc模型 B.死亡率模型 C.CreditMonitor模型 D.KPMG风险中性定价模型【答案】 B 2、（）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阈值。 A.信用风险对冲 B.信用风险识别 C.信用风险监测 D.信用风险控制【答案】 C 3、（）是指某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞

争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人，可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。 A.行业风险 B.法律风险 C.信用风险 D.区域风险【答案】 A 4、操作风险损失数据收集指操作风险损失数据（包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响）的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。商业银行对操作风险损失数据的收集应遵循相关原则，其中，“应及时确认、完整记录、准确统计因操作风险事件导致的实际资产损失，避免因提前或延后造成当期统计数据不准确。对因操作风险损失事件带来的声誉影响，要及时分析和报告，但不要求量化损失” 属于（）原则。 A.准确性原则 B.重要性原则 C.谨慎性原则 D.全面性原则【答案】 A 5、银行战略风险的影响因素不包括（）。

A.—般环境风险因素 B.银行内部风险因素 C.项目环境风险因素 D.政治风险因素【答案】 D 6、健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括的内容是（）。 A.强化内控意识，树立内控优先理念 B.完善激励约束机制 C.提高内控制度的执行力 D.以上都是【答案】 D 7、假定组合经理购买了 1年期面值$100M的风险债券。为了对债券发行者不会全额支付的信用风险进行套期保值，债券持有者会购买该发行公司的等值信用违约头寸。如果风险公司的价值是$80M，因此，该风险债券的收益为（），那么（）。 A.$80M，信用违约头寸的收益为0，因为它已经处于期权虚值状态 B.$ 80M，信用违约头寸的收益为$20M C.$ 80M，信用违约头寸的收益为$80M D.$80M，信用违约头寸的收益为$100M

2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案(基础题)

2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案（基础题）单选题（共50题） 1、关于以下银行资本监管的说法中，不正确的是（）。 A.监管实践中，对资本充足率的监管不应该作为监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的依据 B.国内外教训反复证明，银行业资产规模的盲目扩张是银行业危机的主要原因 C.在现代银行体系中，对各类银行提出统一的最低资本要求，能够降低银行之间的不公平竞争 D.资本监管是银行宏观审慎监管的核心【答案】 A 2、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点不包括( )。 A.银行不同客户的行业集中度 B.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势 C.银行贷款在不同行业中的分布 D.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析【答案】 B

3、连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有（）件。 A.6 B.4 C.8 D.2 【答案】 C 4、( )是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。 A.资产流动性 B.负债流动性 C.表外流动性 D.表内流动性【答案】 A 5、商业银行向一家风险权重为50%的公司提供了100万元的贷款，为了满足资本充足率的要求，该银行为此贷款所需持有的资本应至少为()万元。 A.1 B.2 C.4 D.8

【答案】 C 6、商业银行的核心竞争力是()。 A.创立能力 B.公司文化 C.市场地位 D.风险管理【答案】 D 7、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。 A.具体岗位的风险管理政策和流程直接影响商业银行的业绩表现，因此必须定期严格审核或修订 B.信用评级参数的设定、投资组合的选择／分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险 C.进入／退出市场、提供新产品／服务、接受／放弃合作伙伴等长期战略决策可能存在巨大的战略风险 D.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性【答案】 D

2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案

2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案单选题（共48题） 1、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载内容的是()。 A.抵押品名称 B.抵押品的质量 C.被担保的主债权种类 D.抵押物移交的时问【答案】 D 2、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。 A.柜面业务 B.法人信贷业务 C.个人信贷业务 D.资金交易业务【答案】 A 3、某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。 A.1.33％ B.1.74％ C.2.00％ D.3.08％【答案】 B

4、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类。次级类贷款为6亿元，可疑类贷款为2亿元，损失类贷款为3亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿元，特种准备是4亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。 A.0.25 B.0.83 C.0.82 D.0.3 【答案】 C 5、A企业2010年销售收入为100亿元，净利润为25亿元，2010年年初总资产为280亿元，2010年年末总资产为220亿元，则该企业2010年的总资产收益率为()。 A.40% B.28% C.22% D.10% 【答案】 D 6、假设某银行的总资产为2000亿元，核心存款为300亿元，应收存款为12亿元，现金头亿元，总的负债600亿元,则该银行的现金头寸指标为（）。 A.0. 01 B.0.02 C.0.03 D.0. 04

【答案】 A 7、（）根据委托或授权对商业银行进行审计时应出示委托授权书。 A.外部审计机构 B.内部审计机构 C.银监会派出机构 D.国资委派出机构【答案】 A 8、下列对土地登记申请的表述，不正确的是（）。 A.土地登记申请必须由土地权利相关人亲自办理 B.土地登记申请是土地登记的第一步 C.有些土地登记不需要土地权利人申请 D.土地登记申请必须采用书面方式【答案】 A 9、中国银行业监督管理委员会规定，商业银行杠杆率监管标准是不低于()。 A.6％ B.5％ C.3％ D.4％【答案】 D

初级银行从业资格《风险管理》考试大纲

初级银行从业资格《风险管理》考试大纲 2016初级银行从业资格《风险管理》考试大纲掌握了考试大纲应对考试就如同小菜一碟啦~快来看看店铺整理的2016初级银行从业资格《风险管理》考试大纲吧!希望对大家有帮助! 考试目的通过本科目考试，考查从业人员对商业银行风险管理主要策略的掌握，分析和判断监管部门、市场约束对商业银行控制风险的保障作用。考察从业人员对商业银行所面临的八大类主要风险的识别与计量、评估与报告、监测与控制。考试内容一、商业银行风险管理的基本架构 (一)商业银行风险管理环境; (二)商业银行风险管理组织及其职责; (三)商业银行风险管理流程; (四)商业银行风险管理信息系统。二、风险管理内容 (一)风险与风险管理的主要内容; (二)商业银行风险的.主要类别：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险、战略风险; (三)商业银行风险管理的主要策略：风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿; (四)商业银行的风险与资本; (五)风险管理的数理基础、分析与运用; 三、信用风险管理 (一)信用风险识别的主要内容和方法; (二)信用风险计量; (三)信用风险监测与报告; (四)信用风险控制; (五)信用风险资本计量。

四、市场风险管理 (一)市场风险识别的主要内容和特征; (二)市场风险计量; (三)市场风险监测与控制; (四)市场风险资本计量方法; (五)交易对手信用风险的计量和管理。五、风险评估与资本评估 (一)全面风险与资本评估程序的内容; (二)风险评估的内容、流程和最佳实践; (三)压力测试的内容和做法; (四)资本评估：资本功能与分类，资本规划的主要内容和流程 (五)资本充足评估报告的基本内容六、银行监管与市场约束 (一)监管机构的监督检查 (二)市场约束机制。七、操作风险管理 (一)操作风险的主要内容和特征; (二)操作风险评估; (三)操作风险控制; (四)操作风险监控与报告; (五)操作风险资本计量。八、流动性风险管理 (一)流动性风险识别; (二)流动性风险评估; (三)流动性风险监测与控制。九、其他风险管理 (一)国别风险管理的内容及基本做法; (二)声誉风险管理的内容及基本做法; (三)战略风险管理的内容及基本做法。下载全文

银行从业资格考试《风险管理(初级)》历年真题和解析答案0507-1

银行从业资格考试《风险管理（初级）》历年真题和解析答案0507-1 1、（）指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。【单选题】 A.中等国别风险 B.较高国别风险 C.低国别风险 D.较低国别风险正确答案:A 答案解析:选项A：中等国别风险：指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。选项B：较高国别风险：该国家或地区存在周期性的外汇危机和政治问题，信用风险较为严重，已经实施债务重组但依然不能按时偿还债务，该国家或地区借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保或采取其他措施，也肯定要造成较大损失。选项C：低国别风险：国家或地区政体稳定，经济政策（无论在经济繁荣期还是萧条期）被证

明有效且正确，不存在任何外汇限制有及时偿债的超强能力。选项D：较低国别风险：该国家或地区现有的国别风险期望值低，偿债能力足够但目前及未来可预计一段时间内，存在一些可能影响其偿债能力或导致对该国家或地区投资遭受损失的不利因素。 2、巴塞尔委员会于（）发布的巴塞尔协议。【单选题】 A.1948年 B.1948年 C. 1978年 D.1988年正确答案:D 答案解析:选项D正确：巴塞尔委员会于1988年发布的巴塞尔协议，正式确立了银行资本监管的统一原则，强调了资本在保护债权人免遭风险损失的“缓冲器”作用。 3、在宏观整体性因素的影响下，不同市场体现出（）的流动性特点。【单选题】 A.相同 B.不同

C.部分差异 D.不确定正确答案:B 答案解析:选项B正确。在宏观整体性因素的影响下，不同市场体现出不同的流动性特点。 4、下列关于不良资产处置方法中的清收处置的说法，错误的是（）。【单选题】 A.不良贷款清收，是指不良贷款本息以货币资金净收回 B.不良贷款清收管理包括不良贷款的清收、盘活、保全和以资抵债 C.按照对于债务人资产等处置的方式，处置可分为处置抵（质）押物、以物抵债及抵债资产处置、破产清算等 D.按照是否采用法律手段，清收可以分为常规催收、破产清算正确答案:D 答案解析:选项D说法错误：按照是否采用法律手段，清收可以分为常规催收、依法收贷等。

2021年初级银行从业资格《风险管理》考试大纲

2021年初级银行从业资格《风险管理》考试大纲【导语】我为大家分享“2021初级银行从业资格《风险管理》考试大纲”供考生参考，初级银行从业资格考试科目有6个，分别是《银行业法律法规与综合能力》、《个人理财》、《风险管理》、《个人贷款》、《公司信贷》和《银行管理》。具体请看下文：银行业专业人员职业资格考试专业实务科目《风险管理》初级考试大纲【考试目的】风险管理初级考试基于国内外监管标准的权威框架/体系，紧密结合国内银行业务和风险管理的基本实践，定位于针对银行机构全员的基本认知，特别是分支行/基层从业人员，统一风险管理的基本理念和术语，掌握风险管理基础知识、风险文化、风险限额、风险偏好、三道防线等基本内容，注重与基层实务工作相关的信用风险及操作风险。【考试内容】一、风险管理基础 (一)了解风险与收益、损失的关系，掌握商业银行风险的主要

类别以及系统性金融风险； (二)了解商业银行风险管理的模式、策略和作用； (三)熟练掌握概率及概率分布、收益和风险的度量以及风险分散的数理原理。二、风险管理体系 (一)掌握董事会及其风险管理委员会、监事会、高级管理层和风险管理部门在风险治理架构中的职责； (二)理解并掌握风险文化、偏好和限额管理； (三)掌握风险管理政策和流程； (四)熟悉风险数据加总与IT系统建设； (五)熟悉内部控制与内部审计的内容及作用。三、资本管理 (一)掌握资本定义、功能以及资本管理和风险管理的关系； (二)熟悉资本分类、监管资本构成以及资本扣除项； (三)熟练掌握资本充足率计算和监管要求、资本充足率影响因素和管理策略、储备资本要求和逆周期资本要求、系统重要性银行附加资本要求以及第二支柱资本要求； (四)熟练掌握杠杆率要求的提出背景、杠杆率指标的计算、杠杆率指标的优点以及系统重要性银行杠杆率缓冲要求。四、信用风险管理 (一)掌握单一法人客户、集团法人客户、个人客户和贷款组合的信用风险识别要点；

2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关题库(附带答案)

2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关题库(附带答案) 单选题（共50题） 1、风险报告的主要职责不包括（）。 A.保障风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告 B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持 C.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责 D.使风险信息在业务部门、流程和职能单元之间相互独立【答案】 D 2、交易账户中的项目通常按()计价，当缺乏可参考的()时，可以按()。 A.市场价格；市场价格；模型定价 B.交易价格；交易价格；模型定价 C.模型定价；模型定价；市场价格定价 D.市场价格；市场价格；交易价格定价【答案】 A 3、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介。从类型上划分，

风险报告通常分为综合报告和专题报告，以下各项属于综合报告的是（）。 A.重大风险事项描述 B.分类风险状况及变化原因分析 C.发展趋势及风险因素分析 D.已采取和拟采取的应对措施【答案】 B 4、根据商业银行不同客户的信贷业务特点及各自的风险特性，可将商业银行客户划分为( )。 A.企业客户和团体客户 B.法人客户和个人客户 C.单位客户和团体客户 D.单位客户和机构客户【答案】 B 5、下列关于不良资产清收处置的说法中，错误的是()。 A.不良贷款清收管理包括不良贷款的清收、盘活、保全和以资抵债 B.按照是否采用法律手段，清收可分为常规催收、依法收贷等 C.按照对于债务人资产等处置的方式，处置可分为处置抵(质)押物、以物抵债及抵债资产处置、破产清算等 D.不良贷款清收是指不良贷款本息以非货币资金净收回

银行从业考试《风险管理（初级）》历年真题及详解

银行从业考试《风险管理（初级）》历年真题及详解内容简介本书是银行业专业人员职业资格考试科目“风险管理（初级）”历年真题及详解电子书。精选近几年考试真题，并根据最新版《风险管理（初、中级适用）》教材和考试大纲的要求及相关法律法规，对每道题目从难易程度、考察知识点等方面进行全面、细致的解析。银行业专业人员职业资格考试《风险管理（初级）》真题及详解（一）一、判断题：（共15题，每小题1分，共15分）正确的选A，错误的选B；不选、错选均不得分。 1商业银行的操作风险主要由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因则是内部因素而不是外部因素。（）【答案】B 【解析】操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。 2金融衍生产品可以用来对冲信用风险，但同时也会产生新的风险，金融衍生品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原因。（）【答案】A 【解析】通过衍生产品市场进行对冲是风险对冲的一种方式。对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。 3商业银行在制定风险偏好过程中应该考虑利益相关人的期望。（）【答案】A 【解析】风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础

上，最终确定的风险管理的底线。 4商业银行的资本充足率水平满足了监管要求，就不会陷入破产困境。（）【答案】B 【解析】资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本（监管资本）与风险加权资产之间的比率。以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管部门限制银行过度承担风险、保证金融市场稳定运行的重要工具。金融当局设置资本充足率的监管指标，目的是监测银行抵御风险的能力，并不能保证银行不破产，银行是否破产还与其自身经营状况、经济环境等众多因素有关。 5在正常类贷款迁徙率指标中，期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类的贷款余额之和。（）【答案】B 【解析】期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。 6纵向一体化企业集团内部的关联交易主要通过上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，从而转移价格、换成利润。（）【答案】B 【解析】纵向一体化企业集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售。 7行业风险分析不但能够帮助商业银行对行业的整体共性风险有所认识，而且可以由此对行业中的每个企业都有一个准确定位。（）【答案】B 【解析】行业风险分析只能够帮助商业银行对行业整体的系统性风险有所认识，但行业中的每个企业又都有其各自的特点。 8在商业银行信用风险管理中，专项准备是根据《贷款风险分类指导原则》，对不同类别的不良贷款，按每笔贷款损失程度计提的用于弥补不良贷款专项损失的准备。（）

初级银行从业资格考试风险管理核心考点

风险管理是指如何在工程或者企业一个肯定有风险的环境里把风险可能造成的不良影响减至最低的管理过程。下面是为大家搜索的初级资格风险管理核心考点，希望对大家有所帮助。第二章主要讲述了风险管理环境、组织和流程，在复习时要注意董事会、风险管理委员会、三道防线、风险管理流程这些知识点。 2.1商业银行风险管理环境公司治理是指控制、管理机构的一种机制或制度安排，是在所有权、经营权别离的情况下，为妥善解决委托——代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监视制衡机制。目的是解决所有者与经营者之间的矛盾和利益冲突，确保公司永续开展和实现价值最大化，核心是有效鼓励与约束机制的建立。银行业公司治理特征：一是高杠杆性以及由此导致经营上的高风险性;二是高不对称性;三是高关联系度;四是对经营失败的低容忍度。如果存在明显疏漏，那么可能显著提高商业银行的风险水平，严重情况下甚至造成商业银行破产。（选项中“如果存在明显疏漏，那么会造成商业银行破产的”的说法错误）易考察公司治理主要内容包括：建立、健全以监事会为核心的监视机制;而非董事会。内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制度和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防御、事中控制、事后监视和纠正的动态过程和机制。商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效、独立的原那么。

内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点，尤其是设立新的机构或开办新的业务，均应当表达“内控优先”的要求。风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广阔员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。安康的风险文化以商业银行整体文化为背景，以经营价值最大化为目标，贯穿以人为本的经营理念，有机融合先进的风险管理技术和科学的风险管理手段。安康的风险文化至少应包括(1)树立正确的风险管理理念;(2)加强高级管理层的驱动作用;(3)创立学习型组织，充分发挥人的主导作用。风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素。先进的风险管理理念主要包括：(1)风险管理水平表达商业银行的核心竞争力;(2)风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡;(3)风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并效劳于业务开展;(4)商业银行应充分了解所有分线，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度。培植风险文化不是阶段性任务，而是商业银行的一项“终身事业”。商业银行管理战略是商业银行在综合分析外部环境、内部管理状况以及同业比拟的根底上，提出的一整套中长期开展目标以及为实现这些目标所采取的行动方案。

2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点汇总【四】

2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点汇总【四】为了帮助广大考生备考能够有充足的时间，下面由小编为你精心准备了“2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点汇总【四】”，持续关注本站将可以持续获取更多的考试资讯! 2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点汇总【四】考点：杠杆率与资本充足率一、杠杆率的计算方法 (一级资本-一级资本扣减项)/调整后的表内外资产余额二、杠杆率标准：不低于 4% 三、监管杠杆率的目的：防止银行过度承担风险，确保出现损失时有足够资本吸收损失四、资本充足率监管的缺陷顺周期性局限监管套利现象考点：单一法人客户信用风险识别一、单一法人客户的基本信息分析 1、客户的划分方法二、单一法人客户的财务状况分析财务比率分析 (1)盈利能力：衡量销售收入转换成利润的效率 (2)效率比率：衡量管理和控制资产的能力 (3)杠杆比率：衡量所有者利用自有资金获得融资的能力 (4)流动比率：判断归还短期债务的能力和应对突发事件和困境的能力 1、财务报表分析; 2、财务比率分析; 3、现金流量分析三、单一法人客户的非财务因素分析 1、管理层风险分析; 2、行业风险分析; 3、生产与经营风险分析; 4、宏观经济、社会及自然环境分析四、单一法人客户的担保分析

1、保证; 2、抵押; 3、质押; 4、留置与定金 2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点【二】考点：集团法人客户信用风险识别一、集团法人客户的整体状况分析 1、集团法人客户的特征 2、关联交易识别分析 3、集团法人信用风险识别的主要要求二、集团法人客户的信用风险特征 1、内部关联交易; 2、连环担保; 3、财务状况 4、系统性风险; 5、识别管理难度 (一)集团法人客户的整体状况分析 1、集团法人客户的特征 (1)股权或经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被控制 (2)共同被第三方企事业法人控制 (3)主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接控制或间接控制 (4)存在其他关联，可能不按公允价值转移资产或利润 (二)集团法人客户的信用风险特征 1、内部关联交易频繁 2、连环担保十分普遍 3、真实财务状况难以掌握 4、系统性风险较高 5、风险识别和贷后管理难度大 2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点【三】考点：个人客户信用风险识别个人信贷产品分类及风险分析 1、住房按揭贷款风险——“假按揭”风险 a.开发商不具备按揭资格，或虚假销售套取按揭贷款 b.以住房按揭名义贷款用作生产经营 c.以住房贷款方式参与不具真实、合法交易基础的商业银行债权置

初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案(基础题)

初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案（基础题）单选题（共60题） 1、成本计划是（）。 A.在预测的基础上，以货币的形式编制的在工程施工计划期内的生产费用、成本水平和成本降低率，以及为降低成本采取的主要措施和规范的书面文件 B.把生产费用正确地归集到承担的客体 C.指在施工活动中对影响成本的因素进行加强管理 D.说把费用归集到核算的对象账上【答案】 A 2、我国监管机构要求商业银行2013年起执行《商业银行资本管理办法（试行）》。这一要求在显著改变商业银行的经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战和困难，其属于商业银行面临的（）。 A.违规风险 B.监管风险 C.政策风险 D.经济风险

【答案】 B 3、某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款向下迁徙率为（）。 A.12.5% B.11.3% C.17.1% D.15% 【答案】 C 4、法人信贷业务流程中的第三个环节是（）。 A.贷前审查 B.评级授信 C.信贷审批 D.信贷审查【答案】 D 5、随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为（）。 A.0. 68 B.0. 95 C.0. 9973

D.0.97 【答案】 A 6、流动性覆盖指标（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银行保险业监督管理机构规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。 A.30 B.10 C.20 D.60 【答案】 A 7、收益率曲线形态不包括()。 A.正向收益率曲线 B.反向收益率曲线 C.水平收益率曲线 D.对称收益率曲线【答案】 D 8、商业银行内部控制措施不包括（）。 A.授权审批控制 B.不相容职务分离控制

初级银行从业资格之初级风险管理考试题库

初级银行从业资格之初级风险管理考试题库单选题（共60题） 1、下列关于风险的说法，正确的是（）。 A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业 B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 C.信用风险具有明显的系统性风险特征 D.与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得【答案】 B 2、（2018年真题）通常情况下，下列对商业银行资产负债期限结构的描述中，恰当的是（）。 A.资产与负债的久期相等 B.资产的久期大于负债的久期 C.资产的久期小于负债的久期 D.资产与负债的久期缺口为零【答案】 B 3、投资者把他财富的40％投资于一项预期收益率为15％的风险资产，60％投资于收益率为6％的国库券，那么他的投资组合的预期

收益率为( )。 A.11.4％ B.9.6％ C.29.5％ D.37.5％【答案】 B 4、（2018年真题）下列不属于商业银行市场风险的是（）。 A.结算风险 B.汇率风险 C.商品价格风险 D.利率风险【答案】 A 5、（），商业银行进入负债风险管理模式阶段。 A.20世纪60年代以前 B.20世纪60年代 C.20世纪70年代 D.20世纪80年代【答案】 B 6、关于资产证券化，下列说法正确的是()。

A.具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点 B.在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的 C.有利于分散信用风险，改善资产质量 D.以上都正确【答案】 D 7、（2018年真题）（）是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。 A.外部欺诈事件 B.内部欺诈事件 C.执行、交割和流程管理事件 D.就业制度和工作场所安全事件【答案】 A 8、巴赛尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（） A.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力 B.银行生成的汇总风险数据应该有针对性的满足压力或危机情境下风险管理报告的需要 C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据 D.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务

初级银行从业资格之初级风险管理题库及精品答案

2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库及精品答案单选题（共100题） 1、（）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户／债项的违约概率。 A.RiskCalc模型 B.死亡率模型 C.CreditMonitor模型 D.KPMG风险中性定价模型【答案】 B 2、（）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。 A.股东大会 B.董事会 C.监事会 D.高级管理层【答案】 B 3、下列信息中，可能还没有被公共发现，也没有被媒体报道的是()。 A.报纸上的信息 B.新闻平台收集到的信息 C.银行内部信息 D.外部评级机构数据

【答案】 C 4、下列关于公允价值的说法中，错误的是()。 A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值 B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格 C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值 D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得【答案】 D 5、按照我国银行的监管要求,银行机构的市场准入包括三个方面,即机构准入、业务准入和（）。 A.高级管理人员准入 B.注册准入 C.产品准入 D.区域准入【答案】 A 6、（2018年真题）下列不属于风险管理类指标的是（）。 A.资本金收益率 B.信用风险指标 C.市场风险指标 D.操作风险指标【答案】 A

7、我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。“一部门主管”是指（）作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。 A.银保监会 B.中国人民银行 C.证监会 D.中国银行业协会【答案】 B 8、商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度，其中第一维度属于( )。 A.债务人评级 B.借款人评级 C.债项评级 D.客户评级【答案】 D 9、我国监管机构要求商业银行2013年起执行《商业银行资本管理办法（试行）》。这一要求在显著改变商业银行的经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战和困难，其属于商业银行面临的（）。 A.违规风险 B.监管风险 C.政策风险 D.经济风险【答案】 B

2022年初级银行从业资格《风险管理》试题及答案(最新)

2022年初级银行从业资格《风险管理》试题及答案(最新) 1、[题干]《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是()。 A.高级计量法 B.标准法 C.基本指标法 D.内部评级法【答案】A 【解析】从低到高的顺序为：基本—标准—高级 2、[题干]( )指债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受利率波动的风险。 A.转移风险 B.宏观经济风险 C.传染风险 D.货币风险【答案】B 【解析】本题考查宏观经济风险的定义。宏观经济风险指债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受利率波动的风险。 3、[题干]风险偏好的维度包括()。 A.资本类

B.收益类 C.负债类 D.特定风险类。E,风险类【答案】ABD 4、[题干]商业银行因未能及时根据市场变化和客户需求创新产品和服务，丧失了宝贵的客户资源，从而失去了在传统业务领域的竞争优势。此类风险属于市场风险。( ) A.对 B.错【答案】B 【解析】本题考查市场风险的含义。市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。 5、[题干]市场监管是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金融机构经营和监管透明度，有效发挥外部监督作用，提高银行业整体经营水平，实现持续、稳健发展。( ) 【答案】× 【解析】本题考查市场约束。市场约束是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金融机构经营和监管透明度，有效发挥外部监督作用，提高银行业整体经营水平，实现持续、稳健发展。

6、[题干]以下情况说明商业银行流动性风险高的是( ) A.大型商业银行的大额负债依赖度为50% B.现金头寸指标低 C.贷款总额与核心存款的比率小 D.贷款总额与总资产的比率高。E,易变负债与总资产的比率大未作答【答案】B,D,E 7、[题干]下列属于商业银行流动性风险的原则是()。 A.保障性 B.流动性 C.安全性 D.盈利性。E,竞争性【答案】BCD。商业银行流动性风险的原则是流动性、安全性、盈利性。 8、[题干]商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是：( )。 A.对可能的风险进行保险 B.加强内部控制体系的建设 C.设立应急预案和连续经营计划 D.以上都不对