商业银行不良贷款率影响因素研究

黄世英郑佳

【期刊名称】中国乡镇企业会计

【年(卷),期】2014(000)011

【总页数】2

不良贷款是银行危机的根。商业银行由于其自身的业务特点，不可避免的面临着多种多样的风险，近年来，商业银行贷款业务不断扩张，相应的信用风险也显著升级。商业银行不良贷款问题仍是我们关注的重点。

一、文献综述

商业银行不良贷款率的降低有助于减弱商业银行的信贷风险，保持其稳健运营。现阶段，直接融资的日益普遍导致商业银行的资金来源总量遭受影响以至被迫提高存款利率，贷款客户的分流又迫使银行贷款利率下降。为应对挑战，商业银行必须提高自身的盈利能力、降低不良贷款以求发展（郭耀中，2012）。卓明应（2011）认为不良贷款率受到银行具体因素的影响，包括银行规模、存贷比、净利差、资本充足率和不良贷款拨备覆盖率。

二、商业银行不良贷款影响因素分析

1.研究模型假设

假设一：GDP增长率作为整体经济状况的衡量指标，直接反应国内各生产部门经济活动的真实情况。GDP增长率通常对不良贷款率产生反向影响，GDP增长率越高，不良贷款率越低；

假设二：通货膨胀率与不良贷款率之间呈正相关关系。从通货膨胀率的公式可以看出，当消费者物价指数升幅过大时，通货膨胀率已成为不稳定因素，从而